946 matches
-
care modelul nu le-a luat în considerare. ... (4) Instituția de credit trebuie să formalizeze modul în care se îmbină raționamentul uman cu rezultatele modelului. ... 1.6. Documentația aferentă sistemelor de rating Articolul 147 (1) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze detaliile conceptuale și operaționale ale sistemelor lor de rating. (2) Documentația trebuie să ateste respectarea cerințelor minime prevăzute în acest capitol și să trateze subiecte precum: diferențierea portofoliilor, criteriile de rating, responsabilitățile părților care acordă ratinguri debitorilor și expunerilor, frecvență
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
pct. 44 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 148 (1) Instituția de credit trebuie să formalizeze motivele și analiza aferentă, care stau la baza alegerii criteriilor de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să formalizeze toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 148 (1) Instituția de credit trebuie să formalizeze motivele și analiza aferentă, care stau la baza alegerii criteriilor de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să formalizeze toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a Rom��niei. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a Rom��niei. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
riscul de nerambursare și să nu reflecte caracteristicile tranzacției. ... (4) Analiza instituției de credit trebuie să includă o comparație a definițiilor utilizate cu privire la starea de nerambursare, luând în considerare cerințele prevăzute la art. 160-163. ... (5) Instituția de credit trebuie să formalizeze baza utilizată pentru punerea în corespondență. ... Articolul 180 În măsura în care o instituție de credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
rapoartelor acestora, de a detecta eventualele fraude sau deficiențe operaționale, precum și în scopul de a verifica calitatea politicilor de credit ale vânzătorului și cea a politicilor și procedurilor societății de administrare cu privire la colectarea plăților. Concluziile acestor evaluări trebuie să fie formalizate. Articolul 224 Instituția de credit trebuie să evalueze caracteristicile portofoliilor de creanțe achiziționate, inclusiv avansurile excedentare, istoricul întârzierilor de plată, creanțele neperformante și provizioanele pentru creanțele neperformante ale vânzătorului, condițiile de plată, și eventualele conturi corespondențe. Articolul 225 Instituția de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
conversie, vor efectua analize similare pentru aceste estimări. ... (3) Comparațiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să se bazeze pe date istorice care să acopere o perioadă de timp cât mai lungă posibil. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze metodele și datele utilizate în cadrul procesului de comparare. Analiza și documentația aferentă trebuie actualizate cel putin anual. Articolul 232 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze, de asemenea, alte instrumente de validare cantitativa și să efectueze comparații cu surse de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
datele utilizate pentru validarea cantitativa trebuie să fie consecvențe și coerențe în timp. ... (2) Modificările intervenite în cadrul metodelor și datelor (atât a surselor de date, cât și a perioadelor de timp acoperite) utilizate pentru estimări și validări trebuie să fie formalizate. Articolul 234 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de standarde interne riguroase pentru cazurile în care abaterile estimărilor față de valorile efective ale probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare, ale factorilor de conversie și ale pierderilor totale
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
Metodele și datele utilizate în vederea validării cantitative trebuie să fie consecvențe și coerențe în timp. ... (2) Modificările cu privire la metodele și datele (atât în ceea ce privește sursele de date, cât și perioadele de timp acoperite) utilizate pentru estimări și validări trebuie să fie formalizate. Articolul 247 (1) Instituțiile de credit trebuie să compare cu regularitate randamentele efective ale titlurilor de capital (calculate pe baza câștigurilor și pierderilor realizate și nerealizate) cu cele estimate de model. ... (2) Comparațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să utilizeze
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
baza câștigurilor și pierderilor realizate și nerealizate) cu cele estimate de model. ... (2) Comparațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să utilizeze date istorice care să acopere o perioadă de timp cât mai lungă posibil. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze metodele și datele utilizate în cadrul procesului de comparare. Această analiză și documentația aferentă trebuie actualizate cel putin anual. ... Articolul 248 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze și alte instrumente de validare cantitativa și comparații cu surse de date externe
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice precum și factorii care determină o variație sistematică similară a randamentelor titlurilor de capital. ... (3) Toate ajustările aduse modelelor interne ca urmare a revizuirii acestora trebuie să fie formalizate și să respecte standardele instituției de credit cu privire la revizuirea modelelor. ... Articolul 250 Modelele interne și procesele de modelare, inclusiv responsabilitățile structurilor implicate în activitatea de modelare, precum și procesele de aprobare a modelului și revizuire a acestuia, trebuie formalizate. Secțiunea 5
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. e) instituția de credit formalizează sistemele sale de rating și fundamentarea care stă la baza proiectării acestora, si validează respectivele sisteme. ... (3) În cazul prevăzut la art. 131 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Banca Națională a României
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. ... (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare. ... -------------- Art. 119 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
retail Articolul 135 În cadrul procesului de aprobare a creditelor, fiecare expunere trebuie să fie încadrată într-o clasă de rating sau alocată unei grupe de risc. 1.3.3. Modificarea rating-urilor Articolul 136 (1) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze situațiile în care raționamentul profesional poate prima asupra datelor de intrare sau asupra rezultatelor procesului de alocare pe clase de rating și pe grupe de risc, precum și informațiile legate de personalul care este responsabil cu aprobarea deciziilor în acest sens
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
poate prima asupra datelor de intrare sau asupra rezultatelor procesului de alocare pe clase de rating și pe grupe de risc, precum și informațiile legate de personalul care este responsabil cu aprobarea deciziilor în acest sens. Instituțiile de credit trebuie să formalizeze aceste ajustări și să consemneze în scris personalul responsabil cu aplicarea lor. ... (2) Instituțiile de credit vor analiza performanță expunerilor ale căror alocări au fost modificate. Această analiză trebuie să includă evaluarea performanței expunerilor ale căror ratinguri au fost modificate
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
trebuie să urmărească identificarea și limitarea erorilor care sunt asociate unor deficiențe ale modelului. ... (3) Raționamentele profesionale trebuie să țină cont de toate informațiile relevante pe care modelul nu le-a luat în considerare. ... (4) Instituția de credit trebuie să formalizeze modul în care se îmbină raționamentul uman cu rezultatele modelului. ... 1.6. Documentația aferentă sistemelor de rating Articolul 147 (1) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze detaliile conceptuale și operaționale ale sistemelor lor de rating. (2) Documentația trebuie să ateste
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
care modelul nu le-a luat în considerare. ... (4) Instituția de credit trebuie să formalizeze modul în care se îmbină raționamentul uman cu rezultatele modelului. ... 1.6. Documentația aferentă sistemelor de rating Articolul 147 (1) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze detaliile conceptuale și operaționale ale sistemelor lor de rating. (2) Documentația trebuie să ateste respectarea cerințelor minime prevăzute în acest capitol și să trateze subiecte precum: diferențierea portofoliilor, criteriile de rating, responsabilitățile părților care acordă ratinguri debitorilor și expunerilor, frecvență
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
pct. 44 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 148 (1) Instituția de credit trebuie să formalizeze motivele și analiza aferentă, care stau la baza alegerii criteriilor de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să formalizeze toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 148 (1) Instituția de credit trebuie să formalizeze motivele și analiza aferentă, care stau la baza alegerii criteriilor de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să formalizeze toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a României. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea, să
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a României. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
riscul de nerambursare și să nu reflecte caracteristicile tranzacției. ... (4) Analiza instituției de credit trebuie să includă o comparație a definițiilor utilizate cu privire la starea de nerambursare, luând în considerare cerințele prevăzute la art. 160-163. ... (5) Instituția de credit trebuie să formalizeze baza utilizată pentru punerea în corespondență. ... Articolul 180 În măsura în care o instituție de credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]