KorAP: Find »[drukola/base=așteptat & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...193 194 195 ...265 >

6,612 matches

Corola-website/Law/215915_a_217244

de credit trebuie să dispună de procese solide de simulare de criză, pe care să le utilizeze în vederea evaluării adecvării capitalului pentru riscul de credit al contrapartidei. ... (2) Cuantificările de criză trebuie să fie comparate cu cea a expunerii pozitive așteptate și trebuie să fie considerate de instituția de credit ca făcând parte integrantă din procesul prevăzut la art. 148 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. ... (3) Simularea de criză trebuie

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
intern, iar între model și sistemele de date-sursă trebuie să existe implementate proceduri de reconciliere formală pentru a verifica pe bază continuă dacă respectivele specificații și condiții sunt corect sau, cel puțin, prudent luate în considerare la calculul expunerii pozitive așteptate. ... Articolul 69 (1) Pentru a calcula expunerile curente, modelul trebuie să utilizeze datele de piață curente. ... (2) În cazul în care se utilizează date istorice pentru estimarea volatilității și a corelațiilor, acestea trebuie să acopere o perioadă de cel puțin

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
politicile și procedurile instituției de credit. ... (2) Procesul de validare trebuie să specifice modalitatea de testare necesară pentru a se asigura integritatea modelului și identificarea condițiilor în care ipotezele nu sunt respectate și ar putea conduce la subestimarea expunerii pozitive așteptate. ... (3) Procesul de validare trebuie să includă o examinare a exhaustivității modelului. ... Articolul 71 O instituție de credit trebuie să monitorizeze riscurile relevante și să dispună de procese pentru a-și ajusta estimarea expunerii pozitive așteptate atunci când aceste riscuri devin

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
la subestimarea expunerii pozitive așteptate. ... (3) Procesul de validare trebuie să includă o examinare a exhaustivității modelului. ... Articolul 71 O instituție de credit trebuie să monitorizeze riscurile relevante și să dispună de procese pentru a-și ajusta estimarea expunerii pozitive așteptate atunci când aceste riscuri devin semnificative. Aceasta include următoarele: a) instituția de credit trebuie să identifice și să administreze expunerile sale la riscul specific de corelare; ... b) pentru expunerile care prezintă un profil de risc în creștere după un an de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
legate de siguranță juridică prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. Secțiunea 4 Cerințe privind validarea modelelor de calcul al expunerii pozitive așteptate Articolul 74 (1) Modelul de calcul al expunerii pozitive așteptate deținut de către instituția de credit trebuie să respecte următoarele cerințe în scopul validării: ... a) cerințele calitative privind validarea prevăzute în Anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. Secțiunea 4 Cerințe privind validarea modelelor de calcul al expunerii pozitive așteptate Articolul 74 (1) Modelul de calcul al expunerii pozitive așteptate deținut de către instituția de credit trebuie să respecte următoarele cerințe în scopul validării: ... a) cerințele calitative privind validarea prevăzute în Anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
de piață sunt testate ca parte a procesului de validare a modelului. Modelele de evaluare a opțiunilor trebuie să țină cont de caracterul neliniar al valorii opțiunilor în raport cu factorii de risc de piață; ... d) modelul de calcul al expunerii pozitive așteptate trebuie să surprindă informațiile specifice ale fiecărei tranzacții, în vederea agregării expunerilor la nivelul setului de compensare. O instituție de credit trebuie să verifice că, în cadrul modelului, fiecare tranzacție este atribuită setului de compensare adecvat; ... e) modelul de calcul al expunerii

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
să surprindă informațiile specifice ale fiecărei tranzacții, în vederea agregării expunerilor la nivelul setului de compensare. O instituție de credit trebuie să verifice că, în cadrul modelului, fiecare tranzacție este atribuită setului de compensare adecvat; ... e) modelul de calcul al expunerii pozitive așteptate trebuie să includă, de asemenea, informații specifice ale fiecărei tranzacții, în vederea surprinderii efectelor contractelor în marjă. Modelul trebuie să țină cont atât de valoarea curentă a marjei, cât și de marja care, în viitor, ar putea fi transferată între contrapartide

