7,907 matches
-
equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate, se poate utiliza o valoare de 65% a pierderii în caz de nerambursare. Pentru aceste scopuri, scadenta este de 5 ani. 1.3.3. Metodă bazată pe modele interne Articolul 54 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerilor este pierderea potențială asociată expunerilor din titluri de capital ale unei instituții de credit, obținută prin utilizarea unor modele interne de tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial și o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit.
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
caz, calcularea ratei fără risc, aceasta urmând a decide de la caz la caz dacă este necesara revizuirea metodologiei. ... Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum urmează: (1/ț)*100%*valoarea expunerii; unde ț reprezintă numărul de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
cu respectarea prevederilor art. 85 și ale art. 86. În toate cazurile, scadenta nu poate fi mai mare de 5 ani. Articolul 78 Articolul 79 În cazul instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor reziduale ale fiecărei expuneri și nu poate fi mai mică de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de creditare în marja, care sunt acoperite integral sau aproape integral cu garanții reale, tranzacțiile de răscumpărare și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, care fac obiectul unui acord cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale probabilității de nerambursare pentru creanțele achiziționate față de societăți, în cazul sumelor trase, scadenta este egală cu scadenta medie ponderata a acelor creanțe și nu poate fi mai mică de 90 de zile. În cazul sumelor neutilizate ale unei facilități de cumpărare ferme se aplică aceeași valoare a scadentei, sub rezerva că facilitatea de cumpărare să prevadă angajamente efective, evenimente
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
pe clase de rating sau grupe de tranzacții, pe baza mediei valorilor pierderilor efective în caz de nerambursare pe clase de rating sau grupe de expuneri, ținând cont de toate stările de nerambursare observate pentru diferitele surse de date (media ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). Articolul 189 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze estimări ale pierderii în caz de nerambursare care sunt adecvate în ipoteza unui declin economic, în cazul în care acestea sunt mai prudente decât media pe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, pe baza mediei valorilor factorilor de conversie efectivi, pe clase de rating sau pe grupe ale tranzacțiilor, luând în considerare toate stările de nerambursare observate la nivelul surselor de date (medie ponderata în funcție de numărul stărilor de nerambursare). -------------- Art. 202 a fost modificat de pct. 53 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de conversie, cerință privind utilizarea pe o perioadă de trei ani, prevăzută la art. 5, poate fi redusă, cu aprobarea autorităților competente, la o perioadă de 2 ani, până la 31 decembrie 2008. Articolul 261 Până la 31 Decembrie 2010, valoarea medie ponderata în funcție de expunere a pierderilor în caz de nerambursare, aplicabilă tuturor expunerilor de tip retail garantate cu proprietăți imobiliare cu destinație locativa și care nu beneficiază de garanții din partea administrațiilor centrale, nu va fi mai mică de 10%. Articolul 261^1
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 210 și 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. În tabelul din anexa nr. 17a) "Indicele de complexitate a cazurilor și tarifele pe caz ponderat", pozițiile 35, 47, 49 și 177 se modifică și vor avea următorul cuprins: Nr. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății, Ion Bazac Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Irinel Popescu
ORDIN nr. 841 din 9 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416 / 428/2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215050_a_216379]
-
este acceptabil pentru ea ca investitorul privat să părăsească proiectul înainte de încheierea duratei de viață a acestuia, permițând așadar altor investitori să între în proiect pe termen lung. În cazul Companiei de proiect, de cele mai multe ori se folosește Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC). El reflectă atât costul fondurilor proprii, cât și a celor împrumutate considerate în structura capitalului. În practică, nu există o metodă exactă de aflare a Ratei de actualizare. De aceea, un analist prudent va realiza întotdeauna teste
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
factor vor trebui negociate de către Concesionar cu Autoritatea contractantă. Un exemplu pentru calcularea unui astfel de factor este prezentat mai jos. Calculul factorului de deducere se bazează pe raportul dintre numărul punctelor de deducere acumulate în perioada curentă față de media ponderată a punctelor de deducere acumulate în cele patru perioade anterioare. Acest raport se va aplica apoi punctelor totale de deducere din plata de disponibilitate din perioada curentă înainte de aplicarea oricăror alte ajustări. Exemplu Totalul punctelor de deducere acumulate în Perioada
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 210 și 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. În tabelul din anexa nr. 17a) "Indicele de complexitate a cazurilor și tarifele pe caz ponderat", pozițiile 35, 47, 49 și 177 se modifică și vor avea următorul cuprins: Nr. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății, Ion Bazac Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Irinel Popescu
ORDIN nr. 1.125 din 14 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416 / 428/2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215044_a_216373]
-
este acceptabil pentru ea ca investitorul privat să părăsească proiectul înainte de încheierea duratei de viață a acestuia, permițând așadar altor investitori să între în proiect pe termen lung. În cazul Companiei de proiect, de cele mai multe ori se folosește Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC). El reflectă atât costul fondurilor proprii, cât și a celor împrumutate considerate în structura capitalului. În practică, nu există o metodă exactă de aflare a Ratei de actualizare. De aceea, un analist prudent va realiza întotdeauna teste
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
factor vor trebui negociate de către Concesionar cu Autoritatea contractantă. Un exemplu pentru calcularea unui astfel de factor este prezentat mai jos. Calculul factorului de deducere se bazează pe raportul dintre numărul punctelor de deducere acumulate în perioada curentă față de media ponderată a punctelor de deducere acumulate în cele patru perioade anterioare. Acest raport se va aplica apoi punctelor totale de deducere din plata de disponibilitate din perioada curentă înainte de aplicarea oricăror alte ajustări. Exemplu Totalul punctelor de deducere acumulate în Perioada
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
este acceptabil pentru ea ca investitorul privat să părăsească proiectul înainte de încheierea duratei de viață a acestuia, permițând așadar altor investitori să între în proiect pe termen lung. În cazul Companiei de proiect, de cele mai multe ori se folosește Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC). El reflectă atât costul fondurilor proprii, cât și a celor împrumutate considerate în structura capitalului. În practică, nu există o metodă exactă de aflare a Ratei de actualizare. De aceea, un analist prudent va realiza întotdeauna teste
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214242_a_215571]
-
factor vor trebui negociate de către Concesionar cu Autoritatea contractantă. Un exemplu pentru calcularea unui astfel de factor este prezentat mai jos. Calculul factorului de deducere se bazează pe raportul dintre numărul punctelor de deducere acumulate în perioada curentă față de media ponderată a punctelor de deducere acumulate în cele patru perioade anterioare. Acest raport se va aplica apoi punctelor totale de deducere din plata de disponibilitate din perioada curentă înainte de aplicarea oricăror alte ajustări. Exemplu Totalul punctelor de deducere acumulate în Perioada
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214242_a_215571]
-
elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 , cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. ... (6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei. Articolul 6 Prețul și randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule: d x
ORDIN nr. 2.723 din 30 septembrie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215567_a_216896]
-
elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 , cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive. ... (6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei. Articolul 8 Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al
ORDIN nr. 2.723 din 30 septembrie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215567_a_216896]