445 matches
-
al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (1), respectiv cantitatea totală estimată a fi furnizată în primul an al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (2), se fundamentează de fiecare operator. Considerentele care stau la baza fundamentării și metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRGN o dată cu acestea. ... Articolul 31 Pe parcursul perioadei de reglementare, venitul reglementat al fiecărui operator se ajustează doar pe baza formulelor specifice fiecărei activități reglementate și a parametrilor predefiniți pentru fiecare operator, stabiliți la începutul perioadei de reglementare
CRITERII ŞI METODE din 18 martie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214452_a_215781]
-
al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (1), respectiv cantitatea totală estimată a fi furnizată în primul an al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (2), se fundamentează de fiecare operator. Considerentele care stau la baza fundamentării și metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRGN o dată cu acestea. ... Articolul 31 Pe parcursul perioadei de reglementare, venitul reglementat al fiecărui operator se ajustează doar pe baza formulelor specifice fiecărei activități reglementate și a parametrilor predefiniți pentru fiecare operator, stabiliți la începutul perioadei de reglementare
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214450_a_215779]
-
al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (1), respectiv cantitatea totală estimată a fi furnizată în primul an al perioadei de reglementare prevăzută la alin. (2), se fundamentează de fiecare operator. Considerentele care stau la baza fundamentării și metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRGN o dată cu acestea. ... Articolul 31 Pe parcursul perioadei de reglementare, venitul reglementat al fiecărui operator se ajustează doar pe baza formulelor specifice fiecărei activități reglementate și a parametrilor predefiniți pentru fiecare operator, stabiliți la începutul perioadei de reglementare
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
și suma expunerilor așteptate pe parcursul unui an aferente acestui set de compensare, actualizată cu aceeași rată. Scadența efectivă poate fi ajustată pentru a ține cont de riscul de reînnoire prin înlocuirea expunerii așteptate cu expunerea așteptată efectivă pentru orizonturi de previzionare mai mici de un an. 12. Compensare încrucișată reprezintă includerea, în cadrul aceluiași set de compensare, de tranzacții din categorii de produse diferite, potrivit regulilor cu privire la compensarea încrucișată prevăzute în prezentul regulament. 13. Valoare de piață curentă reprezintă, pentru scopurile Capitolului
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
curente se utilizează atât valorile de piață pozitive, cât și cele negative. 14. Distribuție a valorilor de piață reprezintă distribuția de probabilitate previzionată a valorilor de piață nete ale tranzacțiilor din cadrul unui set de compensare la o dată viitoare - orizontul de previzionare -, avându-se în vedere valoarea de piață realizată a acestor tranzacții până la momentul prezent. 15. Distribuție a expunerilor reprezintă distribuția de probabilitate previzionată a valorilor de piață, obținută prin egalarea cu zero a previziunilor valorilor de piață nete negative. 16
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
cu excepția cazului în care demonstrează Băncii Naționale a României că expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei justifică o frecvență mai mică de calcul. ... (2) Instituția de credit trebuie să calculeze expunerea așteptată de-a lungul unui profil temporal de orizonturi de previzionare, care să reflecte în mod adecvat structura temporală a fluxurilor de numerar viitoare și scadența contractelor, și într-o manieră care să țină cont de importanța și de structura expunerilor. ... Articolul 63 (1) Expunerea trebuie să fie cuantificată, monitorizată și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
b) în vederea cuantificării expunerii la riscul de credit al contrapartidei, ratele de dobândă, cursurile de schimb, prețurile titlurilor de capital, mărfurile și alți factori de risc de piață trebuie să fie previzionați pe orizonturi lungi de timp. Performanța modelului de previzionare pentru factorii de risc de piață trebuie să fie validată pe un orizont lung de timp; ... c) modelele de evaluare - pricing models - utilizate pentru calcularea expunerii la riscul de credit al contrapartidei pentru un anumit scenariu privind șocuri viitoare asupra
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
și suma expunerilor așteptate pe parcursul unui an aferente acestui set de compensare, actualizată cu aceeași rată. Scadența efectivă poate fi ajustată pentru a ține cont de riscul de reînnoire prin înlocuirea expunerii așteptate cu expunerea așteptată efectivă pentru orizonturi de previzionare mai mici de un an. 12. Compensare încrucișată reprezintă includerea, în cadrul aceluiași set de compensare, de tranzacții din categorii de produse diferite, potrivit regulilor cu privire la compensarea încrucișată prevăzute în prezentul regulament. 13. Valoare de piață curentă reprezintă, pentru scopurile Capitolului