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
Corola-website/Law/215916_a_217245

cu rata randamentului fără risc și suma expunerilor așteptate pe parcursul unui an aferente acestui set de compensare, actualizată cu aceeași rată. Scadența efectivă poate fi ajustată pentru a ține cont de riscul de reînnoire prin înlocuirea expunerii așteptate cu expunerea așteptată efectivă pentru orizonturi de previzionare mai mici de un an. 12. Compensare încrucișată reprezintă includerea, în cadrul aceluiași set de compensare, de tranzacții din categorii de produse diferite, potrivit regulilor cu privire la compensarea încrucișată prevăzute în prezentul regulament. 13. Valoare de piață

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
care, în caz de faliment, nu este posibilă nicio recuperare a valorii respectivelor tranzacții. 19. Expunere maximă reprezintă o centilă superioară a distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 20. Expunere așteptată reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 21. Expunere așteptată efectivă la o anumită dată reprezintă expunerea așteptată maximă la acea dată sau la orice dată anterioară. Expunerea așteptată

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
a distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 20. Expunere așteptată reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 21. Expunere așteptată efectivă la o anumită dată reprezintă expunerea așteptată maximă la acea dată sau la orice dată anterioară. Expunerea așteptată efectivă la o anumită dată se poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă dintre expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 20. Expunere așteptată reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 21. Expunere așteptată efectivă la o anumită dată reprezintă expunerea așteptată maximă la acea dată sau la orice dată anterioară. Expunerea așteptată efectivă la o anumită dată se poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă dintre expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv, expunerea efectivă la data precedentă. 22. Expunere pozitivă

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
așteptată reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, precedentă scadenței tranzacției celei mai îndelungate din cadrul setului de compensare. 21. Expunere așteptată efectivă la o anumită dată reprezintă expunerea așteptată maximă la acea dată sau la orice dată anterioară. Expunerea așteptată efectivă la o anumită dată se poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă dintre expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv, expunerea efectivă la data precedentă. 22. Expunere pozitivă așteptată reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate, unde ponderile

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
maximă la acea dată sau la orice dată anterioară. Expunerea așteptată efectivă la o anumită dată se poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă dintre expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv, expunerea efectivă la data precedentă. 22. Expunere pozitivă așteptată reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate, unde ponderile sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp considerat, aferentă fiecărei expuneri așteptate individuale. La calculul cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
anterioară. Expunerea așteptată efectivă la o anumită dată se poate, de asemenea, defini ca valoarea maximă dintre expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv, expunerea efectivă la data precedentă. 22. Expunere pozitivă așteptată reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate, unde ponderile sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp considerat, aferentă fiecărei expuneri așteptate individuale. La calculul cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau, dacă toate contractele din cadrul setului de compensare devin

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
expunerea așteptată la data respectivă și, respectiv, expunerea efectivă la data precedentă. 22. Expunere pozitivă așteptată reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate, unde ponderile sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp considerat, aferentă fiecărei expuneri așteptate individuale. La calculul cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau, dacă toate contractele din cadrul setului de compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
se determină pe durata primului an sau, dacă toate contractele din cadrul setului de compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai îndelungată din cadrul setului de compensare. 23. Expunere pozitivă așteptată efectivă reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate efective, pe durata primului an, sau, dacă toate contractele din cadrul setului de compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
contractele din cadrul setului de compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai îndelungată din cadrul setului de compensare. 23. Expunere pozitivă așteptată efectivă reprezintă media ponderată în timp a expunerilor așteptate efective, pe durata primului an, sau, dacă toate contractele din cadrul setului de compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai îndelungată din cadrul setului de compensare, unde ponderile sunt reprezentate

