KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...163 164 165 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/218617_a_219946

respectiv utilizarea standardelor de cuantificare a riscului aferente expunerilor față de societăți. ... 3.1.5.3. Estimarea pierderii așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți Articolul 73 Instituțiile de credit pot estima pierderile așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți pe clase de rating ale pierderii așteptate, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
de credit pot estima pierderile așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți pe clase de rating ale pierderii așteptate, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4. Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 74 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4. Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 74 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating trebuie să acopere riscul de diminuare a valorii creanței chiar și în

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4. Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 74 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating trebuie să acopere riscul de diminuare a valorii creanței chiar și în cazul în care instituția de credit tratează expunerea respectivă ca și cum debitorul ar fi clientul acesteia. ... (2) În sensul art. 2 pct. 1 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 15

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
ca fiind în stare de nerambursare exclusiv pentru întârzierea plății din motive tehnice sau atunci când suma întârziată la plată este neglijabilă. (2) În sensul art. 160 din regulamentul menționat la alin. (1), în cadrul procesului de validare a modelelor interne de rating ale instituțiilor de credit, Banca Națională a României stabilește, de la caz la caz, - dacă este necesar, pe baza unei analize calitative - dimensiunea pragului prevăzut la art. 160 alin. (8) din regulamentul menționat la alin. (1). ... (3) Pragul de semnificativitate stabilit de către Banca Națională a României pentru

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
considerare a debitorilor ca fiind în stare de nerambursare exclusiv pentru întârzierea plății din motive tehnice și, în consecință, generarea în mod artificial a unor valori mai mici ale pierderii în caz de nerambursare. ... Articolul 78 Procesul de alocare a ratingurilor și definiția stării de nerambursare adoptată trebuie să fie coerente. Instituția de credit trebuie să evalueze cu atenție contaminarea stărilor de nerambursare între părți legate. În situația în care se alocă un rating întregului grup din care face parte entitatea

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
nerambursare. ... Articolul 78 Procesul de alocare a ratingurilor și definiția stării de nerambursare adoptată trebuie să fie coerente. Instituția de credit trebuie să evalueze cu atenție contaminarea stărilor de nerambursare între părți legate. În situația în care se alocă un rating întregului grup din care face parte entitatea debitoare - spre exemplu, în cazul alocării ratingului pe baza bilanțului consolidat, entitatea care face obiectul clasificării fiind grupul -, starea de nerambursare trebuie să fie declanșată pentru toți membrii grupului, în afara cazului în care

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
trebuie să fie coerente. Instituția de credit trebuie să evalueze cu atenție contaminarea stărilor de nerambursare între părți legate. În situația în care se alocă un rating întregului grup din care face parte entitatea debitoare - spre exemplu, în cazul alocării ratingului pe baza bilanțului consolidat, entitatea care face obiectul clasificării fiind grupul -, starea de nerambursare trebuie să fie declanșată pentru toți membrii grupului, în afara cazului în care instituția de credit poate demonstra că intrarea în stare de nerambursare la nivel de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
credit trebuie să demonstreze că acest proces este suficient de relevant și de riguros. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să definească conceptul de "semnificativitate" și să formalizeze elementele de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3. Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1. Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1. Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 86 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
trebuie să definească conceptul de "semnificativitate" și să formalizeze elementele de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3. Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1. Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1. Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 86 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea cuantificării gradului

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
și cuantificarea riscului 3.3.1. Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1. Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 86 (1) Instituțiile de credit trebuie să prezinte ipotezele care stau la baza modelelor sau metodelor utilizate pentru alocarea claselor de rating sau a grupelor de risc ale debitorilor și să justifice Băncii Naționale a României aceste ipoteze. (2) În vederea cuantificării gradului de conformitate cu prevederile cap. V secțiunea 1 subsecțiunea 1.5 "Utilizarea modelelor" din Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
prevederile cap. V secțiunea 1 subsecțiunea 1.5 "Utilizarea modelelor" din Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3) Indiferent de metodologia utilizată pentru a aloca clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că alocările de ratinguri și sistemele de rating pentru riscul de nerambursare al debitorului îndeplinesc cerințele minime prevăzute în cap. V din regulamentul precizat la alin. (2

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
2006 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3) Indiferent de metodologia utilizată pentru a aloca clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că alocările de ratinguri și sistemele de rating pentru riscul de nerambursare al debitorului îndeplinesc cerințele minime prevăzute în cap. V din regulamentul precizat la alin. (2). ... 3.3.1.2. Metodologia de estimare a probabilității de nerambursare Articolul 87 (1) În cazul în

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
completările ulterioare, instituțiile de credit pot utiliza metode statistice. ... (3) Indiferent de metodologia utilizată pentru a aloca clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că alocările de ratinguri și sistemele de rating pentru riscul de nerambursare al debitorului îndeplinesc cerințele minime prevăzute în cap. V din regulamentul precizat la alin. (2). ... 3.3.1.2. Metodologia de estimare a probabilității de nerambursare Articolul 87 (1) În cazul în care instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
2). ... 3.3.1.2. Metodologia de estimare a probabilității de nerambursare Articolul 87 (1) În cazul în care instituțiile de credit utilizează metode directe de estimare a probabilității de nerambursare și înregistrează suprapuneri între alocarea debitorilor pe clase de rating sau grupe de risc și estimarea probabilităților de nerambursare pentru respectivele clase de rating sau grupe de risc, toate cerințele prevăzute de cadrul de reglementare referitoare la metodologia de alocare a ratingurilor se aplică și pentru scopurile estimării probabilității de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
1) În cazul în care instituțiile de credit utilizează metode directe de estimare a probabilității de nerambursare și înregistrează suprapuneri între alocarea debitorilor pe clase de rating sau grupe de risc și estimarea probabilităților de nerambursare pentru respectivele clase de rating sau grupe de risc, toate cerințele prevăzute de cadrul de reglementare referitoare la metodologia de alocare a ratingurilor se aplică și pentru scopurile estimării probabilității de nerambursare. ... (2) Indiferent de tipul metodei de estimare utilizate, instituțiile de credit trebuie să

