36,130 matches
-
trebuie să includă o scală distinctă de rating pentru facilitățile de credit, care să reflecte în mod exclusiv caracteristicile tranzacțiilor legate de LGD. 10. "Categoria unei facilități de credit" desemnează o categorie de risc din cadrul unei scări de rating al facilităților de credit în care sunt încadrate anumite expuneri în funcție de un set precis și distinct de criterii de rating pe baza cărora se stabilesc estimările proprii ale LGD. Definiția clasei include atât modul în care expunerile sunt încadrate într-o anumită
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stabilesc estimările proprii ale LGD. Definiția clasei include atât modul în care expunerile sunt încadrate într-o anumită clasă, cât și criteriile folosite pentru a distinge nivelul de risc aferent fiecărei clase. 11. Concentrările excesive pe o singură clasă de facilități de credit se argumentează cu dovezi empirice convingătoare din care să rezulte că acea clasă se referă la un segment restrâns de LGD, iar riscul presupus de expunerile din clasa respectivă se încadrează în segmentul în cauză. 12. Instituțiile de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
criterii specifice pentru a încadra expunerile în clasele sau categoriile unui sistem de rating. (a) Definițiile și criteriile pentru clase și categorii sunt detaliate în mod suficient pentru a permite persoanelor cu responsabilități de rating să încadreze întotdeauna debitorii sau facilitățile de credit cu riscuri identice în aceeași clasă sau categorie. Consecvența trebuie asigurată indiferent de domeniul de activitate, de tipul de serviciu sau poziția geografică. (b) Documentația aferentă procesului de rating trebuie să permită terților să înțeleagă modalitățile de încadrare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
să poată reface o anumită încadrare și să evalueze conformitatea unei încadrări și (c) Criteriile folosite trebuie să fie de asemenea conforme cu standardele interne ale instituției în materie de împrumuturi și cu politica de gestionare a debitorilor și a facilităților de credite cu probleme. 18. Instituțiile de credit iau în considerare toate informațiile pertinente pentru a putea încadra debitorii și facilitățile de credit în diferitele clase sau categorii de rating. Informațiile trebuie să fie la zi și trebuie să permită
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
conforme cu standardele interne ale instituției în materie de împrumuturi și cu politica de gestionare a debitorilor și a facilităților de credite cu probleme. 18. Instituțiile de credit iau în considerare toate informațiile pertinente pentru a putea încadra debitorii și facilitățile de credit în diferitele clase sau categorii de rating. Informațiile trebuie să fie la zi și trebuie să permită estimarea performanței viitoare a expunerii. Cu cât dispune de mai puține informații, cu atât instituția de credit trebuie să facă dovadă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile de împrumuturi specializate încadrează fiecare expunere în cauză într-o anumită clasă în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării și/sau factorii de conversie. 1.4.2. Expuneri față de clienți de retail 29. Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit actualizează încadrarea debitorilor și a facilităților de credit sau reexaminează caracteristicile pierderilor și situația arieratelor pentru fiecare categorie în funcție de situație. De asemenea, instituțiile de credit reexaminează cel puțin o dată pe an, pentru un eșantion reprezentativ, situația expunerilor distincte pentru fiecare categorie, ca mijloc de a se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de a se asigura că expunerile sunt încadrate în categoria corespunzătoare. 1.5. Folosirea modelelor 30. Atunci când o instituție de credit folosește modele statistice sau alte metode mecanice pentru a încadra expunerile în diferitele clase sau categorii de debitori sau facilități de credit: (a) instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze autorităților competente că modelul are o putere predictivă corespunzătoare și că folosirea sa nu produce distorsiuni ale cerințelor de fonduri proprii. Variabilele care intră în componența modelului trebuie să alcătuiască
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ale factorilor de conversie și valorile menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit neplata; (f
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
restante la plată în conformitate cu punctul 48. În cazul expunerilor față de întreprinderi, autoritățile competente pot stabili un număr de zile restante la plată în conformitate cu articolul 154 alineatul (7). În cazul expunerilor față de clienți de retail, definiția se poate aplica la nivelul facilității de credit. În toate situațiile, numărul de zile restante la plată în cazul unei expuneri este mai mare decât un prag stabilit de autoritățile competente și reflectă un nivel rezonabil de risc. 45. Elementele următoare pot fi considerate ca indicatori
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
În cazul în care o instituție de credit consideră că expunerea pentru care s-a înregistrat anterior neplata este de așa natură încât nu se mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit o nouă neplată. 48. În cazul expunerii față de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și analizează modificările previzibile ale parametrilor de risc din cursul duratei de viață a expunerilor de credit (efecte sezoniere). 2.2.2. Cerințe specifice estimărilor proprii ale LGD 73. Instituțiile de credit elaborează estimarea LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit pe baza mediei valorilor realizate ale LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 74. Instituțiile de credit folosesc estimările LGD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit (efecte sezoniere). 2.2.2. Cerințe specifice estimărilor proprii ale LGD 73. Instituțiile de credit elaborează estimarea LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit pe baza mediei valorilor realizate ale LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 74. Instituțiile de credit folosesc estimările LGD corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în fiecare an cu câte un an până când datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani. 2.2.3. Cerințe specifice estimărilor factorilor proprii de conversie 87. Instituțiile de credit elaborează estimările factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, pe baza mediei valorilor efective ale factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 88. Instituțiile de credit folosesc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
