7,424 matches
-
în legislație sau în reglementările fiscale. Articolul 49 În cazul unei instituții de credit inițiatoare supusă cerinței de capital suplimentare prevăzute la art. 43, totalul dintre valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor și valoarea ponderata la risc a expunerilor calculat conform art. 43, nu trebuie să depășească cea mai mare dintre: a) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor; și ... b) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă expunerilor securitizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
suplimentare prevăzute la art. 43, totalul dintre valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor și valoarea ponderata la risc a expunerilor calculat conform art. 43, nu trebuie să depășească cea mai mare dintre: a) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor; și ... b) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă expunerilor securitizate, așa cum ar fi aceasta calculată de către o instituție de credit care ar deține respectivele expuneri fără a le securitiza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
pozițiilor sale în interesele investitorilor și valoarea ponderata la risc a expunerilor calculat conform art. 43, nu trebuie să depășească cea mai mare dintre: a) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozițiilor sale în interesele investitorilor; și ... b) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă expunerilor securitizate, așa cum ar fi aceasta calculată de către o instituție de credit care ar deține respectivele expuneri fără a le securitiza, pentru o valoare egală cu interesul investitorilor. ... Articolul 50 Câștigurile nete potențiale aferente activelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
în capitalurile proprii, deduse la calculul fondurilor proprii potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, sunt tratate independent de valoarea maximă indicată la art. 49. Articolul 51 Valoarea ponderata la risc a expunerii calculată în conformitate cu art. 43, este produsul dintre valoarea intereselor investitorilor, factorul de conversie corespunzător, conform prevederilor de la art. 53-57 și media ponderata a ponderilor de risc care s-ar fi aplicat expunerilor securitizate, în cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
investiții, sunt tratate independent de valoarea maximă indicată la art. 49. Articolul 51 Valoarea ponderata la risc a expunerii calculată în conformitate cu art. 43, este produsul dintre valoarea intereselor investitorilor, factorul de conversie corespunzător, conform prevederilor de la art. 53-57 și media ponderata a ponderilor de risc care s-ar fi aplicat expunerilor securitizate, în cazul în care acestea nu ar fi fost securitizate. Articolul 52 O clauză de rambursare anticipată este considerată "controlată" dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) instituția de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
58. ... Articolul 60 În cazul în care o instituție de credit utilizează alternativă prevăzută la art. 59 alin. 1, o sumă egală cu de 12,5 ori suma dedusa conform prevederii menționate trebuie dedusa, pentru scopurile art. 35, din valoarea ponderata la risc maximă a expunerii, specificata la art. 35, care trebuie calculată de instituțiile de credit în cauză. Secțiunea a 2-a Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
instituțiile de credit în cauză. Secțiunea a 2-a Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2.1. Ierarhia metodelor Articolul 61 Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
evaluare a creditului eligibilă. ... 2.4. Valorile maxime ponderate la risc ale expunerilor Articolul 68 În cazul unei instituții de credit inițiatoare, al unei instituții de credit sponsor, sau al altor instituții de credit care pot calcula K(irb), valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozițiile proprii din securitizare poate fi limitată la suma care ar determina, în aplicarea prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
aplicarea prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, o cerință de capital egală cu suma următoarelor două elemente: 8% din valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
față de tranșă respectivă pot fi luate în considerare la determinarea indicatorului L la costul curent de înlocuire (excluzând expunerea la credit potențială viitoare); ... e) N reprezintă numărul efectiv de expuneri securitizate, determinat în conformitate cu prevederile art. 72; ... f) ELGD, valoarea medie ponderata în funcție de expunere a pierderii în caz de nerambursare, se determina astfel: ... Σ LGD(i) x EAD(i) i ELGD = ───────────────────, Σ EAD(i) i unde LGD(i) reprezintă LGD mediu pentru ansamblul expunerilor până la debitorul "i", iar LGD se determina în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
creanței aferente creanțelor achiziționate sunt tratate în mod agregat în cadrul unei securitizari (de ex. este disponibilă o singură rezervă sau o singură garanție reală suplimentară excedentara pentru acoperirea pierderilor din oricare dintre surse), parametrul de intrare LGD(i) este media ponderata a pierderilor în caz de nerambursare (LGD) pentru riscul de credit și a unei pierderi în caz de nerambursare (LGD) de 75% pentru riscul de diminuare a valorii creanței. Ponderile aplicate sunt cerințele de capital la nivel individual pentru riscul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valorii nominale a unei facilități de trezorerie care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 42 se poate aplica un factor de conversie de 0%. Articolul 81 În situația în care o instituție de credit nu are posibilitatea de a calcula valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru expunerile securitizate ca si cum acestea nu ar fi fost securitizate, respectiva instituție de credit poate, în mod excepțional și numai cu aprobarea Băncii Naționale a României, să aplice, pentru o perioadă limitată, metoda prevăzută la art. 82 pentru calculul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, iar recunoașterea acestora este condiționată de îndeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament. Articolul 85 În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută o protecție a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de investiții, iar recunoașterea acestora este condiționată de îndeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament. Articolul 85 În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută o protecție a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
