30,750 matches
-
144, autoritatea competentă a statului membru care exercită opțiunea menționată la alineatul (3) publică, în modul indicat la articolul 144: (a) criteriile pe care le aplică pentru a determina că nu există nici un impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a pasivelor; (b) numărul de instituții de credit mamă care beneficiază de exercitarea opțiunii menționate la alineatul (3) și numărul instituțiilor care incorporează filiale într-o țară terță și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
respectivă. (2) Opțiunea de la alineatul (1) este permisă numai în cazul în care instituția de credit mamă demonstrează complet autorității competente circumstanțele și dispozițiile, inclusiv dispozițiile legale, în temeiul cărora nu există nici un impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a pasivelor datorate de către filială întreprinderii sale mamă. (3) În cazul în care exercită opțiunea de la alineatul (1), autoritatea competentă în cauză face acest lucru periodic și, cel puțin
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolului 144, autoritatea competentă care exercită opțiunea prevăzută la alineatul (1) face public(e), în modul indicat la articolul 144: (a) criteriile pe care le aplică pentru a determina că nu există nici un impediment practic sau legal, semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a pasivelor; (b) numărul de instituții de credit mamă care beneficiază de exercitarea opțiunii menționate la alineatul (1) și numărul instituțiilor care incorporează filiale într-o țară terță și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
proceduri de evaluare, de măsurare și de control al riscurilor ca și instituția de credit; (d) contrapartida este situată în același stat membru ca și instituția de credit și (e) nu există nici un impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a pasivelor de către contrapartidă instituției de credit. În acest caz, se aplică o ponderare a riscului de 0 %. (8) Cu excepția expunerilor care determină elemente de pasiv precum cele menționate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
operațiune de titlurizare, a utilizat dispozițiile articolului 95 la calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, sau o instituție de credit sponsor nu trebuie să furnizeze suport pentru a susține o operațiune de titlurizare peste obligațiile lor contractuale, în vederea reducerii pierderilor potențiale sau efective față de investitori. (2) În situația în care o instituție de credit inițiatoare sau o instituție de credit sponsor nu respectă dispozițiile alineatului (1) în ceea ce privește o operațiune de titlurizare, autoritatea competentă solicită instituției de credit, cel puțin, să dețină
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Cel mult un an 0 % 1 % 6 % 7 % 10 % Între un an și cel mult cinci ani 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % Cel puțin cinci ani 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % Pentru a calcula expunerea de credit potențială viitoare în conformitate cu etapa (b), autoritățile competente permit instituțiilor de credit să aplice procentele indicate în tabelul 2 în locul celor indicate în tabelul 1, cu condiția ca instituțiile respective să facă uz de opțiunea prevăzută la punctul 21 din anexa IV
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mult un an 2 % 2,5 % 3 % 4 % Între un an și cel mult cinci ani 5 % 4 % 5 % 6 % Cel puțin cinci ani 7,5 % 8 % 9 % 10 % Etapa (c): suma costului curent de înlocuire și expunerea de credit potențială viitoare reprezintă valoarea expunerii. PARTEA 4 Metoda expunerii inițiale Etapa (a): valoarea noționalului fiecărui instrument se multiplică cu procentele indicate în tabelul 3. Tabelul 3 Scadența inițială 28 Contracte pe rata dobânzii Contracte pe cursul de schimb și pe aur
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aferent modelului. 14. După caz, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață utilizați în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a indica creșterile potențiale ale volatilității sau ale corelației în contextul unui declin economic. 15. În cazul în care grupul de compensare face obiectul unui contract în marjă, instituțiile de credit trebuie să utilizeze una dintre următoarele măsuri ale expunerii anticipate pozitive: (a) expunerea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
una dintre următoarele măsuri ale expunerii anticipate pozitive: (a) expunerea anticipată pozitivă, fără a ține seama de contractul în marjă; (b) limita de marjă, în cazul în care este pozitivă, potrivit contractului în marjă, plus un adaos care reflectă creșterea potențială a expunerii în perioada de risc de marjă. Acest adaos se calculează ca fiind creșterea anticipată a expunerii grupului de compensare, începând de la o expunere curentă cu valoarea zero, pe perioada de risc de marjă. Se impune un minimum de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
