6,612 matches
-
cerință de capital egală cu suma următoarelor două elemente: 8% din valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
creditului eligibilă, expunere și rating au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. ... (3) Termenii risc de diminuare a valorii creanței, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificația prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (4) În scopul prezentului regulament
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
calculată potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și valoarea pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; ... n) metodă bazată pe rating-uri - metodă de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor Cap. V, Secțiunea a 2-a, par. 2.5; ... o) metodă
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
inițiatoare în condițiile prevederilor cap. III, acea instituție de credit poate: ... a) în cazul unei securitizari clasice, să excludă expunerile pe care le-a securitizat de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și, daca este cazul, al valorii pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizari sintetice, să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor și, daca este cazul, valoarea pierderilor așteptate, pentru expunerile securitizate, potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din prezentul capitol. (2) În cazul în care se
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
le-a securitizat de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și, daca este cazul, al valorii pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizari sintetice, să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor și, daca este cazul, valoarea pierderilor așteptate, pentru expunerile securitizate, potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din prezentul capitol. (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. 1, instituția de credit inițiatoare calculează pentru eventualele poziții din securitizare pe care le deține valoarea ponderata la risc
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
total sau parțial, o expunere față de acelasi risc, astfel încât partea care se suprapune este considerată o singură expunere. ... Secțiunea a 2-a Calculul de către instituția de credit inițiatoare a valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate și a valorii pierderilor așteptate aferente, după caz, în cadrul unei securitizari sintetice Articolul 18 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate, în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. III, secțiunea a 2-a, instituția de credit inițiatoare a unei
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
ponderata la risc a expunerilor și valoarea pierderilor așteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, valoarea pierderilor așteptate referitoare la astfel de expuneri este zero. ... (3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizarii. ... Articolul 19 Fără a aduce atingere prevederilor art. 20-21, instituția de credit inițiatoare trebuie să calculeze
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
pentru recunoașterea unui transfer semnificativ al riscului de credit în cazul unei securitizari clasice Articolul 22 Instituția de credit inițiatoare a unei securitizari clasice poate exclude expunerile securitizate de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și al valorii pierderilor așteptate dacă un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat către terțe părți și transferul îndeplinește următoarele condiții: a) documentația aferentă securitizarii reflectă substanță economică a tranzacției; ... b) instituția de credit inițiatoare și creditorii acesteia nu
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
Cerințe minime pentru recunoașterea unui transfer semnificativ al riscului de credit în cazul unei securitizari sintetice Articolul 23 Instituția de credit inițiatoare a unei securitizari sintetice poate calcula valoarea ponderata la risc a expunerilor și, daca este cazul, valoarea pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 18 și art. 19, dacă un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terțe părți, fie prin intermediul unei protecții finanțate a creditului, fie prin intermediul unei protecții nefinanțate a creditului și dacă
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
cerință de capital egală cu suma următoarelor două elemente: 8% din valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
se solicită astfel de către cel care efectuează transferul, tranzacția respectivă reprezentând dare de titluri/mărfuri cu împrumut pentru instituția care transferă titlurile/mărfurile și luare de titluri/mărfuri cu împrumut pentru instituția către care acestea sunt transferate; i) delta - variația așteptată a prețului unei opțiuni în raport cu o variație mică a prețului instrumentului suport al opțiunii; ... j) capital - fonduri proprii. ... (3) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), instrumentele financiare înglobează atât instrumente financiare primare sau instrumente cash, cât și instrumente financiare derivate
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
