4,353 matches
-
credit poate: (a) în cazul unei titlurizări tradiționale, să excludă expunerile care au fost titlurizate din calculul valorilor expunerilor ponderate la risc și, după caz, al valorilor pierderilor anticipate și (b) în cazul unei titlurizări sintetice, să calculeze valorile expunerilor ponderate la risc și, după caz, valorile pierderilor anticipate pentru expunerile titlurizate, în conformitate cu anexa IX partea 2. (2) În cazul în care se aplică dispozițiile alineatului (1), instituția de credit inițiatoare calculează valorile expunerilor ponderate la risc menționate de anexa IX
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
titlurizări sintetice, să calculeze valorile expunerilor ponderate la risc și, după caz, valorile pierderilor anticipate pentru expunerile titlurizate, în conformitate cu anexa IX partea 2. (2) În cazul în care se aplică dispozițiile alineatului (1), instituția de credit inițiatoare calculează valorile expunerilor ponderate la risc menționate de anexa IX pentru eventualele poziții de titlurizare. În cazul în care instituția de credit inițiatoare nu realizează transferul unui risc semnificativ de credit în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), respectiva instituție nu trebuie să calculeze valorile expunerilor ponderate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderate la risc menționate de anexa IX pentru eventualele poziții de titlurizare. În cazul în care instituția de credit inițiatoare nu realizează transferul unui risc semnificativ de credit în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), respectiva instituție nu trebuie să calculeze valorile expunerilor ponderate la risc pentru eventualele poziții de titlurizare. Articolul 96 (1) Pentru a calcula valoarea expunerii ponderate la risc aferentă unei poziții de titlurizare, valorii expunerii aferente poziției i se atribuie o ponderare de risc în conformitate cu anexa IX, pe baza calității
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituția de credit inițiatoare nu realizează transferul unui risc semnificativ de credit în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), respectiva instituție nu trebuie să calculeze valorile expunerilor ponderate la risc pentru eventualele poziții de titlurizare. Articolul 96 (1) Pentru a calcula valoarea expunerii ponderate la risc aferentă unei poziții de titlurizare, valorii expunerii aferente poziției i se atribuie o ponderare de risc în conformitate cu anexa IX, pe baza calității creditului respectivei poziții, care poate fi determinată utilizând evaluarea creditului efectuată de către o agenție internațională de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
titlurizare face obiectul unei protecții finanțate sau nefinanțate a creditului, ponderarea de risc aplicabilă poate fi modificată în conformitate cu articolele 90-93, coroborate cu anexa IX. (4) Sub rezerva dispozițiilor articolului 57 litera (r) și ale articolului 66 alineatul (2), valoarea expunerii ponderate la risc se include în valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției de credit, în sensul articolului 75 litera (a). Articolul 97 (1) În vederea determinării ponderării de risc pentru o poziție de titlurizare, în conformitate cu articolul 96, se poate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderarea de risc aplicabilă poate fi modificată în conformitate cu articolele 90-93, coroborate cu anexa IX. (4) Sub rezerva dispozițiilor articolului 57 litera (r) și ale articolului 66 alineatul (2), valoarea expunerii ponderate la risc se include în valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției de credit, în sensul articolului 75 litera (a). Articolul 97 (1) În vederea determinării ponderării de risc pentru o poziție de titlurizare, în conformitate cu articolul 96, se poate utiliza evaluarea creditului efectuată de o agenție internațională de rating
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/ CE este de trei luni. (3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură. TITLUL VII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE CAPITOLUL I Dispoziții tranzitorii Articolul 152 (1) Instituțiile de credit care determină valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 84-89 dispun, pe parcursul primei, celei de-a doua și de-a treia perioade de douăsprezece luni după 31 decembrie 2006, de fonduri proprii care sunt în permanență mai mari sau egale cu valorile indicate la alineatele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
