1,322 matches
-
4 sau 5 fie, în cazul în care poziția nu este evaluată, să fie îndeplinite cerințele prevăzute la punctul 42 literele (a)-(c), iar prin "poziții de referință" se înțelege pozițiile din tranșa subordonată cărora le-ar fi atribuită o ponderare a riscului de 7 % în conformitate cu punctul 46. 49. Ponderările de risc din coloanele C ale fiecărui tabel se aplică în cazul pozițiilor dintr-o titlurizare în care numărul efectiv al expunerilor care fac obiectul titlurizării este mai mic de 6
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nu este evaluată, să fie îndeplinite cerințele prevăzute la punctul 42 literele (a)-(c), iar prin "poziții de referință" se înțelege pozițiile din tranșa subordonată cărora le-ar fi atribuită o ponderare a riscului de 7 % în conformitate cu punctul 46. 49. Ponderările de risc din coloanele C ale fiecărui tabel se aplică în cazul pozițiilor dintr-o titlurizare în care numărul efectiv al expunerilor care fac obiectul titlurizării este mai mic de 6. În vederea determinării numărului efectiv al expunerilor care fac obiectul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
al expunerilor suport din portofoliul inițial care conține expunerile suport deja titlurizate. În situația în care se cunoaște proporția din portofoliu căreia îi corespunde cea mai mare expunere, C1, instituția de credit poate determina N ca fiind 1/C1. 50. Ponderările de risc prevăzute în coloana B se aplică tuturor celorlalte poziții. 51. Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile de titlurizare poate fi recunoscută în conformitate cu punctele 60-62. 3.4. Metoda formulei prudențiale 52. Sub rezerva punctelor 58 și 59, potrivit metodei
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
prevăzute în coloana B se aplică tuturor celorlalte poziții. 51. Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile de titlurizare poate fi recunoscută în conformitate cu punctele 60-62. 3.4. Metoda formulei prudențiale 52. Sub rezerva punctelor 58 și 59, potrivit metodei formulei prudențiale, ponderarea riscului aferentă unei poziții de titlurizare este maximul dintre 7 % și ponderarea aplicabilă în conformitate cu punctul 53. 53. Sub rezerva punctelor 58 și 59, ponderarea riscului aplicabilă valorii expunerii este: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** unde: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit pentru pozițiile de titlurizare poate fi recunoscută în conformitate cu punctele 60-62. 3.4. Metoda formulei prudențiale 52. Sub rezerva punctelor 58 și 59, potrivit metodei formulei prudențiale, ponderarea riscului aferentă unei poziții de titlurizare este maximul dintre 7 % și ponderarea aplicabilă în conformitate cu punctul 53. 53. Sub rezerva punctelor 58 și 59, ponderarea riscului aplicabilă valorii expunerii este: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** unde: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** unde: ***[PLEASE INSERT FORMULAE FROM THE ORIGINAL]*** În aceste expresii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3.4. Metoda formulei prudențiale 52. Sub rezerva punctelor 58 și 59, potrivit metodei formulei prudențiale, ponderarea riscului aferentă unei poziții de titlurizare este maximul dintre 7 % și ponderarea aplicabilă în conformitate cu punctul 53. 53. Sub rezerva punctelor 58 și 59, ponderarea riscului aplicabilă valorii expunerii este: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** unde: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** unde: ***[PLEASE INSERT FORMULAE FROM THE ORIGINAL]*** În aceste expresii, Beta [x; a, b] reprezintă distribuția beta cumulativă cu parametrii "a" și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
exemplu, este disponibilă o singură rezervă sau garanție reală suplimentară pentru acoperirea pierderilor din ambele surse), parametrul de intrare LGDi este media ponderată a LGD pentru riscul de credit și 75 % din LGD pentru riscul de diluare a valorii creanței. Ponderările utilizate sunt cerințele de capital la nivel individual pentru riscul de credit, și, respectiv, pentru riscul de diluare. Date simplificate În situația în care valoarea celei mai mari dintre expunerile titlurizate, C1, nu depășește 3 % din suma valorilor expunerilor titlurizate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorilor expunerilor ponderate la risc aferente unei poziții neevaluate de titlurizare sub forma unei facilități de lichiditate, care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la punctul 13 sau care se încadrează în condițiile prevăzute la punctul 56. 59. Cea mai mare ponderare a riscului care s-ar aplica în conformitate cu articolele 78-83 oricăreia dintre expunerile care fac obiectul titlurizării în cazul în care acestea nu ar fi fost titlurizate poate fi aplicată poziției de titlurizare reprezentate de o facilitate de lichiditate. Pentru a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
