8,228 matches
-
pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, atunci E prevăzut la art. 79 este valoarea expunerii în absența protecției creditului pentru fiecare expunere distinctă ce face obiectul acordului cadru. ... (3) Pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor pe baza unui model intern, instituțiile de credit vor
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
este considerată, pentru scopurile prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, ca valoarea expunerii față de o contrapartidă, ce rezultă din tranzacții acoperite de acordul cadru de compensare. ... 2.4. Garanția financiară 2.4.1. Dispoziții generale cu privire la metodele aplicabile în cazul garanțiilor financiare Articolul 82 Pentru calculul valorilor ponderate la risc
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
expunerilor se determină potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... 2.4.2. Metoda simplă a garanțiilor financiare Evaluare Articolul 84 (1) Potrivit metodei simple a garanțiilor financiare, garanției financiare recunoscute ca eligibilă pentru diminuarea riscului de credit i se atribuie o valoare egală cu valoarea sa de piață, determinată
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
potrivit abordării standard sau a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, după caz, dacă expunerea nu ar fi fost garantată prin garanție financiară. În cazul tranzacțiilor pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate E(VA) = E. H(E) este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), determinată conform art. 93-118. (3
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
la risc ale expunerilor conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, valoarea expunerii pentru elementele prevăzute de art. 108-110 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
prevăzute de art. 108-110 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating se va calcula utilizând un factor de conversie de 100% și nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispoziții. ... (b) Determinarea ajustărilor de volatilitate aplicabile Articolul 93 (1) Calculul ajustărilor de volatilitate poate fi efectuat fie potrivit abordării
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
potrivit abordării standard sau ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (3) Totuși, dacă instituțiile de credit intenționează să utilizeze abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, acestea trebuie să procedeze similar pentru toate tipurile de instrumente, exceptând portofoliile nesemnificative, pentru care se poate utiliza abordarea bazată pe ajustările
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
ajustate la condițiile pieței și pentru tranzacții de răscumpărare care presupun transferul de mărfuri sau de drepturi garantate referitoare la proprietatea mărfurilor, perioada de deținere este de 10 zile lucrătoare. ... Articolul 96 Nivelul scalei de evaluare a calității creditului corespunzător rating-ului atribuit unui titlu de creanță, la care se face referire în cadrul tabelelor 1-4 de la art. 94 și la art. 97-99, reprezintă nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României asociază rating-urile, potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr.
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
de evaluare a calității creditului corespunzător rating-ului atribuit unui titlu de creanță, la care se face referire în cadrul tabelelor 1-4 de la art. 94 și la art. 97-99, reprezintă nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României asociază rating-urile, potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării standard. Pentru aceste scopuri se aplică și
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
evaluare echivalentă, potrivit determinării Băncii Naționale a României efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării standard, cu ratingul aferent unei investiții cu risc scăzut (investment grade) sau un nivel superior acestuia, Banca Națională a României permite instituțiilor de credit să calculeze o volatilitate estimată pentru fiecare categorie de titluri. Articolul 102 (1) Pentru scopurile art. 101, la stabilirea categoriilor de titluri
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
acestuia, Banca Națională a României permite instituțiilor de credit să calculeze o volatilitate estimată pentru fiecare categorie de titluri. Articolul 102 (1) Pentru scopurile art. 101, la stabilirea categoriilor de titluri relevante, instituțiile de credit vor lua în considerare tipul emitentului de titluri, rating-ul titlurilor, scadența reziduală precum și durata modificată a acestora. ... (2) Estimările de volatilitate trebuie să fie reprezentative pentru titlurile incluse de către instituția de credit într-o categorie dată. ... Articolul 103 În cazul titlurilor de creanță pentru care rating-ul furnizat
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
de titluri, rating-ul titlurilor, scadența reziduală precum și durata modificată a acestora. ... (2) Estimările de volatilitate trebuie să fie reprezentative pentru titlurile incluse de către instituția de credit într-o categorie dată. ... Articolul 103 În cazul titlurilor de creanță pentru care rating-ul furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului eligibilă este asociat, potrivit determinării Băncii Naționale a României efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
