4,353 matches
-
de rating și punerea în corespondență a evaluărilor lor de credit (mapping) Partea 3 Utilizarea evaluărilor de credit efectuate de o agenție internațională de rating pentru determinarea ponderărilor riscului ANEXA VII ABORDAREA BAZATĂ PE RATINGUL INTERN Partea 1 Valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate Partea 2 Probabilitatea de neplată, pierderile datorate nerambursării și scadența Partea 3 Valoarea expunerii la risc Partea 4 Cerințe minime pentru abordarea RI ANEXA VIII DIMINUAREA RISCURILOR DE CREDIT Partea 1 Eligibilitate Partea 2
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care deține o participație: (i) instrumentele menționate la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 73/239/CEE și (ii) instrumentele menționate la articolul 27 alineatul (3) din Directiva 2002/83/CE; (q) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu secțiunea 3 subsecțiunea 2, sumele negative care rezultă din calcularea de la anexa VII partea 1 punctul 36 și pierderile anticipate în conformitate cu anexa VII partea 1 punctele 32 și 33 și (r) valoarea expunerii la risc a pozițiilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și (e) se iau în considerare numai sumele vărsate integral. La aceste valori mobiliare și instrumente se pot adăuga acțiunile preferențiale cumulative, altele decât cele menționate la articolul 57 litera (h). (3) Pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu secțiunea 3 subsecțiunea 2, sumele pozitive care rezultă din calcularea de la anexa VII partea 1 punctul 36 pot să fie acceptate ca alte elemente până la limita de 0,6 % din valorile expunerilor ponderate la risc calculate în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu secțiunea 3 subsecțiunea 2, sumele pozitive care rezultă din calcularea de la anexa VII partea 1 punctul 36 pot să fie acceptate ca alte elemente până la limita de 0,6 % din valorile expunerilor ponderate la risc calculate în conformitate cu subsecțiunea 2. Pentru instituțiile de credit respective, ajustările valorilor și dispozițiile incluse în calculul menționat de anexa VII partea 1 punctul 36 și ajustările valorilor și dispozițiile menționate la articolul 57 litera (e) nu se includ
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorilor și dispozițiile incluse în calculul menționat de anexa VII partea 1 punctul 36 și ajustările valorilor și dispozițiile menționate la articolul 57 litera (e) nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prezentul alineat. În acest sens, valorile expunerilor ponderate la risc nu includ sumele calculate în conformitate cu pozițiile de titlurizare cu un risc ponderat de 1 250 %. Articolul 64 (1) Angajamentele membrilor instituțiilor de credite constituite ca societăți cooperative de tipul celor menționate la articolul 57 litera (g) includ și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și ajustările valorilor și dispozițiile menționate la articolul 57 litera (e) nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prezentul alineat. În acest sens, valorile expunerilor ponderate la risc nu includ sumele calculate în conformitate cu pozițiile de titlurizare cu un risc ponderat de 1 250 %. Articolul 64 (1) Angajamentele membrilor instituțiilor de credite constituite ca societăți cooperative de tipul celor menționate la articolul 57 litera (g) includ și capitalul nesolicitat al societăților respective, împreună cu angajamentele legale ale membrilor societăților cooperative respective de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de expuneri față de clienții de retail. (3) Valoarea actuală a plăților minime în temeiul contractelor de locație cu clienții de retail poate fi încadrată în categoria de expuneri față de clienții de retail. Articolul 80 (1) Pentru a determina valorile expunerilor ponderate la risc, ponderarea riscurilor se aplică în cazul tuturor expunerilor, cu condiția ca respectivele expuneri să nu fie deduse din fonduri proprii, în conformitate cu dispozițiile anexei VI partea 1. Ponderarea riscului aplicată depinde de clasa în care este încadrată fiecare expunere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
creditului instituției contrapartidă, în conformitate cu anexa VI. (4) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1), în cazul în care expunerea face obiectul protecției creditului, ponderarea riscului aplicabilă poate fi modificată în conformitate cu subsecțiunea 3. (5) În cazul expunerilor care fac obiectul titlurizării, valorile expunerilor ponderate la risc se calculează în conformitate cu subsecțiunea 4. (6) În cazul expunerilor pentru care prezenta subsecțiune nu prevede modalități de calcul al valorilor expunerilor ponderate la risc se aplică o ponderare a riscului de 100 %. (7) Cu excepția expunerilor care determină elemente
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
