8,228 matches
-
modelul nu functioneaza corect. Articolul 151 Utilizarea unui model achiziționat de la un furnizor terța parte, care pretinde drepturi de proprietate asupra tehnologiei, nu exonerează instituția de credit de îndeplinirea cerințelor cu privire la documentație sau a oricăror altor cerințe cu privire la sistemele de rating. Instituției de credit îi revine sarcina de a demonstra Băncii Naționale a României îndeplinirea acestor cerințe. -------------- Art. 151 a fost modificat de pct. 46 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.7. Întreținerea datelor Articolul 152 Instituțiile de credit trebuie să colecteze și să păstreze date cu privire la diverse aspecte referitoare la ratingurile lor interne, conform cerințelor prevăzute la art. 159-163 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și la art. 3 și art. 4 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 25/30/2006 privind cerințele
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții. 1.7.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 153 (1) Instituțiile de credit trebuie să colecteze și să păstreze: ... a) istoricul complet al ratingurilor alocate debitorilor și garanților recunoscuți; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor; ... d) identitatea persoanei responsabile cu alocarea ratingurilor; ... e) identitatea debitorilor aflați în stare de nerambursare și expunerile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 153 (1) Instituțiile de credit trebuie să colecteze și să păstreze: ... a) istoricul complet al ratingurilor alocate debitorilor și garanților recunoscuți; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor; ... d) identitatea persoanei responsabile cu alocarea ratingurilor; ... e) identitatea debitorilor aflați în stare de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... f) dată (calendaristica) și circumstanțele apariției stărilor de nerambursare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
centrale Articolul 153 (1) Instituțiile de credit trebuie să colecteze și să păstreze: ... a) istoricul complet al ratingurilor alocate debitorilor și garanților recunoscuți; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor; ... d) identitatea persoanei responsabile cu alocarea ratingurilor; ... e) identitatea debitorilor aflați în stare de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... f) dată (calendaristica) și circumstanțele apariției stărilor de nerambursare; și ... g) datele cu privire la probabilitățile de nerambursare și rata
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
trebuie să colecteze și să păstreze: ... a) istoricul complet al ratingurilor alocate debitorilor și garanților recunoscuți; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor; ... d) identitatea persoanei responsabile cu alocarea ratingurilor; ... e) identitatea debitorilor aflați în stare de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... f) dată (calendaristica) și circumstanțele apariției stărilor de nerambursare; și ... g) datele cu privire la probabilitățile de nerambursare și rata de nerambursare efectivă asociate fiecărei clase de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
e) identitatea debitorilor aflați în stare de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... f) dată (calendaristica) și circumstanțele apariției stărilor de nerambursare; și ... g) datele cu privire la probabilitățile de nerambursare și rata de nerambursare efectivă asociate fiecărei clase de rating, precum și la migrația ratingurilor. ... (2) În cazul instituțiilor de credit care nu utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie, se colectează și se păstrează datele care permit compararea pierderilor în caz de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
în stare de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... f) dată (calendaristica) și circumstanțele apariției stărilor de nerambursare; și ... g) datele cu privire la probabilitățile de nerambursare și rata de nerambursare efectivă asociate fiecărei clase de rating, precum și la migrația ratingurilor. ... (2) În cazul instituțiilor de credit care nu utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie, se colectează și se păstrează datele care permit compararea pierderilor în caz de nerambursare efective cu valorile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
la art. 108 din Capitolul IV. ... Articolul 154 Instituțiile de credit care utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie trebuie să colecteze și să păstreze: a) istoricul complet al datelor referitoare la ratingurile atribuite tranzacțiilor, precum și al estimărilor pierderii în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, asociate fiecărei scale de rating; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
nerambursare și/sau ale factorilor de conversie trebuie să colecteze și să păstreze: a) istoricul complet al datelor referitoare la ratingurile atribuite tranzacțiilor, precum și al estimărilor pierderii în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, asociate fiecărei scale de rating; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor alocate tranzacțiilor, precum și a estimărilor pierderii în caz de nerambursare și factorilor de conversie; ... d
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
colecteze și să păstreze: a) istoricul complet al datelor referitoare la ratingurile atribuite tranzacțiilor, precum și al estimărilor pierderii în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, asociate fiecărei scale de rating; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor alocate tranzacțiilor, precum și a estimărilor pierderii în caz de nerambursare și factorilor de conversie; ... d) identitatea persoanei care a alocat ratingul tranzacției precum și a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
estimărilor pierderii în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, asociate fiecărei scale de rating; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor alocate tranzacțiilor, precum și a estimărilor pierderii în caz de nerambursare și factorilor de conversie; ... d) identitatea persoanei care a alocat ratingul tranzacției precum și a persoanei care a furnizat estimări ale pierderii în caz de nerambursare și ale factorului de conversie
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor alocate tranzacțiilor, precum și a estimărilor pierderii în caz de nerambursare și factorilor de conversie; ... d) identitatea persoanei care a alocat ratingul tranzacției precum și a persoanei care a furnizat estimări ale pierderii în caz de nerambursare și ale factorului de conversie; ... e) datele cu privire la valoarea estimată și cea efectivă a pierderii în caz de nerambursare și a factorilor de conversie asociați fiecărei
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
