1,322 matches
-
deja în situație de neplată. În această situație, tratamentul se aplică activului care, în cadrul coșului, are cea mai mică valoare a expunerii ponderate la risc; d) protecția creditului îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 14, 15, 18, 20 și 21; (e) ponderarea riscului asociată expunerii anterior aplicării tratamentului prevăzut de anexa VII partea 1 punctul 4 nu influențează încă nici un aspect al protecției creditului; (f) o instituție de credit are dreptul și expectația de a încasa plata de la furnizorul protecției fără a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
simplă și metoda generală bazată pe garanții financiare. Evaluare 25. În conformitate cu această metodă, garanției financiare recunoscute i se atribuie o valoare egală cu valoarea ei de piață stabilită în conformitate cu partea 2 punctul 6. Calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc 26. Ponderarea riscului care s-ar aplica în temeiul articolelor 78-83, atunci când creditorul ar fi direct expus la riscul instrumentului garanției, se aplică acelor părți ale creanțelor garantate cu valoarea de piață a garanției recunoscute. Ponderarea riscului aferentă părții garantate este de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorilor expunerilor ponderate la risc 26. Ponderarea riscului care s-ar aplica în temeiul articolelor 78-83, atunci când creditorul ar fi direct expus la riscul instrumentului garanției, se aplică acelor părți ale creanțelor garantate cu valoarea de piață a garanției recunoscute. Ponderarea riscului aferentă părții garantate este de cel puțin 20 %, cu excepția specificațiilor de la punctele 27-29. Restul expunerii beneficiază de ponderarea riscului care ar fi atribuită unei expuneri neacoperite de garanție față de o contrapartidă în conformitate cu articolele 78-83. Operațiuni de report și operațiuni
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
fi direct expus la riscul instrumentului garanției, se aplică acelor părți ale creanțelor garantate cu valoarea de piață a garanției recunoscute. Ponderarea riscului aferentă părții garantate este de cel puțin 20 %, cu excepția specificațiilor de la punctele 27-29. Restul expunerii beneficiază de ponderarea riscului care ar fi atribuită unei expuneri neacoperite de garanție față de o contrapartidă în conformitate cu articolele 78-83. Operațiuni de report și operațiuni de împrumut sau de creditare de valori mobiliare 27. Se atribuie o ponderare a riscului de 0 % fracțiunii garantate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctele 27-29. Restul expunerii beneficiază de ponderarea riscului care ar fi atribuită unei expuneri neacoperite de garanție față de o contrapartidă în conformitate cu articolele 78-83. Operațiuni de report și operațiuni de împrumut sau de creditare de valori mobiliare 27. Se atribuie o ponderare a riscului de 0 % fracțiunii garantate din expunerea rezultată din tranzacții care îndeplinesc criteriile enumerate la punctele 58-59. În cazul în care contrapartida la tranzacție nu este un participant cheie pe piață, se aplică o ponderare a riscului de 10
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
27. Se atribuie o ponderare a riscului de 0 % fracțiunii garantate din expunerea rezultată din tranzacții care îndeplinesc criteriile enumerate la punctele 58-59. În cazul în care contrapartida la tranzacție nu este un participant cheie pe piață, se aplică o ponderare a riscului de 10 %. Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pe OTC care fac zilnic obiectul metodei marcării la piață 28. O ponderare a riscului de 0 %, în limita garantării, se aplică valorilor expunerilor stabilite în conformitate cu anexa III pentru instrumentele financiare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
58-59. În cazul în care contrapartida la tranzacție nu este un participant cheie pe piață, se aplică o ponderare a riscului de 10 %. Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pe OTC care fac zilnic obiectul metodei marcării la piață 28. O ponderare a riscului de 0 %, în limita garantării, se aplică valorilor expunerilor stabilite în conformitate cu anexa III pentru instrumentele financiare derivate enumerate de anexa IV și care fac zilnic obiectul metodei marcării la piață, garantate cu numerar sau instrumente asimilate numerarului, atunci când
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorilor expunerilor stabilite în conformitate cu anexa III pentru instrumentele financiare derivate enumerate de anexa IV și care fac zilnic obiectul metodei marcării la piață, garantate cu numerar sau instrumente asimilate numerarului, atunci când nu există o asimetrie a monedelor. Se aplică o ponderare a riscului de 10 %, în limita garantării valorilor expunerilor pentru tranzacțiile garantate cu titluri de creanță emise de administrațiile centrale sau băncile centrale, cărora li se atribuie o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83. În sensul prezentului punct
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
