4,353 matches
-
determină "ponderarea de risc efectivă" a respectivei poziții. Ponderarea de risc efectivă este produsul dintre 100 și raportul dintre valoarea expunerii ponderate la risc a poziției și valoarea expunerii poziției respective. 64. În cazul protecției finanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la risc a poziției de titlurizare este produsul dintre valoarea expunerii ajustate cu protecția finanțată aferentă poziției (E*, calculat în conformitate cu articolele 90-93 în scopul determinării valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, considerând că valoarea poziției de titlurizare este
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aferentă poziției (E*, calculat în conformitate cu articolele 90-93 în scopul determinării valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, considerând că valoarea poziției de titlurizare este E) și ponderarea de risc efectivă. 65. În cazul protecției nefinanțate a creditului, valoarea expunerii ponderate la risc a poziției de titlurizare se calculează prin multiplicarea GA (valoarea protecției ajustate în conformitate cu anexa VIII în cazul în care există o asimetrie a monedelor și scadențelor) cu ponderarea de risc aferentă furnizorului protecției; la aceasta se adaugă produsul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit poate aplica dispozițiile punctelor 63-65. 67. În celelalte cazuri, instituția de credit tratează poziția de titlurizare ca reprezentând două sau mai multe poziții, partea neacoperită fiind considerată poziția cu cea mai scăzută calitate a creditului. În vederea calculului valorii expunerii ponderate la risc pentru această poziție, se aplică dispozițiile punctelor 52-54 cu următoarele modificări: în cazul unei protecții finanțate a creditului, "T" este ajustat la e*; iar în cazul unei protecții nefinanțate, T este ajustat la T-g, unde e* reprezintă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aferentă furnizorului protecției se aplică acelei părți a poziției care nu se încadrează în valoarea ajustată a lui T. 3.7. Cerințe suplimentare de capital pentru titlurizarea expunerilor care se reînnoiesc cu clauză de rambursare anticipată 68. În afară de valorile expunerilor ponderate la risc calculate pentru pozițiile sale de titlurizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze valoarea expunerii ponderate la risc în conformitate cu metodologia prevăzută la punctele 16-33, în situația în care expunerile care se reînnoiesc vândute în cadrul procesului de titlurizare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3.7. Cerințe suplimentare de capital pentru titlurizarea expunerilor care se reînnoiesc cu clauză de rambursare anticipată 68. În afară de valorile expunerilor ponderate la risc calculate pentru pozițiile sale de titlurizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze valoarea expunerii ponderate la risc în conformitate cu metodologia prevăzută la punctele 16-33, în situația în care expunerile care se reînnoiesc vândute în cadrul procesului de titlurizare conțin o clauză de rambursare anticipată. 69. În sensul punctului 68, punctele 70 și 71 se înlocuiesc cu punctele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sumele neutilizate aferente liniilor de credit ale căror sume trase au fost vândute în cadrul operațiunii de titlurizare, de o valoare egală cu cea prevăzută la punctul 70 litera (b). 3.8. Reducerea valorilor expunerilor ponderate la risc 72. Valoarea expunerii ponderate la risc a unei poziții de titlurizare căreia îi este atribuită o ponderare de risc de 1 250 % poate fi redusă cu rezultatul obținut prin înmulțirea cu 12,5 a oricărei ajustări de valoare efectuate de instituția de credit în ceea ce privește
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
efectuate de instituția de credit în ceea ce privește expunerile titlurizate. În măsura în care ajustările de valoare sunt luate în considerare în acest sens, acestea nu sunt luate în considerare în scopul efectuării calculelor menționate la anexa VII partea 1 punctul 36. 73. Valoarea expunerii ponderate la risc a unei poziții de titlurizare poate fi redusă cu rezultatul obținut prin înmulțirea cu 12,5 a oricărei ajustări de valoare efectuate de instituția de credit în ceea ce privește poziția respectivă. 74. În conformitate cu articolul 66 alineatul (2), valoarea expunerii unei
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
1 250 % și care nu este inclusă în calculul valorilor expunerilor ponderate la risc poate fi dedusă din fondurile proprii ale unei instituții de credit. 75. În sensul punctului 74: (a) valoarea expunerii unei poziții poate proveni din valorile expunerilor ponderate la risc, ținând seama de orice reduceri efectuate în conformitate cu punctele 72 și 73; (b) calculul valorii expunerii poate lua în considerare protecția finanțată eligibilă a creditului în conformitate cu metodologia prevăzută la punctele 60-67 și (c) în cazul în care pentru calculul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