2.3. Cerințe specifice estimărilor factorilor proprii de conversie 87. Instituțiile de credit elaborează estimările factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, pe baza mediei valorilor efective ale factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 88. Instituțiile de credit folosesc estimările factorilor de conversie corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
capacitatea și intenția de prevenire a noilor retrageri înaintea survenirii evenimentului de neplată, de exemplu în cazul încălcării angajamentelor contractuale sau alte evenimente tehnice asociate neplății. 91. Instituțiile de credit dispun de proceduri și sisteme corespunzătoare pentru a verifica cuantumurile facilităților, valorile disponibile în raport cu liniile de credit angajate și modificările sumelor exigibile în funcție de debitor și pe clasă. Instituțiile de credit trebuie să poată verifica soldurile în fiecare zi. 92. În cazul în care instituțiile de credit folosesc factori de conversie diferiți
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care acesta îl are la nivelul și asupra datelor de rambursare. Instituția de credit ia în considerare, de asemenea, măsura în care rămân alte forme de risc rezidual. 2.2.5. Cerințe minime pentru creanțe cumpărate Certitudinea juridică 105. Structura facilității garantează că, în orice condiții previzibile, instituția de credit deține proprietatea și controlul efectiv asupra plăților efectuate în temeiul creanțelor de recuperat. În cazul în care debitorul efectuează plățile direct către vânzător sau un prestator, instituția de credit verifică în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în ansamblu; (iv) Creanțele provenind de la părțile asociate debitorului (inclusiv filiale și angajați) nu sunt recunoscute ca diminuatoare de risc și (v) Instituția de credit dispune de o procedură consemnată în documente pentru încasarea creanțelor în situații de dificultăți financiare. Facilitățile necesare de încasare sunt aplicabile chiar și atunci când instituția de credit recurge în mod normal la debitor pentru încasare. 1.6 Cerințe minime pentru recunoașterea altor garanții fizice 10. Pentru recunoașterea altei garanții fizice trebuie îndeplinite următoarele condiții: (a) regimul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de titlurizare deținute în cadrul unei tranșe secundare de alocare a pierderilor sau a unei tranșe mai favorabile în cadrul unui program de efecte de comerț având drept suport active 11. În funcție de posibilitatea aplicării unui tratament mai avantajos în temeiul dispozițiilor privind facilitățile de lichiditate prevăzute la punctele 13-15, o instituție de credit poate aplica pozițiilor de titlurizare care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 12 o ponderare a riscului reprezentând valoarea cea mai mare dintre 100 % și cea mai mare dintre ponderările care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
secundare o relansare semnificativă a calității creditului; (b) este de o calitate cel puțin echivalentă cotației aferente investiției și (c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nici o poziție în tranșa de primă pierdere. 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate neevaluate 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile 13. Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în continuare, pentru determinarea valorii expunerii se poate aplica un factor de conversie de 20 % asupra valorii nominale a facilității de lichiditate cu o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
b) este de o calitate cel puțin echivalentă cotației aferente investiției și (c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nici o poziție în tranșa de primă pierdere. 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate neevaluate 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile 13. Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în continuare, pentru determinarea valorii expunerii se poate aplica un factor de conversie de 20 % asupra valorii nominale a facilității de lichiditate cu o scadență inițială de cel mult un an
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pierdere. 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate neevaluate 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile 13. Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în continuare, pentru determinarea valorii expunerii se poate aplica un factor de conversie de 20 % asupra valorii nominale a facilității de lichiditate cu o scadență inițială de cel mult un an și un factor de conversie de 50 % în cazul unei facilități de lichiditate cu o scadență inițială mai mare de un an: (a) documentația aferentă facilității de lichiditate identifică
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
continuare, pentru determinarea valorii expunerii se poate aplica un factor de conversie de 20 % asupra valorii nominale a facilității de lichiditate cu o scadență inițială de cel mult un an și un factor de conversie de 50 % în cazul unei facilități de lichiditate cu o scadență inițială mai mare de un an: (a) documentația aferentă facilității de lichiditate identifică și delimitează în mod clar circumstanțele în care facilitatea de lichiditate poate fi utilizată; (b) facilitatea de lichiditate nu poate fi utilizată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]