KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...168 169 170 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/218617_a_219946

precum și existenței unui mediu tehnologic și de control adecvat. ... (4) Pentru completarea tehnicilor în întregime cantitative, instituțiile de credit trebuie să dispună de capacitatea de a utiliza raționament profesional și experiență suficiente la elaborarea, ajustarea, interpretarea și validarea sistemelor de rating și a estimărilor. ... (5) Etapa calitativă a evaluării realizate de către instituția de credit trebuie să se concentreze asupra modului în care diferitele informații sunt interpretate pentru a se obține alocări finale de clase de rating sau grupe de risc, precum și

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
interpretarea și validarea sistemelor de rating și a estimărilor. ... (5) Etapa calitativă a evaluării realizate de către instituția de credit trebuie să se concentreze asupra modului în care diferitele informații sunt interpretate pentru a se obține alocări finale de clase de rating sau grupe de risc, precum și estimări finale ale parametrilor. ... 5.1.6. Examinarea independentă Articolul 164 (1) Procesele de validare și rezultatele acesteia trebuie să fie supuse unei examinări independente. ... (2) În sensul alin. (1), procesele de validare și rezultatele

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
trebuie să evalueze cu atenție utilizarea unui nivel adițional de prudență. ... 5.2.1. Testarea ex-post (backtesting) Articolul 167 (1) Testarea ex-post (backtesting) constă în verificarea de către instituția de credit a calității estimărilor de risc furnizate de către sistemele sale de rating, prin compararea parametrilor de risc efectivi - ex-post - cu parametrii de risc estimați - ex-ante - pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (backtesting) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
167 (1) Testarea ex-post (backtesting) constă în verificarea de către instituția de credit a calității estimărilor de risc furnizate de către sistemele sale de rating, prin compararea parametrilor de risc efectivi - ex-post - cu parametrii de risc estimați - ex-ante - pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (backtesting) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării de teste statistice pentru definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 168 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (backtesting) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 168 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (backtesting) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (backtesting) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (backtesting) estimările parametrilor de risc

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (backtesting) estimările parametrilor de risc; ... b) instituțiile de credit trebuie să dispună de o politică care să precizeze, cel puțin

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (backtesting) estimările parametrilor de risc; ... b) instituțiile de credit trebuie să dispună de o politică care să precizeze, cel puțin în termeni generali, acțiuni de remediere, de exemplu, în cazurile în care rezultatele

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
cu elemente de referință Articolul 169 (1) Compararea cu elemente de referință permite instituției de credit să evalueze acuratețea cuantificării parametrilor de risc prin evaluarea concordanței parametrilor estimați în raport cu cei obținuți prin alte tehnici de estimare - precum alte sisteme de rating - și, în mod potențial, în raport cu cei provenind din alte surse de date relevante - precum alte instituții de credit sau instituții externe de evaluare a creditului -, cu condiția ca datele respective să fie adecvate pentru portofoliul instituției de credit. ... (2) În

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
2) În cazul în care se compară estimările de risc proprii în raport cu cele care provin din alte surse, interne sau externe, instituțiile de credit trebuie să investigheze cauzele discrepanțelor substanțiale dintre valorile parametrilor de risc rezultate din sistemul intern de rating al riscului și cele obținute din celelalte surse. ... (3) Indiferent de metoda de comparare cu elemente de referință utilizată, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că sistemele de rating ale acestora funcționează în conformitate cu cerințele minime prevăzute de cap. V

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
dintre valorile parametrilor de risc rezultate din sistemul intern de rating al riscului și cele obținute din celelalte surse. ... (3) Indiferent de metoda de comparare cu elemente de referință utilizată, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că sistemele de rating ale acestora funcționează în conformitate cu cerințele minime prevăzute de cap. V din Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 170 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
V din Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 170 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
2006 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 170 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-în-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor de risc; ... b) procedura de stabilire a pragurilor de toleranță aferente validării, precum și lista - cel

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor de risc; ... b) procedura de stabilire a pragurilor de toleranță aferente validării, precum și lista - cel puțin în termeni generali - tipurilor de răspunsuri posibile în cazurile în care aceste

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
în prevederile subsecvente ale acestei subsecțiuni vizează portofoliile sistemice cu frecvență de nerambursare scăzută și, în general, nu sunt aplicabile celor specifice instituției de credit. Articolul 173 Instituțiile de credit pot include la aplicarea abordării bazate pe modele interne de rating expunerile din cadrul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută chiar în cazul lipsei de date suficiente pentru derularea validării, pe bază statistică, a estimărilor probabilității de nerambursare, ale pierderii în caz de nerambursare și ale factorului de conversie, dacă demonstrează că

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
nerambursare și a factorului de conversie în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută trebuie să fie sprijinite de metodologii adecvate. Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în procesul de estimare, acolo unde este posibil, informa��ii adiționale - ratinguri, prețuri etc. ... (2) Procesul de validare în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută poate prezenta unele similitudini cu procesul de validare pentru portofoliile care nu au frecvență de nerambursare scăzută, instituțiile de credit având obligația să asigure conformitatea cu

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
1) Instituțiile de credit trebuie să întărească validarea calitativă a portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută în raport cu cea aferentă portofoliilor care nu au frecvență de nerambursare scăzută. În cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută, aspectele conceptuale ale modelelor de rating, calitatea datelor folosite la elaborarea și utilizarea modelelor, precum și utilizarea internă a sistemului de rating trebuie să reprezinte domenii-cheie ale procesului de validare. (2) În cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută, instituția de credit trebuie să trateze îndeplinirea testului

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
scăzută în raport cu cea aferentă portofoliilor care nu au frecvență de nerambursare scăzută. În cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută, aspectele conceptuale ale modelelor de rating, calitatea datelor folosite la elaborarea și utilizarea modelelor, precum și utilizarea internă a sistemului de rating trebuie să reprezinte domenii-cheie ale procesului de validare. (2) În cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută, instituția de credit trebuie să trateze îndeplinirea testului de utilizare cu prudență deosebită, dată fiind dificultatea inerentă a demonstrării acurateței estimărilor probabilității de

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
nerambursare scăzută, instituția de credit trebuie să trateze îndeplinirea testului de utilizare cu prudență deosebită, dată fiind dificultatea inerentă a demonstrării acurateței estimărilor probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și a factorului de conversie. ... (3) În vederea alocării ratingurilor în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută, instituțiile de credit trebuie să aplice proceduri standardizate, ca și în cazul portofoliilor care nu au frecvență de nerambursare scăzută. Aceste proceduri pot fi bazate pe raționament profesional și/sau pe date

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]
nerambursare scăzută, chiar în condițiile limitărilor aferente setului de date. În situațiile în care sunt observate puține intrări în stare de nerambursare sau nu sunt observate astfel de intrări, validarea cantitativă poate fi aproximată - cum ar fi prin evaluarea migrației ratingurilor, prin utilizarea, dacă este cazul, a marjelor de credit (credit spreads). ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze metode sănătoase și adecvate pentru a se asigura o evaluare și o cuantificare solidă și eficace a riscului. Criteriile care trebuie examinate

REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/218617_a_219946]