KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...152 153 154 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/214704_a_216033

riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu completările ulterioare." 4. La articolul 2, după punctul 8 se introduc opt noi puncte, punctele 9-16, cu următorul cuprins: "9. abordare pe modele interne de rating de bază abordarea bazată pe modele interne de rating în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare și valorile reglementate pentru pierderea în caz de nerambursare și pentru factorul de conversie; 10. abordare pe modele interne

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
de investiții potrivit abordării standard, cu completările ulterioare." 4. La articolul 2, după punctul 8 se introduc opt noi puncte, punctele 9-16, cu următorul cuprins: "9. abordare pe modele interne de rating de bază abordarea bazată pe modele interne de rating în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare și valorile reglementate pentru pierderea în caz de nerambursare și pentru factorul de conversie; 10. abordare pe modele interne de rating avansată abordarea bazată pe modele interne de

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
bază abordarea bazată pe modele interne de rating în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare și valorile reglementate pentru pierderea în caz de nerambursare și pentru factorul de conversie; 10. abordare pe modele interne de rating avansată abordarea bazată pe modele interne de rating în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare, ale pierderii în caz de nerambursare și ale factorului de conversie; 11. operațiuni de dare sau luare de titluri sau

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare și valorile reglementate pentru pierderea în caz de nerambursare și pentru factorul de conversie; 10. abordare pe modele interne de rating avansată abordarea bazată pe modele interne de rating în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilității de nerambursare, ale pierderii în caz de nerambursare și ale factorului de conversie; 11. operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut - orice tranzacție care corespunde definiției

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
persoane cu funcție de conducere de nivel mediu a unor activități - persoane nominalizate să asigure conducerea structurilor în cadrul cărora se desfășoară activitățile instituției de credit." 5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: "b) ratingurile interne și estimările cu privire la stările de nerambursare și pierderi, utilizate în vederea determinării cerințelor de capital, precum și sistemele și procesele asociate au un rol hotărâtor în administrarea riscurilor și în procesul decizional, precum și în mecanismul de aprobare a creditelor, alocarea internă

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
debitorului, iar sistemele lor de control intern trebuie să permită detectarea imediată a oricărei deteriorări a calității creditului aferente acestuia." 39. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 119. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
a oricărei deteriorări a calității creditului aferente acestuia." 39. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 119. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
acestuia." 39. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 119. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
prezentului regulament, prin clasă de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 122. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 122. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 122. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei de rating

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
interval." 41. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 122. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei de rating a tranzacțiilor trebuie să includă atât o

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei de rating a tranzacțiilor trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei de rating a tranzacțiilor trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
caz de nerambursare. Definiția clasei de rating a tranzacțiilor trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." ... 42. La articolul 123, alineatul (2) se modifică și va

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." ... 42. La articolul 123, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
La articolul 123, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim de 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și de cel puțin o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare." 43. Articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 145. - Instituția

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]
art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim de 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și de cel puțin o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare." 43. Articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 145. - Instituția de credit trebuie să dispună de un ciclu periodic de validare a modelului, care să includă monitorizarea performanței

REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/214704_a_216033]