123 de către instituțiile de credit, se fac publice următoarele informații: (a) rezumatul abordării utilizate de instituția de credit pentru evaluarea caracterului adecvat al capitalului intern pentru susținerea activităților actuale și viitoare; (b) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 79; (c) pentru instituțiile de credit care calculează valorile ponderate în conformitate cu articolele 84-89, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
informații: (a) rezumatul abordării utilizate de instituția de credit pentru evaluarea caracterului adecvat al capitalului intern pentru susținerea activităților actuale și viitoare; (b) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 79; (c) pentru instituțiile de credit care calculează valorile ponderate în conformitate cu articolele 84-89, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 86. Pentru categoria de expuneri față de clienții
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
activităților actuale și viitoare; (b) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 79; (c) pentru instituțiile de credit care calculează valorile ponderate în conformitate cu articolele 84-89, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 86. Pentru categoria de expuneri față de clienții de retail, cerința menționată se aplică pentru fiecare categorie de expunere căreia îi corespund diferitele corelații din anexa
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 79; (c) pentru instituțiile de credit care calculează valorile ponderate în conformitate cu articolele 84-89, 8 % din valorile ponderate pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 86. Pentru categoria de expuneri față de clienții de retail, cerința menționată se aplică pentru fiecare categorie de expunere căreia îi corespund diferitele corelații din anexa VII partea 1 punctele 10-13. Pentru categoria
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
combinații de activități, achiziții și închideri de filiale și transferuri între provizioane și (v) soldurile de închidere. Ajustările de valoare și recuperările înregistrate direct în declarația de venit se publică separat. 7. Pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83, pentru fiecare categorie de expuneri specificată la articolul 79, se publică următoarele informații: (a) denumirea agențiilor internaționale de rating și a agențiilor de credite de export și motivele oricăror schimbări; (b) categoriile de expuneri pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
autoritatea competentă și (e) valorile expunerilor și valorile expunerilor după diminuarea riscului de credit asociate cu fiecare nivel de calitate a creditului prevăzut de anexa VI, precum și cele deduse din fondurile proprii. 8. Instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu anexa VII partea 1 punctele 6 sau 19-21 trebuie să facă publice expunerile alocate în fiecare categorie din tabelul 1 inclus în anexa VII partea 1 punctul 6 sau fiecărei ponderări a riscului menționate de anexa VII
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a altor măsuri relevante utilizate de către conducere pentru șocuri descendente sau ascendente ale ratei dobânzii, în conformitate cu metoda de măsurare a riscului de rată a dobânzii utilizată de conducere, cu defalcare în funcție de monedă. 14. Instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 94-101 fac publice următoarele informații: (a) o descriere a obiectivelor instituției de credit în relație cu activitatea de titlurizare; (b) rolurile jucate de instituția de credit în procesul de titlurizare; (c) o indicare a gradului de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
dată; (i) valoarea totală a pozițiilor de titlurizare reținute sau cumpărate, defalcată pe tip de expunere; (j) valoarea totală a pozițiilor titlurizate reținute sau cumpărate, defalcată pe un număr semnificativ de benzi de ponderare a riscului. Pozițiile care au fost ponderate cu riscul la 1 250 % sau deduse se publică separat; (k) valoarea totală neachitată a expunerilor titlurizate care se reînnoiesc, repartizate pe interesul inițiatorului sau al investitorilor și (l) un rezumat al activității de titlurizare în perioada dată, inclusiv valoarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
titlurizare în perioada dată, inclusiv valoarea expunerilor titlurizate (pe tip de expunere) și profitul sau pierderea recunoscută pe tip de expunere. PARTEA 3 Cerințe de calificare pentru utilizarea anumitor instrumente sau metodologii 1. Instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 84-89 fac publice următoarele informații: (a) acceptul autorității competente pentru abordarea sau tranziția aprobată; (b) o explicație și examinare a: (i) structurii sistemelor de rating intern și a relației între ratingurile interne și externe; (ii) utilizării