componentele pierderii pentru fiecare expunere aflată în stare de nerambursare. ... 1.7.2. Expuneri de tip retail Articolul 155 Instituțiile de credit trebuie să colecteze și să păstreze: a) datele utilizate în procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating și pe grupe de risc; ... b) datele cu privire la estimările probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie asociați claselor de rating sau grupelor de expuneri; ... c) identitatea debitorilor aflați în situație de nerambursare și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
păstreze: a) datele utilizate în procesul de alocare a expunerilor pe clase de rating și pe grupe de risc; ... b) datele cu privire la estimările probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie asociați claselor de rating sau grupelor de expuneri; ... c) identitatea debitorilor aflați în situație de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... d) în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, datele cu privire la clasele de rating sau grupele de risc cărora le-a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ale factorilor de conversie asociați claselor de rating sau grupelor de expuneri; ... c) identitatea debitorilor aflați în situație de nerambursare și expunerile aflate în stare de nerambursare; ... d) în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, datele cu privire la clasele de rating sau grupele de risc cărora le-a fost alocată expunerea pe parcursul anului anterior înregistrării stării de nerambursare precum și valorile efective ale pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie; și ... e) datele referitoare la rata pierderilor pentru expunerile eligibile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de criză trebuie să fie semnificativă și suficient de prudență, luând în considerare cel putin efectul unor scenarii de recesiuni moderate. ... (4) În cadrul fiecărui scenariu utilizat în derularea simulării de criză instituția de credit trebuie să evalueze totodată și migrația ratingurilor sale. ... (5) Portofoliile testate în simularea de criză trebuie să cuprindă cea mai mare parte a expunerilor instituției de credit. Articolul 158 Instituțiile de credit care utilizează tratamentul prevăzut la art. 34 din Capitolul ÎI, trebuie să țină cont, în cadrul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
unei deteriorări a calității creditului furnizorilor de protecție și în special de impactul situației în care aceștia nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Secțiunea 2 Cuantificarea riscului Articolul 159 În vederea determinării parametrilor de risc care vor fi asociați claselor de rating sau grupelor de risc, instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 160-229. 2.1. Definiția stării de nerambursare Articolul 160 (1) Se considera că un anumit debitor se află în stare de "nerambursare" atunci când are loc oricare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de credit o anumita flexibilitate în aplicarea standardelor impuse pentru date. Articolul 172 În cazul în care o instituție de credit utilizează date centralizate, provenind de la mai multe instituții de credit, trebuie să demonstreze că: a) sistemele și criteriile de rating utilizate de celelalte instituții de credit care furnizează aceste date sunt similare celor proprii; ... b) datele centralizate sunt reprezentative pentru portofoliul pentru care aceste date sunt utilizate; și ... c) datele centralizate sunt utilizate de către instituția de credit de o manieră
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
manieră consecventă și coerentă în timp, în vederea obținerii estimărilor proprii. ... Articolul 173 (1) În cazul în care o instituție de credit utilizează date centralizate, provenind de la mai multe instituții de credit, aceasta va rămâne responsabilă în ceea ce privește integritatea sistemelor proprii de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că, pe plan intern, dispune de o înțelegere suficientă a propriilor sisteme de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a monitoriza și audita procesul de rating. ... 2.2.1. Cerințe specifice cu privire la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
date centralizate, provenind de la mai multe instituții de credit, aceasta va rămâne responsabilă în ceea ce privește integritatea sistemelor proprii de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că, pe plan intern, dispune de o înțelegere suficientă a propriilor sisteme de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a monitoriza și audita procesul de rating. ... 2.2.1. Cerințe specifice cu privire la estimarea probabilității de nerambursare Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 174 Instituțiile de credit trebuie să estimeze probabilitățile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
responsabilă în ceea ce privește integritatea sistemelor proprii de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că, pe plan intern, dispune de o înțelegere suficientă a propriilor sisteme de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a monitoriza și audita procesul de rating. ... 2.2.1. Cerințe specifice cu privire la estimarea probabilității de nerambursare Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 174 Instituțiile de credit trebuie să estimeze probabilitățile de nerambursare pe clase de rating ale debitorilor, utilizând mediile pe termen
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
a monitoriza și audita procesul de rating. ... 2.2.1. Cerințe specifice cu privire la estimarea probabilității de nerambursare Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 174 Instituțiile de credit trebuie să estimeze probabilitățile de nerambursare pe clase de rating ale debitorilor, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor de nerambursare anuale. Articolul 175 Pentru creanțele achiziționate față de societăți, instituțiile de credit pot estima pierderile așteptate pe fiecare clasă de rating a debitorilor utilizând mediile pe termen lung ale ratelor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
trebuie să estimeze probabilitățile de nerambursare pe clase de rating ale debitorilor, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor de nerambursare anuale. Articolul 175 Pentru creanțele achiziționate față de societăți, instituțiile de credit pot estima pierderile așteptate pe fiecare clasă de rating a debitorilor utilizând mediile pe termen lung ale ratelor de nerambursare anuale efective. Articolul 176 În cazul în care în ceea ce privește creanțele achiziționate față de societăți, instituția de credit obține estimările medii pe termen lung ale probabilităților de nerambursare și ale pierderilor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
utilizează, în scopul estimării probabilităților de nerambursare, date provenind din experiența sa proprie în materie de nerambursare, aceasta trebuie să demonstreze în cadrul analizelor sale că estimările obținute reflectă condițiile sale de acordare a creditelor și orice diferențe între sistemul de rating care a generat datele și sistemul actual de rating. ... (2) În cazul în care condițiile de acordare a creditelor sau sistemele de rating au suferit modificări, instituția de credit trebuie să adauge o marjă mai mare de prudență în estimările
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]