33,257 matches
-
435 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o manieră care să permită unei terțe părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească această cerință și în ceea ce privește documentația aferentă operațiunilor care se efectuează. Articolul 436 Documentația aferentă elaborării și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească această cerință și în ceea ce privește documentația aferentă operațiunilor care se efectuează. Articolul 436 Documentația aferentă elaborării și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
Documentația aferentă elaborării și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 437 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente acestora. Având în vedere faptul că sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
sistemului de rating. Articolul 437 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente acestora. Având în vedere faptul că sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 438 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 438 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și operațiunile aferente fiecărui sistem de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 438 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și operațiunile aferente fiecărui sistem de rating sau fiecărei combinații de sisteme de rating care se utilizează, precum și cu privire la portofoliile pentru care acestea sunt aplicate. Articolul 439 Instituțiile de credit trebuie să pună la dispoziția Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, toată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
relevanța criteriilor utilizate în cadrul modelului; (ii) setul de date utilizat la elaborarea modelului; (iii) asigurarea calității pentru setul de date; (iv) procedura de elaborare a modelului; (v) selectarea factorilor de intrare aferenți modelului și evaluarea parametrilor modelului; (vi) asigurarea calității/validarea pe parcursul elaborării modelului, incluzând cel puțin teste de performanță "în afara orizontului de timp" - out-of-time - și/sau "în afara eșantionului" - out-of-sample; (vii) în cazul modelelor pentru estimarea parametrilor de risc, calibrarea parametrilor de risc pe clasă de rating sau grupă de risc
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
incluzând cel puțin teste de performanță "în afara orizontului de timp" - out-of-time - și/sau "în afara eșantionului" - out-of-sample; (vii) în cazul modelelor pentru estimarea parametrilor de risc, calibrarea parametrilor de risc pe clasă de rating sau grupă de risc; (viii) procedura pentru validare/examinare cu regularitate; (ix) folosirea raționamentului profesional în scopul de a completa modelul. Articolul 441 Testele pentru asigurarea calității/validare trebuie efectuate doar dacă datele necesare a fi alocate exclusiv pentru acestea nu reduc în mod necorespunzător setul de date
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pentru estimarea parametrilor de risc, calibrarea parametrilor de risc pe clasă de rating sau grupă de risc; (viii) procedura pentru validare/examinare cu regularitate; (ix) folosirea raționamentului profesional în scopul de a completa modelul. Articolul 441 Testele pentru asigurarea calității/validare trebuie efectuate doar dacă datele necesare a fi alocate exclusiv pentru acestea nu reduc în mod necorespunzător setul de date folosit pentru elaborarea modelului. În cazurile în care se dispune de puține date, poate fi oportun ca, în anumite circumstanțe
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pentru modelele obținute de la furnizori externi, instituția de credit trebuie să demonstreze o bună înțelegere a modelelor respective, sub toate aspectele. ... (2) Instituția de credit trebuie să dispună de o documentație referitoare la elaborarea modelelor și la fundamentele procesului de validare aferent acestora, întocmită de către furnizorii externi într-o manieră care să permită terțelor părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - o înțelegere detaliată a metodologiei aplicate, precum și evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului la nivelul instituției de credit. ... (3
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
nu funcționează conform așteptărilor. ... (4) Instituția de credit trebuie să se asigure că utilizatorii vor fi formați profesional corespunzător pentru folosirea modelului respectiv și că vor fi disponibili instructori interni. ... (5) Instituția de credit trebuie să prezinte planuri în vederea asigurării validării și, dacă este necesar, a dezvoltării modelului în viitor. ... (6) Instituțiile de credit trebuie să se asigure de faptul că performanța modelului poate fi evaluată și, dacă este necesar, ajustată, chiar și în cazul în care furnizorul extern întrerupe oferirea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
fluxurile de desfășurare a activității - work-flows -, procedurile și sistemele aferente colectării și stocării datelor. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme IT care să asigure disponibilitatea continuă și mentenanța tuturor bazelor de date relevante, precum și reproducerea, pentru scopurile validării, a bazelor de date și a rezultatelor sistemelor de rating. Pentru a se asigura recuperarea informațiilor, aceste sisteme IT trebuie incluse în planurile generale pentru situații neprevăzute. Instituția de credit trebuie să stabilească controale corespunzătoare pentru a se preveni accesul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
intern de examinare - cum ar fi lipsa automatizării -, însoțită de o evaluare a impactului acestora asupra calculelor finale. Instituțiile de credit trebuie, de asemenea, să precizeze cum intenționează să corecteze punctele slabe. 4.3 Reprezentativitatea datelor utilizate pentru elaborarea și validarea modelului 4.3.1 Cerințe cu privire la date Articolul 455 (1) Pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la calitatea datelor, stabilite de partea a 3-a titlul II capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice incertitudini - în cazul în care sunt admisibile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