dispozițiile Directivei 2000/12/CE: (a) dispozițiile respectivei directive, menționate la articolele 42-46, se aplică în forma în care erau aplicabile înainte de 1 ianuarie 2007; (b) "valoarea ponderată" menționată la articolul 42 alineatul (1) din această directivă reprezintă "valoarea expunerii ponderate la risc"; c) rezultatele calculului prevăzut la articolul 42 alineatul (2) din respectiva directivă se consideră valori ale expunerilor ponderate la risc; d) "instrumentele derivate de credit" se includ în lista elementelor cu "risc ridicat" din anexa II la respectiva
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aplicabile înainte de 1 ianuarie 2007; (b) "valoarea ponderată" menționată la articolul 42 alineatul (1) din această directivă reprezintă "valoarea expunerii ponderate la risc"; c) rezultatele calculului prevăzut la articolul 42 alineatul (2) din respectiva directivă se consideră valori ale expunerilor ponderate la risc; d) "instrumentele derivate de credit" se includ în lista elementelor cu "risc ridicat" din anexa II la respectiva directivă și (e) tratamentul prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din respectiva directivă se aplică în cazul instrumentelor derivate de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3) din respectiva directivă se aplică în cazul instrumentelor derivate de credit menționate de anexa IV la respectiva directivă, fie că este vorba de elemente bilanțiere sau extrabilanțiere, iar rezultatele tratamentului prevăzut de anexa III se consideră valori ale expunerilor ponderate la risc. (10) În cazul exercitării opțiunii prevăzute la alineatul (8), se aplică următoarele modalități cu privire la tratamentul expunerilor pentru care se folosește abordarea standardizată: (a) titlul V capitolul 2 secțiunea 3 subsecțiunea 3, cu privire la diminuarea riscului de credit, nu se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
11) În cazul exercitării opțiunii prevăzute la alineatul (8), cerința de capital pentru riscul operațional prevăzută la articolul 75 litera (d) se reduce cu procentajul corespunzător raportului între valoarea expunerilor instituției de credit pentru care se calculează valori ale expunerilor ponderate la risc în conformitate cu opțiunea prevăzută la alineatul (8) și valoarea totală a expunerilor instituției de credit respective. (12) În cazul în care o instituție de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc pentru toate expunerile sale în conformitate cu opțiunea menționată la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituției de credit pentru care se calculează valori ale expunerilor ponderate la risc în conformitate cu opțiunea prevăzută la alineatul (8) și valoarea totală a expunerilor instituției de credit respective. (12) În cazul în care o instituție de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc pentru toate expunerile sale în conformitate cu opțiunea menționată la alineatul (8), se pot aplica articolele 48-50 din Directiva 2000/12/CE în ceea ce privește expunerile maxime, în forma în care erau aplicabile înainte de 1 ianuarie 2007. (13) În cazul exercitării opțiunii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
se aplică înainte de data menționată la respectivele articole. Articolul 153 Până la 31 decembrie 2012, autoritățile competente pot permite aplicarea unei ponderări a riscului de 50 %, fără aplicarea anexei VI partea 1 punctele 55 și 56, pentru a determina valorile expunerilor ponderate la risc provenind din operațiunile de închiriere de proprietăți imobiliare sub forma unor birouri sau alte sedii comerciale situate pe teritoriul lor și care îndeplinesc criteriile stabilite de anexa VI partea 1 punctul 54. Până la 31 decembrie 2010, autoritățile competente
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
12/CE, în forma în care articolul menționat era aplicabil înainte de 1 ianuarie 2007, în cazul participațiilor de tipul celor specificate la articolul 57 litera (o), achiziționate înainte de 20 iulie 2006. (5) Până la 31 decembrie 2010, media pierderilor datorate nerambursării, ponderată cu valoarea expunerii, pentru toate expunerile față de clienți de retail garantate cu proprietăți imobiliare și care nu beneficiază de garanții din partea administrației centrale, nu poate fi mai mică de 10 %. (6) Până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente din statele membre
