4,353 matches
-
la risc = RW * valoarea expunerii. 4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa VIII partea 2 punctul 22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii * [(0,15 + 160 * PDpp)], unde: PDpp = probabilitatea de neplată a garantului. RW se calculează cu formula de stabilire a ponderării relevante prevăzută la punctul 3, probabilitatea de neplată de către debitor și valoarea LGD pentru o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
EUR <= S <= 50 000 000 EUR. O cifră de afaceri declarată mai mică de 5 000 000 EUR se consideră a fi echivalentă cu 5 000 000 EUR. Pentru creanțele cumpărate, cifra de afaceri anuală reprezintă media expunerilor ponderate la risc individuale din coș. Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Instituțiile de credit pot folosi activele totale ale grupului consolidat în locul cifrei de afaceri anuale totale în cazul în care cifra de afaceri anuală totală nu este
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul în care produsul nu este evaluat de o agenție internațională de rating eligibilă, ponderările expunerilor incluse în coș sunt agregate, cu excepția a n-1 expuneri, unde cuantumul valorii anticipate a pierderii înmulțit cu 12,5 și al valorii expunerii ponderate la risc nu depășesc valoarea nominală a protecției oferite de instrumentul derivat de credit înmulțit cu 12,5. Cele n-1 expuneri excluse din agregare sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare expunerii ponderate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderate la risc nu depășesc valoarea nominală a protecției oferite de instrumentul derivat de credit înmulțit cu 12,5. Cele n-1 expuneri excluse din agregare sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare expunerii ponderate la risc inferioară valorii ponderate a oricărei expuneri incluse în agregare. 1.2. Valorile expunerilor ponderate la risc față de clienți de retail 10. Fără a aduce atingere punctelor 12 și 13, valorile expunerilor ponderate la risc față de clienții de retail
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu 12,5. Cele n-1 expuneri excluse din agregare sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare expunerii ponderate la risc inferioară valorii ponderate a oricărei expuneri incluse în agregare. 1.2. Valorile expunerilor ponderate la risc față de clienți de retail 10. Fără a aduce atingere punctelor 12 și 13, valorile expunerilor ponderate la risc față de clienții de retail se calculează după următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ponderarea riscului (RW
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expuneri care generează o valoare expunerii ponderate la risc inferioară valorii ponderate a oricărei expuneri incluse în agregare. 1.2. Valorile expunerilor ponderate la risc față de clienți de retail 10. Fără a aduce atingere punctelor 12 și 13, valorile expunerilor ponderate la risc față de clienții de retail se calculează după următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ponderarea riscului (RW) ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N(x) reprezintă funcția cumulativă de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
înregistrat neplată), RW este Max {0, 12.5 * (LGD- ELBE)}, unde ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituțiilor de credit cu privire la pierderile anticipate în cazul expunerilor pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu punctul 80 din partea 4. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 11. Valoarea expunerii ponderate la risc pentru fiecare expunere față de entități mici și mijlocii definite la articolul 86 alineatul (4) și care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ELBE)}, unde ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituțiilor de credit cu privire la pierderile anticipate în cazul expunerilor pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu punctul 80 din partea 4. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 11. Valoarea expunerii ponderate la risc pentru fiecare expunere față de entități mici și mijlocii definite la articolul 86 alineatul (4) și care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa VIII partea 2 punctul 22 se poate calcula în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un bun imobiliar care se încadrează în categoria expunerilor care se reînnoiesc și alte expuneri față de clienți de retail, se aplică funcția ponderării riscului care produce cele mai ridicate cerințe de capital pentru expunerile în cauză. 1.3. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni 17. O instituție de credit poate folosi abordări diferite pentru portofolii diferite atunci când folosește abordări diferite și pe plan intern. Atunci când folosește abordări diferite, instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze autorităților competente că
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
trebuie să demonstreze autorităților competente că alegerea abordărilor s-a efectuat în mod consecvent și că nu este determinată de considerente de arbitrare reglementară. 18. Fără a aduce atingere punctului 17, autoritățile competente pot permite aplicarea unor valori ale expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
unor valori ale expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 20. Pozițiile scurte de numerar și instrumentele derivate care nu sunt incluse în portofoliul de tranzacționare pot compensa pozițiile lungi pe aceleași titluri de valoare, cu condiția ca instrumentele respective să fi fost desemnate ca
