3,875 matches
-
obligatorii constituite în perioada de menținere t nt = numărul de zile calendaristice din perioada de menținere t i = a i-a zi calendaristică din perioada de menținere t MRi = rata marginală a dobânzii pentru cea mai recentă operațiune principală de refinanțare realizată în ziua calendaristică i. Dacă pentru regularizare se efectuează, în ziua respectivă mai multe operațiuni principale de refinanțare, se utilizează o medie simplă a ratelor marginale pentru operațiunile efectuate în paralel. 7.5. Raportarea și verificare bazei de calcul
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
i-a zi calendaristică din perioada de menținere t MRi = rata marginală a dobânzii pentru cea mai recentă operațiune principală de refinanțare realizată în ziua calendaristică i. Dacă pentru regularizare se efectuează, în ziua respectivă mai multe operațiuni principale de refinanțare, se utilizează o medie simplă a ratelor marginale pentru operațiunile efectuate în paralel. 7.5. Raportarea și verificare bazei de calcul a rezervelor Elementele din baza de calcul a rezervelor luate în considerare pentru aplicarea rezervelor obligatorii sunt calculate de
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
de control al riscului aplicat activelor de garantare folosite în operațiunile de generare de lichidități ale Eurosistemului 76. Exemplul se bazează pe presupunerea că un partener contractual participă la următoarele operațiuni de politică monetară ale Eurosistemului: - o operațiune principală de refinanțare care începe la 28 iunie 2000 și se încheie la 12 iulie 2000, în cadrul căreia partenerului contractual i se adjudecă 50 milioane EUR; - o operațiune pe termen mai lung care începe la 29 iunie 2000 și se încheie la 28
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
i se adjudecă 50 milioane EUR; - o operațiune pe termen mai lung care începe la 29 iunie 2000 și se încheie la 28 septembrie 2000, în cadrul căreia partenerului contractual i se adjudecă 45 milioane EUR; și - o operațiune principală de refinanțare care începe la 5 iulie 2000 și se încheie la 19 iulie 2000, în cadrul căreia partenerului contractual i se adjudecă 10 milioane EUR. Caracteristicile activelor de garantare de nivelul unu folosite de partenerul contractual pentru a acoperi aceste operațiuni sunt
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
30 iunie 2000, activele de garantare sunt reevaluate: prețul pe piață pentru obligațiunile A este de 100,57%, iar prețul pieței pentru TDV B este de 97,95%. Dobânda acumulată se ridică la 11 806 EUR pentru operațiunea principală de refinanțare inițiată la 28 iunie 2000 și la 5 625 EUR pentru operațiunea de refinanțare pe termen mai lung inițiată la 29 iunie 2000. Astfel, valoarea ajustată de piață pentru obligațiunile A în cadrul primei tranzacții scade sub suma inițială a operațiunii
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
este de 100,57%, iar prețul pieței pentru TDV B este de 97,95%. Dobânda acumulată se ridică la 11 806 EUR pentru operațiunea principală de refinanțare inițiată la 28 iunie 2000 și la 5 625 EUR pentru operațiunea de refinanțare pe termen mai lung inițiată la 29 iunie 2000. Astfel, valoarea ajustată de piață pentru obligațiunile A în cadrul primei tranzacții scade sub suma inițială a operațiunii plus marja inițială (lichidități generate plus dobânda acumulată. plus marja inițială) cu aproximativ 1
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
1,15 milioane EUR, care, după scăderea marjei de evaluare de 1,5% din valoare de piață bazată pe prețul de 100,57%, reface o acoperire suficientă cu garanție. Mai mult, la 12 iulie 2000, la încheierea operațiunii principale de refinanțare inițiate la 28 iunie 2000, partenerul contractual poate menține activele în contul său de garantare, beneficiind astfel în mod automat de capacitatea de a obține din nou de credite în limitele punctelor de declanșare sub formă de credite aprobate și
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
de 1% aplicată acestor tranzacții). Cadrul de control al riscului în sistemul de pooling este descris în tabelul 3. Tabel 2. Sistemul de identificare Data Tranzacții în curs Data inițierii Data încheierii Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
tabelul 3. Tabel 2. Sistemul de identificare Data Tranzacții în curs Data inițierii Data încheierii Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 03.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 03.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 29 514 Refinanțare pe termen mai lung
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 03.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 29 514 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 22 500 04.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 03.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 29 514 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 22 500 04.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 35 417 Refinanțare pe termen mai lung
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
625 03.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 29 514 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 22 500 04.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 35 417 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 28 125 05.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 29 514 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 22 500 04.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 35 417 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 28 125 05.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 41 319 Refinanțare pe termen mai lung
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
500 04.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 35 417 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 28 125 05.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 41 319 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 33 750 Refinanțare principală 05.07.2000 19.07.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 35 417 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 28 125 05.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 41 319 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 33 750 Refinanțare principală 05.07.2000 19.07.2000 4,25% 10 000 000 0 Marjă inițială Valoarea inițială plus marja inițială Punct inferior
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 28 125 05.07.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 41 319 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 33 750 Refinanțare principală 05.07.2000 19.07.2000 4,25% 10 000 000 0 Marjă inițială Valoarea inițială plus marja inițială Punct inferior de declanșare Punct superior de declanșare Valoare de piață ajustată Clauza de compensare Data 2% 51 000 000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
763 46 188 748 0 2% 10 200 000 10 100 000 10 300 000 10 211 906 0 Tabel 3. Sistemul de pooling Data Tranzacții în curs Data inițierii Data încheierii Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
906 0 Tabel 3. Sistemul de pooling Data Tranzacții în curs Data inițierii Data încheierii Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
Rata dobânzii Suma Dobânda acumulată 28.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
000 000 0 29.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 5 903 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000 12.07.2000 4,25% 50 000 000 11 806 Refinanțare pe termen mai lung 29.06.2000 28.09.2000 4,50% 45 000 000 5 625 30.06.2000 Refinanțare principală 28.06.2000
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]