KorAP: Find »[drukola/base=ipoteză & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...1040 1041 1042 ...1195 >

29,866 matches

Corola-website/Law/277825_a_279154

o instituție de credit trebuie să formalizeze ipotezele și elementele fundamentale pentru fiecare simulare de criză, inclusiv motivul și raționamentele care stau la baza scenariilor alese și senzitivitatea rezultatelor simulărilor de criză în raport cu gama și severitatea scenariilor, precum și în raport cu gama ipotezelor privind activitatea (business assumptions) și măsurile de remediere planificate. ... Articolul 181 (1) Instituțiile de credit trebuie să revizuiască în mod regulat, dar cel puțin anual, programul de simulări de criză și să evalueze eficacitatea și adecvarea acestuia la scopuri/obiective

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
considerare complexitatea modelelor aferente scenariilor ipotetice și a celor bazate pe variabile macroeconomice. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție deosebită riscului de model prin revizuirea periodică și prudentă, în baza raționamentelor profesionale, a ipotezelor și mecanismelor aferente acestuia. ... Articolul 190 Instituțiile de credit trebuie să determine orizontul de timp al simulărilor de criză în conformitate cu scadența și lichiditatea pozițiilor supuse simulărilor de criză, acolo unde este cazul. Articolul 191 Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate solicita instituțiilor

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
de credit să efectueze simulări de criză ad-hoc la un anumit moment. Articolul 192 (1) Instituțiile de credit trebuie să verifice cel puțin o dată pe an dacă programele aferente simulărilor de criză mai sunt corespunzătoare și în mod deosebit dacă ipotezele privind profilul de risc și mediul în care își desfășoară activitatea rămân valabile în timp. ... (2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să verifice relevanța următoarelor elemente: ... a) sfera de cuprindere a expunerilor asupra cărora se aplică simulările

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
și mediul în care își desfășoară activitatea rămân valabile în timp. ... (2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să verifice relevanța următoarelor elemente: ... a) sfera de cuprindere a expunerilor asupra cărora se aplică simulările de criză; ... b) validitatea ipotezelor; ... c) adecvarea sistemului de administrare a informației; ... d) integrarea în cadrul procesului de administrare al instituției de credit, inclusiv claritatea liniilor de raportare; ... e) politica de aprobare a procesului de simulare de criză, inclusiv în cazul modificărilor; ... f) relevanța, acuratețea și

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
evaluării capacității de reacție la o situație de criză, instituțiile de credit trebuie să ia în considerare măsurile cele mai relevante și momentul oportun pentru aplicarea acestora. Articolul 204 La cererea Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, instituțiile de credit trebuie să raporteze ipotezele aferente simulărilor de criză și rezultatele acestora. Secțiunea a 6-a Simulările de criză din cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri Articolul 205 (1) Instituțiile de credit trebuie să evalueze fiabilitatea planificării capitalului pe baza rezultatelor simulărilor

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
din cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie în concordanță cu apetitul la risc și strategia instituției de credit și să conțină acțiuni credibile de diminuare întreprinse de conducerea superioară. ... (2) În sensul alin. (1), ipotezele utilizate în simulările de criză aferente planificării capitalului trebuie să fie precise în raport cu posibilul comportament al instituției de credit în timpul unei crize și trebuie să fie în concordanță cu apetitul la risc formulat și cu strategia de afaceri a acesteia

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
vedere complexitatea modelelor aferente scenariilor ipotetice și a celor bazate pe variabile macroeconomice. ... (2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție deosebită riscului de model prin revizuirea periodică și prudentă, în baza raționamentelor profesionale, a ipotezelor și mecanismelor aferente acestuia. ... Articolul 209 (1) Instituțiile de credit trebuie să încorporeze în mod explicit, în cadrul simulărilor de criză bazate pe scenarii, interacțiunile la nivel de sistem și efectele de natura reacțiilor. ... (2) În sensul alin. (1), instituțiile de

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
deosebit de ridicate. În acest sens, instituția de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificării corelațiilor. Efectele de diminuare, consecință a planurilor pentru situații neprevăzute, pot fi luate în considerare în condițiile în care planurile se bazează pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieței; ... d) să conțină situații identificate de către instituțiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepționale, dar plauzibile. (2) Instituțiile de credit trebuie să precizeze măsurile luate pentru reducerea riscurilor și protejarea fondurilor proprii. În special, limitele

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3 Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1 Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1 Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 398 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea cuantificării gradului de conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul (UE) nr.

