2,228 matches
-
pentru fonduri diferite în același timp (de exemplu, o tranzacție cu un pachet mare de acțiuni), acesta trebuie să aloce imediat partea relevantă a contractului respectiv fondurilor relevante și să raporteze în consecință. Prin urmare, identificatorul contrapărții trebuie să fie identificatorul fondului, și nu identificatorul administratorului fondului. În conformitate cu articolul 9 alineatele (1b)-(1d) din EMIR, administratorul de fonduri raportează instrumentele financiare derivate extrabursiere în numele fondurilor. Identificatorul administratorului de fonduri trebuie inclus ca entitate responsabilă cu raportarea și, dacă
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
același timp (de exemplu, o tranzacție cu un pachet mare de acțiuni), acesta trebuie să aloce imediat partea relevantă a contractului respectiv fondurilor relevante și să raporteze în consecință. Prin urmare, identificatorul contrapărții trebuie să fie identificatorul fondului, și nu identificatorul administratorului fondului. În conformitate cu articolul 9 alineatele (1b)-(1d) din EMIR, administratorul de fonduri raportează instrumentele financiare derivate extrabursiere în numele fondurilor. Identificatorul administratorului de fonduri trebuie inclus ca entitate responsabilă cu raportarea și, dacă raportează direct, ca entitate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de administrare își asumă riscul pentru contractul derivat și, prin urmare, este considerată contraparte. Societatea de administrare poate să raporteze către RCT în numele clienților săi, fără a aduce atingere răspunderii clientului pentru îndeplinirea obligației de raportare. În această situație, identificatorul societății de administrare trebuie furnizat ca identificator al entității care transmite raportul. ... 44. Când un broker este contraparte la un instrument financiar derivat, acesta trebuie să raporteze instrumentul financiar derivat și să se identifice pe sine drept contraparte. În conformitate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
derivat și, prin urmare, este considerată contraparte. Societatea de administrare poate să raporteze către RCT în numele clienților săi, fără a aduce atingere răspunderii clientului pentru îndeplinirea obligației de raportare. În această situație, identificatorul societății de administrare trebuie furnizat ca identificator al entității care transmite raportul. ... 44. Când un broker este contraparte la un instrument financiar derivat, acesta trebuie să raporteze instrumentul financiar derivat și să se identifice pe sine drept contraparte. În conformitate cu STR privind raportarea și mai exact
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a informa CF cât mai curând posibil și, prin urmare, CNF trebuie, în mod ideal, să anticipeze modificarea. ... 78. Cu privire la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din STPA privind raportarea, CNF au responsabilitatea de a se asigura că identificatorul lor LEI este reînnoit în timp util. Pentru a evita întreruperea raportării și pentru ca CF să evite să fie nevoită să gestioneze respingeri din partea RCT, ESMA consideră că CF poate, de exemplu, să ia legătura în timp util
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de a rectifica aceste informații, deoarece "Tipul de eveniment" nu este aplicabil pentru tipul de acțiune "Rectificare". Contrapartea trebuie să se asigure că transmite un "Tip de eveniment" adecvat în raportul ulterior. ... ... 3.6.3. Evenimentele din ciclul de viață și utilizarea identificatorilor de corelare (UTI prealabil, identificatorul PTRR, UTI ulterior al poziției) 125. Contrapărțile trebuie să raporteze, după caz, identificatorii de corelare pentru a permite identificarea rapoartelor referitoare la aceleași evenimente din ciclul de viață. Identificatorii de corelare avuți în vedere în
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
deoarece "Tipul de eveniment" nu este aplicabil pentru tipul de acțiune "Rectificare". Contrapartea trebuie să se asigure că transmite un "Tip de eveniment" adecvat în raportul ulterior. ... ... 3.6.3. Evenimentele din ciclul de viață și utilizarea identificatorilor de corelare (UTI prealabil, identificatorul PTRR, UTI ulterior al poziției) 125. Contrapărțile trebuie să raporteze, după caz, identificatorii de corelare pentru a permite identificarea rapoartelor referitoare la aceleași evenimente din ciclul de viață. Identificatorii de corelare avuți în vedere în acest scop sunt următorii: a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să se asigure că transmite un "Tip de eveniment" adecvat în raportul ulterior. ... ... 3.6.3. Evenimentele din ciclul de viață și utilizarea identificatorilor de corelare (UTI prealabil, identificatorul PTRR, UTI ulterior al poziției) 125. Contrapărțile trebuie să raporteze, după caz, identificatorii de corelare pentru a permite identificarea rapoartelor referitoare la aceleași evenimente din ciclul de viață. Identificatorii de corelare avuți în vedere în acest scop sunt următorii: a. "UTI prealabil" (câmpul 2.3) ... b. "UTI ulterior al poziției" (câmpul 2.4) ... c. "Identificatorul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