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
compensare devin scadente în mai puțin de un an, pe durata de viață a contractului cu scadența cea mai îndelungată din cadrul setului de compensare, unde ponderile sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp considerat, aferentă fiecărei expuneri așteptate individuale. 24. Ajustare a evaluării creditului reprezintă o ajustare la valoarea medie de piață a portofoliului de tranzacții derulate cu o contrapartidă. Această ajustare reflectă valoarea de piață a riscului de credit rezultat din orice neonorare a obligațiilor aferente acordurilor

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
de credit pe care-l reprezintă contrapartida pentru instituția de credit, dar nu reflectă valoarea de piață a riscului de credit pe care-l reprezintă instituția de credit pentru contrapartidă. 26. Risc de reînnoire reprezintă măsura în care expunerea pozitivă așteptată este subestimată, în situația în care se așteaptă ca tranzacțiile viitoare cu o contrapartidă să se desfășoare pe bază continuă. Expunerea suplimentară generată de aceste tranzacții viitoare nu este inclusă în calculul expunerii pozitive așteptate. 27. Risc general de corelare

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
măsura în care expunerea pozitivă așteptată este subestimată, în situația în care se așteaptă ca tranzacțiile viitoare cu o contrapartidă să se desfășoare pe bază continuă. Expunerea suplimentară generată de aceste tranzacții viitoare nu este inclusă în calculul expunerii pozitive așteptate. 27. Risc general de corelare reprezintă riscul care apare în situația în care există o corelație pozitivă între probabilitatea de nerambursare a contrapartidelor și factorii ce determină riscul general de piață. 28. Risc specific de corelare reprezintă riscul care apare

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
distribuțiile previzionale ale modificărilor valorii de piață a setului de compensare, dacă garanțiile reale îndeplinesc cerințele cantitative, calitative și cele aferente datelor pentru Metoda Modelului Intern. Articolul 40 Valoarea expunerii este calculată ca produsul dintre factorul alfa și expunerea pozitivă așteptată efectivă: Valoarea expunerii = alfa * EPE(efectivă) unde: alfa (alfa) este 1,4, dar Banca Națională a României poate solicita utilizarea unei valori mai mari a acestuia; EPE(efectivă) este expunerea pozitivă așteptată efectivă, care se calculează prin estimarea expunerii așteptate [EE(t)], ca

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
expunerii este calculată ca produsul dintre factorul alfa și expunerea pozitivă așteptată efectivă: Valoarea expunerii = alfa * EPE(efectivă) unde: alfa (alfa) este 1,4, dar Banca Națională a României poate solicita utilizarea unei valori mai mari a acestuia; EPE(efectivă) este expunerea pozitivă așteptată efectivă, care se calculează prin estimarea expunerii așteptate [EE(t)], ca expunere medie la momentul viitor t, unde media se determină pe baza valorilor viitoare posibile ale factorilor de risc de piață relevanți. Modelul estimează expunerea așteptată la o serie

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
și expunerea pozitivă așteptată efectivă: Valoarea expunerii = alfa * EPE(efectivă) unde: alfa (alfa) este 1,4, dar Banca Națională a României poate solicita utilizarea unei valori mai mari a acestuia; EPE(efectivă) este expunerea pozitivă așteptată efectivă, care se calculează prin estimarea expunerii așteptate [EE(t)], ca expunere medie la momentul viitor t, unde media se determină pe baza valorilor viitoare posibile ale factorilor de risc de piață relevanți. Modelul estimează expunerea așteptată la o serie de momente viitoare t(1), t(2), t

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]
la momentul viitor t, unde media se determină pe baza valorilor viitoare posibile ale factorilor de risc de piață relevanți. Modelul estimează expunerea așteptată la o serie de momente viitoare t(1), t(2), t(3) etc. Articolul 41 Expunerea așteptată efectivă se calculează prin recurență, după cum urmează: EEt(k efectivă) = max [EEt(k-1 efectivă); EEt(k)] unde: momentul curent se notează cu t(0), iar expunerea așteptată efectivă la t(0)(EEt(0 efectivă) este egală cu expunerea curentă. Articolul

REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215916_a_217245]