4,844 matches
-
de dovezi empirice cu privire la relația dintre factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern și expunerea la riscul operațional, instituțiile de credit trebuie să justifice cel puțin în mod calitativ adecvarea metodelor utilizate pentru încorporarea factorilor în sistemul de cuantificare. ... 3.3 Asigurarea la riscul operațional și alte mecanisme de transfer al acestui risc Articolul 597 (1) Instituțiile de credit pot recunoaște impactul altor mecanisme de transfer al riscului dacă acestea sunt de o calitate comparabilă cu cea a protecției
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
evaluare Articolul 613 (1) O instituție de credit trebuie să dispună de un proces de validare internă. ... (2) Procesul de validare internă trebuie să includă verificarea fiabilității calculului cerinței de capital pentru riscul operațional, precum și verificarea faptului că sistemul de cuantificare este utilizat în procesele decizionale și în administrarea riscului operațional. ... Articolul 614 (1) O instituție de credit trebuie să respecte următoarele principii generale de validare: ... a) validarea internă este responsabilitatea instituției de credit; instituția de credit trebuie să depună "cel
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
e) procesele de validare internă și rezultatele acesteia trebuie să facă obiectul unei examinări independente pentru a asigura că implementarea acestora este eficace; în cazul în care validarea internă este realizată de către persoane sau unități implicate în derularea sistemelor de cuantificare și a proceselor de administrare ale riscului operațional, examinarea va trata în mod expres obiectivitatea procesului și a rezultatelor acestuia. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere faptul că nu există o metodă de validare universală. ... Articolul 615
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
a rezultatelor acestuia. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere faptul că nu există o metodă de validare universală. ... Articolul 615 Frecvența validării interne trebuie stabilită în ultimă instanță în funcție de obiectul validării și importanța acestuia în cadrul sistemelor de cuantificare sau al proceselor de administrare ale riscului operațional ale instituției de credit. Articolul 616 Instituțiile de credit trebuie să analizeze periodic propriile metodologii de validare internă pentru a se asigura că acestea rămân adecvate; în particular, anumite secțiuni ale sistemelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
al proceselor de administrare ale riscului operațional ale instituției de credit. Articolul 616 Instituțiile de credit trebuie să analizeze periodic propriile metodologii de validare internă pentru a se asigura că acestea rămân adecvate; în particular, anumite secțiuni ale sistemelor de cuantificare și ale proceselor de administrare ale riscului operațional trebuie revalidate, cel puțin dacă există o modificare semnificativă în profilul de risc operațional al instituției și/sau în metodologia/ipotezele modelului ori în procesele de administrare. Articolul 617 (1) Procesul de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
operațional al instituției și/sau în metodologia/ipotezele modelului ori în procesele de administrare. Articolul 617 (1) Procesul de validare internă al instituțiilor de credit trebuie să fie proporțional și să ia în considerare scopul specific pentru care sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt utilizate. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că informațiile introduse în sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt exacte și complete într-o măsură rezonabil de ridicată. ... (3) O instituție de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
internă al instituțiilor de credit trebuie să fie proporțional și să ia în considerare scopul specific pentru care sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt utilizate. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că informațiile introduse în sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt exacte și complete într-o măsură rezonabil de ridicată. ... (3) O instituție de credit trebuie să adopte o abordare robustă cu privire la validare și trebuie să poată explica și justifica propria metodologie. ... (4) Validarea internă a sistemelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
riscului operațional sunt exacte și complete într-o măsură rezonabil de ridicată. ... (3) O instituție de credit trebuie să adopte o abordare robustă cu privire la validare și trebuie să poată explica și justifica propria metodologie. ... (4) Validarea internă a sistemelor de cuantificare a riscului a unei instituții de credit trebuie să cuprindă atât elemente cantitative, cât și elemente calitative și trebuie să fie formalizată în mod clar; documentația aferentă trebuie să cuprindă un plan detaliat al metodologiei de validare, incluzând frecvența, și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
