3,845 matches
-
termenului uzual, la cursul de schimb stabilit între părți (curs FORWARD); - operațiuni de cumpărare și vânzare simultană a aceleiași sume în valută, cu decontare la două date de valută diferite (de regulă SPOT și FORWARD), la cursurile de schimb stabilite (SPOT și FORWARD) la data tranzacției; 952 - valoarea sumelor ce urmează să fie schimbate la scadența contractelor swap financiar de valute; - valoarea noțională a altor instrumente derivate ferme pe cursul de schimb (ex. contracte futures pe cursul de schimb, contracte de
ORDIN nr. 27 din 27 decembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237755_a_239084]
-
convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul suport al acestuia. 3. Toate pozițiile nete, indiferent de semnele lor, trebuie convertite zilnic, înainte de a le agrega, în monedă de raportare, utilizând cel mai răspândit curs de schimb la vedere (spot) de pe piață. Pentru devizele pentru care Banca Națională a României calculează și comunică cursurile de schimb se vor folosi cotațiile anunțate în ziua respectivă. Instrumente speciale 4. Contractele futures pe rata dobânzii, FRA-urile și angajamentele forward de cumpărare sau vânzare a titlurilor
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
acoperirea riscului specific aferent contractelor futures pe rata dobânzii și FRA-urilor. Un angajament forward de cumpărare a unui titlu de creanța va fi tratat că o combinație între un împrumut cu scadenta la data livrării și o poziție lungă spot pe însuși titlul de creanța. Împrumutul va fi inclus în coloana administrației centrale din tabelul nr. 1, pentru scopurile riscului specific, iar titlul de creanța în coloana corespunzătoare din cadrul aceluiași tabel. În cazul unui contract futures tranzacționat pe bursă, va
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
un calcul în două etape. 3.1. În primul rând, va fi calculată poziția deschisă netă a instituției pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și pe aur. Această poziție va consta din suma următoarelor elemente (pozitive ori negative): - poziția spot netă (respectiv toate elementele de activ din care se scad elementele reprezentând datorii, inclusiv dobândă calculată și neajunsa la scadență, pe valută în cauză sau, pentru aur, poziția netă spot pe aur); - poziția forward netă (respectiv toate sumele de primit
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
va consta din suma următoarelor elemente (pozitive ori negative): - poziția spot netă (respectiv toate elementele de activ din care se scad elementele reprezentând datorii, inclusiv dobândă calculată și neajunsa la scadență, pe valută în cauză sau, pentru aur, poziția netă spot pe aur); - poziția forward netă (respectiv toate sumele de primit din care se scad sumele de plătit în cadrul tranzacțiilor forward pe valută și pe aur, inclusiv futures pe valută și pe aur și principalul aferent swap-urilor pe valută care nu
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
netă (respectiv toate sumele de primit din care se scad sumele de plătit în cadrul tranzacțiilor forward pe valută și pe aur, inclusiv futures pe valută și pe aur și principalul aferent swap-urilor pe valută care nu se reflectă în poziția spot); - garanții irevocabile (și instrumente similare) care în mod sigur vor fi utilizate și, probabil, nu vor putea fi recuperate; - venituri/cheltuieli viitoare nete care nu sunt încă angajate, dar sunt deja acoperite în întregime (pot fi incluse aici, la discreția
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
doilea rând, pozițiile lungi și scurte nete pe fiecare dintre valute, altele decât moneda de raportare, precum și pozițiile lungi sau scurte nete pe aur vor fi transformate în monedă de raportare la cele mai răspândite cursuri de schimb la vedere (spot) ale pieței. Pentru devizele pentru care Banca Națională a României calculează și comunică cursurile de schimb se vor folosi cotațiile anunțate în ziua respectivă. Aceste poziții vor fi, în continuare, adunate separat pentru a forma totalul pozițiilor nete scurte și, respectiv, totalul pozițiilor
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
20 decembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.249 din 24 decembrie 2004. Anexă VI RISCUL DE MARFĂ 1. Fiecare poziție pe mărfuri sau pe instrumente financiare derivate pe mărfuri va fi exprimată în unități de măsură standard. Prețul spot pe fiecare marfă va fi exprimat în monedă de raportare. 2. Pentru scopul calculării riscului de piață, pozițiile pe aur sau pe instrumente financiare derivate pe aur vor fi considerate ca fiind supuse riscului valutar și vor fi tratate potrivit
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
relevante, că suma a următoarelor: (i) suma pozițiilor lungi și scurte puse în corespondență, înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a tabelului de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
si înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul spot al mărfii. 18. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul spot al mărfii. 18. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 17. b) Abordarea simplificată ... 19. În scopul calculării cerințelor de capital pentru
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
scopul calculării cerințelor de capital pentru riscul de marfă, instituțiile pot opta pentru abordarea simplificată. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă va fi calculată că suma a: (i) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
