4,353 matches
-
pentru care autoritățile competente au stabilit o asociere între evaluarea respectivă și gradul 2 de calitate a creditului sau un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscurilor pentru expuneri față de întreprinderi prevăzute la articolele 78-83. 27. Atunci când valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate se calculează în conformitate cu articolele 84-89, pentru a fi eligibil, un garant trebuie să fie evaluat intern de instituția de credit în conformitate cu dispozițiile anexei VII partea 4. 28. Prin derogare de la punctul 26, statele membre
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
negative în fiecare monedă, alta decât moneda de decontare din acordul cadru de compensare. 11. Valoarea E* se calculează cu următoarea formulă: E* = max {0,[(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|poziție netă pentru fiecare titlu| Hsec) + (∑|Efx| Hfx)]} Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, E reprezintă valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
netă pentru fiecare titlu| Hsec) + (∑|Efx| Hfx)]} Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. C reprezintă valoarea valorilor mobiliare sau a mărfurilor împrumutate, cumpărate sau primite sau a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aplicat cu integritate. 20. Valoarea complet ajustată a expunerii (E*) pentru instituțiile de credit care folosesc abordarea bazată pe modele interne se calculează cu următoarea formulă: E* = max {0,[(∑E - ∑C) + (produs al modelului intern)]} Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, E reprezintă valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
0,[(∑E - ∑C) + (produs al modelului intern)]} Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, E reprezintă valoarea expunerii pentru fiecare expunere separată din acordul care se aplică în absența protecției creditului. C reprezintă valoarea valorilor mobiliare sau a mărfurilor împrumutate, cumpărate sau primite sau a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
privind contrapartida, rezultată din tranzacțiile supuse acordului cadru de compensare în sensul anexei VII. 1.4. Garanții financiare 1.4.1. Metoda simplă bazată pe garanții financiare 24. Metoda simplă bazată pe garanții financiare este disponibilă numai atunci când valorile expunerilor ponderate la risc se calculează în conformitate cu articolele 78-83. O instituție de credit nu folosește în același timp și metoda simplă și metoda generală bazată pe garanții financiare. Evaluare 25. În conformitate cu această metodă, garanției financiare recunoscute i se atribuie o valoare egală
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
CVAM]} unde: E reprezintă valoarea expunerii astfel cum ar fi determinată în conformitate cu articolele 78-83 sau cu articolele 84-89, după caz, atunci când expunerea nu a fost acoperită printr-o garanție. În acest scop, pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, valoarea de expunere a elementelor extrabilanțiere enumerate în anexa II reprezintă 100 % din valoarea lor și nu procentajul indicat la articolul 78 alineatul (1), iar pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, valoarea de expunere a elementelor extrabilanțiere enumerate în anexa II reprezintă 100 % din valoarea lor și nu procentajul indicat la articolul 78 alineatul (1), iar pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 84-89, valoarea expunerii elementelor enumerate de anexa VII partea 3 punctele 9-11 se calculează folosind un factor de conversie de 100 % și nu factorii de conversie sau procentajele indicate la acele punctele respective. EVA este valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de o ponderare de 0 % în conformitate cu articolele 78-83; - instituții; - alte societăți comerciale financiare (inclusiv societățile de asigurare) pentru care expunerile beneficiază de o ponderare de 20 % în conformitate cu articolele 78-83 sau care, în cazul instituțiilor de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 83-89, nu beneficiază de o evaluare a creditului realizată de o agenție internațională recunoscută și sunt evaluate intern ca având o valoare PD echivalentă celei asociate evaluărilor de credit efectuate de agenție
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
competente autorizează prezentul tratament sub rezerva acelorași condiții care se aplică în statul membru respectiv. 1.6. Calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc și a valorilor pierderilor anticipate în cazul unor combinații de garanții 76. Atunci când se calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, iar o expunere este acoperită atât de o garanție financiară, cât și de o altă garanție eligibilă, LGD* care reprezintă LGD în sensul anexei VII se calculează după cum urmează. 77. Instituția
