6,612 matches
-
zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 58-64 din Capitolul ÎI. Secțiunea 5 Clase de expuneri în cazul cărora este permisă aplicarea abordării standard Articolul 30 (1) Instituțiile de credit care au primit aprobarea Băncii Naționale a României de a utiliza abordarea bazată
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
expuneri din titluri de capital este mai mic de 10 dețineri individuale, acest prag va fi de 5% din fondurile proprii ale instituției de credit. Capitolul ÎI Prevederi privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale valorilor pierderii așteptate Secțiunea 1 Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit Articolul 32 (1) Dacă nu este altfel specificat, parametrii de risc de intrare în formula de calcul, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Dacă produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit. a) din Capitolul III și a valorii corespunzătoare a pierderii în caz de nerambursare, prevăzută în art. 96 și art. 97 din Capitolul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
prevederilor din Capitolul IV, iar scadenta este de 1 an. Dacă instituțiile de credit pot demonstra Băncii Naționale a României că riscul de diminuare a valorii creanței este nesemnificativ, acesta nu este necesar a fi luat în considerare. Secțiunea 3 Calculul valorii pierderii așteptate Articolul 58 Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]