restrictive cu privire la posibilitatea tranzacționării acestora, fie pot fi acoperite. ... (2) Pozițiile deținute cu intenție de tranzacționare sunt acele poziții deținute intenționat în vederea revânzării pe termen scurt și/sau cu intenția de a beneficia de pe urma diferențelor pe termen scurt, reale sau așteptate, dintre prețurile de cumpărare și vânzare sau de pe urma altor variații de preț sau de rață a dobânzii. Termenul "poziții" include poziții proprii și poziții care rezultă atât din servicii prestate clienților (client servicing), cât și din operațiuni efectuate în calitate de formator
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
TRANZACȚIONARE 1. Pozițiile/portofoliile deținute cu intenția de tranzacționare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) pentru poziția/instrumentul sau portofoliul respectiv trebuie să existe o strategie de tranzacționare formalizata, aprobată de conducerea superioară, care trebuie să includă orizontul de deținere așteptat; ... b) pentru administrarea activă a pozițiilor trebuie să existe politici și proceduri clar definite, care să includă următoarele: ... (i) pozițiile asumate la nivel de oficiu de tranzacționare; (îi) limitele aferente unei poziții sunt stabilite și monitorizate pentru a se asigura
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
se solicită astfel de către cel care efectuează transferul, tranzacția respectivă reprezentând dare de titluri/mărfuri cu împrumut pentru instituția care transferă titlurile/mărfurile și luare de titluri/mărfuri cu împrumut pentru instituția către care acestea sunt transferate; i) delta - variația așteptată a prețului unei opțiuni în raport cu o variație mică a prețului instrumentului suport al opțiunii; ... j) capital - fonduri proprii. ... (3) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), instrumentele financiare înglobează atât instrumente financiare primare sau instrumente cash, cât și instrumente financiare derivate
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
restrictive cu privire la posibilitatea tranzacționării acestora, fie pot fi acoperite. ... (2) Pozițiile deținute cu intenție de tranzacționare sunt acele poziții deținute intenționat în vederea revânzării pe termen scurt și/sau cu intenția de a beneficia de pe urma diferențelor pe termen scurt, reale sau așteptate, dintre prețurile de cumpărare și vânzare sau de pe urma altor variații de preț sau de rață a dobânzii. Termenul "poziții" include poziții proprii și poziții care rezultă atât din servicii prestate clienților (client servicing), cât și din operațiuni efectuate în calitate de formator
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
TRANZACȚIONARE 1. Pozițiile/portofoliile deținute cu intenția de tranzacționare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) pentru poziția/instrumentul sau portofoliul respectiv trebuie să existe o strategie de tranzacționare formalizata, aprobată de conducerea superioară, care trebuie să includă orizontul de deținere așteptat; ... b) pentru administrarea activă a pozițiilor trebuie să existe politici și proceduri clar definite, care să includă următoarele: ... (i) pozițiile asumate la nivel de oficiu de tranzacționare; (îi) limitele aferente unei poziții sunt stabilite și monitorizate pentru a se asigura
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
În scopul aplicării metodei ratei efective a dobânzii, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: - rata efectivă a dobânzii reprezintă rata care actualizează exact fluxurile viitoare preconizate ale plăților sau sumelor primite în numerar pe durata de viață așteptată a instrumentului financiar (sau, dacă este cazul, pe o durată mai scurtă), la valoarea netă a activului financiar sau a datoriei financiare; - valoarea netă a activelor și datoriilor financiare este dată, în cazul creditelor acordate și al împrumuturilor primite, de
ANEXE din 21 decembrie 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184456_a_185785]
-
în situație de nerambursare, și partea din angajamentul de finanțare care nu este trasă la momentul actual, întinderea angajamentului de finanțare fiind determinată de o limită autorizată, mai puțin în cazul în care limită neautorizată este mai mare. 6. pierdere așteptată - raportul între suma ce se anticipează a fi pierdută în caz de nerambursare din partea unei contrapartide sau în caz de diminuare a valorii creanței, într-un orizont de timp de un an, si suma expusă la risc în caz de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
abordării standard și instituția de credit are cunoștință de toate expunerile suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri suport în vederea determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13, lit. e), metoda prevăzută în art. 48-50 din Capitolul ÎI. Dacă, în acest scop, instituția de credit nu are capacitatea de a distinge
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 22 și 23. Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, în cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare, pierderea așteptată trebuie să ia valoarea celei mai bune estimări a instituției de credit cu privire la pierderea așteptată pentru expunerea aflată în stare de nerambursare, în conformitate cu prevederile cap. V art. 195. -------------- Art. 25 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
pct. 15 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 26 În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea pierderii așteptate este zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]