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mică decât valoarea expunerii și fracțiunile protejate și neprotejate sunt de rang egal - adică instituția de credit și furnizorul protecției împart pierderile în mod proporțional, este permisă o scutire proporțională de la cerințele de capital. În sensul articolului 80, valorile expunerilor ponderate la risc se calculează cu următoarea formulă: E reprezintă valoarea expunerii; GA reprezintă valoarea G* calculată în conformitate cu punctul 84 și ajustată suplimentar pentru oricare asimetrie de scadență prevăzută la partea 4; r reprezintă expunerile ponderate față de debitor, specificate la articolele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sensul articolului 80, valorile expunerilor ponderate la risc se calculează cu următoarea formulă: E reprezintă valoarea expunerii; GA reprezintă valoarea G* calculată în conformitate cu punctul 84 și ajustată suplimentar pentru oricare asimetrie de scadență prevăzută la partea 4; r reprezintă expunerile ponderate față de debitor, specificate la articolele 78-83 și g reprezintă expunerile ponderate față de furnizorul protecției, specificate la articolele 78-83. (c) Garanțiile acordate de entități suverane 89. Autoritățile competente pot prelungi tratamentul prevăzut de anexa VI partea 1 punctele 4 și 5
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
următoarea formulă: E reprezintă valoarea expunerii; GA reprezintă valoarea G* calculată în conformitate cu punctul 84 și ajustată suplimentar pentru oricare asimetrie de scadență prevăzută la partea 4; r reprezintă expunerile ponderate față de debitor, specificate la articolele 78-83 și g reprezintă expunerile ponderate față de furnizorul protecției, specificate la articolele 78-83. (c) Garanțiile acordate de entități suverane 89. Autoritățile competente pot prelungi tratamentul prevăzut de anexa VI partea 1 punctele 4 și 5 pentru expunerile sau fracțiunile din expunerile garantate de administrația centrală sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
printr-o garanție), instituția de credit trebuie să împartă expunerea în fracțiuni după fiecare tip de instrument de diminuare a riscului de credit (de exemplu, o fracțiune acoperită prin garanție colaterală și o fracțiune acoperită prin garanție), iar valoarea expunerii ponderate la risc pentru fiecare fracțiune trebuie calculată separat, în conformitate cu dispozițiile articolelor 78-83 din prezenta anexă. 2. Atunci când protecția furnizată de un singur furnizor de protecție are scadențe diferite, se aplică o abordare similară celei descrise la punctul 1. PARTEA 6
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
obține o protecție a creditului pentru un număr de expuneri în condiții potrivit cărora prima neplată declanșează plata și un astfel de eveniment de credit duce la rezilierea contractului, instituția de credit poate modifica modul de calculare a valorii expunerii ponderate la risc și, după caz, a valorii pierderilor anticipate aferente care, în absența protecției creditului, ar produce valoarea expunerii ponderate la risc cea mai redusă în conformitate cu articolele 78-83 sau cu articolele 84-89, după caz, în conformitate cu prezenta anexă, dar numai cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
astfel de eveniment de credit duce la rezilierea contractului, instituția de credit poate modifica modul de calculare a valorii expunerii ponderate la risc și, după caz, a valorii pierderilor anticipate aferente care, în absența protecției creditului, ar produce valoarea expunerii ponderate la risc cea mai redusă în conformitate cu articolele 78-83 sau cu articolele 84-89, după caz, în conformitate cu prezenta anexă, dar numai cu condiția ca valoarea expunerii să fie mai mică sau egală cu valoarea protecției creditului. 2. INSTRUMENTE DERIVATE DE CREDIT DE
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un nivel de referință; - "facilitate de lichiditate" reprezintă poziția de titlurizare care provine dintr-o înțelegere contractuală de a furniza finanțare în vederea asigurării plății la timp a fluxului de numerar către investitori; - "Kirbr" reprezintă suma de 8 % din valoarea expunerilor ponderate la risc care fac obiectul titlurizării, care ar fi fost calculată în conformitate cu articolele 84-89 în privința expunerilor care fac obiectul titlurizării, în cazul în care acestea nu ar fi fost titlurizate, la care se adaugă valoarea pierderilor anticipate asociate cu respectivele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