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctul 16 din anexa VII partea 2. 21. Instituțiile de credit pot lua în considerare protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe acțiuni în conformitate cu metodele prezentate la articolele 90-93. 1.3.2. Metoda PD/LGD 22. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează în conformitate cu formulele prevăzute la punctul 3 În cazul în care instituțiile de credit nu dispun de informații suficiente pentru a putea folosi definiția neplății stabilită la punctele 44-48 din partea 4, ponderărilor riscului li se aplică un
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a putea folosi definiția neplății stabilită la punctele 44-48 din partea 4, ponderărilor riscului li se aplică un factor de majorare de 1,5. 23. La nivelul fiecărei expuneri, suma cuantumul pierderii anticipate înmulțit cu 12,5 și a valorii expunerii ponderate la risc nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțită cu 12,5. 24. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe acțiuni în conformitate cu metodele prezentate la articolele 90-93. Procedura se aplică sub
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată pe modelele interne 25. Valoarea expunerii ponderate la risc este pierderea potențială aferentă expunerilor pe acțiuni ale instituției de credit, calculată cu ajutorul modelelor interne "măsura valorii la risc", presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără risc calculată pe o perioadă eșantion lungă, înmulțită cu 12,5. La nivelul fiecărei expuneri, valoarea expunerii ponderate la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma valorii minime a expunerii ponderate la risc necesară conform metodei PD/LGD și a valorii pierderii anticipate corespunzătoare, înmulțită cu 12,5 și calculată pe baza valorilor PD stabilite la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
2 punctul 24 litera (a) și a valorilor LGD corespunzătoare stabilite la partea 2 punctele 25 și 26. 26. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
25 și 26. 26. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
îl plătească conform condițiilor contractuale în perioada t; (b) pentru instrumentele derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența corespunde maturității reziduale medii a expunerii ponderate la risc și nu poate fi mai mică de un an. Pentru a pondera scadența, se ia în considerare valoarea noțională a fiecărei expuneri; (c) pentru expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente derivate garantate integral sau parțial (enumerate de anexa IV) și din operațiuni de creditare cu apel în marjă garantate integral sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care decurg din tranzacții cu instrumente derivate garantate integral sau parțial (enumerate de anexa IV) și din operațiuni de creditare cu apel în marjă garantate integral sau parțial care fac obiectul unui acord-cadrul de compensare, M corespunde maturității reziduale medii ponderate în cazul tranzacțiilor în care M este de cel puțin 10 ani. Pentru a pondera scadența, se ia în considerare valoarea noțională a fiecărei tranzacții; (d) atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale PD pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și din operațiuni de creditare cu apel în marjă garantate integral sau parțial care fac obiectul unui acord-cadrul de compensare, M corespunde maturității reziduale medii ponderate în cazul tranzacțiilor în care M este de cel puțin 10 ani. Pentru a pondera scadența, se ia în considerare valoarea noțională a fiecărei tranzacții; (d) atunci când o instituție de credit este autorizată să folosească propriile estimări ale PD pentru creanțele cumpărate asupra întreprinderilor, în cazul sumelor trase, M este egală cu valoarea medie ponderată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
2 punctele 14-19, trebuie, de asemenea, inclusă în plățile minime în cadrul creditului ipotecar. 5. În cazul oricărui element menționat de anexa IV, valoarea expunerii se determină în conformitate cu metodele stabilite de anexa III. 6. Valoarea expunerii în sensul calculului valorii expunerii ponderate la risc în cazul creanțelor cumpărate corespunde valorii exigibile minus cerințele de capital pentru riscul de diluare anterior diminuării riscului de credit. 7. În cazul în care expunerea ia forma unor valori mobiliare sau mărfuri vândute, gajate sau împrumutate în cadrul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
eligibil al unităților de participare la organismul respectiv. 1.3.3. Eligibilitate suplimentară pentru calculele menționate la articolele 84-89 12. În afară de garanțiile menționate anterior, se aplică dispozițiile punctelor 13-22 în cazul în care o instituție de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate conform abordării prevăzute la articolele 84-89: (a) Garanții imobiliare 13. Bunurile imobiliare rezidențiale, care sunt sau vor fi ocupate sau închiriate de către proprietar sau de către beneficiarul efectiv în cazul societăților de investiții personale și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
asociere între evaluarea respectivă și gradul 2 de calitate a creditului sau un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscurilor pentru expuneri față de întreprinderi prevăzute la articolele 78-83 și (ii) în cazul instituțiilor de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, nu beneficiază de o evaluare a creditului realizată de o agenție internațională de rating recunoscută și dispun de o evaluare internă conform căreia valoarea PD este echivalentă cu valoarea menționată de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]