799 matches
-
244 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste de validare a acurateței, consecventei și coerentei modelelor lor interne și procesului de modelare. ... (2) Toate elementele semnificative ale modelelor interne și ale procesului de modelare și validare trebuie formalizate. Articolul 245 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze procesul intern de validare în mod consecvent, coerent și semnificativ în vederea evaluării performanței modelelor și procedurilor lor interne. Articolul 246 (1) Metodele și datele utilizate în vederea validării cantitative trebuie să fie consecvențe
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
să fie formalizate și să respecte standardele instituției de credit cu privire la revizuirea modelelor. ... Articolul 250 Modelele interne și procesele de modelare, inclusiv responsabilitățile structurilor implicate în activitatea de modelare, precum și procesele de aprobare a modelului și revizuire a acestuia, trebuie formalizate. Secțiunea 5 Guvernanță corporativa și monitorizarea Cadrul de administrare a activității și monitorizarea -------------- Titlul Secțiunii 5 din Cap. V a fost modificat de pct. 65 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr.
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
formalizarea oricăror modificări aduse procesului de rating, inclusiv a motivelor aferente respectivelor modificări; e) examinarea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea își păstrează capacitatea de previzionare a riscului. Modificările aduse procesului, criteriilor sau parametrilor de rating individuali trebuie formalizate și arhivate; ... f) participarea activă în conceperea sau selectarea, implementarea și validarea modelelor utilizate în cadrul procesului de rating; ... g) monitorizarea și supravegherea modelelor utilizate în procesul de rating; și ... h) revizuirea și îmbunătățirea continuă a modelelor utilizate în procesul de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
un anumit tip de expunere. Articolul 114 În cazul în care o instituție de credit utilizează mai multe sisteme de rating, raționamentul în baza căruia se realizează alocarea unui debitor sau a unei tranzacții unui anumit sistem de rating, trebuie formalizat și aplicat într-o manieră care să reflecte în mod adecvat nivelul de risc. Articolul 115 Criteriile și procesele de alocare pe clase de rating sau pe grupe de risc trebuie revizuite periodic pentru a se determina dacă acestea au
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
estimare este mai mare, marja de prudență va fi în mod corespunzător mai mare. ... Articolul 170 În cazul în care instituțiile de credit, în vederea calculării ponderilor de risc, utilizează estimări diferite de cele utilizate pentru scopuri interne, aceasta situatie trebuie formalizata, iar caracterul rezonabil al diferențelor existente trebuie demonstrat Băncii Naționale a României. Articolul 171 În cazul în care instituțiile de credit pot demonstra Băncii Naționale a României că, în ceea ce privește datele colectate înainte de data implementării prezentului regulament, au fost aplicate ajustări adecvate astfel încât să se asigure atingerea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
aibă capacitatea de a monitoriza zilnic soldurile. Articolul 207 În cazul în care instituțiile de credit utilizează, în vederea calculării valorii expunerii ponderate la risc, estimări ale factorilor de conversie diferite de cele utilizate pentru scopurile lor interne, aceasta situatie trebuie formalizata, iar justificarea necesității estimărilor diferite trebuie demonstrată Băncii Naționale a României. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 208 (1) Estimările factorilor de conversie trebuie să se bazeze pe date ce acoperă o perioadă de minim 5 ani, perioada care
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
sau pot transforma datele aferente unei perioade de timp mai scurte în echivalentul unor date trimestriale, prin utilizarea unei metode analitice adecvate, bazate pe date empirice, precum și prin intermediul unui proces și al unei analize profesionale dezvoltate în mod corespunzător și formalizate. Această abordare trebuie aplicată într-o manieră prudență, consecventă și coerentă de-a lungul timpului. În situația în care este disponibil doar un volum limitat de date relevante, instituțiile de credit trebuie să adauge o marjă de prudență adecvată. ... Articolul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
244 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste de validare a acurateței, consecventei și coerentei modelelor lor interne și procesului de modelare. ... (2) Toate elementele semnificative ale modelelor interne și ale procesului de modelare și validare trebuie formalizate. Articolul 245 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze procesul intern de validare în mod consecvent, coerent și semnificativ în vederea evaluării performanței modelelor și procedurilor lor interne. Articolul 246 (1) Metodele și datele utilizate în vederea validării cantitative trebuie să fie consecvențe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
să fie formalizate și să respecte standardele instituției de credit cu privire la revizuirea modelelor. ... Articolul 250 Modelele interne și procesele de modelare, inclusiv responsabilitățile structurilor implicate în activitatea de modelare, precum și procesele de aprobare a modelului și revizuire a acestuia, trebuie formalizate. Secțiunea 5 Guvernanță corporativa și monitorizarea Cadrul de administrare a activității și monitorizarea -------------- Titlul Secțiunii 5 din Cap. V a fost modificat de pct. 65 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr.
