8,228 matches
-
la numărul total de expuneri din cadrul clasei de rating sau al grupei de risc, în timp ce pierderea în caz de nerambursare efectivă medie este egală cu aceeași pierdere totală împărțită la numărul expunerilor intrate în stare de nerambursare din cadrul clasei de rating sau al grupei de risc. ... (2) Estimarea pierderii în caz de nerambursare istorice implicite poate fi utilizată de către instituția de credit doar în cazurile în care aceasta poate estima pierderea așteptată pentru fiecare clasă de rating a tranzacțiilor sau grupă
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
nerambursare din cadrul clasei de rating sau al grupei de risc. ... (2) Estimarea pierderii în caz de nerambursare istorice implicite poate fi utilizată de către instituția de credit doar în cazurile în care aceasta poate estima pierderea așteptată pentru fiecare clasă de rating a tranzacțiilor sau grupă de expuneri, cu condiția îndeplinirii cerințelor minime - incluzând toate cerințele calitative și cantitative aferente validării - pentru estimarea probabilității de nerambursare. ... 3.3.2.6. Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic Articolul 106
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de credit trebuie să recalculeze raportul limită totală sub forma unui factor de conversie care să respecte prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, folosind informația relevantă din procesul de alocare pe clasele de rating ale factorului de conversie. ... Articolul 117 (1) Indiferent de abordarea aleasă pentru cuantificarea factorilor de conversie efectivi, instituțiile de credit trebuie: ... a) să analizeze și să prezinte Băncii Naționale a României considerentele pentru adoptarea abordării respective, să își justifice alegerile și să evalueze
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
evalueze impactul pe care l-ar avea utilizarea unui orizont de timp diferit; ... b) să identifice punctele slabe posibile ale abordării alese și să propună metode pentru tratarea sau compensarea acestora; ... c) să evalueze impactul abordării alese asupra claselor de rating și estimărilor finale ale factorului de conversie, prin investigarea efectelor dinamice, precum interacțiunile cu perioada rămasă până la intrarea în stare de nerambursare (time-to-default) și calitatea creditului. ... (2) Aspectele enumerate la alin. (1) trebuie avute în vedere la elaborarea și validarea
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de credit individuală; și ... f) natura tranzacției și atributele încorporate în aceasta - cum ar fi protecția angajamentului contractual. ... 3.4. Calitatea documentației interne Articolul 122 Cerințele prezentei subsecțiuni se aplică tuturor documentațiilor referitoare la elaborarea și validarea modelelor interne de rating, incluzând documentațiile referitoare la sistemele de rating și la estimarea probabilității de nerambursare, pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie. Articolul 123 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
și atributele încorporate în aceasta - cum ar fi protecția angajamentului contractual. ... 3.4. Calitatea documentației interne Articolul 122 Cerințele prezentei subsecțiuni se aplică tuturor documentațiilor referitoare la elaborarea și validarea modelelor interne de rating, incluzând documentațiile referitoare la sistemele de rating și la estimarea probabilității de nerambursare, pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie. Articolul 123 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o manieră care să permită unei terțe părți
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
interne de rating, incluzând documentațiile referitoare la sistemele de rating și la estimarea probabilității de nerambursare, pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie. Articolul 123 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o manieră care să permită unei terțe părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească această cerință și în ceea ce privește documentația aferentă operațiunilor care
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească această cerință și în ceea ce privește documentația aferentă operațiunilor care se efectuează. Articolul 124 Documentația aferentă elaborării și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 125 Instituția de
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
și validării sistemului de rating trebuie să includă cel puțin descrieri detaliate ale metodologiilor de elaborare, ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 125 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente acestora. Având în vedere faptul că sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
ale proceselor de alocare și clasificare, ale calibrării, precum și ale procedurilor, proceselor și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 125 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente acestora. Având în vedere faptul că sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
și testelor interne utilizate de către instituția de credit pentru validarea sistemului de rating. Articolul 125 Instituția de credit trebuie să se asigure pe bază continuă că sistemele de rating îndeplinesc cerințele aferente acestora. Având în vedere faptul că sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
sistemele de rating și operațiunile acestora sunt supuse în mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 126 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 126 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și operațiunile aferente fiecărui sistem de rating sau fiecărei combinații de sisteme de rating care se utilizează, precum și cu privire la portofoliile pentru care acestea
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
acestora. Articolul 126 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și operațiunile aferente fiecărui sistem de rating sau fiecărei combinații de sisteme de rating care se utilizează, precum și cu privire la portofoliile pentru care acestea sunt aplicate. Articolul 127 Instituțiile de credit trebuie să pună la dispoziția Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, toată documentația referitoare la sistemele de rating ale
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și operațiunile aferente fiecărui sistem de rating sau fiecărei combinații de sisteme de rating care se utilizează, precum și cu privire la portofoliile pentru care acestea sunt aplicate. Articolul 127 Instituțiile de credit trebuie să pună la dispoziția Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, toată documentația referitoare la sistemele de rating ale acestora. Articolul 128 Documentația aferentă modelelor statistice
