KorAP: Find »[drukola/base=așteptat & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...179 180 181 ...265 >

6,612 matches

Corola-website/Law/184906_a_186235

pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele în plus sau în minus se tratează conform prevederilor

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele în plus sau în minus se tratează conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
credit și ale firmelor de investiții. ... (2) Disconturile aferente expunerilor bilanțiere achiziționate atunci când acestea se află în stare de nerambursare, potrivit prevederilor art. 100 din Capitolul IV, trebuie tratate în aceeași manieră că și ajustările de valoare. ... (3) Valorile pierderii așteptate, pentru expunerile securitizate, precum și ajustările de valoare și provizioanele aferente acestor expuneri nu se iau în calcul. ... Capitolul III Probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta Articolul 66 Parametrii de risc de intrare, respectiv probabilitatea de nerambursare

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta Articolul 66 Parametrii de risc de intrare, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta utilizați la calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderii așteptate, prevăzuți în Capitolul ÎI sunt cei estimați de către instituția de credit în conformitate cu prevederile Capitolului V și cu respectarea prevederilor prezentului capitol. Secțiunea 1 Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale 1.1. Probabilitatea de nerambursare (PD) Articolul 67

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
ale probabilității de nerambursare îndeplinesc cerințele minime prevăzute la Capitolul V, probabilitățile de nerambursare ale acestor expuneri se calculează conform următoarelor metode: ... a) pentru creanțele de rang prioritar, probabilitatea de nerambursare este raportul dintre estimarea instituției de credit cu privire la pierderea așteptată și pierderea în caz de nerambursare pentru respectivele creanțe achiziționate; ... b) pentru creanțele subordonate, probabilitatea de nerambursare corespunde estimării instituției de credit cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de rang prioritar, probabilitatea de nerambursare este raportul dintre estimarea instituției de credit cu privire la pierderea așteptată și pierderea în caz de nerambursare pentru respectivele creanțe achiziționate; ... b) pentru creanțele subordonate, probabilitatea de nerambursare corespunde estimării instituției de credit cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și dacă, în cazul creanțelor achiziționate față de societăți, poate descompune estimările proprii ale pierderii așteptate, într-o

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și dacă, în cazul creanțelor achiziționate față de societăți, poate descompune estimările proprii ale pierderii așteptate, într-o manieră de încredere, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, respectiva instituție de credit poate utiliza propria estimare a probabilității de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 28 al articolului

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
valorii creanței. ... (2) În cazul în care o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și poate descompune, într-o manieră de încredere, estimările proprii ale pierderii așteptate aferente riscului de diminuare a valorii creanței, pentru creanțele achiziționate față de societăți, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, instituția de credit poate utiliza propria estimare a probabilității de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 72 a fost

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de nerambursare, în cazul în care o instituție de credit a primit aprobarea Băncii Naționale a României să utilizeze propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și poate descompune, într-o manieră de încredere, propriile estimări ale pierderii așteptate aferente creanțelor față de societăți, achiziționate de instituția de credit, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, respectiva instituție de credit poate utiliza propria estimare a pierderii în caz de nerambursare pentru aceste creanțe. -------------- Art. 74 a fost

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 2.2. Cerințe generale privind estimările Articolul 164 (1) Estimările proprii ale unei instituții de credit cu privire la parametrii de risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
pierderilor, detaliat în funcție de factorii pe care instituția de credit îi consideră determinanți pentru evoluția parametrilor de risc, care să evidențieze frecvență apariției stărilor de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorii de conversie sau, atunci când sunt utilizate estimări ale pierderii așteptate, nivelul pierderii. ... (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze că estimările sale sunt reprezentative în contextul unei experiențe de lungă durată. ... Articolul 166 (1) Orice modificare intervenita în practicile de creditare sau în procesul de recuperare a sumelor datorate pe parcursul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 169 (1) O instituție de credit trebuie să adauge la estimările sale o marjă de prudență, care să țină cont de intervalul așteptat al erorilor de estimare. ... (2) În cazul în care metodele și datele sunt mai puțin satisfăcătoare, iar intervalul așteptat al erorilor de estimare este mai mare, marja de prudență va fi în mod corespunzător mai mare. ... Articolul 170 În cazul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
1) O instituție de credit trebuie să adauge la estimările sale o marjă de prudență, care să țină cont de intervalul așteptat al erorilor de estimare. ... (2) În cazul în care metodele și datele sunt mai puțin satisfăcătoare, iar intervalul așteptat al erorilor de estimare este mai mare, marja de prudență va fi în mod corespunzător mai mare. ... Articolul 170 În cazul în care instituțiile de credit, în vederea calculării ponderilor de risc, utilizează estimări diferite de cele utilizate pentru scopuri interne

