8,228 matches
-
caz de nerambursare. Definiția clasei de rating a tranzacțiilor trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Art. 122 a fost modificat de pct. 41 al articolului
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Art. 122 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
123 (1) Instituțiile de credit care, pentru alocarea ponderilor de risc în cazul expunerilor din finanțări specializate, utilizează metodele prevăzute la art. 36 din Capitolul ÎI, sunt exceptate, în ceea ce privește respectivele expuneri, de la obligația de a dispune de o scală de rating a debitorilor care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare prezentat de aceștia pentru expunerile respective. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare prezentat de aceștia pentru expunerile respective. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim de 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și de cel putin o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 123 a fost modificat de pct. 42 al articolului
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim de 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și de cel putin o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 123 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.1.2. Expuneri de tip retail Articolul 124 Sistemele de rating trebuie să reflecte atât riscul debitorului, cât și cel al tranzacției, și să surprindă toate caracteristicile relevante ale acestora. Articolul 125 (1) Nivelul de diferențiere a riscului trebuie să asigure faptul că numărul de expuneri dintr-o anumită clasa de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
trebuie să reflecte atât riscul debitorului, cât și cel al tranzacției, și să surprindă toate caracteristicile relevante ale acestora. Articolul 125 (1) Nivelul de diferențiere a riscului trebuie să asigure faptul că numărul de expuneri dintr-o anumită clasa de rating sau grupa de risc este suficient de mare pentru a permite o cuantificare și o validare adecvată a caracteristicilor pierderii la nivelul clasei de rating sau a grupei de risc. ... (2) Alocarea expunerilor și a debitorilor pe clase de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
a riscului trebuie să asigure faptul că numărul de expuneri dintr-o anumită clasa de rating sau grupa de risc este suficient de mare pentru a permite o cuantificare și o validare adecvată a caracteristicilor pierderii la nivelul clasei de rating sau a grupei de risc. ... (2) Alocarea expunerilor și a debitorilor pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie să se realizeze astfel încât să fie evitate concentrările excesive. Articolul 126 (1) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
rating sau grupa de risc este suficient de mare pentru a permite o cuantificare și o validare adecvată a caracteristicilor pierderii la nivelul clasei de rating sau a grupei de risc. ... (2) Alocarea expunerilor și a debitorilor pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie să se realizeze astfel încât să fie evitate concentrările excesive. Articolul 126 (1) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
a debitorilor pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie să se realizeze astfel încât să fie evitate concentrările excesive. Articolul 126 (1) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc permite o diferențiere adecvată a riscului, regruparea expunerilor în ansambluri suficient de omogene și estimarea precisă, consecventă și coerentă a caracteristicilor pierderii la nivelul fiecărei clase de rating sau grupe de risc. ... (2) În cazul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc permite o diferențiere adecvată a riscului, regruparea expunerilor în ansambluri suficient de omogene și estimarea precisă, consecventă și coerentă a caracteristicilor pierderii la nivelul fiecărei clase de rating sau grupe de risc. ... (2) În cazul creanțelor achiziționate, regruparea expunerilor trebuie să reflecte practicile de subscriere ale vânzătorilor și eterogenitatea clienților. ... Articolul 127 La alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc, instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
coerentă a caracteristicilor pierderii la nivelul fiecărei clase de rating sau grupe de risc. ... (2) În cazul creanțelor achiziționate, regruparea expunerilor trebuie să reflecte practicile de subscriere ale vânzătorilor și eterogenitatea clienților. ... Articolul 127 La alocarea expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc, instituțiile de credit trebuie să ia în considerare următorii factori de risc: a) caracteristicile de risc ale debitorului; ... b) caracteristicile de risc ale tranzacției, care să includă tipul produsului bancar sau a garanției reale sau
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
multe expuneri sunt acoperite cu aceeași garanție reală; și ... c) incidentele de plată, mai puțin în cazul în care instituția de credit demonstrează Băncii Naționale a României că acestea nu constituie un factor de risc semnificativ pentru expunere. ... 1.2. Stabilirea claselor de rating și a grupelor de risc Articolul 128 O instituție de credit trebuie să dispună de definiții, procese și criterii specifice în vederea alocării expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc în cadrul unui sistem de rating, care să respecte
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