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de rating sau fiecărei combinații de sisteme de rating care se utilizează, precum și cu privire la portofoliile pentru care acestea sunt aplicate. Articolul 127 Instituțiile de credit trebuie să pună la dispoziția Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, toată documentația referitoare la sistemele de rating ale acestora. Articolul 128 Documentația aferentă modelelor statistice și altor metode mecanice trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte: a) documentația cu privire la detaliile conceptuale ale modelului: ... a1) criteriile de delimitare pentru segmentul de rating; a2) descrierea metodei de rating, a
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
toată documentația referitoare la sistemele de rating ale acestora. Articolul 128 Documentația aferentă modelelor statistice și altor metode mecanice trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte: a) documentația cu privire la detaliile conceptuale ale modelului: ... a1) criteriile de delimitare pentru segmentul de rating; a2) descrierea metodei de rating, a tipului de model utilizat și a arhitecturii modelului; a3) arhitectura modelului și ipotezele fundamentale, incluzând definițiile stării de nerambursare, considerentele și analiza care susțin alegerea criteriilor de rating, circumstanțele tipice în care modelul nu
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de rating ale acestora. Articolul 128 Documentația aferentă modelelor statistice și altor metode mecanice trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte: a) documentația cu privire la detaliile conceptuale ale modelului: ... a1) criteriile de delimitare pentru segmentul de rating; a2) descrierea metodei de rating, a tipului de model utilizat și a arhitecturii modelului; a3) arhitectura modelului și ipotezele fundamentale, incluzând definițiile stării de nerambursare, considerentele și analiza care susțin alegerea criteriilor de rating, circumstanțele tipice în care modelul nu funcționează într-o manieră eficace
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
criteriile de delimitare pentru segmentul de rating; a2) descrierea metodei de rating, a tipului de model utilizat și a arhitecturii modelului; a3) arhitectura modelului și ipotezele fundamentale, incluzând definițiile stării de nerambursare, considerentele și analiza care susțin alegerea criteriilor de rating, circumstanțele tipice în care modelul nu funcționează într-o manieră eficace și punctele tari și slabe, cu caracter general, ale modelului; a4) considerentele pentru selectarea unui tip specific de model; a5) documentația aferentă tuturor funcțiilor modelului; a6) descrierea procesului de
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
circumstanțele tipice în care modelul nu funcționează într-o manieră eficace și punctele tari și slabe, cu caracter general, ale modelului; a4) considerentele pentru selectarea unui tip specific de model; a5) documentația aferentă tuturor funcțiilor modelului; a6) descrierea procesului de rating; a7) sarcinile și responsabilitățile cu privire la modelul de rating; a8) politica de modificare a modelului; b) documentația cu privire la elaborare și analize: ... b1) relevanța criteriilor utilizate în cadrul modelului; b2) setul de date utilizat la elaborarea modelului; b3) asigurarea calității pentru setul de
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
o manieră eficace și punctele tari și slabe, cu caracter general, ale modelului; a4) considerentele pentru selectarea unui tip specific de model; a5) documentația aferentă tuturor funcțiilor modelului; a6) descrierea procesului de rating; a7) sarcinile și responsabilitățile cu privire la modelul de rating; a8) politica de modificare a modelului; b) documentația cu privire la elaborare și analize: ... b1) relevanța criteriilor utilizate în cadrul modelului; b2) setul de date utilizat la elaborarea modelului; b3) asigurarea calității pentru setul de date; b4) procedura de elaborare a modelului; b5
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
modelului; b6) asigurarea calității/validarea pe parcursul elaborării modelului, incluzând cel puțin teste de performanță "în afara orizontului de timp" - out-of-time - și/sau "în afara eșantionului" - out-of-sample; b7) în cazul modelelor pentru estimarea parametrilor de risc, calibrarea parametrilor de risc pe clasă de rating sau grupă de risc; b8) procedura pentru validare/examinare cu regularitate; b9) folosirea raționamentului profesional în scopul de a completa modelul. Articolul 129 Testele pentru asigurarea calității/validare trebuie efectuate doar dacă datele necesare a fi alocate exclusiv pentru acestea
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
folosit pentru elaborarea modelului. În cazurile în care se dispune de puține date, poate fi oportun ca, în anumite circumstanțe, instituția de credit să nu aloce exclusiv un set de date în afara eșantionului - out-of-sample -, ci să aștepte noile alocări de rating din anul următor, iar acestea să fie utilizate drept eșantion "în afara orizontului de timp" - out of time. 3.5. Modelele obținute de la furnizori externi Articolul 130 Procesul de rating al instituției de credit, în totalitatea sa, trebuie să fie un
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de date în afara eșantionului - out-of-sample -, ci să aștepte noile alocări de rating din anul următor, iar acestea să fie utilizate drept eșantion "în afara orizontului de timp" - out of time. 3.5. Modelele obținute de la furnizori externi Articolul 130 Procesul de rating al instituției de credit, în totalitatea sa, trebuie să fie un proces intern de rating, dar nu este necesar ca toate părțile acestuia să fie elaborate intern, instituția de credit putând utiliza modele obținute de la furnizori externi, cum ar fi
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
iar acestea să fie utilizate drept eșantion "în afara orizontului de timp" - out of time. 3.5. Modelele obținute de la furnizori externi Articolul 130 Procesul de rating al instituției de credit, în totalitatea sa, trebuie să fie un proces intern de rating, dar nu este necesar ca toate părțile acestuia să fie elaborate intern, instituția de credit putând utiliza modele obținute de la furnizori externi, cum ar fi modele statistice. 3.5.1. Transparența modelelor obținute de la furnizori externi Articolul 131 (1) În vederea
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]