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
VII partea 1 punctele 10-13 și (v) acțiuni; (d) valorile expunerilor pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 86. Atunci când instituțiile de credit utilizează estimările proprii ale valorii LGD sau ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și întreprinderi se publică separat de expunerile pentru care instituția de credit nu utilizează asemenea estimări; (e) pentru categoriile de expuneri față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și întreprinderi
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
LGD la calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, valoarea LGD medie ponderată ca procent; (iii) ponderarea medie a riscului în funcție de expuneri și (iv) pentru instituțiile de credit care utilizează estimări proprii ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, valoarea creditelor neutilizate și valorile expunerilor medii ponderate în funcție de expunere pentru fiecare categorii de expuneri; (f) pentru categoria de expuneri față de clienții de retail și pentru fiecare dintre categoriile definite la litera (c) punctul (iv), fie informațiile prezentate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
medie ponderată ca procent; (iii) ponderarea medie a riscului în funcție de expuneri și (iv) pentru instituțiile de credit care utilizează estimări proprii ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, valoarea creditelor neutilizate și valorile expunerilor medii ponderate în funcție de expunere pentru fiecare categorii de expuneri; (f) pentru categoria de expuneri față de clienții de retail și pentru fiecare dintre categoriile definite la litera (c) punctul (iv), fie informațiile prezentate la litera (e) anterioară (după caz, pe o bază comasată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
principalele categorii de garanți și contrapartidă de derivat de credit și solvabilitatea acestora; (e) informații despre concentrări de risc de piață sau risc de credit în cadrul operațiunilor de diminuare a riscului; (f) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83 sau 84-89, dar fără a furniza estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie cu privire la categoria de expuneri, separat pentru fiecare categorie de expuneri, valoarea totală a expunerii (după caz, după compensarea în cadrul sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
categorie de expuneri, valoarea totală a expunerii (după caz, după compensarea în cadrul sau în afara bilanțului) care dispune - după aplicarea ajustărilor de volatilitate - de garanții financiare eligibile și alte garanții eligibile și (g) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83 sau 84-89, dar fără a furniza estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie cu privire la categoria de expuneri, separat pentru fiecare categorie de expuneri, valoarea totală a expunerii (după caz, după compensare în cadrul sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de raționalitate, să se codifice regulamentul respectiv. (2) Piețele reprezentative cuprind, pentru fiecare țară, toate piețele menționate de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 908/2006 al Comisiei4. (3) În temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2759/75, trebuie stabilit prețul mediu ponderat pentru carcasele de porc pe piețele reprezentative ale Comunității pentru a se estima dacă situația de pe piață justifică măsuri de intervenție. (4) Pentru stabilirea acestui preț mediu pentru carcasele de porc, trebuie să fie disponibile prețuri comunitare comparabile. În acest
32006R1128-ro () [Corola-website/Law/295401_a_296730]
-
privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc1, în special articolul 4 alineatul (6), întrucât: (1) Prețul pieței comunitare pentru porcii abatorizați stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 trebuie să fie stabilit ponderând prețurile constatate în fiecare stat membru cu ajutorul coeficienților care reflectă dimensiunea relativă a efectivelor de porcine din fiecare stat membru. (2) Este necesar să se determine acești coeficienți pe baza efectivelor de porcine recenzate la începutului lunii decembrie în fiecare
32006R1201-ro () [Corola-website/Law/295422_a_296751]
-
de probă verificate. 3.1.4. Marja de dumping a societăților supuse anchetei (49) În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, pentru fiecare producător-exportator, valoarea normală medie ponderată a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat pe tip de produs. (50) Pentru producătorii-exportatori care s-au dovedit a fi societăți de legătură, a fost calculată o marjă de dumping medie ponderată, în conformitate cu practica obișnuită a Comisiei în cazul producătorilor-exportatori de legătură. 3.1.5. Marja de
32006R0954-ro () [Corola-website/Law/295337_a_296666]