KorAP: Find »[drukola/base=ponderat & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...121 122 123 ...317 >

7,907 matches

Corola-website/Law/214932_a_216261

normal distribuită, cu media zero și varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă inversă funcției de distribuție cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N(x)=z]. Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre (0%; 12,5*(LGD-EL (BE))), unde: EL(BE) reprezintă cea

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
40 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 41 Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere față de entitățile mici și mijlocii, așa cum sunt definite la art. 16, care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 30 și la art. 61 din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderea de

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderea de risc (RW) este de 290% pentru expunerile din titluri de capital

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
de nerambursare (PD/LGD) în condițiile în care demonstrează Băncii Naționale a României că dezvoltarea unui model intern pentru portofoliul respectiv nu este posibilă, în timp ce cerințele pentru aplicarea metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare sunt îndeplinite. (2) Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform formulelor prevăzute la art. 33. Dacă instituțiile de credit nu dispun de suficiente informații pentru a utiliza definiția stării de nerambursare, prevăzută la cap. V art. 160-163, ponderilor de risc le este aplicat

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital, potrivit metodelor prevăzute de art. 2 alin

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate, se poate utiliza o valoare de 65% a pierderii în caz de nerambursare. Pentru aceste scopuri, scadenta este de 5 ani. 1.3.3. Metodă bazată pe modele interne Articolul 54 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerilor este pierderea potențială asociată expunerilor din titluri de capital ale unei instituții de credit, obținută prin utilizarea unor modele interne de tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial și o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit.

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
caz, calcularea ratei fără risc, aceasta urmând a decide de la caz la caz dacă este necesara revizuirea metodologiei. ... Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum urmează: (1/ț)*100%*valoarea expunerii; unde ț reprezintă numărul de

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
cu respectarea prevederilor art. 85 și ale art. 86. În toate cazurile, scadenta nu poate fi mai mare de 5 ani. Articolul 78 Articolul 79 În cazul instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor reziduale ale fiecărei expuneri și nu poate fi mai mică de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
de creditare în marja, care sunt acoperite integral sau aproape integral cu garanții reale, tranzacțiile de răscumpărare și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, care fac obiectul unui acord cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale probabilității de nerambursare pentru creanțele achiziționate față de societăți, în cazul sumelor trase, scadenta este egală cu scadenta medie ponderata a acelor creanțe și nu poate fi mai mică de 90 de zile. În cazul sumelor neutilizate ale unei facilități de cumpărare ferme se aplică aceeași valoare a scadentei, sub rezerva că facilitatea de cumpărare să prevadă angajamente efective, evenimente

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
pe clase de rating sau grupe de tranzacții, pe baza mediei valorilor pierderilor efective în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de expuneri, ținând cont de toate stările de nerambursare observate pentru diferitele surse de date (media ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). Articolul 189 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze estimări ale pierderii în caz de nerambursare care sunt adecvate în ipoteza unui declin economic, în cazul în care acestea sunt mai prudente decât media pe

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, pe baza mediei valorilor factorilor de conversie efectivi, pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, luând în considerare toate stările de nerambursare observate la nivelul surselor de date (medie ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). -------------- Art. 202 a fost modificat de pct. 53 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
de conversie, cerință privind utilizarea pe o perioadă de trei ani, prevăzută la art. 5, poate fi redusă, cu aprobarea autorităților competente, la o perioadă de 2 ani, până la 31 decembrie 2008. Articolul 261 Până la 31 Decembrie 2010, valoarea medie ponderata în funcție de expunere a pierderilor în caz de nerambursare, aplicabilă tuturor expunerilor de tip retail garantate cu proprietăți imobiliare cu destinație locativa și care nu beneficiază de garanții din partea administrațiilor centrale, nu va fi mai mică de 10%. Articolul 261^1

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
Corola-website/Law/214934_a_216263

Capitolul I Prevederi generale Secțiunea 1 Obiectul, domeniul de aplicare și definiții Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabilește modul de determinare, conform abordării bazate pe modele interne de rating, a valorii ponderate la risc a expunerilor, în vederea calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit. ... (2) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe. ... (3) Casele centrale sunt

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
centrale sunt responsabile pentru reglementarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a cadrului general aferent cooperativelor de credit din cadrul rețelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce privește determinarea, potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, a valorii ponderate la risc a expunerilor în vederea calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit ale cooperativelor de credit și nu vor putea stabili cerințe mai puțin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casă centrală

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Secțiunea 2 Cerințe minime privind utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Articolul 3 (1) În conformitate cu prevederile prezentului regulament, Banca Națională a României poate permite instituțiilor de credit să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating. În acest scop, instituțiile de credit trebuie să solicite aprobarea Băncii Naționale a României. ... (2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) va fi acordată numai dacă Bancă Națională a României este convinsă

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]