zilei a utilizării liniilor de credit. Instituția de credit măsoară expunerea curentă la valoarea brută, precum și la valoarea netă a garanțiilor. Instituția de credit calculează și monitorizează, la nivel de portofoliu și la nivel de contrapartidă, expunerea maximă sau expunerea potențială viitoare la un interval de încredere ales de instituția de credit. Instituția de credit ține seama de pozițiile importante sau cu un grad ridicat de concentrare, inclusiv pe grupuri de clienți aflați în legătură pe un anumit sector economic, pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la valoarea netă a garanțiilor. Se consideră că testul de utilizare a fost efectuat în cazul în care o instituție de credit utilizează alte măsurări ale riscului de credit al contrapartidei, cum ar fi expunerea maximă sau expunerea de credit potențială viitoare, bazate pe distribuția expunerilor generată de același model care este utilizat pentru calcularea expunerii anticipate pozitive. 30. O instituție de credit trebuie să dispună de sisteme capabile să estimeze zilnic, după caz, expunerea anticipată, cu excepția cazului în care demonstrează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimat care rezultă din acord; în cazul în care compensarea conduce la o obligație netă pentru instituția de credit care calculează costul net de înlocuire, costul curent de înlocuire este calculat la valoarea zero și - la etapa (b), valoarea expunerii potențiale viitoare pentru toate contractele incluse într-un acord de compensare poate fi redusă în conformitate cu următoarea formulă: ***PLEASE INSERT FORMULA FROM ORIGINAL*** unde: - PCEred = valoarea redusă a expunerii de credit potențiale viitoare pentru toate contractele încheiate cu o anumită contrapartidă, incluse
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
calculat la valoarea zero și - la etapa (b), valoarea expunerii potențiale viitoare pentru toate contractele incluse într-un acord de compensare poate fi redusă în conformitate cu următoarea formulă: ***PLEASE INSERT FORMULA FROM ORIGINAL*** unde: - PCEred = valoarea redusă a expunerii de credit potențiale viitoare pentru toate contractele încheiate cu o anumită contrapartidă, incluse într-un acord de compensare bilaterală valabil din punct de vedere legal - PCEgross = totalul valorilor expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele încheiate cu o anumită contrapartidă, incluse într-
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
FORMULA FROM ORIGINAL*** unde: - PCEred = valoarea redusă a expunerii de credit potențiale viitoare pentru toate contractele încheiate cu o anumită contrapartidă, incluse într-un acord de compensare bilaterală valabil din punct de vedere legal - PCEgross = totalul valorilor expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele încheiate cu o anumită contrapartidă, incluse într-un acord de compensare bilaterală, valabil din punct de vedere legal, și calculate prin înmulțirea valorilor lor noționale cu procentele indicate în tabelul 1 - NGR = "raportul net-brut": se calculează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
procese pentru măsurarea și gestionarea tuturor surselor importante și a efectelor riscurilor de piață. 8. RISCURI PRIVIND RATA DOBÂNZII, CARE DECURG DIN ACTIVITĂȚI NECOMERCIALE 11. Trebuie să se aplice sisteme de evaluare și gestionare a riscurilor care decurg din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii, în măsura în care acestea afectează activitățile necomerciale ale unei instituții de credit. 9. RISC OPERAȚIONAL 12. Se impune aplicarea unor politici și procese de evaluare și gestionare a expunerii la risc operațional, inclusiv la evenimente deosebit de grave și cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
evaluării creditelor. 1.4. Transparență și informații publice 7. Autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a se asigura că principiile metodologiei utilizate de agenția internațională de rating pentru formularea evaluărilor de credit sunt disponibile publicului, astfel încât să permită tuturor utilizatorilor potențiali să decidă dacă aceste evaluări sunt fondate. 2. EVALUĂRI INDIVIDUALE ALE CREDITULUI 2.1. Credibilitatea și acceptarea pe piață 8. Autoritățile competente trebuie să se asigure că evaluările individuale ale creditului efectuate de agenția internațională de rating sunt recunoscute pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată pe modelele interne 25. Valoarea expunerii ponderate la risc este pierderea potențială aferentă expunerilor pe acțiuni ale instituției de credit, calculată cu ajutorul modelelor interne "măsura valorii la risc", presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care să protejeze instituția de credit care cumpără împotriva deprecierii semnificative a calității creanțelor pe care trebuie să le cumpere pe perioada facilității. În lipsa unei protecții efective, valoarea M care se aplică sumelor neutilizate se calculează ca sumă a creanței potențiale cu cea mai mare scadență în baza contractului de cumpărare și a maturității reziduale a facilității de cumpărare, iar M nu poate fi mai mică de 90 de zile; (e) pentru alte instrumente decât cele menționate de prezentul punct 13