acestea se aplică în vederea calculului valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83. Metoda formulei prudențiale - protecție integrală a creditului 63. În situația în care valorile expunerilor ponderate la risc se calculează utilizând metoda formulei prudențiale, instituția de credit determină "ponderarea de risc efectivă" a respectivei poziții. Ponderarea de risc efectivă este produsul dintre 100 și raportul dintre valoarea expunerii ponderate la risc a poziției și valoarea expunerii poziției respective. 64. În cazul protecției finanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83. Metoda formulei prudențiale - protecție integrală a creditului 63. În situația în care valorile expunerilor ponderate la risc se calculează utilizând metoda formulei prudențiale, instituția de credit determină "ponderarea de risc efectivă" a respectivei poziții. Ponderarea de risc efectivă este produsul dintre 100 și raportul dintre valoarea expunerii ponderate la risc a poziției și valoarea expunerii poziției respective. 64. În cazul protecției finanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la risc a poziției de titlurizare este produsul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a poziției de titlurizare este produsul dintre valoarea expunerii ajustate cu protecția finanțată aferentă poziției (E*, calculat în conformitate cu articolele 90-93 în scopul determinării valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, considerând că valoarea poziției de titlurizare este E) și ponderarea de risc efectivă. 65. În cazul protecției nefinanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la risc a poziției de titlurizare se calculează prin multiplicarea GA (valoarea protecției ajustate în conformitate cu anexa VIII în cazul în care există o asimetrie a monedelor și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
efectivă. 65. În cazul protecției nefinanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la risc a poziției de titlurizare se calculează prin multiplicarea GA (valoarea protecției ajustate în conformitate cu anexa VIII în cazul în care există o asimetrie a monedelor și scadențelor) cu ponderarea de risc aferentă furnizorului protecției; la aceasta se adaugă produsul dintre valoarea poziției titlurizate minus GA și ponderarea de risc efectivă. Metoda formulei prudențiale - protecție parțială 66. În cazul în care prin diminuarea riscului de credit se acoperă "prima pierdere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
calculează prin multiplicarea GA (valoarea protecției ajustate în conformitate cu anexa VIII în cazul în care există o asimetrie a monedelor și scadențelor) cu ponderarea de risc aferentă furnizorului protecției; la aceasta se adaugă produsul dintre valoarea poziției titlurizate minus GA și ponderarea de risc efectivă. Metoda formulei prudențiale - protecție parțială 66. În cazul în care prin diminuarea riscului de credit se acoperă "prima pierdere" sau se acoperă în mod proporțional pierderile aferente poziției de titlurizare, instituția de credit poate aplica dispozițiile punctelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valoarea poziției de titlurizare ca fiind E; g este raportul dintre valoarea nominală a protecției creditului (ajustată în conformitate cu dispozițiile anexei VIII pentru asimetrii de monedă sau scadență) și suma valorilor expunerilor pozițiilor de titlurizare. În cazul protecției nefinanțate a creditului, ponderarea de risc aferentă furnizorului protecției se aplică acelei părți a poziției care nu se încadrează în valoarea ajustată a lui T. 3.7. Cerințe suplimentare de capital pentru titlurizarea expunerilor care se reînnoiesc cu clauză de rambursare anticipată 68. În afară de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în cadrul operațiunii de titlurizare, de o valoare egală cu cea prevăzută la punctul 70 litera (b). 3.8. Reducerea valorilor expunerilor ponderate la risc 72. Valoarea expunerii ponderate la risc a unei poziții de titlurizare căreia îi este atribuită o ponderare de risc de 1 250 % poate fi redusă cu rezultatul obținut prin înmulțirea cu 12,5 a oricărei ajustări de valoare efectuate de instituția de credit în ceea ce privește expunerile titlurizate. În măsura în care ajustările de valoare sunt luate în considerare în acest sens
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
fi redusă cu rezultatul obținut prin înmulțirea cu 12,5 a oricărei ajustări de valoare efectuate de instituția de credit în ceea ce privește poziția respectivă. 74. În conformitate cu articolul 66 alineatul (2), valoarea expunerii unei poziții de titlurizare căreia îi este atribuită o ponderare a riscului de 1 250 % și care nu este inclusă în calculul valorilor expunerilor ponderate la risc poate fi dedusă din fondurile proprii ale unei instituții de credit. 75. În sensul punctului 74: (a) valoarea expunerii unei poziții poate proveni
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
interne, a datelor externe, a analizei scenariilor și a factorilor care reflectă mediul de afaceri, precum și sistemele de control intern, astfel cum se prevede la punctele 13-24. O instituție de credit trebuie să dispună de o abordare bine documentată pentru ponderarea utilizării celor patru elemente menționate în sistemul global de măsurare a riscului operațional. 10. Sistemul de măsurare a riscului trebuie să reflecte factorii majori de generare a riscului care afectează forma extremității drepte a curbei estimărilor pierderilor. 11. Corelațiile dintre
