KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...102 103 104 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/184906_a_186235

entități similare și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată pentru clasele respectivei entități externe, punerile în corespondență trebuie să aibă la baza comparația criteriilor interne de rating cu cele utilizate de instituția/entitatea externă, precum și compararea ratingurilor interne cu cele externe atribuite oricăror debitori comuni. ... (2) Instituția de credit trebuie să evite orice distorsiuni, inconsecvente sau incoerențe în cadrul procesului de punere în corespondență sau la nivelul datelor suport. ... (3) Criteriile instituției/entității externe care stau la baza

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Instituția de credit trebuie să formalizeze baza utilizată pentru punerea în corespondență. ... Articolul 180 În măsura în care o instituție de credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a estimărilor probabilităților de nerambursare aferente fiecărui debitor inclus în respectiva clasa de rating. Utilizarea de către instituția de credit, în acest scop, a modelelor de previzionare a probabilității de nerambursare trebuie să respecte toate condițiile prevăzute

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a estimărilor probabilităților de nerambursare aferente fiecărui debitor inclus în respectiva clasa de rating. Utilizarea de către instituția de credit, în acest scop, a modelelor de previzionare a probabilității de nerambursare trebuie să respecte toate condițiile prevăzute la art. 141-146. Articolul 181 (1) Indiferent dacă, în vederea estimării probabilității de nerambursare, o instituție de credit utilizează

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit cărora nu le este permis să utilizeze propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie, să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date relevante, care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu câte un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... Expuneri de tip retail Articolul 182

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
perioadă va fi prelungită cu câte un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... Expuneri de tip retail Articolul 182 Instituțiile de credit trebuie să estimeze probabilitățile de nerambursare pe clasa de rating sau grupa de debitori, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor de nerambursare anuale. Articolul 183 Fără a aduce atingere prevederilor art. 182, estimările probabilității de nerambursare pot fi de asemenea obținute pornind de la pierderile efective și din estimările adecvate

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
fi de asemenea obținute pornind de la pierderile efective și din estimările adecvate ale pierderii în caz de nerambursare. Articolul 184 (1) În scopul estimării caracteristicilor pierderii, instituțiile de credit vor considera datele interne utilizate pentru alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc, drept sursă principala de informații. ... (2) Instituțiile de credit pot utiliza date externe, inclusiv date centralizate sau modele statistice pentru cuantificare, în condițiile în care pot demonstra că există o legătură puternică între: ... a) procesul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Instituțiile de credit pot utiliza date externe, inclusiv date centralizate sau modele statistice pentru cuantificare, în condițiile în care pot demonstra că există o legătură puternică între: ... a) procesul utilizat de instituția de credit pentru alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc și procesul utilizat de sursa externă de date; și ... b) profilul de risc intern al instituției de credit și compoziția datelor externe. ... (3) Pentru creanțele achiziționate de tip retail, instituțiile de credit pot utiliza date

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
egală datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a ratei pierderilor. ... (4) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date relevante care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... Articolul 187 Instituțiile de credit trebuie să

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 2.2.2. Cerințe specifice cu privire la estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare Articolul 188 Instituțiile de credit trebuie să estimeze pierderile în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de tranzacții, pe baza mediei valorilor pierderilor efective în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de expuneri, ținând cont de toate stările de nerambursare observate pentru diferitele surse de date (media ponderata în funcție de numărul stărilor

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
ale pierderii în caz de nerambursare Articolul 188 Instituțiile de credit trebuie să estimeze pierderile în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de tranzacții, pe baza mediei valorilor pierderilor efective în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de expuneri, ținând cont de toate stările de nerambursare observate pentru diferitele surse de date (media ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). Articolul 189 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze estimări ale pierderii în caz de nerambursare

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
credit trebuie să utilizeze estimări ale pierderii în caz de nerambursare care sunt adecvate în ipoteza unui declin economic, în cazul în care acestea sunt mai prudente decât media pe termen lung. ... (2) În măsura în care se așteaptă ca un sistem de rating să furnizeze valori efective ale pierderilor în caz de nerambursare la un nivel constant, pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
economic, în cazul în care acestea sunt mai prudente decât media pe termen lung. ... (2) În măsura în care se așteaptă ca un sistem de rating să furnizeze valori efective ale pierderilor în caz de nerambursare la un nivel constant, pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe grupa de risc, în vederea limitării impactului unui declin economic asupra capitalului. Articolul 190 O instituție de credit trebuie

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
sistem de rating să furnizeze valori efective ale pierderilor în caz de nerambursare la un nivel constant, pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe grupa de risc, în vederea limitării impactului unui declin economic asupra capitalului. Articolul 190 O instituție de credit trebuie să ia în considerare orice dependența între riscul aferent debitorului și riscul aferent garanției reale sau furnizorului garanției. Cazurile în