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
înregistrează suprapuneri între alocarea debitorilor pe clase de rating sau grupe de risc și estimarea probabilităților de nerambursare pentru respectivele clase de rating sau grupe de risc, toate cerințele prevăzute de cadrul de reglementare referitoare la metodologia de alocare a ratingurilor se aplică și pentru scopurile estimării probabilității de nerambursare. ... (2) Indiferent de tipul metodei de estimare utilizate, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că estimarea probabilității de nerambursare îndeplinește cerințele minime prevăzute de Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
efective se referă la pierderile totale observate, actualizate la momentul intrării în stare de nerambursare, pentru fiecare expunere intrată în stare de nerambursare din cadrul setului de date și reprezintă valori ex-post care pot fi aplicate la nivelul unei clase de rating sau al unei grupe de risc a tranzacțiilor. Datele brute utilizate pentru calcularea pierderii trebuie să provină din cadrul departamentului de colectare - cum ar fi recuperările, executarea garanției reale, precum și toate fluxurile de numerar -, din cadrul departamentului de contabilitate - dobânda neplătită, dar

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
de nerambursare efective din cadrul setului de date de referință, primele fiind necesar să încorporeze așteptările cu privire la ratele de recuperare viitoare. Pentru aceste scopuri, instituțiile de credit trebuie să calculeze o rată de recuperare anticipativă pe termen lung pentru clasa de rating sau grupa de risc a tranzacțiilor, luând în considerare atât circumstanțele economice curente, cât și pe cele viitoare. ... (5) Dacă o instituție de credit ajustează valoarea pierderii în caz de nerambursare efective - cum ar fi ajustările efectuate pentru a lua

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
shortcut) pe care instituția de credit decide să le/o adopte trebuie să constituie un aspect important al validării și evaluării. ... 3.3.2.3. Datele Articolul 93 (1) În scopul estimării parametrilor aferenți abordării bazate pe modele interne de rating, instituția de credit trebuie să pregătească setul de date de referință pentru fiecare parametru, ceea ce implică luarea de decizii cum ar fi cele privind dimensiunea eșantionului, lungimea seriilor de timp, încrederea în datele externe, tratamentul pozițiilor intrate în stare de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
estimare cantitativă pentru fiecare expunere individuală, pe baza caracteristicilor specifice ale acesteia. ... (3) În cazul utilizării abordării în două etape, instituția de credit estimează o valoare medie a pierderii în caz de nerambursare pentru toate expunerile din cadrul aceleiași clase de rating sau grupe de risc a tranzacțiilor. ... (4) În sensul alin. (2), dacă în cadrul clasei de expuneri de tip retail este folosită o abordare la nivel de grupă de risc, instituția de credit trebuie să calculeze media estimărilor directe individuale în vederea

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
trebuie să calculeze media estimărilor directe individuale în vederea obținerii pierderii în caz de nerambursare agregate pentru toate expunerile aferente grupei respective. În situația în care instituția de credit obține estimările pentru clasa de expuneri de tip retail utilizând clase de rating - similar cazului expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale -, nu este necesar să se agrege estimările pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile de tip retail. Articolul 102 (1) În sensul art. 101 alin. (1), procedurile directe de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
de recuperare ale bunurilor imobiliare sau ratele de actualizare. ... (2) În sensul art. 101 alin. (1), în cadrul abordării în două etape, instituția de credit trebuie să aplice o ajustare generală a pierderii în caz de nerambursare la nivelul clasei de rating sau al grupei de risc, privită ca întreg, pentru a reflecta măsura în care valoarea medie a pierderii în caz de nerambursare pentru setul de date de referință necesar nu este reprezentativă pentru media pe termen lung, anticipativă și ponderată

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
scăzute decât prețul de piață curent - și lichiditate. Articolul 105 (1) Tehnica de estimare a pierderii în caz de nerambursare istorice implicite - respectiv obținerea de estimări ale pierderilor în caz de nerambursare din pierderile efective aferente expunerilor din cadrul claselor de rating sau grupelor de risc și din estimările adecvate ale probabilităților de nerambursare - poate fi utilizată de către instituția de credit doar pentru clasa de expuneri de tip retail. Pierderea efectivă pentru aceste expuneri de tip retail este egală cu pierderea totală

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
probabilităților de nerambursare - poate fi utilizată de către instituția de credit doar pentru clasa de expuneri de tip retail. Pierderea efectivă pentru aceste expuneri de tip retail este egală cu pierderea totală împărțită la numărul total de expuneri din cadrul clasei de rating sau al grupei de risc, în timp ce pierderea în caz de nerambursare efectivă medie este egală cu aceeași pierdere totală împărțită la numărul expunerilor intrate în stare de nerambursare din cadrul clasei de rating sau al grupei de risc. ... (2) Estimarea pierderii

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]