8,228 matches
-
abordării bazate pe modele interne de rating trebuie să demonstreze că a utilizat, pe o perioadă de cel puțin trei ani anterior momentului pentru care solicită aprobarea, pentru clasele de expuneri care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, în scopul cuantificării și administrării interne a riscurilor, sisteme de rating conforme în linii generale cu cerințele minime prevăzute în Capitolul V. Articolul 5 O instituție de credit care solicită aprobarea în vederea utilizării estimărilor proprii cu privire la pierderile în caz de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
a utilizat, pe o perioadă de cel puțin trei ani anterior momentului pentru care solicită aprobarea, pentru clasele de expuneri care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, în scopul cuantificării și administrării interne a riscurilor, sisteme de rating conforme în linii generale cu cerințele minime prevăzute în Capitolul V. Articolul 5 O instituție de credit care solicită aprobarea în vederea utilizării estimărilor proprii cu privire la pierderile în caz de nerambursare și/sau factorii de conversie, trebuie să demonstreze că a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
plan de redresare rapidă a situației, fie să demonstreze că efectele generate de neîndeplinirea acestor condiții nu sunt semnificative. Articolul 7 (1) Unei instituții de credit nu i se poate permite aplicarea permanentă atât a abordării pe modele interne de rating de bază cât și a celei avansate asupra expunerilor pentru care a obținut aprobarea pentru aplicarea modelelor interne de rating. ... (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerile de tip retail pot fi tratate doar conform abordării pe modele interne
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
7 (1) Unei instituții de credit nu i se poate permite aplicarea permanentă atât a abordării pe modele interne de rating de bază cât și a celei avansate asupra expunerilor pentru care a obținut aprobarea pentru aplicarea modelelor interne de rating. ... (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerile de tip retail pot fi tratate doar conform abordării pe modele interne de rating avansate, chiar dacă instituția de credit implementează abordarea pe modele interne de rating de bază pentru alte clase de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
bază cât și a celei avansate asupra expunerilor pentru care a obținut aprobarea pentru aplicarea modelelor interne de rating. ... (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerile de tip retail pot fi tratate doar conform abordării pe modele interne de rating avansate, chiar dacă instituția de credit implementează abordarea pe modele interne de rating de bază pentru alte clase de expuneri, prevăzute la art. 13-21. ... Articolul 8 (1) Fără a a aduce atingere prevederilor art. 30 și ale art. 31, instituțiile de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
aprobarea pentru aplicarea modelelor interne de rating. ... (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerile de tip retail pot fi tratate doar conform abordării pe modele interne de rating avansate, chiar dacă instituția de credit implementează abordarea pe modele interne de rating de bază pentru alte clase de expuneri, prevăzute la art. 13-21. ... Articolul 8 (1) Fără a a aduce atingere prevederilor art. 30 și ale art. 31, instituțiile de credit și orice societate-mama și filialele acesteia trebuie să implementeze abordarea bazată
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
clase de expuneri, prevăzute la art. 13-21. ... Articolul 8 (1) Fără a a aduce atingere prevederilor art. 30 și ale art. 31, instituțiile de credit și orice societate-mama și filialele acesteia trebuie să implementeze abordarea bazată pe modele interne de rating pentru toate expunerile. ... (2) În condițiile obținerii aprobării Băncii Naționale a României, implementarea poate fi realizată gradual pentru diferitele clase de expuneri prevăzute la art. 13-21, în cadrul aceleiași unități operaționale, pentru unități operaționale diferite în cadrul aceluiași grup sau în vederea utilizării propriilor estimări ale
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
asigure faptul că tratamentul flexibil prevăzut la art. 8 nu va fi utilizat selectiv, cu scopul reducerii cerințelor minime de capital în ceea ce privește categoriile de expuneri sau unitățile operaționale pentru care urmează să se aplice abordarea bazată pe modele interne de rating sau în ceea ce privește utilizarea estimărilor proprii ale pierderilor în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie. Articolul 10 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating pentru oricare clasa de expuneri trebuie să utilizeze această
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
să se aplice abordarea bazată pe modele interne de rating sau în ceea ce privește utilizarea estimărilor proprii ale pierderilor în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie. Articolul 10 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating pentru oricare clasa de expuneri trebuie să utilizeze această abordare și pentru clasa de expuneri din titluri de capital. Articolul 11 Fără a aduce atingere prevederilor art. 8-10 și ale art. 30 și art. 31, instituțiile de credit care, potrivit
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de expuneri din titluri de capital. Articolul 11 Fără a aduce atingere prevederilor art. 8-10 și ale art. 30 și art. 31, instituțiile de credit care, potrivit art. 3-6, au obținut aprobarea să utilizeze abordarea bazată pe modele interne de rating nu vor reveni, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, la utilizarea abordării prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard decât pentru
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
prevăzute în art. 58-64 din Capitolul ÎI. Secțiunea 5 Clase de expuneri în cazul cărora este permisă aplicarea abordării standard Articolul 30 (1) Instituțiile de credit care au primit aprobarea Băncii Naționale a României de a utiliza abordarea bazată pe modele interne de rating pentru determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate pentru una sau mai multe clase de expuneri, pot aplica prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de investiții potrivit abordării standard, cu aprobarea Băncii Naționale a României, pentru următoarele expuneri: ... a) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. a), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... c) expuneri în unități operaționale de importanță redusă, precum și clasele de expuneri de importanță redusă din perspectiva dimensiunii și a profilului de risc; ... d) expuneri față de administrația centrală, administrațiile regionale