simplificată. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă va fi calculată că suma a: (i) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 19. Anexă VII MODELE INTERNE 1. Instituțiile vor putea, în condițiile stabilite
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul suport al acestuia. 3. Toate pozițiile nete, indiferent de semnele lor, trebuie convertite zilnic, înainte de a le agrega, în monedă de raportare, utilizând cel mai răspândit curs de schimb la vedere (spot) de pe piață. Pentru devizele pentru care Banca Națională a României calculează și comunică cursurile de schimb se vor folosi cotațiile anunțate în ziua respectivă. Instrumente speciale 4. Contractele futures pe rata dobânzii, FRA-urile și angajamentele forward de cumpărare sau vânzare a titlurilor
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
acoperirea riscului specific aferent contractelor futures pe rata dobânzii și FRA-urilor. Un angajament forward de cumpărare a unui titlu de creanța va fi tratat că o combinație între un împrumut cu scadenta la data livrării și o poziție lungă spot pe însuși titlul de creanța. Împrumutul va fi inclus în coloana administrației centrale din tabelul nr. 1, pentru scopurile riscului specific, iar titlul de creanța în coloana corespunzătoare din cadrul aceluiași tabel. În cazul unui contract futures tranzacționat pe bursă, va
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
un calcul în două etape. 3.1. În primul rând, va fi calculată poziția deschisă netă a instituției pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și pe aur. Această poziție va consta din suma următoarelor elemente (pozitive ori negative): - poziția spot netă (respectiv toate elementele de activ din care se scad elementele reprezentând datorii, inclusiv dobândă calculată și neajunsa la scadență, pe valută în cauză sau, pentru aur, poziția netă spot pe aur); - poziția forward netă (respectiv toate sumele de primit
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
va consta din suma următoarelor elemente (pozitive ori negative): - poziția spot netă (respectiv toate elementele de activ din care se scad elementele reprezentând datorii, inclusiv dobândă calculată și neajunsa la scadență, pe valută în cauză sau, pentru aur, poziția netă spot pe aur); - poziția forward netă (respectiv toate sumele de primit din care se scad sumele de plătit în cadrul tranzacțiilor forward pe valută și pe aur, inclusiv futures pe valută și pe aur și principalul aferent swap-urilor pe valută care nu
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
netă (respectiv toate sumele de primit din care se scad sumele de plătit în cadrul tranzacțiilor forward pe valută și pe aur, inclusiv futures pe valută și pe aur și principalul aferent swap-urilor pe valută care nu se reflectă în poziția spot); - garanții irevocabile (și instrumente similare) care în mod sigur vor fi utilizate și, probabil, nu vor putea fi recuperate; - venituri/cheltuieli viitoare nete care nu sunt încă angajate, dar sunt deja acoperite în întregime (pot fi incluse aici, la discreția
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
doilea rând, pozițiile lungi și scurte nete pe fiecare dintre valute, altele decât moneda de raportare, precum și pozițiile lungi sau scurte nete pe aur vor fi transformate în monedă de raportare la cele mai răspândite cursuri de schimb la vedere (spot) ale pieței. Pentru devizele pentru care Banca Națională a României calculează și comunică cursurile de schimb se vor folosi cotațiile anunțate în ziua respectivă. Aceste poziții vor fi, în continuare, adunate separat pentru a forma totalul pozițiilor nete scurte și, respectiv, totalul pozițiilor
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
20 decembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.249 din 24 decembrie 2004. Anexă VI RISCUL DE MARFĂ 1. Fiecare poziție pe mărfuri sau pe instrumente financiare derivate pe mărfuri va fi exprimată în unități de măsură standard. Prețul spot pe fiecare marfă va fi exprimat în monedă de raportare. 2. Pentru scopul calculării riscului de piață, pozițiile pe aur sau pe instrumente financiare derivate pe aur vor fi considerate ca fiind supuse riscului valutar și vor fi tratate potrivit
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
relevante, că suma a următoarelor: (i) suma pozițiilor lungi și scurte puse în corespondență, înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a tabelului de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
si înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul spot al mărfii. 18. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; (iii) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul spot al mărfii. 18. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 17. b) Abordarea simplificată ... 19. În scopul calculării cerințelor de capital pentru
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
scopul calculării cerințelor de capital pentru riscul de marfă, instituțiile pot opta pentru abordarea simplificată. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă va fi calculată că suma a: (i) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]
-
simplificată. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă va fi calculată că suma a: (i) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; (îi) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă va fi calculată că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 19. Anexă VII MODELE INTERNE 1. Instituțiile vor putea, în condițiile stabilite
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168228_a_169557]