numerarului, atunci când nu există o asimetrie a monedelor. Se aplică o ponderare a riscului de 10 %, în limita garantării valorilor expunerilor pentru tranzacțiile garantate cu titluri de creanță emise de administrațiile centrale sau băncile centrale, cărora li se atribuie o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83. În sensul prezentului punct, titlurile de creanță emise de administrațiile centrale sau de băncile centrale includ: (a) titlurile de creanță emise de administrații regionale sau autorități locale pentru care expunerile se tratează ca
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de administrații regionale sau autorități locale pentru care expunerile se tratează ca expuneri față de administrația centrală în a cărei jurisdicție sunt constituite, în conformitate cu articolele 78-83; (b) titlurile de creanță emise de bănci multilaterale de dezvoltare cărora le este atribuită o ponderare a riscului de 0 % în temeiul articolelor 78-83 și (c) titlurile de creanță emise de organizații internaționale cărora le este atribuită o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83. Alte tranzacții 29. Atunci când expunerile la risc și garanția sunt
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolele 78-83; (b) titlurile de creanță emise de bănci multilaterale de dezvoltare cărora le este atribuită o ponderare a riscului de 0 % în temeiul articolelor 78-83 și (c) titlurile de creanță emise de organizații internaționale cărora le este atribuită o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83. Alte tranzacții 29. Atunci când expunerile la risc și garanția sunt denominate în aceeași monedă, se poate atribui o ponderare a riscului de 0 % și fie: (a) garanția constă într-un depozit în numerar
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și (c) titlurile de creanță emise de organizații internaționale cărora le este atribuită o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83. Alte tranzacții 29. Atunci când expunerile la risc și garanția sunt denominate în aceeași monedă, se poate atribui o ponderare a riscului de 0 % și fie: (a) garanția constă într-un depozit în numerar sau un instrument asimilat numerarului, fie (b) garanția constă în titluri de creanță emise de administrații centrale sau bănci centrale eligibile pentru o ponderare a riscului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
atribui o ponderare a riscului de 0 % și fie: (a) garanția constă într-un depozit în numerar sau un instrument asimilat numerarului, fie (b) garanția constă în titluri de creanță emise de administrații centrale sau bănci centrale eligibile pentru o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83, iar valoarea sa de piață a fost redusă cu 20 %. În sensul prezentului punct, "titlurile de creanță emise de administrațiile centrale sau de băncile centrale" le includ pe cele indicate la punctul 28
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ancorării unei monede. Astfel de cazuri se tratează prin intermediul unei simulări de criză. 51. Perioada de observație istorică (perioada eșantion) pentru calcularea ajustărilor de volatilitate este de cel puțin un an. Pentru instituțiile de credit care folosesc un regim de ponderare sau alte metode pentru o perioadă de observație istorică, perioada de observație efectivă este de cel puțin un an (adică media ponderată a intervalului de timp dintre observații nu poate fi mai mică de 6 luni). Autoritățile competente pot cere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
abordarea modelelor interne descrisă la punctele 12-21: (a) atât expunerea, cât și garanția constau în numerar sau titluri de creanță emise de administrații centrale sau bănci centrale în sensul părții 1 punctul 7 litera (b) și sunt eligibile pentru o ponderare a riscului de 0 % în conformitate cu articolele 78-83; (b) atât expunerea, cât și garanția sunt denominate în aceeași monedă; (c) fie scadența tranzacției este de cel mult o zi, fie atât expunerea, cât și garanția fac obiectul unei marcări zilnice la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
alte obligații, atunci tranzacția poate fi reziliată imediat și (h) contrapartida este considerată "participant cheie pe piață" de către autoritățile competente. Participanții cheie pe piață includ următoarele entități: - entitățile menționate la punctul 7 litera (b) pentru care expunerile beneficiază de o ponderare de 0 % în conformitate cu articolele 78-83; - instituții; - alte societăți comerciale financiare (inclusiv societățile de asigurare) pentru care expunerile beneficiază de o ponderare de 20 % în conformitate cu articolele 78-83 sau care, în cazul instituțiilor de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cheie pe piață includ următoarele entități: - entitățile menționate la punctul 7 litera (b) pentru care expunerile beneficiază de o ponderare de 0 % în conformitate cu articolele 78-83; - instituții; - alte societăți comerciale financiare (inclusiv societățile de asigurare) pentru care expunerile beneficiază de o ponderare de 20 % în conformitate cu articolele 78-83 sau care, în cazul instituțiilor de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 83-89, nu beneficiază de o evaluare a creditului realizată de o agenție internațională recunoscută și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