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
curente se utilizează atât valorile de piață pozitive, cât și cele negative. 14. Distribuție a valorilor de piață reprezintă distribuția de probabilitate previzionată a valorilor de piață nete ale tranzacțiilor din cadrul unui set de compensare la o dată viitoare - orizontul de previzionare -, avându-se în vedere valoarea de piață realizată a acestor tranzacții până la momentul prezent. 15. Distribuție a expunerilor reprezintă distribuția de probabilitate previzionată a valorilor de piață, obținută prin egalarea cu zero a previziunilor valorilor de piață nete negative. 16
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
cu excepția cazului în care demonstrează Băncii Naționale a României că expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei justifică o frecvență mai mică de calcul. ... (2) Instituția de credit trebuie să calculeze expunerea așteptată de-a lungul unui profil temporal de orizonturi de previzionare, care să reflecte în mod adecvat structura temporală a fluxurilor de numerar viitoare și scadența contractelor, și într-o manieră care să țină cont de importanța și de structura expunerilor. ... Articolul 63 (1) Expunerea trebuie să fie cuantificată, monitorizată și
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
b) în vederea cuantificării expunerii la riscul de credit al contrapartidei, ratele de dobândă, cursurile de schimb, prețurile titlurilor de capital, mărfurile și alți factori de risc de piață trebuie să fie previzionați pe orizonturi lungi de timp. Performanța modelului de previzionare pentru factorii de risc de piață trebuie să fie validată pe un orizont lung de timp; ... c) modelele de evaluare - pricing models - utilizate pentru calcularea expunerii la riscul de credit al contrapartidei pentru un anumit scenariu privind șocuri viitoare asupra
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
origine animală și nonanimală, precum și a produselor neconforme, prin procedee prevăzute de legislația în vigoare; ... h) suspiciune de boală - apariția oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli; ... i) boală confirmată - boala pentru care a fost izolat și/sau identificat agentul etiologic sau anticorpi specifici, după caz, prin diagnostic de laborator și pentru a cărei confirmare a fost emis un buletin de analiză de laboratorul sanitar-veterinar
HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009(*actualizată*) privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216657_a_217986]
-
de montă, fermă specializată de selecție și producție, centru de colectare, târg, exploatație nonprofesională, grădină zoologică, circ; ... r) suspiciune - apariția oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli; ... s) focar de AIE - exploatația în care s-a diagnosticat AIE; ... t) operație de dezinfecție - acțiune de dezinfecție a unuia sau mai multor obiective, efectuată într-un focar de boală; ... u) ELISA - examen serologic pentru diagnosticarea AIE recomandat
PLAN din 9 iunie 2010 pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223287_a_224616]
-
de montă, fermă specializată de selecție și producție, centru de colectare, târg, exploatație nonprofesională, grădină zoologică, circ; ... r) suspiciune - apariția oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli; ... s) focar de AIE - exploatația în care s-a diagnosticat AIE; ... t) operație de dezinfecție - acțiune de dezinfecție a unuia sau mai multor obiective, efectuată într-un focar de boală; ... u) ELISA - examen serologic pentru diagnosticarea AIE recomandat
ORDIN nr. 52 din 9 iunie 2010 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223286_a_224615]
-
expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc de debitori sau tranzacții, se vor respecta cerințele prevăzute la art. 142-146. Articolul 142 (1) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că modelul utilizat are o bună putere de previzionare și că utilizarea să nu denaturează cerințele de capital. ... (2) Variabilele de intrare trebuie să constituie o bază rezonabilă și eficiența de previzionare. ... (3) Rezultatele estimate nu trebuie să prezinte abateri semnificative față de cele efective. ... Articolul 143 Instituția de credit
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
142 (1) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că modelul utilizat are o bună putere de previzionare și că utilizarea să nu denaturează cerințele de capital. ... (2) Variabilele de intrare trebuie să constituie o bază rezonabilă și eficiența de previzionare. ... (3) Rezultatele estimate nu trebuie să prezinte abateri semnificative față de cele efective. ... Articolul 143 Instituția de credit trebuie să dispună de un proces de verificare a datelor de intrare utilizate în model, care să includă o evaluare a acurateței, exhaustivității