autoritățile competente din alte state membre pot recunoaște respectiva decizie, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de evaluare. Articolul 83 (1) Utilizarea evaluărilor de credit efectuate de o agenție internațională de rating pentru a determina valorile expunerilor ponderate la risc ale unei instituții de credit trebuie să fie coerentă și în conformitate cu anexa VI partea 3. Evaluările creditelor nu se utilizează selectiv. (2) Instituțiile de credit utilizează evaluări solicitate ale creditelor. Cu toate acestea, cu permisiunea autorității competente în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
creditelor. Cu toate acestea, cu permisiunea autorității competente în cauză, instituțiile respective pot utiliza evaluări nesolicitate. Subsecțiunea 2 Abordarea pe baza ratingurilor interne Articolul 84 (1) În conformitate cu prezenta subsecțiune, autoritățile competente pot permite instituțiilor de credit să calculeze valorile expunerilor ponderate la risc utilizând abordarea bazată pe ratingul intern (denumită în continuare "abordarea RI"). Pentru fiecare instituție de credit este necesară o autorizare explicită. (2) Autorizația respectivă se acordă numai în cazul în care autoritatea competentă are garanția că instituția de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
închiriere, astfel cum sunt definite de anexa VII partea 3 punctul 4 (9) Metodologia utilizată de instituția de credit în vederea încadrării expunerilor în diferitele clase de expuneri trebuie să fie adecvată și consecventă pe parcursul timpului. Articolul 87 (1) Valorile expunerilor ponderate la riscul de credit pentru expunerile incluse într-una din clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(e) sau (g) se calculează, în cazul în care nu au fost deduse din fondurile proprii, în conformitate cu anexa VII
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
într-una din clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(e) sau (g) se calculează, în cazul în care nu au fost deduse din fondurile proprii, în conformitate cu anexa VII partea 1 punctele 1-27. (2) Valorile expunerilor ponderate la riscul de diluare, în cazul creanțelor achiziționate, se calculează în conformitate cu anexa VII partea 1 punctul 28. În cazul în care o instituție de credit dispune, pentru creanțele achiziționate, un drept deplin de recurs asupra vânzătorului creanțelor respective în ceea ce privește riscul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
asupra vânzătorului creanțelor respective în ceea ce privește riscul de nerambursare și riscul de diluare, nu este necesară aplicarea dispozițiilor articolelor 87 și 88 cu privire la creanțele respective. Ca alternativă, expunerea poate fi tratată ca o expunere însoțită de o garanție. (3) Valorile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluare se calculează pe baza parametrilor relevanți aferenți expunerilor în cauză. Parametrii în cauză sunt probabilitatea de neplată (PD), pierderile datorate nerambursării (LGD), scadența (M) și valoarea expunerii. Probabilitatea de neplată și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nerambursării (LGD), scadența (M) și valoarea expunerii. Probabilitatea de neplată și pierderile datorate nerambursării pot fi considerate individual sau împreună, în conformitate cu anexa VII partea 2. (4) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3) și cu aprobarea autorităților competente, valorile expunerilor ponderate la riscul de credit, în cazul tuturor expunerilor încadrate în categoria de expuneri menționată la articolul 86 alineatul (1) litera (e), se calculează în conformitate cu anexa VII partea 1 punctele 17-26. Autoritățile competente permit unei instituții de credit să utilizeze abordarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
descrisă de anexa VII partea 1 punctele 25 și 26 numai în cazul în care instituția de credit respectivă îndeplinește cerințele minime prevăzute de anexa VII partea 4 punctele 115-123. (5) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), valorile expunerilor ponderate la riscul de credit în cazul expunerilor provenind din împrumuturi specializate pot fi calculate în conformitate cu anexa VII partea 1 punctul 6. Autoritățile competente publică recomandări privind modul în care instituțiile de credit ar trebui să atribuie ponderările riscului pentru expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(c), autoritățile competente pot permite instituțiilor de credit să utilizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și ale factorilor de conversie, în conformitate cu articolul 84 și cu anexa VII partea 4. (10) Valorile expunerilor ponderate la risc care fac obiectul titlurizării și pentru expunerile încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) litera (f) se calculează în conformitate cu subsecțiunea 4. (11) În cazul în care expunerile sub forma organismelor de plasament colectiv (OPC
