6,612 matches
-
rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 262 / 330/2006 ; - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. Textele relevante din aceste acte normative sunt prezentate în anexa la prezentul plan. 6. Rezultate așteptate România dorește să păstreze un nivel minim pentru flota de pescuit (minimum vitalis), care poate fi estimat la 12-13 nave moderne și performante. Flota de pescuit va fi reînnoită și modernizată pentru a asigura piața cu produsele cerute, fără mărirea
ORDIN nr. 107 din 10 mai 2010 privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223206_a_224535]
-
rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 262 / 330/2006 ; - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. Textele relevante din aceste acte normative sunt prezentate în anexa la prezentul plan. 6. Rezultate așteptate România dorește să păstreze un nivel minim pentru flota de pescuit (minimum vitalis), care poate fi estimat la 12-13 nave moderne și performante. Flota de pescuit va fi reînnoită și modernizată pentru a asigura piața cu produsele cerute, fără mărirea
PLAN din 10 mai 2010 de ajustare a efortului de pescuit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223208_a_224537]
-
monitorizarea unor astfel de activități; ... bb) persoane cu funcție de conducere de nivel mediu a unor activități - persoane nominalizate să asigure conducerea structurilor în cadrul cărora se desfășoară activitățile instituției de credit; ... cc) valoare economică - valoarea actualizată a fluxurilor de numerar nete așteptate, aferente instituției de credit; ... dd) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau reputaționale a instituțiilor de credit; ... ee) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
posibil. ... (3) Strategia unei instituții de credit de realizare a obiectivelor de administrare a lichidității intraday trebuie să includă următoarele obiective operaționale: ... a) instituția de credit trebuie să aibă capacitatea de a măsura intrările și ieșirile de lichiditate brute zilnice așteptate, de a anticipa corelarea acestora pe parcursul unei zile, acolo unde este posibil, și de a previziona deficitele de finanțare nete potențiale care pot apărea la momente diferite de pe parcursul unei zile; ... b) instituția de credit trebuie să aibă capacitatea de
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
acolo unde este posibil, și de a previziona deficitele de finanțare nete potențiale care pot apărea la momente diferite de pe parcursul unei zile; ... b) instituția de credit trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza pozițiile de lichiditate intraday în raport cu operațiunile așteptate și cu resursele disponibile - solduri, capacitate de creditare intraday rămasă, garanții financiare disponibile; ... c) instituția de credit trebuie să încheie acorduri pentru obținerea de finanțare intraday care să îi permită realizarea obiectivelor intraday; ... d) instituția de credit trebuie să aibă
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
în situație de nerambursare, și partea din angajamentul de finanțare care nu este trasă la momentul actual, întinderea angajamentului de finanțare fiind determinată de o limită autorizată, mai puțin în cazul în care limită neautorizată este mai mare. 6. pierdere așteptată - raportul între suma ce se anticipează a fi pierdută în caz de nerambursare din partea unei contrapartide sau în caz de diminuare a valorii creanței, într-un orizont de timp de un an, si suma expusă la risc în caz de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
abordării standard și instituția de credit are cunoștință de toate expunerile suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri suport în vederea determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13, lit. e), metoda prevăzută în art. 48-50 din Capitolul ÎI. Dacă, în acest scop, instituția de credit nu are capacitatea de a distinge
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 22 și 23. Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, în cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare, pierderea așteptată trebuie să ia valoarea celei mai bune estimări a instituției de credit cu privire la pierderea așteptată pentru expunerea aflată în stare de nerambursare, în conformitate cu prevederile cap. V art. 195. -------------- Art. 25 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
pct. 15 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 26 În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea pierderii așteptate este zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 58-64 din Capitolul ÎI. Secțiunea 5 Clase de expuneri în cazul cărora este permisă aplicarea abordării standard Articolul 30 (1) Instituțiile de credit care au primit aprobarea Băncii Naționale a României de a utiliza abordarea bazată
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
expuneri din titluri de capital este mai mic de 10 dețineri individuale, acest prag va fi de 5% din fondurile proprii ale instituției de credit. Capitolul ÎI Prevederi privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale valorilor pierderii așteptate Secțiunea 1 Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit Articolul 32 (1) Dacă nu este altfel specificat, parametrii de risc de intrare în formula de calcul, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
Dacă produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit. a) din Capitolul III și a valorii corespunzătoare a pierderii în caz de nerambursare, prevăzută în art. 96 și art. 97 din Capitolul
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
prevederilor din Capitolul IV, iar scadenta este de 1 an. Dacă instituțiile de credit pot demonstra Băncii Naționale a României că riscul de diminuare a valorii creanței este nesemnificativ, acesta nu este necesar a fi luat în considerare. Secțiunea 3 Calculul valorii pierderii așteptate Articolul 58 Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]