KorAP: Find »[drukola/base=lichiditate & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...186 187 188 ...401 >

10,015 matches

Corola-website/Law/226675_a_228004

REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. Articolul 169 (1) Instituțiile de credit trebuie să desfășoare simulări de criză în mod regulat pentru a identifica sursele de potențiale constrângeri de lichiditate și pentru a se asigura că expunerile curente rămân conforme cu toleranța la riscul de lichiditate stabilită. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze rezultatele simulărilor de criză pentru ajustarea strategiilor, politicilor și limitelor aferente riscului de lichiditate și pentru

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
2010. Articolul 169 (1) Instituțiile de credit trebuie să desfășoare simulări de criză în mod regulat pentru a identifica sursele de potențiale constrângeri de lichiditate și pentru a se asigura că expunerile curente rămân conforme cu toleranța la riscul de lichiditate stabilită. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze rezultatele simulărilor de criză pentru ajustarea strategiilor, politicilor și limitelor aferente riscului de lichiditate și pentru dezvoltarea unor planuri alternative eficace. ... ------------- Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 11

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
constrângeri de lichiditate și pentru a se asigura că expunerile curente rămân conforme cu toleranța la riscul de lichiditate stabilită. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze rezultatele simulărilor de criză pentru ajustarea strategiilor, politicilor și limitelor aferente riscului de lichiditate și pentru dezvoltarea unor planuri alternative eficace. ... ------------- Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (3

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
2010. (3) Instituțiile de credit trebuie să desfășoare simulările de criză cu respectarea prevederilor cap. IV. ... Articolul 170 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de planuri alternative de finanțare formale care să stabilească strategii de soluționare a deficitelor de lichiditate în situații de criză înregistrate atât la nivelul instituțiilor de credit, cât și la nivelul generalizat al piețelor. ... (2) În sensul alin. (1), un plan alternativ de finanțare trebuie să includă politici de administrare a unei game de situații de

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
de credit, profilului de risc al acestora și rolului acestora în cadrul sistemului financiar. ... (6) Un plan alternativ de finanțare trebuie să includă o descriere clară a unui set diversificat de măsuri potențiale de finanțare alternativă care să conducă la păstrarea lichidității și acoperirea deficitelor de fluxuri de numerar în situații de criză, cu prezentarea surselor potențiale de finanțare alternativă disponibile și a sumelor care pot fi obținute de la aceste surse. ... (7) Planurile alternative de finanțare trebuie să aibă în vedere o

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
disponibile și a sumelor care pot fi obținute de la aceste surse. ... (7) Planurile alternative de finanțare trebuie să aibă în vedere o gamă de orizonturi de timp, inclusiv intraday, și trebuie să fie integrate cu analizele continue ale riscului de lichiditate și cu rezultatele scenariilor și ipotezelor utilizate în simulările de criză. ... Articolul 171 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că au luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor necesare pentru ca, în caz de necesitate, să fie puse în aplicare, în

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
că au luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor necesare pentru ca, în caz de necesitate, să fie puse în aplicare, în regim de urgență, planurile alternative, inclusiv prin încheierea de acorduri de finanțare. Articolul 172 În cadrul general privind administrarea riscului de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere și riscul de lichiditate cauzat de imposibilitatea punerii în aplicare a unor acorduri de finanțare ca urmare a neclarităților clauzelor contractuale și de posibilul suport implicit. Secțiunea a 7-a Riscul operațional

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
de necesitate, să fie puse în aplicare, în regim de urgență, planurile alternative, inclusiv prin încheierea de acorduri de finanțare. Articolul 172 În cadrul general privind administrarea riscului de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere și riscul de lichiditate cauzat de imposibilitatea punerii în aplicare a unor acorduri de finanțare ca urmare a neclarităților clauzelor contractuale și de posibilul suport implicit. Secțiunea a 7-a Riscul operațional Articolul 173 (1) O instituție de credit trebuie să stabilească un cadru

