1,322 matches
-
utilizate evaluările riscului care generează cele mai mici două ponderări de risc. În cazul în care cele două ponderări de risc cele mai mici sunt diferite, se aplică cea mai mare ponderare a riscului. În cazul în care cele două ponderări de risc cele mai mici sunt identice, se aplică ponderarea riscului corespunzătoare. 2. EVALUĂRI DE CREDIT PRIVIND UN EMITENT SAU O EMISIUNE 8. Atunci când există o evaluare a creditului pentru un anumită emisiune sau facilitate de credit căreia îi aparține
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de risc. În cazul în care cele două ponderări de risc cele mai mici sunt diferite, se aplică cea mai mare ponderare a riscului. În cazul în care cele două ponderări de risc cele mai mici sunt identice, se aplică ponderarea riscului corespunzătoare. 2. EVALUĂRI DE CREDIT PRIVIND UN EMITENT SAU O EMISIUNE 8. Atunci când există o evaluare a creditului pentru un anumită emisiune sau facilitate de credit căreia îi aparține elementul ce reprezintă expunerea, respectiva evaluare se utilizează pentru a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
corespunzătoare. 2. EVALUĂRI DE CREDIT PRIVIND UN EMITENT SAU O EMISIUNE 8. Atunci când există o evaluare a creditului pentru un anumită emisiune sau facilitate de credit căreia îi aparține elementul ce reprezintă expunerea, respectiva evaluare se utilizează pentru a determina ponderarea riscului aplicabilă elementului respectiv. 9. Atunci când nu există o evaluare a creditului aplicabilă în mod direct unui anumit element, dar există o evaluare a creditului pentru o anumită emisiune sau pentru o facilitate de credit căreia nu-i aparține elementul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a creditului pentru o anumită emisiune sau pentru o facilitate de credit căreia nu-i aparține elementul respectiv sau atunci când există o evaluare generală a creditului pentru emitent, se utilizează evaluarea de credit respectivă în cazul în care generează o ponderare a riscului mai mare decât în mod normal sau generează o ponderare a riscului mai mică, iar expunerea în cauză are un nivel pari passu sau un nivel superior, din toate punctele de vedere, comparativ cu respectiva emisiune sau facilitate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
căreia nu-i aparține elementul respectiv sau atunci când există o evaluare generală a creditului pentru emitent, se utilizează evaluarea de credit respectivă în cazul în care generează o ponderare a riscului mai mare decât în mod normal sau generează o ponderare a riscului mai mică, iar expunerea în cauză are un nivel pari passu sau un nivel superior, din toate punctele de vedere, comparativ cu respectiva emisiune sau facilitate de credit sau, după caz, cu expunerile negarantate de rang superior ale
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
activele și elementele extrabilanțiere ce reprezintă expuneri față de instituții și întreprinderi. 13. O evaluare pe termen scurt a creditului se aplică doar elementului la care se referă evaluarea pe termen scurt a creditului și nu se utilizează pentru a determina ponderări ale riscului aplicabile altor elemente. 14. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 13, în cazul în care unei facilități pe termen scurt, care a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 150 %, atunci tuturor expunerilor negarantate față de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a creditului și nu se utilizează pentru a determina ponderări ale riscului aplicabile altor elemente. 14. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 13, în cazul în care unei facilități pe termen scurt, care a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 150 %, atunci tuturor expunerilor negarantate față de respectivul debitor, care nu au fost evaluate, fie că sunt pe termen scurt sau pe termen lung, li se aplică, de asemenea, o ponderare a riscului de 150 %. 15. Fără a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 150 %, atunci tuturor expunerilor negarantate față de respectivul debitor, care nu au fost evaluate, fie că sunt pe termen scurt sau pe termen lung, li se aplică, de asemenea, o ponderare a riscului de 150 %. 15. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 13, în cazul în care unei facilități pe termen scurt, care a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 50 %, atunci nici unei expuneri pe termen scurt
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau pe termen lung, li se aplică, de asemenea, o ponderare a riscului de 150 %. 15. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 13, în cazul în care unei facilități pe termen scurt, care a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 50 %, atunci nici unei expuneri pe termen scurt care nu este evaluată nu i se aplică o ponderare a riscului mai mică de 100 %. 4. ELEMENTE DENOMINATE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ ȘI ÎN MONEDĂ STRĂINĂ 16. O evaluare de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
dispozițiilor punctului 13, în cazul în care unei facilități pe termen scurt, care a fost evaluată, i se aplică o ponderare a riscului de 50 %, atunci nici unei expuneri pe termen scurt care nu este evaluată nu i se aplică o ponderare a riscului mai mică de 100 %. 4. ELEMENTE DENOMINATE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ ȘI ÎN MONEDĂ STRĂINĂ 16. O evaluare de credit pentru un element denominat în moneda națională a debitorului nu poate fi utilizată pentru a determina o ponderare a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
o ponderare a riscului mai mică de 100 %. 4. ELEMENTE DENOMINATE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ ȘI ÎN MONEDĂ STRĂINĂ 16. O evaluare de credit pentru un element denominat în moneda națională a debitorului nu poate fi utilizată pentru a determina o ponderare a riscului pentru o altă expunere față de același debitor, dar care este denominată într-o monedă străină. 17. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 16, în cazul în care o expunere rezultă din participarea unei instituții de credit la un