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile suport respective în vederea calculării valorilor expunerilor ponderate la risc și a valorilor pierderilor anticipate, în conformitate cu metodele prevăzute de prezenta subsecțiune. În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute de prezenta subsecțiune, valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate se calculează în conformitate cu următoarele metode: (a) pentru expunerile încadrate în categoria de expuneri menționată la articolul 86 alineatul (1) litera (e), metoda prevăzută de anexa VII partea 1 punctele 19-21. În cazul în care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de anexa VI partea 1 punctele 77 și 78, sau instituția de credit nu este informată cu privire la toate expunerile suport ale organismului de plasament colectiv în cauză, respectiva instituție ține seama direct de aceste expuneri suport și calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu metoda prevăzută de anexa VII partea 1 punctele 19-21. În cazul în care, în acest sens, instituția de credit nu are capacitatea de a distinge între expunerile sub formă de capital de investiții
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE și pentru expunerile dintre instituțiile de credit care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 80 alineatul (8); (f) pentru expunerile pe acțiuni față de entități ale căror obligații de credit se ponderează cu grad de risc 0 %, în temeiul subsecțiunii 1 (inclusiv față de entitățile sponsorizate public în cazul cărora se poate aplica o ponderare a riscului de 0 %); (g) pentru expunerile pe acțiuni din cadrul programelor legislative de promovare a anumitor sectoare ale
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
garanții trebuie să fie suficient de lichide, iar valoarea lor să rămână suficient de stabilă în timp pentru a oferi un grad adecvat de certitudine în ceea ce privește nivelul de protecție atins, având în vedere metoda utilizată pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc și gradul de recunoaștere autorizat. Eligibilitatea se limitează la activele menționate de anexa VIII partea 1. (4) În cazul protecției finanțate a creditului, instituția de credit finanțatoare are dreptul să lichideze sau să păstreze, în mod oportun, activele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
convenția de protecție să fie eficientă din punct de vedere juridic și aplicabilă în țările în cauză, pentru a oferi un grad adecvat de certitudine în ceea ce privește nivelul de protecție atins, având în vedere metoda utilizată pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc și gradul de recunoaștere autorizat. Eligibilitatea se limitează la furnizorii de protecție și la tipurile de convenții de protecție prevăzute de anexa VIII partea 1. (6) Cerințele minime prevăzute de anexa VIII partea 2 trebuie respectate. Articolul 93
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nu determină o valoare a expunerii ponderate la risc sau o valoare a pierderii anticipate mai mare decât cea a unei expuneri identice care nu face obiectul unei diminuări a riscului de credit. (3) În cazul în care valoarea expunerii ponderate la risc ține deja seama de protecția creditului în conformitate cu articolele 78-83 sau cu articolele 84-89, după caz, calculul protecției creditului nu mai este luat în considerare în temeiul prezentei subsecțiuni. Subsecțiunea 4 Titlurizarea Articolul 94 În cazul în care o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
după caz, calculul protecției creditului nu mai este luat în considerare în temeiul prezentei subsecțiuni. Subsecțiunea 4 Titlurizarea Articolul 94 În cazul în care o instituție de credit utilizează abordarea standardizată descrisă la articolele 78-83 pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc din categoria în care ar fi încadrate expunerile care fac obiectul titlurizării în temeiul articolului 79, instituția respectivă calculează valoarea expunerii ponderate la risc pentru o poziție de titlurizare în conformitate cu anexa IX partea 4 punctele 1-36. În toate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
o instituție de credit utilizează abordarea standardizată descrisă la articolele 78-83 pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc din categoria în care ar fi încadrate expunerile care fac obiectul titlurizării în temeiul articolului 79, instituția respectivă calculează valoarea expunerii ponderate la risc pentru o poziție de titlurizare în conformitate cu anexa IX partea 4 punctele 1-36. În toate celelalte cazuri, instituția respectivă de credit calculează valoarea expunerii ponderate la risc în conformitate cu anexa IX partea 4 punctele 1-5 și 37-76. Articolul 95 (1
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile care fac obiectul titlurizării în temeiul articolului 79, instituția respectivă calculează valoarea expunerii ponderate la risc pentru o poziție de titlurizare în conformitate cu anexa IX partea 4 punctele 1-36. În toate celelalte cazuri, instituția respectivă de credit calculează valoarea expunerii ponderate la risc în conformitate cu anexa IX partea 4 punctele 1-5 și 37-76. Articolul 95 (1) În cazul în care un risc semnificativ de credit asociat expunerilor care fac obiectul titlurizării a fost transferat de la instituția de credit inițiatoare, în conformitate cu anexa IX
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]