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 398 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea cuantificării gradului de conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3) Indiferent de metodologia utilizată pentru a aloca clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
în caz de nerambursare istorice implicite. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze că metodele alese pentru estimarea pierderii în caz de nerambursare sunt potrivite în raport cu activitățile desfășurate de către acestea și cu portofoliile cărora li se aplică, precum și să justifice ipotezele teoretice aferente modelelor. ... Articolul 409 În cazul în care este utilizată tehnica de estimare a pierderii în caz de nerambursare care ia în considerare procesul de tratare a situațiilor problematice, instituția de credit trebuie să calculeze fluxurile de numerar rezultate

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
reflecta măsura în care valoarea medie a pierderii în caz de nerambursare pentru setul de date de referință necesar nu este reprezentativă pentru media pe termen lung, anticipativă și ponderată în funcție de numărul stărilor de nerambursare sau pentru estimarea efectuată în ipoteza unui declin economic. Articolul 415 (1) În cazul în care instituția de credit utilizează tehnica de estimare a pierderii în caz de nerambursare care ia în considerare procesul de tratare a situațiilor problematice, setul de date de referință utilizat pentru

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
așteptată pentru fiecare clasă de rating a tranzacțiilor sau grupă de expuneri, cu condiția îndeplinirii cerințelor minime - incluzând toate cerințele calitative și cantitative aferente validării - pentru estimarea probabilității de nerambursare. ... 3.3.2.6 Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic Articolul 418 (1) Instituțiile de credit trebuie să stabilească un proces riguros și bine formalizat pentru evaluarea efectelor - în cazul în care acestea există - condițiilor de declin economic asupra ratelor de recuperare și pentru obținerea de estimări

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
criză a determinanților de risc corespunzători. ... Articolul 419 Pentru scopurile art. 181 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit care nu pot demonstra în alte moduri că estimările pierderii în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic nu sunt mai scăzute decât estimările medii pe termen lung ale pierderii în caz de nerambursare trebuie să poată furniza Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, o estimare a ratei pierderii în caz de nerambursare pe termen lung, medie

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
lung ale pierderii în caz de nerambursare trebuie să poată furniza Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, o estimare a ratei pierderii în caz de nerambursare pe termen lung, medie ponderată în funcție de numărul stărilor de nerambursare. Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic poate, în anumite circumstanțe, să fie egală cu pierderea în caz de nerambursare medie pe termen lung, dar nu poate fi mai puțin prudentă. Articolul 420 Simulările de criză (stress tests) prevăzute la art. 177 alin. (1

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
factorilor de conversie efectivi, a abordării cu orizont de timp fix (fixed-horizon approach), suma trasă la momentul intrării în stare de nerambursare este pusă în legătură cu suma trasă/netrasă la un moment fix, anterior intrării în stare de nerambursare, folosindu-se ipoteza simplificatoare că toate expunerile care vor intra în stare de nerambursare de-a lungul orizontului de timp ales vor intra în stare de nerambursare la același moment de timp: sfârșitul orizontului de timp fix. Instituțiile de credit trebuie să folosească

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte: a) documentația cu privire la detaliile conceptuale ale modelului: ... (i) criteriile de delimitare pentru segmentul de rating; (ii) descrierea metodei de rating, a tipului de model utilizat și a arhitecturii modelului; (iii) arhitectura modelului și ipotezele fundamentale, incluzând definițiile stării de nerambursare, considerentele și analiza care susțin alegerea criteriilor de rating, circumstanțele tipice în care modelul nu funcționează într-o manieră eficace și punctele tari și slabe, cu caracter general, ale modelului; (iv) considerentele pentru selectarea

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
coerență și/sau că diferențele dintre ele sunt bine înțelese. Înțelegerea diferențelor existente trebuie, cel puțin, să permită instituției de credit, atunci când este necesar, să definească o manieră adecvată de combinare/agregare a informațiilor furnizate de către diferitele sisteme de rating. Ipotezele și potențialele inexactități care apar dintr-o astfel de combinare/agregare trebuie să fie pe deplin înțelese de către instituția de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie, cel puțin, să descrie modul în care combinarea informațiilor care provin din sisteme de