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
operațional al instituției. 22. Selectarea fiecărui factor ca fiind unul semnificativ de generare a riscului trebuie justificată pe baza experienței și a opiniilor emise de experți din domeniul de afaceri afectat. 23. Sensibilitatea evaluărilor de risc la schimbările factorilor și ponderarea relativă a factorilor trebuie justificate în mod adecvat. Pe lângă modificările riscului datorate îmbunătățirii controlului riscurilor, sistemul trebuie să ia în considerare și creșterile potențiale ale nivelului de risc induse de creșterea complexității activităților sau a volumului mai mare de activitate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un rating minim de capacitate de plată a creanțelor, acordat de o agenție internațională de rating eligibilă, care a fost asociat de o autoritate competentă cel puțin gradului 3 de calitate a creditului sau unui grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscului aplicabilă expunerilor unei instituții de credit în sensul articolelor 78-83. 27. Asigurarea și cadrul de asigurare ale instituțiilor de credit trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (a) polița de asigurare trebuie să aibă o scadență inițială de cel puțin
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu anexa VII partea 1 punctele 6 sau 19-21 trebuie să facă publice expunerile alocate în fiecare categorie din tabelul 1 inclus în anexa VII partea 1 punctul 6 sau fiecărei ponderări a riscului menționate de anexa VII partea 1 punctele 19-21. 9. Instituțiile de credit care își calculează cerințele de capital în conformitate cu articolul 75 literele (b) și (c) trebuie să facă publice respectivele cerințe în mod separat pentru fiecare risc menționat
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
recunoscute de instituția de credit pe perioada dată; (i) valoarea totală a pozițiilor de titlurizare reținute sau cumpărate, defalcată pe tip de expunere; (j) valoarea totală a pozițiilor titlurizate reținute sau cumpărate, defalcată pe un număr semnificativ de benzi de ponderare a riscului. Pozițiile care au fost ponderate cu riscul la 1 250 % sau deduse se publică separat; (k) valoarea totală neachitată a expunerilor titlurizate care se reînnoiesc, repartizate pe interesul inițiatorului sau al investitorilor și (l) un rezumat al activității
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și întreprinderi, valoarea creditelor exigibile și valorile expunerilor aferente creditelor neutilizate; pentru acțiuni, suma exigibilă); (ii) pentru instituții de credit care utilizează estimări proprii ale LGD la calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, valoarea LGD medie ponderată ca procent; (iii) ponderarea medie a riscului în funcție de expuneri și (iv) pentru instituțiile de credit care utilizează estimări proprii ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, valoarea creditelor neutilizate și valorile expunerilor medii ponderate în funcție de expunere pentru fiecare categorii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și constrângeri, DVH, indici biologici, (TCP, NTCP). ... h) Planificarea IMRT. ... i) Înregistrarea și raportarea conform recomandărilor internaționale. ... j) Arhivarea și suportul. ... 15.5. Tehnici de radioterapie a) Tehnici convenționale: ... ■ Utilizarea penelor, a bolusului, a compensatorilor; formarea (conturarea) fasciculului; combinarea fasciculelor: ponderare și normalizare, potrivirea câmpului; tehnici de rotație. b) Tehnici mult mai avansate: ... ■ Radioterapia 3D conformaționala, tehnici necoplanare, metode IMRT: statice și dinamice. c) Tehnici speciale: ■ TBI, TSEI, radiochirurgie, radioterapie stereotactică, tratamente intraoperative, tratamente ghidate cu imagine. d) Alte modalități de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182252_a_183581]
-
utilizării care depinde exclusiv și integral de voința uneia dintre părți, respectiv cea a utilizatorilor. Critica COPYRO verificată în timp, respectiv pe perioada de 6 ani a aplicării vechii metodologii, a constat în inechitatea pe care a reprezentat-o dubla ponderare, precum și prin discrepanța care există între remunerațiile încasate de autorii români față de autorii străini pentru radiodifuzarea operelor acestora în alte state europene. De asemenea, COPYRO a considerat și a constatat în timp că prin dubla ponderare s-a realizat o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249961_a_251290]
-
a reprezentat-o dubla ponderare, precum și prin discrepanța care există între remunerațiile încasate de autorii români față de autorii străini pentru radiodifuzarea operelor acestora în alte state europene. De asemenea, COPYRO a considerat și a constatat în timp că prin dubla ponderare s-a realizat o discriminare între autorii de opere scrise și autorii de opere muzicale. Pentru COPYRO, conform vechii metodologii, ponderarea remunerației în raport cu utilizarea operelor se realizează prin stabilirea procentului ce se aplică asupra bazei de calcul, iar nu și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249961_a_251290]