3,348 matches
-
aplica normele stabilite la partea 4 pentru cuantificarea expunerilor față de clienții de retail. 8. În cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, sconturile de cumpărare rambursabile, garanțiile sau garanțiile parțiale care asigură primul nivel de protecție împotriva riscului de nerambursare, pierderilor de diluare, sau ambelor, pot fi considerate ca poziții de prime pierderi în conformitate cu cadrul bazat pe ratingul intern aplicabil titlurizărilor. 9. Atunci când o instituție de credit asigură protecție a creditului pentru un număr de expuneri cu condiția ca al n-lea caz
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
asupra veniturilor respective și (d) portofoliul de creanțe cumpărate este suficient de diversificat. 15. În cazul creanțelor cumpărate, sconturile de cumpărare rambursabile, garanțiile sau garanțiile parțiale care asigură primul nivel de protecție împotriva riscului de nerambursare sau al pierderilor de diluare sau ambelor pot fi considerate ca poziții de prime pierderi în conformitate cu cadrul bazat pe ratingul intern aplicabil titlurizărilor. 16. În cazul coșurilor mixte de creanțe cumpărate asupra clienților de retail, atunci când instituția de credit cumpărătoare nu poate distinge între expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3, iar scadența este un an. În cazul în care instituțiile de credit pot demonstra autorităților competente că riscul de diluare este neglijabil, instituțiile de credit nu trebuie să țină seama de acesta. 3. CALCULUL VALORILOR PIERDERILOR ANTICIPATE 29. În absența oricăror indicații contrare, parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
EL valoarea expunerii 34. În cazul expunerilor pe acțiuni ale căror valori ponderate se calculează în conformitate cu metodele prezentate la punctele 25 și 26, valoarea pierderii anticipate este de 0 %. 35. În cazul creanțelor cumpărate, valorile pierderilor anticipate pentru riscul de diluare se calculează cu formula următoare: Pierderea anticipată (EL) = PD LGD și Valoarea pierderii anticipate = EL valoarea expunerii 4. TRATAREA VALORILOR PIERDERILOR ANTICIPATE 36. Valorile pierderilor anticipate calculate în conformitate cu punctele 30, 31 și 35 se deduce din suma ajustărilor de valoare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul debitorilor care se află în situație de neplată, PD este de 100 %. 5. La calculul valorii PD, instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului în conformitate cu dispozițiile articolelor 90-93. Cu toate acestea, în cazul riscului de diluare, autoritățile competente pot recunoaște ca eligibili și alți furnizori de protecție nefinanțată a creditului decât cei menționați de anexa VIII partea 1. 6. Instituțiile de credit care folosesc propriile estimări ale LGD pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a creditului decât cei menționați de anexa VIII partea 1. 6. Instituțiile de credit care folosesc propriile estimări ale LGD pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului ajustând valorile PD, sub rezerva punctului 10. 7. În cazul riscului de diluare aferent creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, PD este egal cu estimarea EL pentru riscul de diluare. Atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale LGD în cazul expunerilor față de întreprinderi, iar în cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
folosesc propriile estimări ale LGD pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului ajustând valorile PD, sub rezerva punctului 10. 7. În cazul riscului de diluare aferent creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, PD este egal cu estimarea EL pentru riscul de diluare. Atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale LGD în cazul expunerilor față de întreprinderi, iar în cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
EL pentru riscul de diluare. Atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale LGD în cazul expunerilor față de întreprinderi, iar în cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, instituția respectivă poate folosi estimarea proprie a PD. La calculul valorii PD, instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului în conformitate cu dispozițiile articolelor 90-93. Autoritățile competente pot recunoaște ca eligibili și alți furnizori
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Autoritățile competente pot recunoaște ca eligibili și alți furnizori de protecție nefinanțată a creditului decât cei menționați de anexa VIII partea 1. În cazul în care instituția de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale LGD pentru riscul de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, respectiva instituție poate ține seama de protecția nefinanțată a creditului ajustând valorile PD, sub rezerva punctului 10. 1.2. LGD 8. Instituțiile de credit folosesc următoarele valori LGD: (a) expunere prioritară fără garanție eligibilă: 45
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stabilite la partea 4: 45 %; (f) pentru expunerile în cazul creanțelor subordonate cumpărate asupra întreprinderilor, atunci când instituția de credit nu poate demonstra că estimările sale pentru PD întrunesc criteriile minime stabilite la partea 4: 100 % și (g) pentru riscul de diluare aferent creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor: 75 %. Până la 31 decembrie 2010, obligațiunile garantate în sensul anexei VI partea 1 punctele 68-70 pot beneficia de o valoare a LGD de 11,25 %: - în cazul în care toate activele enumerate de anexa VI
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care respectiva agenție o poate acorda obligațiunilor garantate. Până la 31 decembrie 2010, prezenta derogare se reexaminează, iar Comisia poate formula propuneri în consecință, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 151 alineatul (2); 9. Sub rezerva punctului 8, în cazul riscurilor de diluare și de nerambursare, atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale LGD în cazul expunerilor față de întreprinderi, iar în cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor poate descompune în mod fiabil estimările EL în PD și LGD, respectiva
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile față de clienți de retail, PD este de cel puțin 0,03 %. 18. PD în cazul debitorilor sau, atunci când se folosește o abordare pe tranzacție, în cazul expunerilor în situație de neplată, este de 100 %. 19. În cazul riscului de diluare aferent creanțelor cumpărate, PD este egală cu estimările EL pentru riscul de diluare. Atunci când, în cazul creanțelor cumpărate, o instituție de credit poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
