6,119 matches
-
determina nivelul la care cererea, cumulata crescător din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulata descrescător din punct de vedere al prețului, satisface oferta anunțată de Ministerul Finanțelor Publice, stabilind totodată: a) valoarea emisiunii oferite ce și-a găsit contrapartida în cerere; ... b) prețul sau rata dobânzii maxime, minime și medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare. ... Articolul 32 În situația în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul prețului minim, respectiv al ratei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136083_a_137412]
-
se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacționare agreate și se confirmă letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie să includă cel putin următoarele elemente: - contrapartida; - dată încheierii tranzacției; - dată decontării; - seria (seriile) implicată(e); - numărul de titluri de stat; - sumele tranzacționate: ● valoarea nominală individuală; ● valoarea nominală totală; ● valoarea rezultată din tranzacție; - tipul tranzacției; - prețul sau rata dobânzii; - alte informații privind decontarea și tranzacționarea; - modalitatea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136083_a_137412]
-
în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenta cel puțin la nivelul cerințelor de capital stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creanței, a riscului de poziție, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marta și a riscului operațional. (2) Prin reglementări se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de capital
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254535_a_255864]
-
determina nivelul la care cererea, cumulata crescător din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulata descrescător din punct de vedere al prețului, satisface oferta anunțată de Ministerul Finanțelor Publice, stabilind totodată: a) valoarea emisiunii oferite ce și-a găsit contrapartida în cerere; ... b) prețul sau rata dobânzii maxime, minime și medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare. ... Articolul 32 În situația în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul prețului minim, respectiv al ratei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136081_a_137410]
-
se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacționare agreate și se confirmă letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie să includă cel putin următoarele elemente: - contrapartida; - dată încheierii tranzacției; - dată decontării; - seria (seriile) implicată(e); - numărul de titluri de stat; - sumele tranzacționate: ● valoarea nominală individuală; ● valoarea nominală totală; ● valoarea rezultată din tranzacție; - tipul tranzacției; - prețul sau rata dobânzii; - alte informații privind decontarea și tranzacționarea; - modalitatea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136081_a_137410]
-
23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții. Expresia membru compensator are înțelesul prevăzut în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapartidelor centrale, cu modificările și completările ulterioare. (2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: ... a) firme de investiții recunoscute din state terțe - firme care îndeplinesc următoarele condiții: ... (i) dacă ar fi fost înființate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
și o datorie financiară sau un instrument de capital (pentru cealaltă dintre părți); c) instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC (over-the-counter) - elementele enumerate în cadrul listei din Anexă la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, altele decât acele elemente cărora le este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
decontare în numerar; ... f) finanțare de stocuri - poziții în care stocuri fizice au fost vândute forward, iar costul finanțării a fost înghețat până la data vânzării forward; ... g) acord repo și acord reverse repo - orice acord prin care o institutie sau contrapartida să transfera titluri/mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea titlurilor/mărfurilor, cu condiția ca aceasta garanție să fie emisă de către o bursă recunoscută care deține drepturile asupra titlurilor/mărfurilor, dar fără că prin acord să fie permisă transferarea sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
titlurilor/mărfurilor, cu condiția ca aceasta garanție să fie emisă de către o bursă recunoscută care deține drepturile asupra titlurilor/mărfurilor, dar fără că prin acord să fie permisă transferarea sau gajarea unui anumit titlu/marfă către mai mult de o contrapartida la un moment dat, și prin care se angajează să le răscumpere - sau să răscumpere titluri/mărfuri care prezintă aceleași caracteristici - la un preț specificat, la o data viitoare care este specificata, sau urmează a fi specificata, de către cel care efectuează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
instituția care vinde titlurile/mărfurile și un acord reverse repo pentru instituția care le cumpără; ... h) operațiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și operațiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut - orice tranzacție în care o institutie sau contrapartida să transfera titluri/mărfuri în schimbul unei garanții corespunzătoare, iar împrumutatul se angajează să restituie titlurile/mărfurile echivalente la o data viitoare sau atunci când i se solicită astfel de către cel care efectuează transferul, tranzacția respectivă reprezentând dare de titluri/mărfuri cu împrumut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 34 din cadrul aceluiași regulament, se aplică următoarele: a) ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustări de valoare nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustări de valoare nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prevederile acestui alineat. (2) Pentru scopurile prezentului articol, se aplică art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