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
importantă datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a ratei pierderilor. ... (3) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date adecvate care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... 2.2.3. Cerințe specifice cu privire la estimările

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... 2.2.3. Cerințe specifice cu privire la estimările proprii ale factorilor de conversie Articolul 202 Instituțiile de credit trebuie să estimeze factorii de conversie pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, pe baza mediei valorilor factorilor de conversie efectivi, pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, luând în considerare toate stările de nerambursare observate la nivelul surselor de date (medie ponderata în funcție de numărul stărilor

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Cerințe specifice cu privire la estimările proprii ale factorilor de conversie Articolul 202 Instituțiile de credit trebuie să estimeze factorii de conversie pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, pe baza mediei valorilor factorilor de conversie efectivi, pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, luând în considerare toate stările de nerambursare observate la nivelul surselor de date (medie ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). -------------- Art. 202 a fost modificat de pct. 53 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
august 2009. Articolul 203 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze estimări ale factorilor de conversie adecvate în ipoteza unui declin economic, dacă acestea sunt mai prudente decât media pe termen lung. ... (2) În măsura în care se așteaptă ca un sistem de rating să furnizeze, în timp, valori efective ale factorilor de conversie la un nivel constant pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
ipoteza unui declin economic, dacă acestea sunt mai prudente decât media pe termen lung. ... (2) În măsura în care se așteaptă ca un sistem de rating să furnizeze, în timp, valori efective ale factorilor de conversie la un nivel constant pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe grupa de risc, în vederea limitării impactului unui declin economic asupra capitalului. ... Articolul 204 (1) Estimările instituțiilor de credit

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
sistem de rating să furnizeze, în timp, valori efective ale factorilor de conversie la un nivel constant pe clasa de rating sau pe grupa de risc, instituțiile de credit vor ajusta propriile estimări ale parametrilor de risc pe clasa de rating sau pe grupa de risc, în vederea limitării impactului unui declin economic asupra capitalului. ... Articolul 204 (1) Estimările instituțiilor de credit cu privire la factorii de conversie trebuie să reflecte posibilitatea ca debitorul să efectueze trageri suplimentare din credite atât până la data declanșării

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Articolul 206 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme și proceduri adecvate pentru a monitoriza valoarea expunerilor, a sumelor trase și nerambursate în raport cu liniile de credit angajate și a modificării sumelor datorate pe debitor și pe clasa de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza zilnic soldurile. Articolul 207 În cazul în care instituțiile de credit utilizează, în vederea calculării valorii expunerii ponderate la risc, estimări ale factorilor de conversie diferite de cele utilizate pentru

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
importantă egală datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a tragerilor. ... (3) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date relevante care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... 2.2.4. Cerințe minime privind evaluarea

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. Articolul 212 În cazul garanțiilor aferente expunerilor de tip retail, cerințele prevăzute în art. 213-219 se aplică și în ceea ce privește alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc precum și la estimarea probabilității de nerambursare. Garanți eligibili și garanții eligibile Articolul 213 În vederea calculării expunerilor ponderate la risc, instituțiile de credit trebuie să dispună de criterii clar specificate cu privire la categoriile recunoscute de garanți. Articolul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
demonstreze că criteriile de alocare evidențiază în mod adecvat orice diminuare potențială a efectului de reducere a riscului asociat garanțiilor. ... Criterii de ajustare Articolul 216 O instituție de credit trebuie să dispună de criterii clar specificate în vederea ajustării claselor de rating, grupelor de risc sau a estimărilor pierderii în caz de nerambursare, precum și, în cazul creanțelor de tip retail și al creanțelor achiziționate eligibile, a procesului de alocare a expunerilor pe clase sau pe grupe de risc, în scopul evidențierii impactului

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. (3) În cazul expunerilor de tip retail și al creanțelor achiziționate eligibile, prezentul articol se aplică în ceea ce privește procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc. ... Articolul 219 (1) Criteriile trebuie să ia în considerare structura plăților aferentă instrumentului financiar derivat de credit și să evalueze în mod prudent impactul pe care aceasta îl are asupra nivelului și datelor de recuperare

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
corelația existența între calitatea creanțelor achiziționate și situația financiară atât a vânzătorului cât și a societății de administrare, si trebuie să dispună de politici și proceduri interne care să furnizeze o protecție adecvată împotriva oricărui eveniment neprevăzut, inclusiv alocarea unui rating intern de risc pentru fiecare vânzător și societate de administrare. Articolul 223 (1) În vederea determinării eligibilității vânzătorului și a societății de administrare, instituția de credit trebuie să dispună de politici și proceduri clare și eficiente. ... (2) Instituția de credit sau

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]