KorAP: Find »[drukola/base=surprindere & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...164 165 166 ...191 >

4,767 matches

Corola-website/Law/236510_a_237839

de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid din punct de vedere conceptual. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să reflecte în mod adecvat concentrările față de emitenți. Concentrările care pot apărea în cadrul sau de-a lungul claselor de produse în condiții de criză trebuie, de asemenea, să fie reflectate. Abordarea trebuie să se bazeze pe ipoteza

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
depozit de securitizare (securitisation warehouse) trebuie să reflecte timpul necesar pentru crearea, vânzarea și securitizarea activelor sau pentru acoperirea factorilor de risc semnificativi în condiții de criză ale pieței. 5e. Acoperirile pot fi încorporate în abordarea utilizată de către instituție pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale. Pozițiile pot fi compensate atunci când pozițiile lungi și scurte se referă la același instrument financiar. Efectele acoperirii sau ale diversificării asociate pozițiilor lungi și scurte care implică instrumente diferite ori titluri diferite ale

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
ca acoperiri sunt suficient de lichide pentru a permite o asemenea reechilibrare chiar și în timpul perioadelor de criză. Orice riscuri reziduale care rezultă din strategiile de acoperire dinamică trebuie să fie reflectate în cerința de capital. 5f. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să reflecte impactul neliniar al opțiunilor, instrumentelor financiare derivate de credit structurate și al altor poziții cu un comportament neliniar semnificativ în raport cu modificările prețului. Instituția trebuie, de asemenea, să țină cont în

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
poziții cu un comportament neliniar semnificativ în raport cu modificările prețului. Instituția trebuie, de asemenea, să țină cont în mod corespunzător de dimensiunea riscului de model, inerent evaluării și estimării riscurilor de preț asociate unor astfel de produse. 5g. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să se bazeze pe date obiective și actuale. Validarea 5h. Pentru scopurile abordării utilizate pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale, ca parte componentă a analizei independente a sistemului de

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
inerent evaluării și estimării riscurilor de preț asociate unor astfel de produse. 5g. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să se bazeze pe date obiective și actuale. Validarea 5h. Pentru scopurile abordării utilizate pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale, ca parte componentă a analizei independente a sistemului de cuantificare a riscului și a validării modelelor interne, prevăzute în această anexă, instituția trebuie, în special: (i) să valideze gradul de adecvare, în cazul

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
vedere calitativ și cantitativ, în special în ceea ce privește tratamentul concentrărilor. Aceste simulări nu trebuie să se limiteze la evenimentele istorice; (iii) să aplice o validare cantitativă adecvată care să includă elemente de referință interne relevante (benchmarks) pentru modelare. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să se afle în concordanță cu metodologiile interne ale instituției de administrare a riscului pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor de tranzacționare. Documentația 5i. Instituția trebuie să formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
pentru modelare. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să se afle în concordanță cu metodologiile interne ale instituției de administrare a riscului pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor de tranzacționare. Documentația 5i. Instituția trebuie să formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale astfel încât ipotezele cu privire la corelații și alte ipoteze de modelare să fie transparente pentru autoritatea competentă. Abordările interne bazate pe parametri diferiți 5j. Dacă instituția utilizează o abordare pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale astfel încât ipotezele cu privire la corelații și alte ipoteze de modelare să fie transparente pentru autoritatea competentă. Abordările interne bazate pe parametri diferiți 5j. Dacă instituția utilizează o abordare pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale care nu îndeplinește toate cerințele prevăzute la pct. 5a-5k, dar care se află în concordanță cu metodologiile interne ale instituției pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor, instituția trebuie să fie în măsură să

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
fi fost bazată pe o abordare care respectă în totalitate cerințele precizate. Instituțiile trebuie să demonstreze respectarea prevederilor primei teze cel puțin anual. Frecvența de calcul 5k. Instituția trebuie să efectueze, cel puțin săptămânal, calculele necesare potrivit abordării alese pentru surprinderea riscului adițional. 5l. Autoritatea competentă recunoaște utilizarea unei abordări interne pentru calcularea unei cerințe de capital suplimentare în locul unei cerințe de capital pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație (correlation trading portfolio) în conformitate cu pct. 14a din anexa nr. I

ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236510_a_237839]
Corola-website/Law/236511_a_237840

conform anexei nr. I, cu excepția pozițiilor care fac obiectul abordării prevăzute la pct. 5l. Pe măsură ce tehnicile și cele mai bune practici în domeniu evoluează, instituțiile trebuie să facă uz de aceste tehnici și practici noi. Instituției nu îi este solicitată surprinderea, în cadrul modelului său intern, a riscurilor de nerambursare și de migrație pentru titlurile de creanță tranzacționate, în condițiile în care surprinde aceste riscuri prin îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 5a-5k." 13. La anexa nr. V, după punctul 5 se introduc

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
2006 , cu modificările și completările ulterioare, presupunându-se un nivel constant al riscului și fiind operate ajustări, dacă este cazul, pentru a reflecta impactul lichidității, concentrărilor, acoperirii și impactul caracteristicilor specifice opțiunilor (optionality). Sfera de aplicare 5b. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să acopere toate pozițiile supuse unei cerințe de capital pentru riscul specific de rată a dobânzii, dar nu trebuie să acopere pozițiile din securitizare și instrumentele financiare derivate de credit de tip

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
evenimentele de nerambursare și de migrație. Impactul diversificării între evenimentele de nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid din punct de vedere conceptual. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să reflecte în mod adecvat concentrările față de emitenți. Concentrările care pot apărea în cadrul sau de-a lungul claselor de produse în condiții de criză trebuie, de asemenea, să fie reflectate. Abordarea trebuie să se bazeze pe ipoteza

