4,844 matches
-
comunicație eficace în vederea asigurării familiarizării întregului personal cu procedurile și politicile relevante; ... g) definirea conținutului raportărilor către organele cu funcție de supraveghere sau către diferite structuri desemnate ale acestora; ... h) examinarea de rapoarte de audit intern cu privire la sistemele și procesele de cuantificare și administrare ale riscului operațional și ... i) evaluarea în mod adecvat, anterior introducerii, a riscului operațional inerent ariilor noi - produse, activități, procese și sisteme - și identificarea riscurilor legate de dezvoltarea unui produs nou și alte modificări semnificative în vederea asigurării că
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de diminuare a acestuia; ... d) expunerea la riscul operațional; e) istoricul de pierderi interne și, în cazul în care prezint�� relevanță, istoricul de pierderi externe; ... f) identificarea și evaluarea ariilor de vulnerabilitate și ... g) îmbunătățirea calității sistemelor și proceselor de cuantificare și administrare ale riscului operațional. ... Articolul 568 (1) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să conceapă, să dezvolte, să implementeze și să execute procesele și sistemele de administrare și cuantificare ale riscului operațional. ... (2) Funcția de administrare a riscului
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
vulnerabilitate și ... g) îmbunătățirea calității sistemelor și proceselor de cuantificare și administrare ale riscului operațional. ... Articolul 568 (1) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să conceapă, să dezvolte, să implementeze și să execute procesele și sistemele de administrare și cuantificare ale riscului operațional. ... (2) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să asigure cu regularitate că procesele de cuantificare și sistemele de administrare a riscului operațional, precum și toate componentele acestora funcționează conform planificărilor. ... (3) Funcția de administrare a riscului operațional
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de administrare a riscului operațional trebuie să conceapă, să dezvolte, să implementeze și să execute procesele și sistemele de administrare și cuantificare ale riscului operațional. ... (2) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să asigure cu regularitate că procesele de cuantificare și sistemele de administrare a riscului operațional, precum și toate componentele acestora funcționează conform planificărilor. ... (3) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să dispună de suficiente resurse și competențe în metodele de cuantificare și administrare ale riscului operațional și trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să asigure cu regularitate că procesele de cuantificare și sistemele de administrare a riscului operațional, precum și toate componentele acestora funcționează conform planificărilor. ... (3) Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să dispună de suficiente resurse și competențe în metodele de cuantificare și administrare ale riscului operațional și trebuie să cunoască procesele instituției. Articolul 569 Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să asigure că următoarele atribuții și arii, printre altele, sunt îndeplinite sau acoperite pe bază continuă: a) procesele relaționate cu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
administrare a riscului operațional trebuie să asigure că următoarele atribuții și arii, printre altele, sunt îndeplinite sau acoperite pe bază continuă: a) procesele relaționate cu definirea, formalizarea și colectarea celor 4 elemente ale abordării avansate de evaluare; ... b) metodologia de cuantificare; ... c) sistemele de monitorizare și raportare; ... d) verificarea îndeplinirii standardelor și cerințelor minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare și, îndeosebi, a testului de utilizare; ... e) procesele de cuantificare a riscului operațional și de alocare, incluzând calculul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
ale abordării avansate de evaluare; ... b) metodologia de cuantificare; ... c) sistemele de monitorizare și raportare; ... d) verificarea îndeplinirii standardelor și cerințelor minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare și, îndeosebi, a testului de utilizare; ... e) procesele de cuantificare a riscului operațional și de alocare, incluzând calculul oricăror ajustări (pierdere așteptată, dependență, asigurare), în cazul în care se dispune de date suficiente - testare ex-post (back-testing) și analiză tip referință (benchmarking) și metodologia pentru cheile de alocare. ... Articolul 570 (1
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
așteptată, dependență, asigurare), în cazul în care se dispune de date suficiente - testare ex-post (back-testing) și analiză tip referință (benchmarking) și metodologia pentru cheile de alocare. ... Articolul 570 (1) Ori de câte ori este posibil, personalul responsabil cu validarea internă a sistemelor de cuantificare și a proceselor de administrare nu trebuie să fie același cu personalul responsabil cu proiectarea acestora. ... (2) Rolul de validare a proceselor de administrare și a sistemelor de cuantificare aferente abordării avansate de evaluare poate fi îndeplinit de către aceeași funcție