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rezultă din participarea unei instituții de credit la un împrumut acordat de o bancă multilaterală de dezvoltare, cu statut de creditor preferențial recunoscut de piață, autoritățile competente pot permite efectuarea evaluării creditului în moneda națională a debitorului pentru a stabili ponderarea riscului. ANEXA VII ABORDAREA BAZATĂ PE RATINGUL INTERN PARTEA 1 Valori ale expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate 1. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISCUL DE CREDIT 1. În absența unor indicații contrare, parametrii utilizați în formula de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de anexa VIII partea 2 punctul 22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii * [(0,15 + 160 * PDpp)], unde: PDpp = probabilitatea de neplată a garantului. RW se calculează cu formula de stabilire a ponderării relevante prevăzută la punctul 3, probabilitatea de neplată de către debitor și valoarea LGD pentru o expunere direct comparabilă cu expunerea garantului. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează pe baza valorii celei mai reduse a PD a garantului și a PD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
adecvat pentru dimensiunea întreprinderii, iar activele totale sunt mai reprezentative. 6. În cazul expunerilor de împrumuturi specializate și atunci când instituția de credit nu poate demonstra că estimările pentru PD întrunesc criteriile minime stabilite la partea 4, instituția aplică expunerilor respective ponderările prevăzute în tabelul 1, după cum urmează: Tabelul 1 Maturitatea reziduală Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Mai mică de 2,5 ani 50 % 70 % 115 % 250 % 0 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 70
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
4 Categoria 5 Mai mică de 2,5 ani 50 % 70 % 115 % 250 % 0 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 70 % 90 % 115 % 250 % 0 % Autoritățile competente pot autoriza instituțiile de credit să aplice, în mod general, o ponderare preferențială de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, în condițiile în care criteriile de subscriere și alte caracteristici ale riscului sunt foarte solide pentru categoria avută în vedere. În momentul în care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, în condițiile în care criteriile de subscriere și alte caracteristici ale riscului sunt foarte solide pentru categoria avută în vedere. În momentul în care atribuie ponderările riscului în cazul expunerii de împrumuturi specializate, instituțiile de credit iau în considerare următorii factori: stabilitatea financiară, mediul politic și juridic, caracteristicile tranzacției și/sau ale activelor, puterea sponsorului și a promotorului, inclusiv veniturile obținute în urma unui parteneriat public-privat și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu condiția ca al n-lea caz de neplată aferent expunerilor să declanșeze plata și să conducă la terminarea contractului și atunci când produsul dispune de o evaluare externă a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, se aplică ponderările prevăzute la articolele 94-101. În cazul în care produsul nu este evaluat de o agenție internațională de rating eligibilă, ponderările expunerilor incluse în coș sunt agregate, cu excepția a n-1 expuneri, unde cuantumul valorii anticipate a pierderii înmulțit cu 12
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și atunci când produsul dispune de o evaluare externă a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, se aplică ponderările prevăzute la articolele 94-101. În cazul în care produsul nu este evaluat de o agenție internațională de rating eligibilă, ponderările expunerilor incluse în coș sunt agregate, cu excepția a n-1 expuneri, unde cuantumul valorii anticipate a pierderii înmulțit cu 12,5 și al valorii expunerii ponderate la risc nu depășesc valoarea nominală a protecției oferite de instrumentul derivat de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Valorile expunerilor ponderate la risc față de clienți de retail 10. Fără a aduce atingere punctelor 12 și 13, valorile expunerilor ponderate la risc față de clienții de retail se calculează după următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ponderarea riscului (RW) ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N(x) reprezintă funcția cumulativă de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard (de exemplu: probabilitatea ca orice variabilă aleatorie standard cu media zero și o variație de 1 să fie mai mică
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
creanțe cumpărate asupra clienților de retail, atunci când instituția de credit cumpărătoare nu poate distinge între expunerile garantate cu un bun imobiliar care se încadrează în categoria expunerilor care se reînnoiesc și alte expuneri față de clienți de retail, se aplică funcția ponderării riscului care produce cele mai ridicate cerințe de capital pentru expunerile în cauză. 1.3. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni 17. O instituție de credit poate folosi abordări diferite pentru portofolii diferite atunci când folosește abordări diferite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
autoritățile competente pot permite aplicarea unor valori ale expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 20. Pozițiile scurte de numerar și instrumentele derivate care nu sunt incluse în portofoliul de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 20. Pozițiile scurte de numerar și instrumentele derivate care nu sunt incluse în portofoliul de tranzacționare pot compensa pozițiile lungi pe aceleași titluri de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ca instrumente de acoperire pentru expuneri specifice pe acțiuni și să funcționeze ca instrumente de acoperire pe o perioadă de cel puțin un an. Alte poziții scurte se tratează ca poziții lungi, la valoarea absolută a fiecărei poziții alocându-se ponderarea riscului adecvată. În contextul asimetriei scadenței pozițiilor, se aplică metoda pentru expunerile față de întreprinderi stabilită la punctul 16 din anexa VII partea 2. 21. Instituțiile de credit pot lua în considerare protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]