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
comparație a definițiilor utilizate cu privire la starea de nerambursare, luând în considerare cerințele prevăzute la art. 160-163. ... (5) Instituția de credit trebuie să formalizeze baza utilizată pentru punerea în corespondență. ... Articolul 180 În măsura în care o instituție de credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a estimărilor probabilităților de nerambursare aferente fiecărui debitor inclus în respectiva clasa de rating. Utilizarea de către instituția de credit
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a estimărilor probabilităților de nerambursare aferente fiecărui debitor inclus în respectiva clasa de rating. Utilizarea de către instituția de credit, în acest scop, a modelelor de previzionare a probabilității de nerambursare trebuie să respecte toate condițiile prevăzute la art. 141-146. Articolul 181 (1) Indiferent dacă, în vederea estimării probabilității de nerambursare, o instituție de credit utilizează surse de date externe, interne sau centralizate - provenind de la mai multe instituții
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
mare, iar datele respective sunt relevante, se va utiliza această perioadă mai lungă. ... (3) Nu este necesar ca o instituție de credit să acorde importantă egală datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a ratei pierderilor. ... (4) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date relevante care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
o perioadă de minim 5 ani. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 188, nu este necesar ca o instituție de credit să acorde aceeași importantă datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a ratei pierderilor. ... (3) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date adecvate care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
o perioadă de minim 5 ani. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 202, nu este necesar ca o instituție de credit să acorde importantă egală datelor istorice dacă poate demonstra Băncii Naționale a României că datele mai recente permit o mai bună previzionare a tragerilor. ... (3) Bancă Națională a României poate permite instituțiilor de credit să dispună, la data implementării abordării bazate pe modele interne de rating, de date relevante care să acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. d) examinarea și formalizarea oricăror modificări aduse procesului de rating, inclusiv a motivelor aferente respectivelor modificări; e) examinarea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea își păstrează capacitatea de previzionare a riscului. Modificările aduse procesului, criteriilor sau parametrilor de rating individuali trebuie formalizate și arhivate; ... f) participarea activă în conceperea sau selectarea, implementarea și validarea modelelor utilizate în cadrul procesului de rating; ... g) monitorizarea și supravegherea modelelor utilizate în procesul de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
monitorizării claselor de rating și grupelor de risc; ... b) elaborarea rapoartelor de sinteză cu privire la sistemele de rating ale instituției de credit; ... c) producerea de informații relevante în vederea revizuirii criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea își păstrează capacitatea de previzionare a riscului; ... d) formalizarea modificărilor aduse procesului de rating, a criteriilor de rating sau a parametrilor de rating individuali; și ... e) producerea de informații relevante în vederea revizuirii și îmbunătățirii continue a modelelor utilizate în procesul de rating. ... (2) Instituțiile de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
expunerilor pe clase de rating sau pe grupe de risc de debitori sau tranzacții, se vor respecta cerințele prevăzute la art. 142-146. Articolul 142 (1) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că modelul utilizat are o bună putere de previzionare și că utilizarea să nu denaturează cerințele de capital. ... (2) Variabilele de intrare trebuie să constituie o bază rezonabilă și eficiența de previzionare. ... (3) Rezultatele estimate nu trebuie să prezinte abateri semnificative față de cele efective. ... Articolul 143 Instituția de credit
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
142 (1) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că modelul utilizat are o bună putere de previzionare și că utilizarea să nu denaturează cerințele de capital. ... (2) Variabilele de intrare trebuie să constituie o bază rezonabilă și eficiența de previzionare. ... (3) Rezultatele estimate nu trebuie să prezinte abateri semnificative față de cele efective. ... Articolul 143 Instituția de credit trebuie să dispună de un proces de verificare a datelor de intrare utilizate în model, care să includă o evaluare a acurateței, exhaustivității
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]