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC PE ACȚIUNI ÎN CADRUL METODEI BAZATE PE RATINGUL INTERN 4.1. Cerințe de capitalul și cuantificarea riscului 115. În sensul calculării cerințelor de capital, instituțiile de credit trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (a) estimarea pierderilor potențiale trebuie să fie suficient de solidă pentru a lua în considerare evoluția negativă a pieței cu impact asupra profilului de risc pe termen lung al diferitelor portofolii ale instituției de credit. Datele folosite pentru a reprezenta distribuirea veniturilor reflectă perioada-eșantion
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a pierderilor, fiabilă și solidă din punct de vedere statistic, care să nu fie fundamentată exclusiv pe considerente subiective sau opinii personale. Instituțiile de credit demonstrează autorităților competente că șocul folosit furnizează în mod adecvat o estimare prudentă a pierderilor potențiale pentru un ciclu de piață sau un ciclu economic pe termen lung. Instituțiile de credit combină analize empirice ale datelor disponibile cu ajustări bazate pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate model suficient de realiste și prudente. Atunci când
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
lung. Instituțiile de credit combină analize empirice ale datelor disponibile cu ajustări bazate pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate model suficient de realiste și prudente. Atunci când se elaborează modele de valoare în risc care estimează pierderile trimestriale potențiale, instituțiile de credit pot folosi date trimestriale sau pot transforma datele de pe perioade mai scurte într-un echivalent pe trimestru, folosind o metodă analitică corespunzătoare, susținută de dovezi empirice și de procese și analize concepute temeinic și consemnate în scris
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
toate riscurile semnificative inerente randamentului acțiunilor, inclusiv riscul general al pieței și expunerea specifică pe portofoliul de acțiuni a instituției de credit în cauză. Modelul intern explică în mod adecvat variațiile istorice de preț, permite înțelegerea amplorii și modificării concentrărilor potențiale și rezistă la condiții de piață dificile. Populația expunerilor reprezentate în datele folosite pentru estimări este în strânsă legătură sau cel puțin comparabilă cu expunerile pe acțiuni ale instituției de credit; (c) modelul intern este adaptat profilului de risc și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
drept garanție eligibilă atunci când se îndeplinesc următoarele condiții: (a) beneficiază de o cotație publică zilnică și (b) organismul de investiții colective se limitează la investiții în instrumente care sunt eligibile pentru recunoaștere în conformitate cu punctele 7 și 8. Folosirea (sau folosirea potențială) de către un organism de investiții colective a instrumentelor derivate pentru a acoperi investițiile permise nu anulează caracterul eligibil al unităților de participare la organismul respectiv. 10. În ceea ce privește punctul 7 literele (b)-(e), atunci când o valoare mobiliară beneficiază de două evaluări
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
beneficiază de o cotație publică zilnică și (ii) organismul de investiții colective se limitează la investiții în instrumente care sunt eligibile pentru recunoaștere în conformitate cu punctele 7 și 8 și la elementele menționate litera (a) din prezentul punct. Folosirea (sau folosirea potențială) de către un organism de investiții colective a instrumentelor derivate pentru a acoperi investițiile permise nu anulează caracterul eligibil al unităților de participare la organismul respectiv. 1.3.3. Eligibilitate suplimentară pentru calculele menționate la articolele 84-89 12. În afară de garanțiile menționate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit ale debitorului pentru a confirma fiabilitatea și credibilitatea acestora. (ii) Marja existentă între valoarea expunerii și valoarea creanțelor trebuie să reflecte toți factorii corespunzători, inclusiv costul încasării, concentrarea din fondul de creanțe gajate de un debitor individual și riscul potențial de concentrare din cadrul expunerilor totale ale instituției de credit, în afară de riscul controlat prin metodologia generală a instituției de credit. Instituția de credit trebuie să mențină un proces continuu de monitorizare adecvată a creanțelor. În afară de aceasta, trebuie examinată periodic conformitatea cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]