PD în cazul debitorilor sau, atunci când se folosește o abordare pe tranzacție, în cazul expunerilor în situație de neplată, este de 100 %. 19. În cazul riscului de diluare aferent creanțelor cumpărate, PD este egală cu estimările EL pentru riscul de diluare. Atunci când, în cazul creanțelor cumpărate, o instituție de credit poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate folosi estimarea proprie a LGD. 20. Instituțiile de credit pot ține seama de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de 100 %. 19. În cazul riscului de diluare aferent creanțelor cumpărate, PD este egală cu estimările EL pentru riscul de diluare. Atunci când, în cazul creanțelor cumpărate, o instituție de credit poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate folosi estimarea proprie a LGD. 20. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului prin ajustarea valorilor PD, sub rezerva punctului 22. În ceea ce privește riscul de diluare, atunci când instituțiile de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate folosi estimarea proprie a LGD. 20. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului prin ajustarea valorilor PD, sub rezerva punctului 22. În ceea ce privește riscul de diluare, atunci când instituțiile de credit nu folosesc propriile estimări ale LGD, ele se conformează dispozițiilor articolelor 90-93; în acest sens, autoritățile competente pot recunoaște ca fiind eligibili și alți furnizori de protecție nefinanțată decât cei menționați de anexa VIII partea 1
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
decât cei menționați de anexa VIII partea 1. 2.2. LGD 21. Instituțiile de credit pot stabili propriile estimări ale LGD, sub rezerva întrunirii condițiilor minime stabilite la partea 4 și a obținerii aprobării autorităților competente. În cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate se folosește valoarea LGD de 75 %. În cazul în care, pentru creanțele cumpărate, instituția de credit poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate folosi estimarea proprie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și a obținerii aprobării autorităților competente. În cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate se folosește valoarea LGD de 75 %. În cazul în care, pentru creanțele cumpărate, instituția de credit poate descompune în mod fiabil estimările EL pentru riscul de diluare în PD și LGD, respectiva instituție poate folosi estimarea proprie a LGD. 22. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului prin ajustarea estimărilor PD sau LGD, sub rezerva întrunirii condițiilor minime stabilite la partea 4 punctele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
element menționat de anexa IV, valoarea expunerii se determină în conformitate cu metodele stabilite de anexa III. 6. Valoarea expunerii în sensul calculului valorii expunerii ponderate la risc în cazul creanțelor cumpărate corespunde valorii exigibile minus cerințele de capital pentru riscul de diluare anterior diminuării riscului de credit. 7. În cazul în care expunerea ia forma unor valori mobiliare sau mărfuri vândute, gajate sau împrumutate în cadrul contractelor de report, al operațiunilor de împrumut sau creditare de valori mobiliare sau mărfuri, în cadrul tranzacțiilor cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe de o parte, să asigure respectarea criteriilor de eligibilitate și a politicilor de acordare a avansurilor pentru creanțele cumpărate și, pe de altă parte, să fie în măsură să verifice și să confirme condițiile de vânzare ale vânzătorului și diluarea. Eficacitatea sistemelor de rezolvare a problemelor 107. Instituția de credit dispune de sisteme și proceduri care permit identificarea într-o etapă incipientă a deteriorării situației financiare a vânzătorului și a calității creanțelor cumpărate și rezolvarea în mod proactiv a problemelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un proces pentru a detecta corelarea excesivă dintre solvabilitatea unui furnizor de protecție și debitorul expunerii suport cauzată de dependența performanței lor de factori comuni care depășesc factorul de risc sistematic și (k) în caz de protecție împotriva riscului de diluare, vânzătorul creanțelor achiziționate nu este membru al aceluiași grup ca și furnizorul protecției. PARTEA 3 Calcularea efectelor diminuării riscului de credit 1. Sub rezerva părților 4-6, în cazul în care dispozițiile părților 1 și 2 sunt îndeplinite, calculul valorilor expunerilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care riscul de diminuare a valorii creanței este semnificativ pentru portofoliul de expuneri respectiv. Pe lângă aceasta, pentru cuantificarea nivelului necesar al relansării creditului, programul trebuie să analizeze informațiile istorice înregistrate pe parcursul mai multor ani, inclusiv pierderile, neîndeplinirea obligațiilor de plată, diluări și rata de rotație a creanțelor și (m) programul de efecte de comerț având drept suport active include elemente structurale - precum praguri de închidere - pentru achiziționarea de expuneri în vederea diminuării deteriorării potențiale a calității creditului pentru portofoliul suport. Autoritățile competente
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
LGD se determină în conformitate cu dispozițiile articolelor 84-89. În cazul titlurizării expunerilor care au făcut deja obiectul unei titlurizări, pentru toate pozițiile de titlurizare se aplică o valoare LGD de 100 %. În situația în care riscul de nerambursare și riscul de diluare a valorii creanței aferente creanțelor achiziționate sunt tratate la nivel agregat în cadrul unei titlurizări (de exemplu, este disponibilă o singură rezervă sau garanție reală suplimentară pentru acoperirea pierderilor din ambele surse), parametrul de intrare LGDi este media ponderată a LGD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în cadrul unei titlurizări (de exemplu, este disponibilă o singură rezervă sau garanție reală suplimentară pentru acoperirea pierderilor din ambele surse), parametrul de intrare LGDi este media ponderată a LGD pentru riscul de credit și 75 % din LGD pentru riscul de diluare a valorii creanței. Ponderările utilizate sunt cerințele de capital la nivel individual pentru riscul de credit, și, respectiv, pentru riscul de diluare. Date simplificate În situația în care valoarea celei mai mari dintre expunerile titlurizate, C1, nu depășește 3 % din
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]