evaluate intern ca având o valoare PD echivalentă celei asociate evaluărilor de credit efectuate de agenție internațională, pentru care autoritățile competente au stabilit o asociere cu gradul 2 de calitate a creditului sau cu un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a expunerilor față de întreprinderi prevăzute la articolele 78-83; - organisme de plasament colectiv reglementate, care fac obiectul cerințelor de capital sau de îndatorare; - fonduri de pensii reglementate și - organizații de compensare recunoscute. 59. În cazul în care o autoritate competentă permite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
b) Tratament alternativ pentru garanțiile imobiliare 73. Sub rezerva cerințelor de la prezentul punct și de la punctul 74 și ca alternativă la tratamentul prevăzut la punctele 68-72, autoritățile competente dintr-un stat membru pot autoriza instituțiile de credit să atribuie o ponderare a riscului de 50 % fracțiunii de expunere garantată complet cu imobile rezidențiale sau imobile comerciale situate pe teritoriul statului membru, în cazul în care instituțiile de credit pot demonstra că piețele relevante sunt bine dezvoltate și au o vechime îndelungată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de la punctul 73, eligibilitatea de recurgere la acest tratament încetează până în momentul în care condițiile în cauză sunt îndeplinite într-un an ulterior. 75. Autoritățile competente care nu autorizează tratamentul de la punctul 73 pot autoriza instituțiile de credit să atribuie ponderări ale riscului permise conform acestui tratament pentru expunerile garantate cu imobile rezidențiale sau comerciale situate pe teritoriul statelor membre în cauză, ale căror autorități competente autorizează prezentul tratament sub rezerva acelorași condiții care se aplică în statul membru respectiv. 1
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nu se pot face plăți în cazul unei pierderi sunt echivalente cu pozițiile de primă pierdere reținute și generează un transfer pe tranșe al riscului. 2.2.2. Abordarea standardizată (a) Protecție integrală 87. În sensul articolului 80, g reprezintă ponderarea riscului care se atribuie unei expuneri care este pe deplin protejată de o protecție nefinanțată (GA), unde: g este ponderarea riscului aplicabilă expunerilor față de furnizorul protecției astfel cum se indică la articolele 78-83 și GA este valoarea G* calculată în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
transfer pe tranșe al riscului. 2.2.2. Abordarea standardizată (a) Protecție integrală 87. În sensul articolului 80, g reprezintă ponderarea riscului care se atribuie unei expuneri care este pe deplin protejată de o protecție nefinanțată (GA), unde: g este ponderarea riscului aplicabilă expunerilor față de furnizorul protecției astfel cum se indică la articolele 78-83 și GA este valoarea G* calculată în conformitate cu punctul 84 și ajustată suplimentar pentru orice asimetrie de scadență prevăzută la partea 4. (b) Protecție parțială - rang egal 88
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
diminuarea riscului de credit. De exemplu, în situația în care o tranșă este transferată unei terțe părți prin intermediul unei protecții nefinanțate a creditului, în calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc ale instituției de credit inițiatoare, pentru tranșa respectivă, se aplică ponderarea riscului aferentă terței părți. 3.1. Tratamentul asimetriei scadențelor în cazul titlurizărilor sintetice 5. În vederea calculului valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu punctul 3, orice asimetrie între scadența protecției creditului prin intermediul căreia se realizează segmentarea riscului de credit pe tranșe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
este cea mai mare scadență a oricăreia dintre expunerile respective, dar nu poate depăși 5 ani. Scadența protecției creditului se determină în conformitate cu anexa VIII. 7. La calculul valorilor expunerilor ponderate la risc pentru tranșele cărora le-a fost atribuită o ponderare a riscului de 1 250 % în conformitate cu partea 4, o instituție de credit inițiatoare trebuie să ignore orice asimetrie a scadențelor. Pentru toate celelalte tranșe, se aplică tratamentul aferent situațiilor de asimetrie a scadențelor, prevăzut de anexa VIII, potrivit următoarei formule
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolele 90-93 este furnizată în mod direct emitentului de instrumente financiare securizate (SSPE) și respectiva protecție este luată în considerare în procesul de evaluare a creditului aferent unei poziții, efectuat de o agenție internațională de rating desemnată, se poate utiliza ponderarea riscului asociată acelei evaluări a creditului. În cazul în care protecția nu îndeplinește condițiile de eligibilitate în conformitate cu articolele 90-93, evaluarea creditului nu este recunoscută. În situația în care protecția creditului nu este furnizată emitentului de instrumente financiare securizate (SSPE), ci
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]