KorAP: Find »[drukola/base=alocare & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...1053 1054 1055 ...1256 >

31,398 matches

Corola-website/Law/265632_a_266961

de credit identificate drept instituții de tip G-SII, precum și subcategoria în care fiecare dintre aceste instituții de credit este alocată. ... (3) Banca Națională a României, la recomandarea structurii de coordonare, revizuiește anual instituțiile de tip G-SII și O-SII identificate, precum și alocarea instituțiilor de tip G-SII în subcategoriile respective și comunică rezultatul către instituțiile de credit vizate, Comisiei Europene, Comitetului European pentru Risc Sistemic și Autorității Bancare Europene. Banca Națională a României face publică lista actualizată a instituțiilor de importanță sistemică identificate, precum și subcategoria

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și, dacă este cazul, a testului de experiență prevăzut la art. 145 alin. (2) din regulamentul menționat; ... d) documentația cu privire la standardele de calitate a datelor, specificată la art. 453; ... e) procesul de alocare a ratingurilor, inclusiv documentația ce conține informațiile prevăzute la art. 172 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și frecvența cu care sunt efectiv corectate - overridden - rezultatele procesului de alocare pe clase de rating și pe grupe de risc

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
a datelor, specificată la art. 453; ... e) procesul de alocare a ratingurilor, inclusiv documentația ce conține informațiile prevăzute la art. 172 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și frecvența cu care sunt efectiv corectate - overridden - rezultatele procesului de alocare pe clase de rating și pe grupe de risc; ... f) responsabilitățile părților implicate în modelare; ... g) o prezentare de ansamblu a procesului de validare a sistemelor de rating, împreună cu documentațiile prevăzute la art. 185 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
evaluare a riscului de credit - cum ar fi ratingurile -, parametrii finali utilizați pentru scopuri interne și datele utilizate în vederea calculării cerințelor de capital reglementate trebuie să se afle în concordanță, dar o anumită flexibilitate este permisă în ceea ce privește evaluarea - pricing - și alocarea internă a capitalului. Estimările finale cu privire la stările de nerambursare sau la pierderi, utilizate pe plan intern, nu trebuie să conducă la o estimare utilizată la determinarea cerințelor de capital care să fie neverosimilă. Articolul 351 Datele de intrare identificate ca

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
la o estimare utilizată la determinarea cerințelor de capital care să fie neverosimilă. Articolul 351 Datele de intrare identificate ca fiind de importanță ridicată în ceea ce privește selectarea, estimarea și/sau administrarea riscului de credit pentru scopuri interne nu trebuie omise de la alocarea ratingurilor și estimarea parametrilor de risc care se utilizează la calcularea cerințelor de capital. Sursa de informații și analiza aferentă nu trebuie să lipsească din cadrul criteriilor utilizate pentru scopurile reglementate privind determinarea ratingului și estimarea probabilității de nerambursare. Articolul 352

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
trebuie să asigure o îmbinare armonioasă între sfera de aplicare, testul de experiență prevăzut la art. 145 alin. (1)-(2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și utilizarea internă a datelor. Secțiunea a 3-a Metodologia și documentația 3.1 Alocarea pe clase de expuneri 3.1.1 Clasa de expuneri de tip retail 3.1.1.1 Persoanele fizice și entitățile mici și mijlocii Articolul 356 (1) În vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 147 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr.

