7,424 matches
-
a) în cazul unei securitizari clasice, să excludă expunerile pe care le-a securitizat de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și, daca este cazul, al valorii pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizari sintetice, să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor și, daca este cazul, valoarea pierderilor așteptate, pentru expunerile securitizate, potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din prezentul capitol. (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. 1, instituția de credit inițiatoare calculează pentru eventualele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoarea pierderilor așteptate, pentru expunerile securitizate, potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din prezentul capitol. (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. 1, instituția de credit inițiatoare calculează pentru eventualele poziții din securitizare pe care le deține valoarea ponderata la risc a expunerilor potrivit prevederilor prezentului capitol și cap. V. ... (3) În cazul în care instituția de credit inițiatoare nu realizează transferul unui nivel semnificativ al riscului de credit potrivit prevederilor alineatului 1, aceasta nu trebuie să calculeze valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la risc a expunerilor potrivit prevederilor prezentului capitol și cap. V. ... (3) În cazul în care instituția de credit inițiatoare nu realizează transferul unui nivel semnificativ al riscului de credit potrivit prevederilor alineatului 1, aceasta nu trebuie să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru nicio poziție pe care eventual o deține în respectiva securitizare. ... Articolul 5 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, valorii expunerii aferente poziției îi sunt atribuite ponderi de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
capital pentru riscul de credit și riscul de diminuare a valorii creanței potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care primește un coeficient de ponderare de 1250% este inclusă în valoarea totală ponderata la risc a expunerilor instituției de credit, fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. 1 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care primește un coeficient de ponderare de 1250% este inclusă în valoarea totală ponderata la risc a expunerilor instituției de credit, fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. 1 lit. g din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții. Articolul 10 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
Ratingurile nu trebuie să fie selectate urmarindu-se diminuarea arbitrară a cerinței de capital. ... Articolul 13 (1) În cazul securitizarii unor expuneri reinnoibile supuse unei clauze de rambursare anticipată, instituția de credit inițiatoare calculează, potrivit prevederilor cap. V, o valoare ponderata la risc a expunerii suplimentară pentru riscul de creștere a nivelului riscului de credit la care este expusă respectivă instituție de credit, ca urmare a producerii efectelor clauzei de rambursare anticipată. ... (2) Pentru scopul alin. 1, o expunere reinnoibila reprezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, se determina în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv. Articolul 16 Fără a aduce atingere prevederilor art. 15: a) în cazul în care o instituție de credit calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform prevederilor Secțiunii 1 din capitolul V, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea să bilanțiera; ... b) în cazul în care o instituție de credit calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de credit calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform prevederilor Secțiunii 1 din capitolul V, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea să bilanțiera; ... b) în cazul în care o instituție de credit calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform prevederilor Secțiunii a 2-a din capitolul V, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este luată în calcul la valoarea să înainte de deducerea ajustărilor de valoare; ... și c) valoarea expunerii aferentă unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de credit deține două sau mai multe poziții din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie că, pentru partea care se suprapune, să includă în calculul valorii ponderate la risc a expunerilor numai poziția sau partea din poziție care produce valoarea ponderata la risc a expunerii cea mai ridicată. ... (2) În sensul alin. 1, suprapunere înseamnă că pozițiile reprezintă, total sau parțial, o expunere față de acelasi risc, astfel încât partea care se suprapune este considerată o singură expunere. ... Secțiunea a 2-a Calculul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
2) În sensul alin. 1, suprapunere înseamnă că pozițiile reprezintă, total sau parțial, o expunere față de acelasi risc, astfel încât partea care se suprapune este considerată o singură expunere. ... Secțiunea a 2-a Calculul de către instituția de credit inițiatoare a valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate și a valorii pierderilor așteptate aferente, după caz, în cadrul unei securitizari sintetice Articolul 18 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate, în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. III
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
abordării standard și în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (2) În cazul instituțiilor de credit care calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor și valoarea pierderilor așteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, valoarea pierderilor așteptate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la astfel de expuneri este zero. ... (3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizarii. ... Articolul 19 Fără a aduce atingere prevederilor art. 20-21, instituția de credit inițiatoare trebuie să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente fiecărei tranșe din securitizare în conformitate cu prevederile Capitolului V, inclusiv cu cele referitoare la diminuarea riscului de credit (de exemplu, în situația în care o tranșă este transferată unei terțe părți, prin intermediul unei protecții nefinanțate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții se aplică potrivit următoarei formule: ... RW(SP) x (t-t*) RW(Ass) x (T-t) RW* = --------------- + --------------- T-t* T-t* unde: - RW* reprezintă valoarea ponderata la risc a expunerilor în vederea calculului cerințelor de capital potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; - RW(Ass) reprezintă valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la risc a expunerilor în vederea calculului cerințelor de capital potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; - RW(Ass) reprezintă valoarea ponderata la risc a expunerilor care s-ar fi calculat în mod proporțional dacă expunerile nu ar fi fost securitizate; - RW(SP) reprezintă valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată potrivit prevederilor art. 18, daca nu ar fi existat decalaj de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; - RW(Ass) reprezintă valoarea ponderata la risc a expunerilor care s-ar fi calculat în mod proporțional dacă expunerile nu ar fi fost securitizate; - RW(SP) reprezintă valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată potrivit prevederilor art. 18, daca nu ar fi existat decalaj de scadente; - Ț reprezintă scadenta expunerilor suport, exprimată în ani; - ț reprezintă scadenta protecției creditului, exprimată în ani; - ț* este 0,25. Capitolul III Cerințe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
calității creditului aferentă portofoliului de expuneri suport. Secțiunea a 2-a Cerințe minime pentru recunoașterea unui transfer semnificativ al riscului de credit în cazul unei securitizari sintetice Articolul 23 Instituția de credit inițiatoare a unei securitizari sintetice poate calcula valoarea ponderata la risc a expunerilor și, daca este cazul, valoarea pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 18 și art. 19, dacă un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terțe părți, fie prin intermediul unei protecții finanțate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
determinarea corespondentei dintre nivelele scalei de calitate a creditului și ratinguri. Capitolul V Metodologia de calcul Secțiunea 1 Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării standard Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de calitate a creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
scalei de calitate a creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Bancă Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele 1 și 2. Articolul 34 Fără a aduce atingere prevederilor art. 37-42, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating se calculează prin aplicarea unei ponderi de risc de 1250%. Articolul 35 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau care are calitatea de sponsor, valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating se calculează prin aplicarea unei ponderi de risc de 1250%. Articolul 35 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau care are calitatea de sponsor, valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă propriilor poziții din securitizare poate fi limitată la valoarea ponderata la risc a expunerilor care ar fi fost calculată pentru expunerile securitizate dacă acestea nu ar fi fost securitizate, condiționat de aplicarea unei ponderi de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
calculează prin aplicarea unei ponderi de risc de 1250%. Articolul 35 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau care are calitatea de sponsor, valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă propriilor poziții din securitizare poate fi limitată la valoarea ponderata la risc a expunerilor care ar fi fost calculată pentru expunerile securitizate dacă acestea nu ar fi fost securitizate, condiționat de aplicarea unei ponderi de risc de 150% asupra tuturor elementelor restante și elementelor încadrate în categoria "risc reglementat ridicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la risc a expunerii pentru poziția respectivă, tratamentul prevăzut la art. 37, cu condiția ca, în orice moment, să fie cunoscută componentă portofoliului de expuneri securitizate. Articolul 37 (1) O instituție de credit poate aplica o pondere de risc medie ponderata ce ar fi aplicată expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard de către o instituție de credit care ar deține expunerile, multiplicata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
lichidităților trase în cadrul facilitații de trezorerie are rang superior în raport cu orice alte creanțe asupra fluxurilor de numerar generate de expunerile securitizate. 1.4. - Cerințe de capital suplimentare pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauză de rambursare anticipată Articolul 43 În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozițiile sale din securitizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul paragraf, în situația în care transferă expuneri reinnoibile în cadrul unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
1.4. - Cerințe de capital suplimentare pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauză de rambursare anticipată Articolul 43 În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozițiile sale din securitizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul paragraf, în situația în care transferă expuneri reinnoibile în cadrul unei securitizari care conține o clauză de rambursare anticipată. Articolul 44 În sensul acestui paragraf, instituția de credit calculează valoarea ponderata la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul paragraf, în situația în care transferă expuneri reinnoibile în cadrul unei securitizari care conține o clauză de rambursare anticipată. Articolul 44 În sensul acestui paragraf, instituția de credit calculează valoarea ponderata la risc a expunerii pentru suma interesului inițiatorului și intereselor investitorilor. Articolul 45 Pentru structurile de securitizare în care expunerile securitizate sunt atat expuneri reinnoibile cât și expuneri care nu sunt reinnoibile, o instituție de credit inițiatoare aplică pentru partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
activelor securitizate sau a instituției de credit inițiatoare, cum ar fi modificări semnificative în legislație sau în reglementările fiscale. Articolul 49 În cazul unei instituții de credit inițiatoare supusă cerinței de capital suplimentare prevăzute la art. 43, totalul dintre valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor și valoarea ponderata la risc a expunerilor calculat conform art. 43, nu trebuie să depășească cea mai mare dintre: a) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]