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
să stabilească politici și proceduri de evaluare a pozițiilor și să verifice respectarea acestora, a frecvenței de evaluare, precum și a independenței și calității surselor de stabilire a prețurilor de evaluare, în special pentru instrumentele emise și tranzacționate pe piețe cu lichiditate scăzută. ... (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica în mod corespunzător și în cazul pozițiilor pe care instituțiile de credit le dețin în valori mobiliare necotate pe piețe organizate. Articolul 179 (1) Înainte de angajarea în activități cu instrumente financiare derivate

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
activitatea instituția de credit sau în profilul de risc al acesteia; ... d) disponibilitatea datelor externe necesare pentru a efectua simulări de criză. ... Articolul 188 Instituțiile de credit trebuie să determine orizontul de timp al simulărilor de criză în conformitate cu scadența și lichiditatea pozițiilor supuse simulărilor de criză, acolo unde este cazul. Articolul 189 Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate solicita instituțiilor de credit să efectueze simulări de criză ad hoc la un anumit moment. Articolul 190 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze date corespunzătoare

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare, dacă este cazul, pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, o serie de șocuri sau scenarii de piață cu caracter excepțional, dar plauzibile, în special modificări excepționale ale prețurilor de piață, crize de lichiditate ale piețelor, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către participanți pe piață importanți, dependența dintre diferitele piețe. ... (3) Simulările de criză aplicate și calibrarea acestor simulări trebuie să reflecte natura portofoliilor, strategiile de tranzacționare și timpul necesar acoperirii sau administrării riscurilor în condiții

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
deosebit de ridicate. Instituția de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificării corelațiilor. Efectele de diminuare, consecință a planurilor pentru situații neprevăzute, pot fi luate în considerare în condițiile în care planurile se bazează pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieței; ... c) trebuie să conțină situații identificate de către instituțiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepționale, dar plauzibile; ... d) instituțiile de credit trebuie să precizeze măsurile luate pentru reducerea riscurilor și protejarea fondurilor proprii. În special, limitele aferente riscului

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
unei instituții de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, funcția responsabilă cu simulările de criză în cadrul respectivei abordări poate să fie funcția de control al riscului de credit. 3.4. Simulări de criză pentru riscul de lichiditate Articolul 202 (1) Instituțiile de credit trebuie, în mod regulat, să proiecteze fluxuri de numerar în condițiile unor scenarii alternative în care vor avea în vedere orizonturi de timp diferite și grade variate ale condițiilor de criză, luând în considerare

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (3) Dificultățile legate de piață în general pot presupune: ... a) dificultăți legate de piața interbancară; ... b) retragerea unui participant important de pe o anumită piață; ... c) lipsa de lichiditate pe anumite piețe; ... d) dificultăți legate de evoluțiile nefavorabile ale anumitor valute importante pentru finanțarea unei instituții de credit. ... (4) Dificultățile legate de specificul instituției de credit pot presupune: ... a) o înrăutățire sau o așteptare de înrăutățire a ratingului unei

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
modelarea statistică, proiecții bazate pe raționamente sau o combinație a acestora, dar, indiferent de tehnica utilizată, ipotezele trebuie evaluate frecvent pentru a determina dacă acestea continuă să rămână valide. Articolul 204 (1) În procesul de concepere a scenariilor alternative de lichiditate, instituțiile de credit pot lua în considerare și simulările de criză aferente altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit, riscul reputațional sau riscul operațional. (2) O instituție de credit care își desfășoară activitatea în

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit, riscul reputațional sau riscul operațional. (2) O instituție de credit care își desfășoară activitatea în mai multe monede trebuie să efectueze simulări de criză pentru strategia de lichiditate pe fiecare monedă, iar rezultatele unor astfel de simulări trebuie să constituie un factor în determinarea marjelor în care pot fi acceptate neconcordanțele. ... Capitolul V Condiții de externalizare a activităților instituției de credit Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 205 Externalizarea