aferentă trebuie să cuprindă un plan detaliat al metodologiei de validare, incluzând frecvența, și trebuie să evidențieze orice puncte slabe identificate. Articolul 618 Instituțiile de credit trebuie să respecte următoarele cerințe minime de validare în ariile relevante ale sistemelor de cuantificare a riscului operațional: a) instituțiile de credit trebuie să dispună de standarde clare pentru introducerea de date în propriile modele, standarde pe care trebuie să le respecte, în acest sens fiind avute în vedere art. 584, art. 585 alin. (1
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
care îndeplinesc următoarele condiții: a) pozițiile pe titluri de capital și instrumente de credit sunt administrate împreună de o unitate de tranzacționare identificată (de exemplu, poate exista arbitraj între obligațiunile convertibile și titlurile de capital); ... b) existența unor proceduri pentru cuantificarea și administrarea atât a riscului de credit, cât și a riscului legat de titlurile de capital în cadrul unității de tranzacționare relevante; și ... c) includerea tuturor pozițiilor pe titluri de capital ale unității de tranzacționare relevante în vederea evitării arbitrajului de reglementare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
adiționale, instituția de credit poate utiliza o abordare care îndeplinește parțial prevederile art. 372 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în condițiile în care: a) abordarea în cauză este consecventă cu metodologiile interne aplicate de instituția de credit în vederea identificării, cuantificării și administrării riscurilor; ... b) instituția de credit este capabilă să demonstreze că abordările sale conduc la o cerință de capital care este cel puțin la fel de mare ca în cazul în care aceasta ar fi bazată pe o abordare în conformitate
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
încredere de 99,9% a fost respectat 6. Modul în care pierderile așteptate și neașteptate au fost calculate; dacă și modul în care pierderile așteptate au fost reflectate în practicile interne 7. Metodologia de agregare folosită pentru calculul estimării (sau cuantificării) globale de risc operațional a instituției de credit pe baza estimărilor (sau cuantificărilor) individuale de risc operațional. În mod special, documentația trebuie să detalieze dacă și modul în care corelațiile dintre estimările individuale de risc operațional au fost calculate și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
și neașteptate au fost calculate; dacă și modul în care pierderile așteptate au fost reflectate în practicile interne 7. Metodologia de agregare folosită pentru calculul estimării (sau cuantificării) globale de risc operațional a instituției de credit pe baza estimărilor (sau cuantificărilor) individuale de risc operațional. În mod special, documentația trebuie să detalieze dacă și modul în care corelațiile dintre estimările individuale de risc operațional au fost calculate și modul în care acestea au fost validate. 8. Dacă și modul în care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
Dacă și modul în care impactul asigurării a fost recunoscut în cadrul modelului 9. Procesul adoptat pentru validarea modelului, în special: criteriile de decizie și/sau testele statistice pentru identificarea situațiilor în care datele interne sunt considerate suficiente/insuficiente pentru calculul cuantificărilor riscului operațional 10. Politica privind actualizarea modelului -------
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
punctul I "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante": Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conținutul acesteia (de exemplu, reducerea numărului de personal), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, din col. 5 și 6 corespunzătoare. Referitor la pct. II "Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I" Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II, col. 1, se
ORDIN nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258322_a_259651]
-
Referitor la pct. II "Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I" Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II, col. 1, se va consemna conținutul acesteia (de exemplu, majorarea prețurilor la utilități), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, completându-se col. 5 și 6 corespunzătoare. La determinarea rezultatului brut și a plăților restante pentru anul curent, din anexa nr. 1, rândurile 22 și 55, coloana 5, vor
ORDIN nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258322_a_259651]
-
cauzalității economice. ... (2) Costurile alocate conform alin. (1) se utilizează pentru calculul veniturilor propuse de OTS pentru serviciul de sistem. ... Articolul 12 (1) OTS furnizează explicații detaliate privind: ... a) modul de alocare a costurilor; ... b) motivul alegerii metodei utilizate; ... c) cuantificarea factorilor utilizați în alocare. ... (2) Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subvențiilor încrucișate între serviciul de sistem reglementat și alte servicii prestate de OTS. ... Articolul 13 În scopul aprobării tarifelor pentru serviciul de sistem, OTS clasifică și alocă
METODOLOGIE din 4 decembrie 2013 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257038_a_258367]
-