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
formalizarea oricăror modificări aduse procesului de rating, inclusiv a motivelor aferente respectivelor modificări; e) examinarea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea își păstrează capacitatea de previzionare a riscului. Modificările aduse procesului, criteriilor sau parametrilor de rating individuali trebuie formalizate și arhivate; ... f) participarea activă în conceperea sau selectarea, implementarea și validarea modelelor utilizate în cadrul procesului de rating; ... g) monitorizarea și supravegherea modelelor utilizate în procesul de rating; și ... h) revizuirea și îmbunătățirea continuă a modelelor utilizate în procesul de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Capitolul I Condiții speciale Articolul I.1 Subiectul I.1.1. În contextul prezentului acord-cadru, termenul partener desemnează Ministerul Internelor și Reformei Administrative. I.1.2. Prezentul acord-cadru se încheie ca parte a unei relații de cooperare aflată în desfășurare, formalizată, între partener și FRONTEX, denumit în continuare parteneriatul, în baza obiectivelor Comunității Europene și a programului de lucru FRONTEX, așa cum este stabilit în anexa nr. I, pentru a contribui la obiectivele politicii Comunității Europene, menționate în preambul. I.1.3
ACORD-CADRU DE PARTENERIAT din 13 iunie 2007 între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191181_a_192510]
-
directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului și structurii de control intern abilitate; ... h) desfășoară misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern; ... i) desfășoară misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice și metodice, conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat; ... j) desfășoară misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente
REGULAMENT din 21 august 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191221_a_192550]
-
caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern; ... i) desfășoară misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice și metodice, conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat; ... j) desfășoară misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații, urmând a se desfășura după procedurile specifice acestora; ... k) îndeplinește orice alte
REGULAMENT din 21 august 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191221_a_192550]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Secțiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri Articolul 148 (1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva instituției de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183976_a_185305]
-
operațional, trebuie să îndeplinească, atât la momentul implementării abordării, cât și ulterior acestuia, pe baze continue, în plus față de cerințele ce vizează riscul operațional prevăzute la art. 3, următoarele cerințe specifice: ... a) instituțiile de credit dispun de un sistem bine formalizat de evaluare și administrare a riscului operațional, cu responsabilității clare și bine definite. Acest sistem trebuie să facă obiectul unui proces de validare internă și al unei examinări independente, realizate de către auditori interni sau externi, în mod regulat, dar cel
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
operațional. ... (2) Sistemul intern de cuantificare a riscului operațional al instituției de credit trebuie să facă parte integrantă din procesele curente de administrare a riscului. ... (3) Instituția de credit trebuie să dispună de un sistem de administrare a riscurilor bine formalizat. Instituția de credit trebuie să aibă implementate proceduri menite să asigure controlul periodic al conformității cu politicile, sistemele de control și procedurile interne aferente sistemului de administrare a riscului, precum și cu reglementările, actele și recomandările emise de Bancă Națională a
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
interne, a datelor externe, a analizelor de scenarii și a factorilor ce reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern. Utilizarea acestor patru elemente se realizează în conformitate cu prevederile art. 21-24. Instituția de credit trebuie să dispună de o abordare formalizata cu privire la ponderarea utilizării fiecăruia dintre cele patru elemente în sistemul global de cuantificare a riscului operațional. ... (4) Sistemul de cuantificare a riscului operațional trebuie să surprindă cei mai importanți factori de risc ce influențează formă extremității curbei de distribuție statistică
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
pierdere prevăzute în cadrul Anexei nr. 3 și să poată furniza aceste date Băncii Naționale a României, la solicitarea adresată de aceasta. ... (3) Criteriile de alocare a pierderilor pe linii de activitate și pe categorii de evenimente de pierdere trebuie să fie obiective și formalizate. ... (4) Pierderile din riscul operațional care sunt legate de riscul de credit și care se regăsesc în bazele de date interne istorice pentru riscul de credit trebuie înregistrate în bazele de date privind riscul operațional și identificate distinct. Aceste pierderi
