4,904 matches
-
negocierilor menționate la alineatul (1) și situația rezultată. TITLUL V PRINCIPII ȘI INSTRUMENTE TEHNICE DE SUPRAVEGHERE ȘI INFORMARE PRUDENȚIALĂ CAPITOLUL 1 Principiile supravegherii prudențiale Secțiunea 1 Competențele statului membru de origine și ale statului membru gazdă Articolul 40 (1) Supravegherea prudențială a unei instituții de credit, inclusiv a activităților desfășurate de aceasta în conformitate cu articolele 23 și 24, este responsabilitatea autorităților competente din statul membru de origine, fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive care atribuie această responsabilitate autorităților statului membru gazdă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit, a instituțiilor financiare, a societăților de investiții și a societăților de asigurare, precum și inspectorilor care acționează în numele departamentelor respective. Cu toate acestea, informațiile respective pot fi comunicate numai în cazul în care acest lucru este absolut necesar pentru controlul prudențial. Articolul 51 Statele membre dispun ca informațiile primite în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) și cu articolul 47, precum și informațiile obținute prin intermediul verificărilor la fața locului menționate la articolul 43 alineatele (1) și (2) să nu poată fi comunicate în cazurile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instanță. Aceleași dispoziții se aplică și în situația în care nu se ia nici o decizie în termen de șase luni de la prezentarea cererii de autorizare care conține toate informațiile necesare potrivit dispozițiilor în vigoare. CAPITOLUL 2 Instrumente tehnice de supraveghere prudențială Secțiunea 1 Fonduri proprii Articolul 56 Ori de câte ori un stat membru prevede printr-un act cu putere de lege sau act administrativ o dispoziție de punere în aplicare a legislației comunitare privind supravegherea prudențială a unei instituții de credit aflată în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
vigoare. CAPITOLUL 2 Instrumente tehnice de supraveghere prudențială Secțiunea 1 Fonduri proprii Articolul 56 Ori de câte ori un stat membru prevede printr-un act cu putere de lege sau act administrativ o dispoziție de punere în aplicare a legislației comunitare privind supravegherea prudențială a unei instituții de credit aflată în activitate, care utilizează termenul sau face referire la conceptul de fonduri proprii, statul membru respectiv se asigură că termenul sau conceptul respectiv corespunde cu definiția menționată la articolele 57-61 și la articolele 63-66
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
menționate la articolul 57 literele (l)-(p) deținute în instituții de credit sau instituții financiare, societăți de asigurare sau de reasigurare sau holdinguri de asigurare, care sunt incluse în sfera supravegherii consolidate sau suplimentare. Prezenta dispoziție se aplică tuturor normelor prudențiale armonizate prin acte comunitare. Articolul 61 Conceptul de fonduri proprii, astfel cum este definit la articolul 57 literele (a)-(h), include un număr maxim de elemente și sume. Utilizarea acestor elemente și stabilirea unor plafoane inferioare, ca și deducerea altor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
întreprinderea-mamă și filialele sale: (a) nu există nici un impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a pasivelor de către întreprinderea-mamă; (b) fie întreprinderea-mamă îndeplinește cerințele autorității competente privind gestionarea prudențială a filialei și a declarat, cu consimțământul autorității competente, că garantează angajamentele asumate de filială, fie riscurile filialei sunt neglijabile; (c) procedurile de evaluare, măsurare și control ale întreprinderii-mamă includ filiala și (d) întreprinderea-mamă deține mai mult de 50 % din
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
83/349/CEE, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) contrapartida este o instituție sau un holding financiar, o instituție financiară, o societate de gestionare a activelor sau o întreprindere de servicii auxiliare care face obiectul unor cerințe prudențiale adecvate; (b) contrapartida este integral inclusă în aceeași sferă de consolidare ca și instituția de credit; c) contrapartida face obiectul acelorași proceduri de evaluare, de măsurare și de control al riscurilor ca și instituția de credit; (d) contrapartida este situată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau o filială a întreprinderii sale mamă, cu condiția ca respectiva contrapartidă să fie o instituție sau un holding financiar, o instituție financiară, o societate de gestionare a activelor sau o întreprindere de servicii auxiliare, care face obiectul unor cerințe prudențiale adecvate sau o societate implicată într-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE și pentru expunerile dintre instituțiile de credit care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 80 alineatul (8); (f) pentru expunerile pe acțiuni
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
bază consolidată informațiile menționate la articolul 137. În acest caz, se aplică procedurile de transmitere și verificare a informațiilor prevăzute la articolul menționat anterior. Articolul 128 În cazul în care în statele membre există mai multe autorități competente pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, statele membre iau măsurile necesare pentru a organiza coordonarea între aceste autorități. Articolul 129 (1) Pe lângă obligațiile care îi revin în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Secțiunea 2 Informațiile care trebuie făcute publice de către autoritățile competente Articolul 144 Autoritățile competente fac publice următoarele informații: (a) textul actelor cu putere de lege și al actelor administrative și recomandările generale adoptate în statul membru respectiv în domeniul reglementării prudențiale; (b) modalitățile de exercitare a opțiunilor și drepturilor prevăzute de legislația comunitară; (c) criteriile generale și metodele utilizate pentru analiza și evaluarea menționate la articolul 124 și (d) fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului 1 secțiunea 2, datele statistice agregate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de legislația comunitară; (c) criteriile generale și metodele utilizate pentru analiza și evaluarea menționate la articolul 124 și (d) fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului 1 secțiunea 2, datele statistice agregate cu privire la aspectele principale ale punerii în aplicare a cadrului prudențial în fiecare stat membru. Informațiile publicate în conformitate cu primul paragraf trebuie să fie suficiente pentru a permite efectuarea unei comparații semnificative între abordările adoptate de autoritățile competente din diferite state membre. Informațiile se publică într-un format unitar și se actualizează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