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
ale ratelor de nerambursare anuale efective. Articolul 176 În cazul în care în ceea ce privește creanțele achiziționate față de societăți, instituția de credit obține estimările medii pe termen lung ale probabilităților de nerambursare și ale pierderilor în caz de nerambursare din estimarea pierderii așteptate, precum și dintr-o estimare adecvată a probabilității de nerambursare sau a pierderii în caz de nerambursare, procesul de estimare a pierderilor totale trebuie să satisfacă standardele generale pentru estimarea probabilității de nerambursare și a pierderii în caz de nerambursare prevăzute

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... Articolul 187 Instituțiile de credit trebuie să identifice și să analizeze modificările așteptate ale parametrilor de risc pe durata de viață a expunerilor din credite [efectele maturizării expunerii (seasoning effects)]. -------------- Art. 187 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr.

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
trebuie să dispună de standarde interne riguroase pentru cazurile în care abaterile estimărilor față de valorile efective ale probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare, ale factorilor de conversie și ale pierderilor totale, atunci când pentru estimări este utilizată pierderea așteptată, devin suficient de semnificative astfel încât validitatea estimărilor să fie privită cu rezervă. ... (2) Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice și factori care determină o variație sistematică similară ratei de nerambursare. ... (3) În cazul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
rezervă. ... (2) Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice și factori care determină o variație sistematică similară ratei de nerambursare. ... (3) În cazul în care valorile efective sunt în continuare mai mari decât valorile așteptate, instituțiile de credit trebuie să-și revizuiască estimările în sensul majorării acestora pentru a reflecta rata de nerambursare și pierderile observate. ... Secțiunea 4 Determinarea valorii ponderate la risc pentru expunerile din titluri de capital, utilizând abordarea bazată pe modele interne

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de rating, estimarea parametrilor de risc relevanți aferenți fiecărei clase de rating și compararea ratelor de nerambursare efective, precum și, în măsura în care estimările proprii sunt utilizate, a valorii pierderilor în caz de nerambursare efective și a factorilor de conversie efectivi, cu valorile așteptate și cu rezultatele simulărilor de criză. Frecvență rapoartelor trebuie să depindă de importantă și tipul informației, precum și de nivelul ierarhic al destinatarului. -------------- Art. 254 a fost modificat de pct. 70 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Auditul intern sau o altă structura independența comparabilă trebuie să revizuiască, cel putin anual, sistemele de rating ale instituției de credit precum și funcționarea acestora, inclusiv funcția de creditare și estimările cu privire la probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, pierderea așteptată și factorii de conversie. Sfera de revizuire trebuie să cuprindă și respectarea tuturor cerințelor minime aplicabile. Capitolul VI Sancțiuni și dispoziții tranzitorii și finale Secțiunea 1 Dispoziții tranzitorii Articolul 259 În cazul instituțiilor de credit care solicită aprobarea pentru utilizarea

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Corola-website/Law/184949_a_186278

în situație de nerambursare, și partea din angajamentul de finanțare care nu este trasă la momentul actual, întinderea angajamentului de finanțare fiind determinată de o limită autorizată, mai puțin în cazul în care limită neautorizată este mai mare. 6. pierdere așteptată - raportul între suma ce se anticipează a fi pierdută în caz de nerambursare din partea unei contrapartide sau în caz de diminuare a valorii creanței, într-un orizont de timp de un an, si suma expusă la risc în caz de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
abordării standard și instituția de credit are cunoștință de toate expunerile suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri suport în vederea determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13, lit. e), metoda prevăzută în art. 48-50 din Capitolul ÎI. Dacă, în acest scop, instituția de credit nu are capacitatea de a distinge

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 22 și 23. Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, în cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare, pierderea așteptată trebuie să ia valoarea celei mai bune estimări a instituției de credit cu privire la pierderea așteptată pentru expunerea aflată în stare de nerambursare, în conformitate cu prevederile cap. V art. 195. -------------- Art. 25 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
pct. 15 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 26 În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea pierderii așteptate este zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]