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
un proces sistematic pentru stabilirea situațiilor pentru care se impune utilizarea de date externe și a metodologiilor de includere a acestor date în sistemul său de cuantificare a riscului operațional. ... (3) Condițiile și practicile cu privire la utilizarea de date externe trebuie formalizate, revizuite cu regularitate, si supuse periodic unei examinări independente. ... Analizele de scenarii Articolul 23 (1) În vederea evaluării expunerii la evenimente cu impact negativ major, instituția de credit trebuie să utilizeze, în combinație cu date externe, analize de scenarii construite pe
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
care asigurarea este oferită de entități afiliate sau captive, expunerea trebuie transferată, de exemplu prin reasigurare, unei entități terțe independente care îndeplinește criteriile de eligibilitate; ... f) politică instituției de credit referitoare la recunoașterea asigurării este fundamentata în mod corespunzător și formalizata. Articolul 28 (1) Metodologia pentru recunoașterea efectului asigurării ia în considerare, prin intermediul unor discounturi sau ajustări ale sumei asigurate recunoscute, următoarele elemente: ... a) intervalul rămas până la momentul încetării răspunderii asiguratorului conform poliței de asigurare, în cazul în care acesta este
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186712_a_188041]
-
operațional, trebuie să îndeplinească, atât la momentul implementării abordării, cât și ulterior acestuia, pe baze continue, în plus față de cerințele ce vizează riscul operațional prevăzute la art. 3, următoarele cerințe specifice: ... a) instituțiile de credit dispun de un sistem bine formalizat de evaluare și administrare a riscului operațional, cu responsabilității clare și bine definite. Acest sistem trebuie să facă obiectul unui proces de validare internă și al unei examinări independente, realizate de către auditori interni sau externi, în mod regulat, dar cel
REGULAMENT nr. 29 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186733_a_188062]
-
operațional. ... (2) Sistemul intern de cuantificare a riscului operațional al instituției de credit trebuie să facă parte integrantă din procesele curente de administrare a riscului. ... (3) Instituția de credit trebuie să dispună de un sistem de administrare a riscurilor bine formalizat. Instituția de credit trebuie să aibă implementate proceduri menite să asigure controlul periodic al conformității cu politicile, sistemele de control și procedurile interne aferente sistemului de administrare a riscului, precum și cu reglementările, actele și recomandările emise de Bancă Națională a
REGULAMENT nr. 29 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186733_a_188062]
-
interne, a datelor externe, a analizelor de scenarii și a factorilor ce reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern. Utilizarea acestor patru elemente se realizează în conformitate cu prevederile art. 21-24. Instituția de credit trebuie să dispună de o abordare formalizata cu privire la ponderarea utilizării fiecăruia dintre cele patru elemente în sistemul global de cuantificare a riscului operațional. ... (4) Sistemul de cuantificare a riscului operațional trebuie să surprindă cei mai importanți factori de risc ce influențează formă extremității curbei de distribuție statistică
REGULAMENT nr. 29 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186733_a_188062]
-
pierdere prevăzute în cadrul Anexei nr. 3 și să poată furniza aceste date Băncii Naționale a României, la solicitarea adresată de aceasta. ... (3) Criteriile de alocare a pierderilor pe linii de activitate și pe categorii de evenimente de pierdere trebuie să fie obiective și formalizate. ... (4) Pierderile din riscul operațional care sunt legate de riscul de credit și care se regăsesc în bazele de date interne istorice pentru riscul de credit trebuie înregistrate în bazele de date privind riscul operațional și identificate distinct. Aceste pierderi
REGULAMENT nr. 29 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186733_a_188062]
-
un proces sistematic pentru stabilirea situațiilor pentru care se impune utilizarea de date externe și a metodologiilor de includere a acestor date în sistemul său de cuantificare a riscului operațional. ... (3) Condițiile și practicile cu privire la utilizarea de date externe trebuie formalizate, revizuite cu regularitate, si supuse periodic unei examinări independente. ... Analizele de scenarii Articolul 23 (1) În vederea evaluării expunerii la evenimente cu impact negativ major, instituția de credit trebuie să utilizeze, în combinație cu date externe, analize de scenarii construite pe
REGULAMENT nr. 29 din 14 decembrie 2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186733_a_188062]