competente trebuie să facă schimb de informații, în conformitate cu articolul 42; (h) adaptarea tehnică a articolelor 56-67 și a articolului 74 ca urmare a evoluției standardelor sau a cerințelor contabile, ținând seama de legislația comunitară și având în vedere convergența practicilor prudențiale; (i) modificarea listei claselor de expuneri menționate la articolele 79 și 86, astfel încât să se țină seama de evoluția piețelor financiare; (j) modificarea valorii specificate la articolul 79 alineatul (2) litera (c), la articolul 86 alineatul (4) litera (a), de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stabili delta, respectiv durata modificată, cu ajutorul unui model aprobat de autoritatea competentă pentru stabilirea cerințelor minime de capital pentru riscul de piață, autoritatea competentă stabilește dimensiunea pozițiilor de risc și multiplicatorii aferenți riscului de credit al contrapartidei aplicabili în mod prudențial. După caz, autoritățile competente pot solicita utilizarea metodei stabilite la partea 3. Compensarea nu este recunoscută (respectiv, valoarea expunerii se stabilește ca și în cazul unui grup de compensare care ar include doar tranzacția individuală). 20. Fiecare instituție de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a stabili ponderarea riscului în cazul expunerilor față de instituții. 24. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor 23-39, expunerile față de instituții financiare autorizate și supravegheate de autoritățile competente responsabile cu autorizarea și supravegherea instituțiilor de credit, și care fac obiectul cerințelor prudențiale echivalente celor aplicate instituțiilor de credit, beneficiază de o ponderare a riscurilor similară celei aplicate expunerilor față de instituții. 6.2. Ponderarea minimă a riscului pentru expunerile față de instituții neevaluate 25. Expunerilor față de o instituție neevaluată nu li se aplică o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de la punctul 26, statele membre pot, de asemenea, recunoaște ca furnizori eligibili de protecție nefinanțată a creditului alte instituții financiare autorizate și supravegheate de autoritățile competente responsabile cu autorizarea și supravegherea instituțiilor de credit și care fac obiectul unor cerințe prudențiale echivalente celor aplicate instituțiilor de credit. 2.2. Eligibilitatea furnizorilor de protecție în cadrul abordării RI, care îndeplinesc condițiile pentru tratamentul prevăzut de anexa VII partea 1 punctul 4 29. Instituțiile, societățile de asigurare și de reasigurare și agențiile de credite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
report și/sau de împrumut sau creditare de valori mobiliare sau mărfuri și/sau alte tranzacții adaptate la piața de capital 1.3.1. Calcularea valorii complet ajustate a expunerii (a) Folosirea ajustărilor de volatilitate conform abordării bazate pe parametri "prudențiali" sau pe "estimările proprii" 5. Sub rezerva punctelor 12-21, la calcularea "valorii complet ajustate a expunerii" (E*) pentru expunerile care fac obiectul unui acord cadru de compensare eligibil având ca obiect operațiuni de report și/sau de împrumut sau creditare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
operațiuni de report și/sau de împrumut sau creditare de valori mobiliare sau mărfuri și/sau alte tranzacții adaptate la piața de capital, ajustările de volatilitate care se aplică se calculează fie folosind abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali, fie abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii, după cum se prevede la punctele 30-61 referitoare la metoda generală bazată pe garanții financiare. Pentru folosirea abordării bazate pe estimări proprii, se aplică aceleași condiții și cerințe ca și pentru metoda
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
adecvată unui anumit tip de valoare mobiliară. Hfx reprezintă ajustarea de volatilitate pentru cursul de schimb. E* reprezintă valoarea complet ajustată a expunerii. (b) Folosirea abordării modelelor interne 12. Ca alternativă la folosirea abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali sau a ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii pentru calcularea valorii complet ajustată a expunerii (E*) ce rezultă din aplicarea unui acord de compensare eligibil având ca obiect operațiuni de report și/sau de împrumut sau creditare de valori
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul în care o instituție de credit dorește să folosească o abordare bazată pe modelele interne, trebuie să procedeze astfel pentru toate contrapartidele și valorile mobiliare, excluzând portofoliile nesemnificative, pentru care poate folosi abordarea ajustărilor de volatilitate pe baza parametrilor prudențiali sau abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii prevăzute la punctele 5-11. 14. Abordarea bazată pe modele interne este disponibilă pentru instituțiile de credit care beneficiază de recunoașterea unui model intern de gestionare a riscurilor în conformitate cu anexa V la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
14. Abordarea bazată pe modele interne este disponibilă pentru instituțiile de credit care beneficiază de recunoașterea unui model intern de gestionare a riscurilor în conformitate cu anexa V la Directiva 2006/49/CE. 15. Instituțiile de credit care nu au primit recunoașterea prudențială pentru folosirea unui astfel de model în conformitate cu Directiva 2006/49/CE pot solicita autorităților competente recunoașterea unui model intern de măsurare a riscurilor în sensul punctelor 12-21. 16. Recunoașterea se acordă numai în cazul în care autoritatea competentă este convinsă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali sau abordarea bazată pe estimări proprii, indiferent de opțiunea între
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali sau abordarea bazată pe estimări proprii, indiferent de opțiunea între articolele 78-83 și articolele 84-89 pentru calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc. Cu toate acestea, atunci când instituțiile de credit doresc să folosească abordarea bazată pe estimări proprii, ele trebuie să
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
risc. Cu toate acestea, atunci când instituțiile de credit doresc să folosească abordarea bazată pe estimări proprii, ele trebuie să procedeze astfel pentru toată gama tipurilor de instrumente, excluzând portofoliile nesemnificative, unde pot folosi abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali. Atunci când o garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță Maturitatea reziduală Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]