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau anterior datei respective. Expunerea anticipată efectivă la o anumită dată se mai poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă a expunerii anticipate la data respectivă sau a expunerii efective la data anterioară. 22. "Expunere anticipată pozitivă (EPE)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate, unde ponderările sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp aferent fiecărei expuneri anticipate. La calcularea cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau, în cazul în care toate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare. 23. "Expunere anticipată pozitivă efectivă (EPE efectivă)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate efective pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ce se încadrează în categoria întâi de calitate a creditului, după cum este menționat în prezenta anexă, și expuneri față de sau garantate de entități din sectorul public din afara UE, de administrații locale din afara UE și autorități locale din afara UE, care sunt ponderate ca expuneri legate de instituții sau administrații centrale și bănci centrale, în conformitate cu punctele 8, 9, 14 sau 15, și care se încadrează în categoria întâi de calitate a riscului, după cum este menționat în prezenta anexă, și expuneri în sensul prezentului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
riscului de 50 %; (d) în cazul în care expunerilor față de instituție li se aplică o ponderare a riscului de 150 %, obligațiunii garantate i se aplică o ponderare a riscului de 100 %. 13. EXPUNERI REPREZENTÂND POZIȚII DE TITLURIZARE 72. Valorile expunerilor ponderate la risc aferente pozițiilor de titlurizare se determină în conformitate cu dispozițiile articolelor 94-101. 14. EXPUNERI PE TERMEN SCURT FAȚĂ DE INSTITUȚII ȘI ÎNTREPRINDERI 73. Expunerilor pe termen scurt față de o instituție sau o întreprindere, pentru care există o evaluare a calității creditului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit pentru a obține valoarea ponderată a activului. Cele n-1 expuneri excluse din agregare sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare a expunerii ponderate la risc inferioară acelei valori a oricărei expuneri ponderate la risc incluse în agregare. PARTEA 2 Recunoașterea agențiilor internaționale de rating și punerea în corespondență a evaluărilor lor de credit ("mapping") METODOLOGIE 1.1. Obiectivitate 1. Autoritățile competente se asigură că metodologia de alocare a evaluării creditelor este riguroasă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
multilaterală de dezvoltare, cu statut de creditor preferențial recunoscut de piață, autoritățile competente pot permite efectuarea evaluării creditului în moneda națională a debitorului pentru a stabili ponderarea riscului. ANEXA VII ABORDAREA BAZATĂ PE RATINGUL INTERN PARTEA 1 Valori ale expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate 1. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISCUL DE CREDIT 1. În absența unor indicații contrare, parametrii utilizați în formula de calcul, și anume probabilitatea de neplată (PD), pierderea datorată nerambursării (LGD) și scadența (M
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în formula de calcul, și anume probabilitatea de neplată (PD), pierderea datorată nerambursării (LGD) și scadența (M), se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, iar valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3. 2. Valoarea fiecărei expuneri ponderate la risc se calculează după formulele prezentate în continuare. 1.1. Valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 3. Fără a aduce atingere punctelor 5-9, valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și scadența (M), se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, iar valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3. 2. Valoarea fiecărei expuneri ponderate la risc se calculează după formulele prezentate în continuare. 1.1. Valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 3. Fără a aduce atingere punctelor 5-9, valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
partea 3. 2. Valoarea fiecărei expuneri ponderate la risc se calculează după formulele prezentate în continuare. 1.1. Valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 3. Fără a aduce atingere punctelor 5-9, valorile expunerilor ponderate la risc față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ajustarea în funcție de scadență (b) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimări ale LGD, RW este Max {0, 12.5 * (LGD-ELBE)}; unde ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituțiilor de credit cu privire la pierderile anticipate în cazul expunerilor pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu punctul 80 din partea 4. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa VIII partea 2 punctul 22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
LGD-ELBE)}; unde ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituțiilor de credit cu privire la pierderile anticipate în cazul expunerilor pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu punctul 80 din partea 4. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa VIII partea 2 punctul 22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii * [(0,15 + 160
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]