conțină UTI al poziției în care este inclus acest instrument financiar derivat. ... 128. Identificatorul PTRR trebuie raportat când tipul de eveniment este "PTRR", iar tipul de tehnică PTRR este fie comprimarea cu un furnizor de servicii terț, fie reechilibrarea. Același identificator al PTRR ca cel menționat de furnizorul de servicii PTRR trebuie raportat în toate rapoartele care sunt create sau modificate ori care încetează ca urmare a aceluiași eveniment PTRR. Fiecărui eveniment PTRR trebuie să i se atribuie un identificator al
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Același identificator al PTRR ca cel menționat de furnizorul de servicii PTRR trebuie raportat în toate rapoartele care sunt create sau modificate ori care încetează ca urmare a aceluiași eveniment PTRR. Fiecărui eveniment PTRR trebuie să i se atribuie un identificator al PTRR diferit. ... 129. Este posibilă raportarea mai multor identificatori de corelare pentru un instrument financiar derivat dat (de exemplu, un instrument financiar derivat poate fi raportat mai întâi cu un UTI prealabil când este compensat, apoi poate fi raportat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
servicii PTRR trebuie raportat în toate rapoartele care sunt create sau modificate ori care încetează ca urmare a aceluiași eveniment PTRR. Fiecărui eveniment PTRR trebuie să i se atribuie un identificator al PTRR diferit. ... 129. Este posibilă raportarea mai multor identificatori de corelare pentru un instrument financiar derivat dat (de exemplu, un instrument financiar derivat poate fi raportat mai întâi cu un UTI prealabil când este compensat, apoi poate fi raportat cu un identificator al PTRR, dacă este modificat ca urmare
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
diferit. ... 129. Este posibilă raportarea mai multor identificatori de corelare pentru un instrument financiar derivat dat (de exemplu, un instrument financiar derivat poate fi raportat mai întâi cu un UTI prealabil când este compensat, apoi poate fi raportat cu un identificator al PTRR, dacă este modificat ca urmare a unui eveniment PTRR și, în sfârșit, poate fi raportat cu un UTI ulterior al poziției, dacă, în final, este inclus într-o poziție). Totuși, doar identificatorul de corelare relevant trebuie raportat în
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
apoi poate fi raportat cu un identificator al PTRR, dacă este modificat ca urmare a unui eveniment PTRR și, în sfârșit, poate fi raportat cu un UTI ulterior al poziției, dacă, în final, este inclus într-o poziție). Totuși, doar identificatorul de corelare relevant trebuie raportat în raportul referitor la un eveniment dat din ciclul de viață (în exemplul de mai sus, contrapartea care raportează includerea în poziție ar completa în raportul respectiv doar câmpul "UTI ulterior al poziției"). ... ... ... 3.7. Raportarea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru rapoartele la nivel de poziție. ... 147. "Marca temporală a executării" este data și ora la care un instrument financiar derivat (la nivel de tranzacție sau de poziție) a fost deschis pentru prima dată și la care a fost creat identificatorul său unic de tranzacție. În cazul raportării la nivel de poziție, acest câmp trebuie completat în mod similar cu câmpul "Data intrării în vigoare", adică cu data tranzacției care are cea mai apropiată marcă temporală a executării. ... 148. "Data evenimentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
financiar derivat în temeiul EMIR. Același principiu se aplică pentru UTI generate pentru instrumentele financiare derivate raportate la nivel de poziție. UTI trebuie să fie identic în rapoartele ambelor contrapărți care încheie un instrument financiar derivat. Mai multe detalii despre identificatorul unic de tranzacție (UTI) sunt prezentate în secțiunea 3.11 . ... 163. Câmpurile mărcilor temporale trebuie completate astfel: a. Marca temporală a executării trebuie să corespundă momentului executării la locul de tranzacționare. ... b. Marca temporală a compensării trebuie raportată ca data la
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
3 Entitatea responsabilă cu raportarea LEI A 4 Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea) LEI A 5 Natura contrapărții 1 F 6 Sectorul de activitate al contrapărții 1 CDTI 7 Pragul de compensare al contrapărții 1 TRUE 8 Tipul de identificator al contrapărții 2 TRUE 9 Contrapartea 2 LEI B 11 Natura contrapărții 2 F 12 Sectorul de activitate al contrapărții 2 INVF 14 Obligația de raportare a contrapărții 2 FALSE 16 Membru compensator LEI A 17 Direcția BYER 20 Legătură
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
BYER 20 Legătură directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie FALSE Tabelul 2 1 UTI ABCDE24680TTTTT22222 7 ISIN DE000C5XXXXX 9 Clasificarea produsului FFVCSX 10 Tipul de contract FUTR 11 Clasa de active EQUI 13 Tipul de identificator al instrumentului financiar suport I 14 Identificatorul instrumentului financiar suport NL001154XXXX 19 Moneda de decontare 1 EUR 21 Cuantumul evaluării 205 100,00 22 Moneda evaluării EUR 23 Marca temporală a evaluării 2021-12-02T00:59:00Z 24 Metoda de evaluare CCPV 26 Indicatorul portofoliului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