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
titlurilor de participare deținute în organismele de plasament colectiv (OPC), prevăzut la art. 152 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , potrivit căruia instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct expunerile-suport ale OPC. ... 3.1.4.2 Alocarea expunerilor clasei de expuneri din titluri de capital Articolul 375 (1) Un instrument trebuie atribuit clasei de expuneri din titluri de capital dacă îndeplinește următoarele criterii: ... a) este nerambursabil în sensul că recuperarea fondurilor investite poate fi atinsă numai prin

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
achiziționate față de societăți pe clase de rating ale pierderii așteptate, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4 Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 386 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating trebuie să

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
luarea în considerare a debitorilor ca fiind în stare de nerambursare exclusiv pentru întârzierea plății din motive tehnice și, în consecință, generarea în mod artificial a unor valori mai mici ale pierderii în caz de nerambursare. Articolul 390 Procesul de alocare a ratingurilor și definiția stării de nerambursare adoptată trebuie să fie coerente. Instituția de credit trebuie să evalueze cu atenție contaminarea stărilor de nerambursare între părți legate. În situația în care se alocă un rating întregului grup din care face

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
adoptată trebuie să fie coerente. Instituția de credit trebuie să evalueze cu atenție contaminarea stărilor de nerambursare între părți legate. În situația în care se alocă un rating întregului grup din care face parte entitatea debitoare - spre exemplu, în cazul alocării ratingului pe baza bilanțului consolidat, entitatea care face obiectul clasificării fiind grupul -, starea de nerambursare trebuie să fie declanșată pentru toți membrii grupului, în afara cazului în care instituția de credit poate demonstra că intrarea în stare de nerambursare la nivel

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
date cu privire la costurile de tratare a situațiilor problematice și de colectare la un nivel cât mai detaliat cu putință. În cazul în care instituțiile de credit dețin numai date la nivel agregat, acestea trebuie să dezvolte o metodologie adecvată de alocare. 3.2.2.2 Utilizarea datelor externe de pierdere economică Articolul 393 (1) Utilizarea datelor externe, inclusiv a datelor centralizate, precum și a mai multor surse de date - cum ar fi combinarea datelor externe și interne - în vederea îmbunătățirii robusteții estimării pierderii

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
lipsa oricărui arbitraj cauzat de manipularea factorilor de actualizare. Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României, atunci când utilizează o rată de actualizare fără risc, că orice risc rămas este acoperit într-o altă secțiune a calculelor. ... 3.2.2.4 Alocarea costurilor directe și indirecte Articolul 397 (1) Costurile de tratare a situațiilor problematice și de colectare trebuie să includă costurile desfășurării activității departamentului de tratare a situațiilor problematice și de colectare, costurile serviciilor externalizate - cum ar fi costurile serviciilor de

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
cazului în care instituția de credit poate demonstra că aceste costuri nu sunt semnificative. (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze că înregistrează în bazele de date toate informațiile necesare pentru a calcula costurile semnificative directe și indirecte. Procesul de alocare a costurilor trebuie să se bazeze pe aceleași principii și tehnici pe care instituțiile de credit le utilizează în cadrul propriilor sisteme de contabilitate a costurilor, iar instituțiile de credit trebuie să demonstreze că acest proces este suficient de relevant și

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
de credit trebuie să definească conceptul de "semnificativitate" și să formalizeze elementele de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3 Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1 Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1 Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 398 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1 Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1 Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 398 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea cuantificării gradului de conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
art. 174 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3) Indiferent de metodologia utilizată pentru a aloca clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că alocările de ratinguri și sistemele de rating pentru riscul de nerambursare al debitorului îndeplinesc cerințele minime prevăzute în cadrul părții a 3-a, titlul II, cap. 3, secțiunea a 6-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 . ... 3.3.1.2 Metodologia

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 . ... 3.3.1.2 Metodologia de estimare a probabilității de nerambursare Articolul 399 (1) În cazul în care instituțiile de credit utilizează metode directe de estimare a probabilității de nerambursare și înregistrează suprapuneri între alocarea debitorilor pe clase de rating sau grupe de risc și estimarea probabilităților de nerambursare pentru respectivele clase de rating sau grupe de risc, toate cerințele prevăzute de cadrul de reglementare referitoare la metodologia de alocare a ratingurilor se aplică și