diferite, dar aceeași semnificație, cum ar fi în cazul identificării unor indicii adiționale ale improbabilității de plată specifice unei anumite țări - și să demonstreze similaritatea definițiilor stării de nerambursare utilizate de către instituțiile de credit din cadrul grupării. ... Secțiunea a 5-a Validarea cantitativă și calitativă și evaluarea acesteia 5.1 Principii fundamentale privind validarea Articolul 461 (1) Validarea unui sistem de rating cuprinde o serie de procese și activități care contribuie la evaluarea capacității ratingurilor de a diferenția în mod adecvat riscul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
adiționale ale improbabilității de plată specifice unei anumite țări - și să demonstreze similaritatea definițiilor stării de nerambursare utilizate de către instituțiile de credit din cadrul grupării. ... Secțiunea a 5-a Validarea cantitativă și calitativă și evaluarea acesteia 5.1 Principii fundamentale privind validarea Articolul 461 (1) Validarea unui sistem de rating cuprinde o serie de procese și activități care contribuie la evaluarea capacității ratingurilor de a diferenția în mod adecvat riscul, precum și a capacității estimărilor parametrilor de risc de a descrie în mod
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
plată specifice unei anumite țări - și să demonstreze similaritatea definițiilor stării de nerambursare utilizate de către instituțiile de credit din cadrul grupării. ... Secțiunea a 5-a Validarea cantitativă și calitativă și evaluarea acesteia 5.1 Principii fundamentale privind validarea Articolul 461 (1) Validarea unui sistem de rating cuprinde o serie de procese și activități care contribuie la evaluarea capacității ratingurilor de a diferenția în mod adecvat riscul, precum și a capacității estimărilor parametrilor de risc de a descrie în mod corespunzător aspectele relevante ale
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în mod corespunzător aspectele relevante ale riscului. ... (2) Fără a aduce atingere cerințelor aferente testului de utilizare, potrivit cărora instituțiile de credit trebuie să justifice diferențele dintre cuantificările utilizate pentru parametrii de risc reglementați și cele utilizate pentru scopuri interne, validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să ia în considerare scopul sau scopurile specifice pentru care este utilizat un sistem de rating, inclusiv dacă au fost aduse amendamente adecvate pentru fiecare scop. ... (3) Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
și cele utilizate pentru scopuri interne, validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să ia în considerare scopul sau scopurile specifice pentru care este utilizat un sistem de rating, inclusiv dacă au fost aduse amendamente adecvate pentru fiecare scop. ... (3) Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să respecte principiile generale prevăzute la art. 462-476. ... 5.1.1 Evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare Articolul 462 (1) Estimările de risc realizate de către
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
mai scăzut trebuie să aibă un risc de pierdere mai mare - și să îl calibreze în mod eficace - respectiv sistemele de rating trebuie să cuantifice cu acuratețe riscul de pierdere. Sistemele de rating trebuie, de asemenea, să fie coerente. ... (3) Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să vizeze în mod esențial evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc, precum și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare. (4) În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
rating trebuie, de asemenea, să fie coerente. ... (3) Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să vizeze în mod esențial evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc, precum și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare. (4) În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative a estimărilor de risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod semnificativ de cele așteptate, procesul de validare trebuie să determine efectuarea unei reevaluări a parametrilor abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 463 (1) Pentru a asigura acuratețea predictivă a estimărilor de risc, precum și discriminarea și calibrarea eficace a riscului, instituția de credit trebuie în primul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
așteptată, precum și la acțiunile care trebuie întreprinse în situațiile în care aceste niveluri sunt depășite. Instituțiile de credit trebuie să dispună, de asemenea, de politici clare privind circumstanțele în care aceste standarde pot fi modificate. 5.1.2 Responsabilitatea cu privire la validare Articolul 472 (1) Instituția de credit are responsabilitatea primară cu privire la validarea sistemelor sale de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să valideze sistemele de rating deținute de aceasta în vederea demonstrării modului în care au fost obținute estimările de risc și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
aceste niveluri sunt depășite. Instituțiile de credit trebuie să dispună, de asemenea, de politici clare privind circumstanțele în care aceste standarde pot fi modificate. 5.1.2 Responsabilitatea cu privire la validare Articolul 472 (1) Instituția de credit are responsabilitatea primară cu privire la validarea sistemelor sale de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să valideze sistemele de rating deținute de aceasta în vederea demonstrării modului în care au fost obținute estimările de risc și a confirmării existenței unei probabilități ridicate ca procesele de alocare a
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în care au fost obținute estimările de risc și a confirmării existenței unei probabilități ridicate ca procesele de alocare a estimărilor de risc să funcționeze conform planificărilor și să continue să realizeze performanța așteptată. ... 5.1.3 Procesul iterativ de validare Articolul 473 (1) Instituțiile de credit trebuie să își rafineze periodic instrumentele de validare ca răspuns la modificarea condițiilor de piață și a celor de operare. Instituțiile de credit și Banca Națională a României trebuie să poarte un dialog iterativ cu privire la punctele tari
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]