efectul deteriorării calității creditului aferente portofoliului de expuneri suport. 2. CERINȚE MINIME PENTRU RECUNOAȘTEREA TRANSFERULUI UNUI NIVEL SEMNIFICATIV DE RISC DE CREDIT ÎN CAZUL UNEI TITLURIZĂRI SINTETICE 2. Instituția de credit inițiatoare a unei titlurizări sintetice poate calcula valorile expunerilor ponderate la risc și, după caz, valorile pierderilor anticipate aferente expunerilor care fac obiectul titlurizării, în conformitate cu punctele 3 și 4 din continuare, în cazul în care un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terțe părți, atât prin intermediul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctul 2, instituția de credit inițiatoare a unei titlurizări sintetice utilizează, în conformitate cu punctele 5-7, metodologiile de calcul relevante stabilite la partea 4 și nu pe cele prevăzute la articolele 78-89. În cazul în care instituțiile de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate în conformitate cu articolele 84-89, valorile pierderilor anticipate pentru astfel de expuneri este zero. 4. Din motive de claritate, punctul 3 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul titlurizării. În conformitate cu punctele 5-7, instituția
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în conformitate cu articolele 84-89, valorile pierderilor anticipate pentru astfel de expuneri este zero. 4. Din motive de claritate, punctul 3 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul titlurizării. În conformitate cu punctele 5-7, instituția de credit inițiatoare calculează valorile expunerilor ponderate la risc aferente fiecărei tranșe de titlurizare în conformitate cu dispozițiile părții 4, inclusiv cele referitoare la diminuarea riscului de credit. De exemplu, în situația în care o tranșă este transferată unei terțe părți prin intermediul unei protecții nefinanțate a creditului, în calcularea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit inițiatoare trebuie să ignore orice asimetrie a scadențelor. Pentru toate celelalte tranșe, se aplică tratamentul aferent situațiilor de asimetrie a scadențelor, prevăzut de anexa VIII, potrivit următoarei formule: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM ORIGINAL]*** unde: RW* reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în sensul articolului 75 litera (a); RW(Ass) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în situația în care expunerile nu ar fi fost titlurizate, calculate în mod proporțional; RW(SP) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc calculate în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
se aplică tratamentul aferent situațiilor de asimetrie a scadențelor, prevăzut de anexa VIII, potrivit următoarei formule: ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM ORIGINAL]*** unde: RW* reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în sensul articolului 75 litera (a); RW(Ass) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în situația în care expunerile nu ar fi fost titlurizate, calculate în mod proporțional; RW(SP) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc calculate în conformitate cu punctul 3 în situația în care nu ar fi existat o asimetrie a scadențelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
RW* reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în sensul articolului 75 litera (a); RW(Ass) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc în situația în care expunerile nu ar fi fost titlurizate, calculate în mod proporțional; RW(SP) reprezintă valorile expunerilor ponderate la risc calculate în conformitate cu punctul 3 în situația în care nu ar fi existat o asimetrie a scadențelor; T reprezintă scadența expunerilor suport, exprimată în ani; t reprezintă scadența protecției creditului, exprimată în ani și t* este 0,25. PARTEA
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Aceasta include modificarea corespunzătoare a deciziei privind nivelul de calitate a creditului cu care trebuie asociată o anumită evaluare a creditului. PARTEA 4 Metode de calcul 1. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC 1. În sensul articolului 96, valoarea expunerii ponderate la risc a unei poziții de titlurizare se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii poziției ponderarea riscului relevantă în conformitate cu dispozițiile prezentei părți. 2. Sub rezerva punctului 3: (a) în cazul în care instituția de credit calculează valorile expunerilor ponderate la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerii ponderate la risc a unei poziții de titlurizare se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii poziției ponderarea riscului relevantă în conformitate cu dispozițiile prezentei părți. 2. Sub rezerva punctului 3: (a) în cazul în care instituția de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu punctele 6-36, valoarea expunerii unei poziții de titlurizare înregistrată în bilanț este valoarea sa bilanțieră. (b) în cazul în care instituția de credit calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu punctele 37-76, valoarea expunerii unei poziții înregistrate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]