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
depozit de securitizare (securitisation warehouse) trebuie să reflecte timpul necesar pentru crearea, vânzarea și securitizarea activelor sau pentru acoperirea factorilor de risc semnificativi în condiții de criză ale pieței. 5e. Acoperirile pot fi încorporate în abordarea utilizată de către instituție pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale. Pozițiile pot fi compensate atunci când pozițiile lungi și scurte se referă la același instrument financiar. Efectele acoperirii sau ale diversificării asociate pozițiilor lungi și scurte care implică instrumente diferite ori titluri diferite ale

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
ca acoperiri sunt suficient de lichide pentru a permite o asemenea reechilibrare chiar și în timpul perioadelor de criză. Orice riscuri reziduale care rezultă din strategiile de acoperire dinamică trebuie să fie reflectate în cerința de capital. 5f. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să reflecte impactul neliniar al opțiunilor, instrumentelor financiare derivate de credit structurate și al altor poziții cu un comportament neliniar semnificativ în raport cu modificările prețului. Instituția trebuie, de asemenea, să țină cont în

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
poziții cu un comportament neliniar semnificativ în raport cu modificările prețului. Instituția trebuie, de asemenea, să țină cont în mod corespunzător de dimensiunea riscului de model, inerent evaluării și estimării riscurilor de preț asociate unor astfel de produse. 5g. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să se bazeze pe date obiective și actuale. Validarea 5h. Pentru scopurile abordării utilizate pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale, ca parte componentă a analizei independente a sistemului de

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
inerent evaluării și estimării riscurilor de preț asociate unor astfel de produse. 5g. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să se bazeze pe date obiective și actuale. Validarea 5h. Pentru scopurile abordării utilizate pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale, ca parte componentă a analizei independente a sistemului de cuantificare a riscului și a validării modelelor interne, prevăzute în această anexă, instituția trebuie, în special: (i) să valideze gradul de adecvare, în cazul

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
vedere calitativ și cantitativ, în special în ceea ce privește tratamentul concentrărilor. Aceste simulări nu trebuie să se limiteze la evenimentele istorice; (iii) să aplice o validare cantitativă adecvată care să includă elemente de referință interne relevante (benchmarks) pentru modelare. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să se afle în concordanță cu metodologiile interne ale instituției de administrare a riscului pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor de tranzacționare. Documentația 5i. Instituția trebuie să formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
pentru modelare. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să se afle în concordanță cu metodologiile interne ale instituției de administrare a riscului pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor de tranzacționare. Documentația 5i. Instituția trebuie să formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale astfel încât ipotezele cu privire la corelații și alte ipoteze de modelare să fie transparente pentru autoritatea competentă. Abordările interne bazate pe parametri diferiți 5j. Dacă instituția utilizează o abordare pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
formalizeze abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale astfel încât ipotezele cu privire la corelații și alte ipoteze de modelare să fie transparente pentru autoritatea competentă. Abordările interne bazate pe parametri diferiți 5j. Dacă instituția utilizează o abordare pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale care nu îndeplinește toate cerințele prevăzute la pct. 5a-5k, dar care se află în concordanță cu metodologiile interne ale instituției pentru identificarea, cuantificarea și administrarea riscurilor, instituția trebuie să fie în măsură să

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
fi fost bazată pe o abordare care respectă în totalitate cerințele precizate. Instituțiile trebuie să demonstreze respectarea prevederilor primei teze cel puțin anual. Frecvența de calcul 5k. Instituția trebuie să efectueze, cel puțin săptămânal, calculele necesare potrivit abordării alese pentru surprinderea riscului adițional. 5l. Autoritatea competentă recunoaște utilizarea unei abordări interne pentru calcularea unei cerințe de capital suplimentare în locul unei cerințe de capital pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație (correlation trading portfolio) în conformitate cu pct. 14a din anexa nr. I

REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236511_a_237840]
Corola-website/Law/236515_a_237844

conform anexei nr. I, cu excepția pozițiilor care fac obiectul abordării prevăzute la pct. 5l. Pe măsură ce tehnicile și cele mai bune practici în domeniu evoluează, instituțiile trebuie să facă uz de aceste tehnici și practici noi. Instituției nu îi este solicitată surprinderea, în cadrul modelului său intern, a riscurilor de nerambursare și de migrație pentru titlurile de creanță tranzacționate, în condițiile în care surprinde aceste riscuri prin îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 5a-5k." 13. La anexa nr. V, după punctul 5 se introduc

ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236515_a_237844]
2006 , cu modificările și completările ulterioare, presupunându-se un nivel constant al riscului și fiind operate ajustări, dacă este cazul, pentru a reflecta impactul lichidității, concentrărilor, acoperirii și impactul caracteristicilor specifice opțiunilor (optionality). Sfera de aplicare 5b. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor de nerambursare și de migrație adiționale trebuie să acopere toate pozițiile supuse unei cerințe de capital pentru riscul specific de rată a dobânzii, dar nu trebuie să acopere pozițiile din securitizare și instrumentele financiare derivate de credit de tip

ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236515_a_237844]
evenimentele de nerambursare și de migrație. Impactul diversificării între evenimentele de nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să

ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236515_a_237844]
de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid din punct de vedere conceptual. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să reflecte în mod adecvat concentrările față de emitenți. Concentrările care pot apărea în cadrul sau de-a lungul claselor de produse în condiții de criză trebuie, de asemenea, să fie reflectate. Abordarea trebuie să se bazeze pe ipoteza

ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/236515_a_237844]