consolidată sau subconsolidata doar odată la fiecare șase luni. ... (4) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României indicatorii calculați pe baza individuală, trimestrial, iar cei calculați pe baza consolidată, semestrial. ... (5) Instituțiile trebuie să raporteze imediat autorității competențe orice caz în care contrapartidele acestora nu își onorează oblibațiile ce decurg din acorduri repo și reverse repo sau din operațiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și din operațiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut. ... Capitolul V Supravegherea și cooperarea între autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
art. 229, precum și la art. 284 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Capitolul VII Secțiunea 1 Articolul 26 Pentru scopurile calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit al contrapartidei, potrivit prezentului regulament, precum și pentru scopurile calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, și fără a aduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, și fără a aduce atingere prevederilor art. 8 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, expunerile față de firme de investiții recunoscute din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
lit. h) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene și sunt calculate în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja sau apar în legătură cu expunerile care decurg din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
care societatea de servicii de investiții financiare depășește limitele interne stabilite în conformitate cu strategia la care se face referire la alin. (1) lit. d), aceasta trebuie să notifice Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare fără întârziere mărimea și natura excedentului, precum și denumirea contrapartidei. Articolul 28 Pentru scopurile art. 9 și art. 1.1, se aplică în mod corespunzător art. 264 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
al acestora; (iii) dacă OPC-ului îi este permisă îndatorarea: nivelul maxim al îndatorării: și (iv) dacă sunt permise investițiile în instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC sau în tranzacții de tip repo: o politică de limitare a riscului de contrapartida ce rezultă din aceste tranzacții; b) activitățile OPC-ului sunt raportate în cadrul raportărilor semestriale și anuale pentru a permite efectuarea unei evaluări a activelor și obligațiilor, a rezultatului financiar și a operațiunilor aferente perioadei de raportare; ... c) unitățile/părțile OPC
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
la pct. 53 și 55, în conformitate cu metodele stabilite în această anexă, cu condiția ca este asigurată în mod adecvat corectitudinea calculării și raportării. Anexă ÎI -------- la regulament ------------- CALCULAREA CERINȚELOR DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE DECONTARE ȘI RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE 1. În cazul tranzacțiilor în care titlurile de creanța, titlurile de capital, valutele și mărfurile (excluzând acordurile repo și reverse repo, operațiunile de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și operațiunile de luare de titluri/mărfuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
Tabelul 2, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea pierderilor în caz de nerambursare prevăzută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea pierderilor în caz de nerambursare prevăzută la art. 73 din cadrul aceluiași regulament, expunerilor din tranzacții incomplete tratate în conformitate cu coloana 3 din Tabelul 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
instituțiile sunt scutite de la calculul cerințelor de capital, efectuat potrivit pct. 1 și 2, până la remedierea situației, cu condiția notificării autorității competențe cu privire atât la apariția cât și la încetarea unei astfel de situații. În acest caz, incapacitatea unei contrapartide de a deconta o tranzacție nu este considerată nerambursare pentru scopurile riscului de credit. RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI (CCR) 5. Instituțiile au obligația de a deține capital pentru acoperirea riscului de credit al contrapartidei (CCR) care rezultă din expuneri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
notificării autorității competențe cu privire atât la apariția cât și la încetarea unei astfel de situații. În acest caz, incapacitatea unei contrapartide de a deconta o tranzacție nu este considerată nerambursare pentru scopurile riscului de credit. RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI (CCR) 5. Instituțiile au obligația de a deține capital pentru acoperirea riscului de credit al contrapartidei (CCR) care rezultă din expuneri datorate următoarelor: a) instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC și instrumente financiare derivate de credit; ... b) acorduri repo, acorduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
În acest caz, incapacitatea unei contrapartide de a deconta o tranzacție nu este considerată nerambursare pentru scopurile riscului de credit. RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI (CCR) 5. Instituțiile au obligația de a deține capital pentru acoperirea riscului de credit al contrapartidei (CCR) care rezultă din expuneri datorate următoarelor: a) instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC și instrumente financiare derivate de credit; ... b) acorduri repo, acorduri reverse repo, operațiuni de dare sau luare de titluri/mărfuri cu împrumut care se bazează pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]