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/226675_a_228004]
Corola-website/Law/226850_a_228179

securitizării (clean-up call option) - o opțiune contractuală care permite inițiatorului să răscumpere sau să închidă pozițiile din securitizare înainte de rambursarea integrală a expunerilor-suport, în cazul în care valoarea expunerilor rămase de rambursat scade sub un nivel specificat; ... l) facilitate de lichiditate - poziția din securitizare care provine dintr-o înțelegere contractuală de finanțare care vizează să asigure plata la timp a fluxurilor de numerar către investitori; ... m) K(IRB) - suma următoarelor două elemente: ... - 8% din valorile ponderate la risc ale expunerilor securitizate

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
tranzacții de securitizare care ar putea influența în mod semnificativ performanța expunerilor provenind din această tranzacție, cum ar fi ordinea distribuirii fluxurilor de numerar către investitori stabilită prin contract (contractual waterfall), precum și factorii de declanșare aferenți, îmbunătățirea calității creditului, creșterea lichidității, factorii de declanșare legați de valoarea de piață și definiția stării de nerambursare specifică tranzacției. ... (5) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește cerințele legate de orice aspect important prevăzut la art. 17, prezentul articol și art. 20

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
în cazul în care, după această dată, se adaugă sau se substituie noi expuneri-suport. ... (3) Banca Națională a României poate decide să suspende temporar cerințele menționate la art. 14 și 15 în perioadele în care piața se confruntă cu o criză generală de lichiditate. ... Capitolul IV Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit și pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate Secțiunea 1 Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
deținute într-o tranșă ce suportă a doua pierdere (second loss) sau într-o tranșă mai favorabilă din cadrul unui program ABCP Articolul 47 Fără a aduce atingere posibilității aplicării unui tratament mai avantajos în temeiul dispozițiilor referitoare la facilitățile de lichiditate prevăzute la art. 49 și 50, o instituție de credit poate aplica pozițiilor din securitizare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 48 o pondere de risc reprezentând maximum dintre 100% și cea mai mare dintre ponderile de risc care ar

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
calitate cel puțin echivalentă ratingului aferent unei investiții cu risc scăzut (investment grade); și ... c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nicio poziție în tranșa care suportă prima pierdere (first loss). ... 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate care nu beneficiază de rating 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile Articolul 49 (1) În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilități de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilității se poate aplica un factor de

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
investment grade); și ... c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nicio poziție în tranșa care suportă prima pierdere (first loss). ... 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate care nu beneficiază de rating 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile Articolul 49 (1) În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilități de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilității se poate aplica un factor de conversie de 50% dacă facilitatea de lichiditate este eligibilă. ... (2) O

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
deține nicio poziție în tranșa care suportă prima pierdere (first loss). ... 2.4. Tratamentul facilităților de lichiditate care nu beneficiază de rating 2.4.1. Facilități de lichiditate eligibile Articolul 49 (1) În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilități de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilității se poate aplica un factor de conversie de 50% dacă facilitatea de lichiditate este eligibilă. ... (2) O facilitate de lichiditate care nu beneficiază de rating este eligibilă în sensul alin

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
4.1. Facilități de lichiditate eligibile Articolul 49 (1) În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilități de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilității se poate aplica un factor de conversie de 50% dacă facilitatea de lichiditate este eligibilă. ... (2) O facilitate de lichiditate care nu beneficiază de rating este eligibilă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) documentația aferentă facilității de lichiditate identifică și delimitează în mod clar circumstanțele în care facilitatea de

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]
49 (1) În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilități de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilității se poate aplica un factor de conversie de 50% dacă facilitatea de lichiditate este eligibilă. ... (2) O facilitate de lichiditate care nu beneficiază de rating este eligibilă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) documentația aferentă facilității de lichiditate identifică și delimitează în mod clar circumstanțele în care facilitatea de lichiditate poate fi trasă; ... b) facilitatea de

ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/226850_a_228179]