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
nerambursare și înregistrează suprapuneri între alocarea debitorilor pe clase de rating sau grupe de risc și estimarea probabilităților de nerambursare pentru respectivele clase de rating sau grupe de risc, toate cerințele prevăzute de cadrul de reglementare referitoare la metodologia de alocare a ratingurilor se aplică și pentru scopurile estim��rii probabilității de nerambursare. ... (2) Indiferent de tipul metodei de estimare utilizate, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că estimarea probabilității de nerambursare îndeplinește cerințele minime prevăzute de partea a 3

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
momentum, instituțiile de credit trebuie să recalculeze raportul limită totală sub forma unui factor de conversie care să respecte prevederile părții a 3-a titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , folosind informația relevantă din procesul de alocare pe clasele de rating ale factorului de conversie. ... Articolul 429 (1) Indiferent de abordarea aleasă pentru cuantificarea factorilor de conversie efectivi, instituțiile de credit trebuie: ... a) să analizeze și să prezinte Băncii Naționale a României considerentele pentru adoptarea abordării respective, să își justifice

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
Instituția de credit trebuie să îndeplinească această cerință și în ceea ce privește documentația aferentă operațiunilor care se efectuează. Articolul 436 Documentația aferentă elaborării și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 437 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
de date folosit pentru elaborarea modelului. În cazurile în care se dispune de puține date, poate fi oportun ca, în anumite circumstanțe, instituția de credit să nu aloce exclusiv un set de date în afara eșantionului - out-of-sample -, ci să aștepte noile alocări de rating din anul următor, iar acestea să fie utilizate drept eșantion "în afara orizontului de timp" - out of time. 3.5 Modelele obținute de la furnizori externi Articolul 442 Procesul de rating al instituției de credit, în totalitatea sa, trebuie să

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
scopuri, prevăzute de partea a 3-a titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , pot conține date referitoare la mai multe scopuri. Sursele de date pot fi, de asemenea, diferite, și anume: a) în vederea creării modelului de alocare, pentru a determina ponderea variabilelor de intrare, pot fi utilizate date interne, externe și centralizate; ... b) în vederea calibrării modelului de estimare pot fi utilizate date interne, externe și centralizate - potrivit art. 178 alin. (4), art. 180 alin. (1) lit. h

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
prin reproducerea procesului de pregătire a datelor - incluzând colectarea și transformarea - și a rezultatelor modelelor, utilizând aceleași baze de date și aceiași algoritmi folosiți de către instituția de credit. Examinarea poate fi efectuată pe baza unui eșantion. Articolul 452 Sistemele de alocare a ratingurilor deținute de către instituțiile de credit trebuie să conțină o politică justificată corespunzător cu privire la toleranța față de discontinuitățile - gaps - în datele pentru un anumit debitor și cu privire la abordările prudente de tratare a datelor lipsă, cum ar fi prin substituirea valorilor

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
partea a 3-a titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , orice incertitudini - în cazul în care sunt admisibile conform prevederilor regulamentului respectiv - trebuie însoțite de un grad sporit de prudență în estimări sau în procesele de alocare, potrivit art. 171 alin. (2) și 179 alin. (1) lit. f) din regulamentul menționat. Instituțiile de credit nu trebuie însă să trateze folosirea prudenței drept substitut pentru neîndeplinirea integrală a cerințelor. În cazurile în care se recurge la folosirea prudenței

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]
ajustările sunt dificil de cuantificat, instituțiile de credit trebuie să ia în considerare utilizarea altor seturi de date; ... d) instituțiile de credit pot utiliza instrumente statistice pentru scopurile cuantificării și justificării. ... 4.3.3 Datele utilizate pentru elaborarea modelelor de alocare a expunerilor sau de estimare a parametrilor de risc (reprezentativitatea) Articolul 457 (1) În sensul art. 174 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , interpretarea termenului de reprezentativitate în contextul elaborării modelelor de alocare a expunerilor include următoarele aspecte

REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/265632_a_266961]