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
ce trebuie să însoțească cererea de aprobare, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: ... a) justificarea luării în considerare a corelațiilor la determinarea cerinței de capital pentru riscul operațional; ... b) descrierea și justificarea alegerii metodei/metodelor de calcul al corelațiilor, prezentarea ipotezelor aferente și descrierea procesului de validare și asigurare a fiabilității, relevanței și acurateței acestora pe bază continuă; și ... c) descrierea modului în care corelațiile sunt recunoscute în cadrul modelului la determinarea cerin��ei de capital pentru riscul operațional. Articolul 540 Banca Națională a României

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
de dependență asupra cerinței de capital; d) în cazul dependențelor dintre evenimentele situate în extremitatea distribuției pentru care este dificilă sau puțin pertinentă aplicarea validării cu tehnici cantitative dezvoltate pentru corelațiile dintre evenimentele cu frecvență ridicată și impact redus, soliditatea ipotezelor aferente dependențelor care au impact semnificativ asupra cuantificării de ansamblu aferente abordării avansate de evaluare trebuie demonstrată, cel puțin, prin tehnici calitative de validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin simulare de criză

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
în cea mai mare măsură posibilă, identificate și tratate direct în informațiile de introdus; procedurile de minimizare a impactului unor astfel de dependențe trebuie aplicate și formalizate cât mai clar posibil; ... f) în cadrul documentației aferente modelului trebuie identificate și justificate ipotezele aferente corelațiilor și trebuie inclusă evaluarea senzitivității modelului la aceste ipoteze. Articolul 582 Instituțiile de credit care nu examinează corelații în cadrul modelelor aferente abordării avansate de evaluare trebuie să calculeze cerința de capital de ansamblu ca sumă a cuantificărilor de

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
informațiile de introdus; procedurile de minimizare a impactului unor astfel de dependențe trebuie aplicate și formalizate cât mai clar posibil; ... f) în cadrul documentației aferente modelului trebuie identificate și justificate ipotezele aferente corelațiilor și trebuie inclusă evaluarea senzitivității modelului la aceste ipoteze. Articolul 582 Instituțiile de credit care nu examinează corelații în cadrul modelelor aferente abordării avansate de evaluare trebuie să calculeze cerința de capital de ansamblu ca sumă a cuantificărilor de risc operațional individuale rezultând din estimări de risc operațional diferite. Articolul

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
unbiased) și relevante pentru activitățile și profilul de risc operațional ale instituției. ... Articolul 594 Diferențele în dimensiunile instituțiilor sau alți factori individuali trebuie luați în considerare la includerea de date externe în sistemul de cuantificare, de exemplu, prin formularea de ipoteze cu privire la care evenimente de pierdere externe sunt relevante și la măsura în care datele trebuie ajustate printr-o tehnică de tip scaling sau în vreun alt mod. Articolul 595 (1) Instituțiile de credit pot utiliza analize de scenarii și pentru

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
3) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că procesul prin care scenariile sunt stabilite este menit să minimizeze în cea mai mare măsură posibilă subiectivitatea și distorsiunile (biases), în acest sens fiind necesară îndeplinirea îndeosebi a următoarelor cerințe: ... a) ipotezele folosite în scenarii trebuie să se bazeze cât mai mult posibil pe dovezi empirice; în construirea scenariului trebuie utilizate date interne și externe disponibile relevante; ... b) la alegerea numărului de scenarii de aplicat, instituțiile de credit trebuie să poată explica

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]
și externe disponibile relevante; ... b) la alegerea numărului de scenarii de aplicat, instituțiile de credit trebuie să poată explica raționamentul care stă la baza stabilirii nivelului la care scenariile sunt analizate și/sau unităților în care acestea sunt analizate; ... c) ipotezele pentru generarea de analize de scenarii și procesul prin care scenariul este construit trebuie formalizate riguros. ... Articolul 596 (1) Factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern trebuie, prin natura lor, să fie anticipativi (forward-looking) și în concordanță strânsă

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/277825_a_279154]