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
Ori de câte ori este posibil, personalul responsabil cu validarea internă a sistemelor de cuantificare și a proceselor de administrare nu trebuie să fie același cu personalul responsabil cu proiectarea acestora. ... (2) Rolul de validare a proceselor de administrare și a sistemelor de cuantificare aferente abordării avansate de evaluare poate fi îndeplinit de către aceeași funcție cu cea implicată în proiectarea, dezvoltarea și implementarea cadrului aferent riscului operațional doar în mod excepțional și/sau temporar. ... (3) Orice lipsă potențială de obiectivitate trebuie compensată printr-o
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
activitățile semnificative - inclusiv activitățile externalizate - ce expun instituția de credit la risc operațional semnificativ. ... (2) Examinarea cadrului de administrare a riscului operațional de către auditul intern trebuie să aibă ca rol principal asigurarea eficacității proceselor de administrare și a sistemelor de cuantificare a riscului operațional ale instituției de credit și a activității desfășurate de funcția de administrare a riscului operațional, precum și verificarea conformității cu standardele și cerințele minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare. ... (3) Auditul intern trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
credibile și justificabile, modelul trebuie construit astfel încât să se asigure producerea de rezultate cât mai stabile posibil; instituțiile de credit trebuie să fie capabile să evalueze acuratețea cerințelor de capital pentru riscul operațional. Articolul 579 (1) Pentru a genera o cuantificare a riscului operațional la un standard de rigurozitate comparabil cu un nivel de încredere de 99,9%, în situațiile în care realizarea unui calcul direct la nivelul de încredere de 99,9% afectează fiabilitatea și stabilitatea cuantificării riscului operațional, în vederea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
a genera o cuantificare a riscului operațional la un standard de rigurozitate comparabil cu un nivel de încredere de 99,9%, în situațiile în care realizarea unui calcul direct la nivelul de încredere de 99,9% afectează fiabilitatea și stabilitatea cuantificării riscului operațional, în vederea obținerii unei cuantificări mai stabile și mai fiabile, o instituție de credit poate calcula o cuantificare inițială la un nivel de încredere mai redus, pe care apoi să o transpună printr-o tehnică de ajustare de tip
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
operațional la un standard de rigurozitate comparabil cu un nivel de încredere de 99,9%, în situațiile în care realizarea unui calcul direct la nivelul de încredere de 99,9% afectează fiabilitatea și stabilitatea cuantificării riscului operațional, în vederea obținerii unei cuantificări mai stabile și mai fiabile, o instituție de credit poate calcula o cuantificare inițială la un nivel de încredere mai redus, pe care apoi să o transpună printr-o tehnică de ajustare de tip scaling la nivelul de încredere de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
99,9%, în situațiile în care realizarea unui calcul direct la nivelul de încredere de 99,9% afectează fiabilitatea și stabilitatea cuantificării riscului operațional, în vederea obținerii unei cuantificări mai stabile și mai fiabile, o instituție de credit poate calcula o cuantificare inițială la un nivel de încredere mai redus, pe care apoi să o transpună printr-o tehnică de ajustare de tip scaling la nivelul de încredere de 99,9% utilizând metode adecvate. ... (2) În cazul în care se utilizează o
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
metoda de ajustare de tip scaling conduce la un rezultat plauzibil și fiabil; nivelul de încredere folosit nu trebuie interpretat în mod obligatoriu ca o demarcație între extremitate și restul distribuției. ... (4) Nivelul de încredere la care poate fi calculată cuantificarea inițială a riscului operațional trebuie să fie localizat în extremitatea dreaptă a distribuției pierderilor și trebuie să fie adecvat. ... Articolul 580 (1) Pentru a demonstra că pierderile așteptate sunt reflectate în mod adecvat în practicile interne pentru scopurile art. 322
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
cazul dependențelor dintre evenimentele situate în extremitatea distribuției pentru care este dificilă sau puțin pertinentă aplicarea validării cu tehnici cantitative dezvoltate pentru corelațiile dintre evenimentele cu frecvență ridicată și impact redus, soliditatea ipotezelor aferente dependențelor care au impact semnificativ asupra cuantificării de ansamblu aferente abordării avansate de evaluare trebuie demonstrată, cel puțin, prin tehnici calitative de validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin simulare de criză (stress-test analysis); ... e) dependențele trebuie, în cea mai
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
justificate ipotezele aferente corelațiilor și trebuie inclusă evaluarea senzitivității modelului la aceste ipoteze. Articolul 582 Instituțiile de credit care nu examinează corelații în cadrul modelelor aferente abordării avansate de evaluare trebuie să calculeze cerința de capital de ansamblu ca sumă a cuantificărilor de risc operațional individuale rezultând din estimări de risc operațional diferite. Articolul 583 (1) Instituțiile de credit trebuie să stabilească modul în care cele 4 elemente esențiale la care se face referire la art. 322 alin. (2) lit. b) din
