7,371 matches
-
le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%. -------------- Litera b) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
14/19/2006 ... privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu următoarele modificări: (i) expunerile se încadrează în clasa de expuneri adecvată și le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%. -------------- Litera b) a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
la art. 52 lit. a)-c) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, care garantează obligațiunile, sunt eligibile pentru încadrarea pe primul nivel al scalei de evaluare a calității creditului, prevăzute în respectivul regulament; - în cazul în care activele prevăzute la art. 52 lit. d) și e) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
curent și condițiile externe. 1.1. Structura sistemelor de rating Articolul 116 În cazul în care o instituție de credit utilizează estimări directe ale parametrilor de risc, acestea pot fi considerate drept rezultatele clasificării pe clase de rating în cadrul unei scale de rating continue. 1.1.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 117 Un sistem de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
1.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 117 Un sistem de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating trebuie să includă o scală de rating a debitorilor, care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare aferent acestora. Scală de rating a debitorilor trebuie să aibă un minim de 7 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating trebuie să includă o scală de rating a debitorilor, care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare aferent acestora. Scală de rating a debitorilor trebuie să aibă un minim de 7 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. Articolul 119
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
se află în stare de nerambursare și o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. Articolul 119 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. ... (2) O instituție de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 121 În vederea obținerii aprobării Băncii Naționale a României pentru utilizarea propriilor estimări ale pierderilor în caz de nerambursare în scopul calculării cerințelor de capital, un sistem de rating trebuie să includă o scală distinctă de rating a tranzacțiilor, care să reflecte exclusiv caracteristicile acestora în ceea ce privește pierderea în caz de nerambursare. Articolul 122 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
includă o scală distinctă de rating a tranzacțiilor, care să reflecte exclusiv caracteristicile acestora în ceea ce privește pierderea în caz de nerambursare. Articolul 122 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
2009. Articolul 123 (1) Instituțiile de credit care, pentru alocarea ponderilor de risc în cazul expunerilor din finanțări specializate, utilizează metodele prevăzute la art. 36 din Capitolul ÎI, sunt exceptate, în ceea ce privește respectivele expuneri, de la obligația de a dispune de o scală de rating a debitorilor care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare prezentat de aceștia pentru expunerile respective. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie trebuie să colecteze și să păstreze: a) istoricul complet al datelor referitoare la ratingurile atribuite tranzacțiilor, precum și al estimărilor pierderii în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, asociate fiecărei scale de rating; ... b) datele (calendaristice) la care au fost alocate ratingurile și la care au fost efectuate estimările; ... c) metodologia și datele principale utilizate în vederea obținerii ratingurilor alocate tranzacțiilor, precum și a estimărilor pierderii în caz de nerambursare și factorilor de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
modificări, instituția de credit trebuie să adauge o marjă mai mare de prudență în estimările sale privind probabilitatea de nerambursare. ... Articolul 179 (1) În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență clasele interne de rating cu cele corespunzătoare scalei utilizate de o institutie externă de evaluare a creditului sau de entități similare și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată pentru clasele respectivei entități externe, punerile în corespondență trebuie să aibă la baza comparația criteriilor interne
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
14/19/2006 ... privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu următoarele modificări: (i) expunerile se încadrează în clasa de expuneri adecvată și le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%. -------------- Litera b) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
14/19/2006 ... privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu următoarele modificări: (i) expunerile se încadrează în clasa de expuneri adecvată și le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calității creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; și (îi) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calității creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%. -------------- Litera b) a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
la art. 52 lit. a)-c) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, care garantează obligațiunile, sunt eligibile pentru încadrarea pe primul nivel al scalei de evaluare a calității creditului, prevăzute în respectivul regulament; - în cazul în care activele prevăzute la art. 52 lit. d) și e) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
curent și condițiile externe. 1.1. Structura sistemelor de rating Articolul 116 În cazul în care o instituție de credit utilizează estimări directe ale parametrilor de risc, acestea pot fi considerate drept rezultatele clasificării pe clase de rating în cadrul unei scale de rating continue. 1.1.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 117 Un sistem de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
1.1. Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 117 Un sistem de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating trebuie să includă o scală de rating a debitorilor, care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare aferent acestora. Scală de rating a debitorilor trebuie să aibă un minim de 7 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de rating trebuie să ia în considerare caracteristicile de risc ale debitorului și ale tranzacției. Articolul 118 Un sistem de rating trebuie să includă o scală de rating a debitorilor, care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare aferent acestora. Scală de rating a debitorilor trebuie să aibă un minim de 7 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare și o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. Articolul 119
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
se află în stare de nerambursare și o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare. Articolul 119 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a debitorilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. ... (2) O instituție de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 121 În vederea obținerii aprobării Băncii Naționale a României pentru utilizarea propriilor estimări ale pierderilor în caz de nerambursare în scopul calculării cerințelor de capital, un sistem de rating trebuie să includă o scală distinctă de rating a tranzacțiilor, care să reflecte exclusiv caracteristicile acestora în ceea ce privește pierderea în caz de nerambursare. Articolul 122 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
includă o scală distinctă de rating a tranzacțiilor, care să reflecte exclusiv caracteristicile acestora în ceea ce privește pierderea în caz de nerambursare. Articolul 122 (1) În scopul prezentului regulament, prin clasa de rating a tranzacțiilor se înțelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzacțiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating, în baza cărora se obțin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definiția clasei
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
2009. Articolul 123 (1) Instituțiile de credit care, pentru alocarea ponderilor de risc în cazul expunerilor din finanțări specializate, utilizează metodele prevăzute la art. 36 din Capitolul ÎI, sunt exceptate, în ceea ce privește respectivele expuneri, de la obligația de a dispune de o scală de rating a debitorilor care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare prezentat de aceștia pentru expunerile respective. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]