entității de referință/ne îndeplinirea obligațiilor de către entitatea de referință. Da Modificare/ Încetare Evenimentul de credit Tipul de acțiune depinde de rezultatul evenimentului (tranzacția încetează sau, de exemplu, factorul indicelui trebuie actualizat) Acțiuni corporative Emisiune de acțiuni gratuite Da, dacă identificatorul raportat (de exemplu, ISIN sau LEI) al instrumentul ui financiar suport sau alte condiții ale tranzacției se modifică Modificare Eveniment corporativ Se presupune că acțiunea întreprinsă la nivel de întreprindere are loc în instrumentul financiar suport/la emitent Dividende speciale Modificare
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
este eliminat din indice/modificat în indice de către administratorul indicelui (adică nu este la discreția dealerului sau a contrapărții). Un exemplu ar fi lichidarea și reînnoirea trimestrială pentru CDS bazat pe indici. Nu ar include reechilibrare a indicelui Nu, dacă identificatorul instrumentului financiar suport sau alte condiții ale tranzacției nu se modifică Declanșarea ratelor alternative Modificarea ratei variabile ca urmare a unui eveniment alternativ Da Modificare Tranzacție Swap bazat pe indici cu coș personalizat Component ele coșului sunt modificate la discreția
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de departajare la alegerea lor. Logica aleasă trebuie să fie destul de simplă pentru a asigura stabilirea clară a contrapărții responsabile cu generarea UTI în toate cazurile. ... 197. Soluția de ultimă instanță determină entitatea responsabilă cu generarea UTI prin sortarea identificatorilor LEI în ordine inversă. În acest scop, contrapărțile trebuie să utilizeze metoda de sortare ASCII, când o literă este precedată întotdeauna de o cifră: Tabelul 13 Exemplul 1 Exemplul 2 LEI CP 1: 1111ABCDEABCDEABC123 CP 2: 1111AAAAABBBBBCCC23 CP 1: ABCDEABCDEABCDE12345
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
financiar derivat, contrapartea 1 la un instrument financiar derivat și entitatea responsabilă cu raportarea se asigură că datele de referință legate de LEI-ul său conform ISO 17442 sunt reînnoite în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS). ... 208. Mai mult, în conformitate cu articolul 3 din STPA privind raportarea, codul de identificare a entității juridice (LEI) conform ISO 17442 trebuie utilizat pentru a identifica o entitate de brokeraj, o CPC, un membru
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
și al entității responsabile cu raportarea trebuie, în scopul raportării oricărui instrument financiar derivat nou sau a oricărei modificări, să fie reînnoit în mod corespunzător și menținut în conformitate cu condițiile oricăreia dintre UOL (unitățile operaționale locale) acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS). ... 212. Alte entități decât contrapartea 1 și entitatea responsabilă cu raportarea ar putea fi raportate cu un LEI expirat în conformitate cu normele de validare. ... 213. Când este completat, LEI al contrapărții 2, al ETR
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
expirat în conformitate cu normele de validare. ... 213. Când este completat, LEI al contrapărții 2, al ETR, al entității de brokeraj, al CPC, al membrului compensator și al furnizorului de servicii PTRR trebuie inclus în baza de date GLEIF (Fundația identificatorului internațional al entităților juridice) menținută de unitatea operațională centrală, adică trebuie să fie un LEI valabil. ... 214. Momentul relevant pentru validarea stării LEI este data raportării, astfel cum se specifică în normele de validare. ... 215. Câmpul "Țara contrapărții 2" trebuie
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
operațională centrală, adică trebuie să fie un LEI valabil. ... 214. Momentul relevant pentru validarea stării LEI este data raportării, astfel cum se specifică în normele de validare. ... 215. Câmpul "Țara contrapărții 2" trebuie completat numai atunci când câmpul "Tipul de identificator al contrapărții 2" este "Fals", adică se referă la persoane fizice care nu acționează în calitate comercială și trebuie să se refere la codul țârii de rezidență a persoanei respective. ... 216. Câmpurile "Sectorul de activitate al contrapărții 1" și "Sectorul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
sectorul sucursalei acesteia. ... 217. În cazul în care contrapartea 2 la contractul derivat este o persoană fizică ce nu acționează în calitate comercială, trebuie utilizat un cod de client. Codurile de client trebuie raportate numai atunci când câmpul "Tipul de identificator al contrapărții 2" este completat cu "Fals". ... 218. În cazul în care contrapartea 2 este supusă obligației de raportare în temeiul EMIR, câmpul "Obligația de raportare a contrapărții 2" trebuie completat cu "Adevărat", deoarece indicatorul obligației de raportare este independent
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]