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
personale parțiale care ofera protecție pentru prima pierdere, în cazul pierderilor provenite din nerambursare, pierderilor în caz de diminuare a valorii creanței sau pierderilor provenind din ambele situații pot fi tratate drept poziții pentru prima pierdere în aplicarea prevederilor aferente ratingurilor interne conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 39 În cazul în care o institutie oferă protecție a creditului pentru un coș de expuneri, în condițiile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
institutie oferă protecție a creditului pentru un coș de expuneri, în condițiile în care apariția stării de nerambursare de ordinul n din cadrul expunerilor declanșează plata și acest eveniment de credit conduce la terminarea contractului, daca produsul respectiv dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, atunci se aplică ponderile de risc prevăzute în art. 3-7 și art. 9-14 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
eligibile, atunci se aplică ponderile de risc prevăzute în art. 3-7 și art. 9-14 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Dacă produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
cele de natură creanțelor din credite Articolul 112 Valoarea expunerii pentru active, altele decât cele de natură creanțelor din credite, este reprezentată de valoarea înscrisă în situațiile financiare. Capitolul V Cerințe minime pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Secțiunea 1 Sistemele de rating Articolul 113 În scopul prezentului regulament, prin "sistem de rating" se înțelege ansamblul metodelor, proceselor, sistemelor de control, sistemelor de colectare a datelor și sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, alocarea expunerilor pe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
credite Articolul 112 Valoarea expunerii pentru active, altele decât cele de natură creanțelor din credite, este reprezentată de valoarea înscrisă în situațiile financiare. Capitolul V Cerințe minime pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Secțiunea 1 Sistemele de rating Articolul 113 În scopul prezentului regulament, prin "sistem de rating" se înțelege ansamblul metodelor, proceselor, sistemelor de control, sistemelor de colectare a datelor și sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de natură creanțelor din credite, este reprezentată de valoarea înscrisă în situațiile financiare. Capitolul V Cerințe minime pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Secțiunea 1 Sistemele de rating Articolul 113 În scopul prezentului regulament, prin "sistem de rating" se înțelege ansamblul metodelor, proceselor, sistemelor de control, sistemelor de colectare a datelor și sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc și cuantificarea estim��rilor cu privire la stările de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Sistemele de rating Articolul 113 În scopul prezentului regulament, prin "sistem de rating" se înțelege ansamblul metodelor, proceselor, sistemelor de control, sistemelor de colectare a datelor și sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc și cuantificarea estim��rilor cu privire la stările de nerambursare și la pierderi pentru un anumit tip de expunere. Articolul 114 În cazul în care o instituție de credit utilizează mai multe sisteme de rating, raționamentul în
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
clase de rating sau pe grupe de risc și cuantificarea estim��rilor cu privire la stările de nerambursare și la pierderi pentru un anumit tip de expunere. Articolul 114 În cazul în care o instituție de credit utilizează mai multe sisteme de rating, raționamentul în baza căruia se realizează alocarea unui debitor sau a unei tranzacții unui anumit sistem de rating, trebuie formalizat și aplicat într-o manieră care să reflecte în mod adecvat nivelul de risc. Articolul 115 Criteriile și procesele de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
pierderi pentru un anumit tip de expunere. Articolul 114 În cazul în care o instituție de credit utilizează mai multe sisteme de rating, raționamentul în baza căruia se realizează alocarea unui debitor sau a unei tranzacții unui anumit sistem de rating, trebuie formalizat și aplicat într-o manieră care să reflecte în mod adecvat nivelul de risc. Articolul 115 Criteriile și procesele de alocare pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie revizuite periodic pentru a se determina dacă
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
se realizează alocarea unui debitor sau a unei tranzacții unui anumit sistem de rating, trebuie formalizat și aplicat într-o manieră care să reflecte în mod adecvat nivelul de risc. Articolul 115 Criteriile și procesele de alocare pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie revizuite periodic pentru a se determina dacă acestea au rămas adecvate pentru condițiile portofoliul curent și condi��iile externe. 1.1. Structura sistemelor de rating Articolul 116 În cazul în care o instituție de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
115 Criteriile și procesele de alocare pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie revizuite periodic pentru a se determina dacă acestea au rămas adecvate pentru condițiile portofoliul curent și condi��iile externe. 1.1. Structura sistemelor de rating Articolul 116 În cazul în care o instituție de credit utilizează estimări directe ale parametrilor de risc, acestea pot fi considerate drept rezultatele clasificării pe clase de rating în cadrul unei scale de rating continue. 1.1.1. Expuneri față de societăți
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
condițiile portofoliul curent și condi��iile externe. 1.1. Structura sistemelor de rating Articolul 116 În cazul în care o instituție de credit utilizează estimări directe ale parametrilor de risc, acestea pot fi considerate drept rezultatele clasificării pe clase de rating în cadrul unei scale de rating continue. 1.1.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 117 Un sistem de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]