constituie un factor de risc semnificativ pentru expunere. ... 1.2. Stabilirea claselor de rating și a grupelor de risc Articolul 128 O instituție de credit trebuie să dispună de definiții, procese și criterii specifice în vederea alocării expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc în cadrul unui sistem de rating, care să respecte următoarele cerințe: a) Definițiile și criteriile corespunzătoare claselor de rating sau grupelor de risc trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite persoanelor responsabile cu acordarea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Stabilirea claselor de rating și a grupelor de risc Articolul 128 O instituție de credit trebuie să dispună de definiții, procese și criterii specifice în vederea alocării expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc în cadrul unui sistem de rating, care să respecte următoarele cerințe: a) Definițiile și criteriile corespunzătoare claselor de rating sau grupelor de risc trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite persoanelor responsabile cu acordarea ratingurilor să aloce în mod consecvent și coerent debitorii sau
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de credit trebuie să dispună de definiții, procese și criterii specifice în vederea alocării expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc în cadrul unui sistem de rating, care să respecte următoarele cerințe: a) Definițiile și criteriile corespunzătoare claselor de rating sau grupelor de risc trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite persoanelor responsabile cu acordarea ratingurilor să aloce în mod consecvent și coerent debitorii sau tranzacțiile care prezintă un risc similar, în cadrul aceleiași clase de rating sau grupe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
sau pe grupe de risc în cadrul unui sistem de rating, care să respecte următoarele cerințe: a) Definițiile și criteriile corespunzătoare claselor de rating sau grupelor de risc trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite persoanelor responsabile cu acordarea ratingurilor să aloce în mod consecvent și coerent debitorii sau tranzacțiile care prezintă un risc similar, în cadrul aceleiași clase de rating sau grupe de risc. Atât consecventă cât și coerentă trebuie să fie asigurate indiferent de liniile de activitate, departamente sau
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
claselor de rating sau grupelor de risc trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite persoanelor responsabile cu acordarea ratingurilor să aloce în mod consecvent și coerent debitorii sau tranzacțiile care prezintă un risc similar, în cadrul aceleiași clase de rating sau grupe de risc. Atât consecventă cât și coerentă trebuie să fie asigurate indiferent de liniile de activitate, departamente sau localizări geografice. ... b) Documentația aferentă procesului de rating trebuie să permită părților terțe să înțeleagă modul de alocare a expunerilor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
debitorii sau tranzacțiile care prezintă un risc similar, în cadrul aceleiași clase de rating sau grupe de risc. Atât consecventă cât și coerentă trebuie să fie asigurate indiferent de liniile de activitate, departamente sau localizări geografice. ... b) Documentația aferentă procesului de rating trebuie să permită părților terțe să înțeleagă modul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc, să reproducă și să evalueze dacă aceasta alocare este adecvată; și ... c) Criteriile utilizate trebuie, de asemenea, să fie
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
risc. Atât consecventă cât și coerentă trebuie să fie asigurate indiferent de liniile de activitate, departamente sau localizări geografice. ... b) Documentația aferentă procesului de rating trebuie să permită părților terțe să înțeleagă modul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc, să reproducă și să evalueze dacă aceasta alocare este adecvată; și ... c) Criteriile utilizate trebuie, de asemenea, să fie în conformitate cu normele interne de creditare ale instituției de credit și cu politicile acesteia cu privire la tratamentul aplicat
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
c) Criteriile utilizate trebuie, de asemenea, să fie în conformitate cu normele interne de creditare ale instituției de credit și cu politicile acesteia cu privire la tratamentul aplicat debitorilor și tranzacțiilor în dificultate. Articolul 129 (1) La alocarea debitorilor și tranzacțiilor pe clase de rating sau grupe de risc, o instituție de credit trebuie să ia în considerare toate informațiile relevante. Informațiile trebuie să fie de actualitate și să permită instituției de credit să previzioneze performanță viitoare a expunerii. Cu cat o instituție de credit
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de actualitate și să permită instituției de credit să previzioneze performanță viitoare a expunerii. Cu cat o instituție de credit deține mai puține informații, cu atat trebuie să fie mai prudentă în procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc de debitori și de tranzacții. ... (2) În cazul în care este utilizat un rating extern ca factor principal în vederea alocării unui rating intern, instituția de credit trebuie, de asemenea, să se asigure că ține cont
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
credit deține mai puține informații, cu atat trebuie să fie mai prudentă în procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc de debitori și de tranzacții. ... (2) În cazul în care este utilizat un rating extern ca factor principal în vederea alocării unui rating intern, instituția de credit trebuie, de asemenea, să se asigure că ține cont și de alte informații relevante. ... 1.3. Alocarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]