la calculul valorii ponderate la risc a expunerii potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. Articolul 86 (1) În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă formulei reglementate, instituția de credit determina "ponderea de risc efectivă" a respectivei poziții. ... (2) Pentru scopurile aplicării alin. 1, se raportează valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă poziției la valoarea expunerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
standard. Articolul 86 (1) În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă formulei reglementate, instituția de credit determina "ponderea de risc efectivă" a respectivei poziții. ... (2) Pentru scopurile aplicării alin. 1, se raportează valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă poziției la valoarea expunerii poziției respective, iar rezultatul obținut se multiplică cu 100. ... Articolul 87 În cazul protecției finanțate a creditului, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente poziției din securitizare este produsul dintre valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
a respectivei poziții. ... (2) Pentru scopurile aplicării alin. 1, se raportează valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă poziției la valoarea expunerii poziției respective, iar rezultatul obținut se multiplică cu 100. ... Articolul 87 În cazul protecției finanțate a creditului, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente poziției din securitizare este produsul dintre valoarea expunerii aferente poziției, ajustate cu protecția finanțată aferentă poziției (E*, calculat potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, considerând că valoarea poziției din securitizare este egală cu E) și ponderea de risc efectivă. Articolul 88 În cazul protecției nefinanțate a creditului, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente poziției din securitizare este suma dintre: a) produsul dintre valoarea protecției ajustate, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
aferentă furnizorului protecției se aplică acelei părți a poziției care nu este luată în considerare de valoarea ajustata a lui Ț. ... 2.9. Cerințe suplimentare de capital pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauză de rambursare anticipată Articolul 90 În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozițiile sale din securitizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la par. 1.4, secțiunea 1 a prezentului capitol, în situația în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
2.9. Cerințe suplimentare de capital pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauză de rambursare anticipată Articolul 90 În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozițiile sale din securitizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la par. 1.4, secțiunea 1 a prezentului capitol, în situația în care expunerile reinnoibile transferate în cadrul unei securitizari care conține o clauză de rambursare anticipată. Articolul 91 Pentru scopurile art. 90, art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
aferente liniilor de credit ale căror sume trase au fost transferate în cadrul securitizarii, pentru o valoare egală cu cea prevăzută la art. 92 alin. 1 lit. b). ... 2.10. Reducerea valorii ponderate la risc a expunerilor Articolul 94 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250% poate fi redusă cu de 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de instituția de credit în ceea ce privește expunerile securitizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
considerare în scopul efectuării calculelor menționate la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 95 Valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă unei poziții din securitizare poate fi redusă cu de 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de instituția de credit în ceea ce privește poziția respectivă. Articolul 96 (1) În cazul unei poziții din securitizare căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
aferente poziției din fondurile proprii, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții. ... (2) În sensul alin. 1: ... a) valoarea expunerii unei poziții poate fi determinată pornind de la valoarea ponderata la risc a expunerilor, ținând cont de orice eventuale reduceri efectuate în conformitate cu prevederile art. 94 și 95; ... b) calculul valorii expunerii poate lua în considerare protecția finanțată a creditului eligibilă în conformitate cu metodologia prevăzută la paragraful 2.8 din prezenta secțiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
rang. ... Articolul 97 În cazul în care o instituție de credit utilizează alternativă prevăzută de art. 96 alin. 1, o sumă egală cu de 12,5 ori suma dedusa conform prevederii menționate este dedusa, pentru scopurile art. 68, din valoarea ponderata la risc maximă a expunerii specificata la art. 68 care trebuie calculată de instituțiile de credit în cauză. Capitolul VI Sancțiuni și dispoziții finale Articolul 98 Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]