și valorile pierderii așteptate potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, nu dispun de un rating extern eligibil dar beneficiază de rating intern asociat unei probabilități de nerambursare corespunzătoare cel puțin cel puțin nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului stabilite de regulamentul menționat pentru expunerilor față de societăți; ... d
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, nu dispun de un rating extern eligibil dar beneficiază de rating intern asociat unei probabilități de nerambursare corespunzătoare cel puțin cel puțin nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului stabilite de regulamentul menționat pentru expunerilor față de societăți; ... d) organisme de plasament colectiv reglementate
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, nu dispun de un rating extern eligibil dar beneficiază de rating intern asociat unei probabilități de nerambursare corespunzătoare cel puțin cel puțin nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului stabilite de regulamentul menționat pentru expunerilor față de societăți; ... d) organisme de plasament colectiv reglementate pentru care sunt impuse cerințe legate
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
anexa Clasificarea elementelor din afara bilanțului, din cadrul aceluiași regulament, E^* va fi valoarea la care se aplică procentele prevăzute de regulamentul menționat la art. 3(1) pentru a obține valoarea expunerii. ... (3) În cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, LGD^* (pierderea efectivă în caz de nerambursare), calculată potrivit acestui alineat, se va considera ca fiind pierderea în caz de nerambursare pentru scopurile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
caz de nerambursare pentru scopurile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... E^* LGD^* = [LGD " (──)] E unde LGD este pierderea în caz de nerambursare care s-ar aplica expunerii, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind privind tratamentul riscului de credit pentru
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
ar aplica expunerii, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, dacă expunerea nu ar fi garantată; E este valoarea expunerii descrisă la art. 92 E^* se calculează conform art. 92. 2.5. Alte garanții reale eligibile în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2.5.1. Evaluarea
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
pe modele interne de rating, dacă expunerea nu ar fi garantată; E este valoarea expunerii descrisă la art. 92 E^* se calculează conform art. 92. 2.5. Alte garanții reale eligibile în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2.5.1. Evaluarea Articolul 120 Pentru garanțiile reale eligibile reprezentate de proprietăți imobiliare, creanțe și alte tipuri de garanții corporale se vor respecta regulile de evaluare prevăzute de art. 121-123. 2.5.2. Garan��ia reală imobiliară Articolul 121
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
caz de nerambursare) pentru scopurile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (3) Dacă raportul între valoarea garanției reale (C) și valoarea expunerii (E) este inferior pragului C^* (nivelul minim de acoperire cu o garanție reală, pentru o anumită expunere), prezentat în Tabelul nr. 5, valoarea LGD^* va fi cea prevăzută pentru
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
în caz de nerambursare) de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pentru o expunere similară negarantată. ... (4) Dacă raportul între valoarea garanției reale (C) și valoarea expunerii (E) depășește un al doilea prag, mai ridicat, C^** (nivelul de acoperit cu o garanție reală, cerut pentru a obține recunoașterea integrală a LGD
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, iar o expunere este garantată atât cu garanție financiară cât și cu alte tipuri de garanții reale eligibile, valoarea LGD^* (pierderea efectivă în caz de nerambursare), ce se va considera ca fiind LGD pentru scopurile regulamentului menționat, se va calcula
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării standard, dacă garanția este exprimată în moneda națională a debitorului iar expunerea este finanțată în aceeași monedă. 3.2.3. Abordarea bazată pe modele interne de rating Protecție integrală/Protecție parțială cu rang egal Articolul 139 (1) Pentru partea garantată a expunerii [având în vedere valoarea ajustată a protecției creditului G(A)], probabilitatea de nerambursare (PD) pentru scopurile aplicării Capitolului 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
scopurile aplicării Capitolului 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating este fie PD-ul furnizorului de protecție, fie un nivel al PD-ului situat între PD-ul împrumutatului și cel al garantului, dacă o substituire integrală nu este considerată justificată. ... (2) În cazul în care o expunere subordonată este acoperită
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
pentru scopurile Capitolului 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating este cea asociată unei creanțe cu rang prioritar. ... Articolul 140 Pentru orice parte negarantată a expunerii, PD-ul va fi cel corespunzător împrumutatului, iar LGD-ul va fi cel corespunzător expunerii suport. Articolul 141 G(A) este valoarea lui G
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]