în scopul controlului: a) pesticidele enumerate în tabelul 1 din anexa nr. 16 se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care conținutul de reziduuri al acestora nu depășește 0,003 mg/kg. Acest nivel, care este considerat limita de cuantificare a metodelor analitice, este revizuit în mod periodic, ținându-se seama de progresul tehnic; ... b) pesticidele enumerate în tabelul 2 din anexa nr. 16 se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care nivelurile de reziduuri ale acestora nu depășesc
NORME din 14 iunie 2002 (*actualizate*) privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259716_a_261045]
-
scopul controlului: a) pesticidele listate în tabelul 1 din anexa nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depășesc un nivel de 0,003 mg/kg. Acest nivel, care este considerat a fi limita de cuantificare a metodelor analitice, va fi revizuit în mod regulat, luându-se în considerare progresul tehnic; ... b) pesticidele listate în tabelul 2 din anexa nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depășesc un nivel de
NORME din 14 iunie 2002 (*actualizate*) privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259716_a_261045]
-
în scopul controlului: a) pesticidele enumerate în tabelul 1 din anexa nr. 16 se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care conținutul de reziduuri al acestora nu depășește 0,003 mg/kg. Acest nivel, care este considerat limita de cuantificare a metodelor analitice, este revizuit în mod periodic, ținându-se seama de progresul tehnic; ... b) pesticidele enumerate în tabelul 2 din anexa nr. 16 se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care nivelurile de reziduuri ale acestora nu depășesc
NORME din 30 mai 2002 (*actualizate*) privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259718_a_261047]
-
scopul controlului: a) pesticidele listate în tabelul 1 din anexa nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depășesc un nivel de 0,003 mg/kg. Acest nivel, care este considerat a fi limita de cuantificare a metodelor analitice, va fi revizuit în mod regulat, luându-se în considerare progresul tehnic; ... b) pesticidele listate în tabelul 2 din anexa nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depășesc un nivel de
NORME din 30 mai 2002 (*actualizate*) privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259718_a_261047]
-
a) modul în care este structurat procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri; ... b) ipotezele care sunt utilizate pentru determinarea riscurilor pe sectoare și a tipurilor de riscuri; ... c) senzitivitatea la risc și nivelurile de încredere utilizate pentru cuantificarea riscurilor; ... d) modalitatea de agregare a riscurilor pentru a determina necesarul de capital intern; ... e) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp avut în vedere la planificarea capitalului intern. ... Articolul 12 (1) Pentru evaluarea adecvării
REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014 (*actualizat*) privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259679_a_261008]
-
dobânzii care afectează activitățile S.S.I.F. care sunt în afara portofoliului de tranzacționare. Articolul 34 (1) Organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie să aprobe, precum și să examineze periodic strategia de risc de rată a dobânzii și politicile și procesele pentru identificarea, cuantificarea, monitorizarea și controlul riscului de rată a dobânzii. ... (2) Organul de conducere al S.S.I.F. trebuie să asigure elaborarea și implementarea strategiei, politicilor și proceselor de risc de rată a dobânzii. Articolul 35 S.S.I.F. trebuie să aloce responsabilități pe linia administrării
REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014 (*actualizat*) privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259679_a_261008]
-
de persoanele responsabile cu tranzacționarea și/sau cu alte activități de asumare a riscului, care să beneficieze de linii de raportare separate. Articolul 36 (1) În vederea conformării cu cerințele prevăzute la art. 33, S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme de cuantificare a riscului de rată a dobânzii cuprinzătoare și adecvate, iar orice modele și ipoteze utilizate trebuie validate cu regularitate cel puțin anual. (2) Limitele stabilite de către S.S.I.F. trebuie să reflecte strategia de risc a acestora, să fie înțelese de către personalul
REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014 (*actualizat*) privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259679_a_261008]
-
și limitele stabilite trebuie analizată cu promptitudine de către conducerea superioară, iar unde este necesar, de către organul de conducere în funcția sa de supraveghere. ... Articolul 37 (1) S.S.I.F. trebuie să poată demonstra că nivelul capitalului intern deținut, stabilit prin intermediul sistemului de cuantificare a acestuia, aferent S.S.I.F., acoperă și riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzacționare. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), S.S.I.F. trebuie să dispună de capacitatea necesară pentru a calcula modificările potențiale ale valorii lor economice ca urmare a schimbării
REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014 (*actualizat*) privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259679_a_261008]