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de credit trebuie să ia în considerare faptul că o clasă de risc operațional caracterizată prin evenimente cu frecvență redusă poate necesita o perioadă de observare istorică mai mare de 5 ani în vederea colectării de date suficiente pentru a genera cuantificări ale riscului operațional fiabile. ... (2) Instituțiile de credit pot utiliza metode pentru a obține date suficiente, care să reflecte profilul actual de risc operațional, cum ar fi: ... a) reducerea impactului celor mai vechi și puțin relevante date interne prin tehnici
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
determinat de riscul și complexitatea inerente clasei. ... (3) Pragurile stabilite pentru clasele de risc operațional trebuie să fie rezonabile, nu trebuie să conducă la excluderea de date importante privind evenimentele de pierdere și nu trebuie să afecteze credibilitatea și acuratețea cuantificărilor riscului operațional. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să poată furniza Băncii Naționale a României dovezi ale îndeplinirii prevederilor alin. (3). ... (5) Instituțiile de credit trebuie să evite distorsiuni (biases) posibile în estimarea de parametri ai modelului, luând în considerare în mod explicit în cadrul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
asigura că acestea sunt adecvate, nedistorsionate (unbiased) și relevante pentru activitățile și profilul de risc operațional ale instituției. ... Articolul 594 Diferențele în dimensiunile instituțiilor sau alți factori individuali trebuie luați în considerare la includerea de date externe în sistemul de cuantificare, de exemplu, prin formularea de ipoteze cu privire la care evenimente de pierdere externe sunt relevante și la măsura în care datele trebuie ajustate printr-o tehnică de tip scaling sau în vreun alt mod. Articolul 595 (1) Instituțiile de credit pot
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
instituției de credit, trebuie să reflecte sursele potențiale de risc operațional și trebuie să furnizeze informații cu privire la modul în care riscul este diminuat sau amplificat de mediul intern și/sau extern și trebuie surprinși în mod adecvat în sistemul de cuantificare a riscului operațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze unde în cadrul sistemului de cuantificare a riscului operațional folosesc indicatori legați de mediul de afaceri și controlul intern, precum și raționamentul aferent. ... (3) Sistemul de cuantificare a riscului al unei instituții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
informații cu privire la modul în care riscul este diminuat sau amplificat de mediul intern și/sau extern și trebuie surprinși în mod adecvat în sistemul de cuantificare a riscului operațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze unde în cadrul sistemului de cuantificare a riscului operațional folosesc indicatori legați de mediul de afaceri și controlul intern, precum și raționamentul aferent. ... (3) Sistemul de cuantificare a riscului al unei instituții de credit trebuie să încorporeze cel puțin acei factori legați de mediul de afaceri și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
mod adecvat în sistemul de cuantificare a riscului operațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze unde în cadrul sistemului de cuantificare a riscului operațional folosesc indicatori legați de mediul de afaceri și controlul intern, precum și raționamentul aferent. ... (3) Sistemul de cuantificare a riscului al unei instituții de credit trebuie să încorporeze cel puțin acei factori legați de mediul de afaceri și controlul intern care au o influență semnificativă asupra profilului de risc operațional al instituției de credit. ... (4) Fără a aduce
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
semnificativă asupra profilului de risc operațional al instituției de credit. ... (4) Fără a aduce atingere alin. (3) și, implicit, art. 322 alin. (6) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă la implementarea pentru prima dată a sistemului de cuantificare nu este posibilă justificarea adecvării senzitivității estimărilor de risc datorită lipsei de dovezi empirice cu privire la relația dintre factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern și expunerea la riscul operațional, instituțiile de credit trebuie să justifice cel puțin în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de dovezi empirice cu privire la relația dintre factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern și expunerea la riscul operațional, instituțiile de credit trebuie să justifice cel puțin în mod calitativ adecvarea metodelor utilizate pentru încorporarea factorilor în sistemul de cuantificare. ... 3.3 Asigurarea la riscul operațional și alte mecanisme de transfer al acestui risc Articolul 597 (1) Instituțiile de credit pot recunoaște impactul altor mecanisme de transfer al riscului dacă acestea sunt de o calitate comparabilă cu cea a protecției
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]