KorAP: Find »[drukola/base=așteptat & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...198 199 200 ...265 >

6,612 matches

Corola-website/Law/214932_a_216261

acopere o perioadă de doi ani. Această perioadă va fi prelungită cu un an în fiecare an, pana cand datele relevante vor acoperi o perioadă de 5 ani. ... Articolul 187 Instituțiile de credit trebuie să identifice și să analizeze modificările așteptate ale parametrilor de risc pe durata de viață a expunerilor din credite [efectele maturizării expunerii (seasoning effects)]. -------------- Art. 187 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr.

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
trebuie să dispună de standarde interne riguroase pentru cazurile în care abaterile estimărilor față de valorile efective ale probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare, ale factorilor de conversie și ale pierderilor totale, atunci când pentru estimări este utilizată pierderea așteptată, devin suficient de semnificative astfel încât validitatea estimărilor să fie privită cu rezervă. ... (2) Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice și factori care determină o variație sistematică similară ratei de nerambursare. ... (3) În cazul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
rezervă. ... (2) Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice și factori care determină o variație sistematică similară ratei de nerambursare. ... (3) În cazul în care valorile efective sunt în continuare mai mari decât valorile așteptate, instituțiile de credit trebuie să-și revizuiască estimările în sensul majorării acestora pentru a reflecta rata de nerambursare și pierderile observate. ... Secțiunea 4 Determinarea valorii ponderate la risc pentru expunerile din titluri de capital, utilizând abordarea bazată pe modele interne

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
de rating, estimarea parametrilor de risc relevanți aferenți fiecărei clase de rating și compararea ratelor de nerambursare efective, precum și, în măsura în care estimările proprii sunt utilizate, a valorii pierderilor în caz de nerambursare efective și a factorilor de conversie efectivi, cu valorile așteptate și cu rezultatele simulărilor de criză. Frecvență rapoartelor trebuie să depindă de importantă și tipul informației, precum și de nivelul ierarhic al destinatarului. -------------- Art. 254 a fost modificat de pct. 70 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
Auditul intern sau o altă structura independența comparabilă trebuie să revizuiască, cel putin anual, sistemele de rating ale instituției de credit precum și funcționarea acestora, inclusiv funcția de creditare și estimările cu privire la probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, pierderea așteptată și factorii de conversie. Sfera de revizuire trebuie să cuprindă și respectarea tuturor cerințelor minime aplicabile. Capitolul VI Sancțiuni și dispoziții tranzitorii și finale Secțiunea 1 Dispoziții tranzitorii Articolul 259 În cazul instituțiilor de credit care solicită aprobarea pentru utilizarea

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214932_a_216261]
Corola-website/Law/214934_a_216263

în situație de nerambursare, și partea din angajamentul de finanțare care nu este trasă la momentul actual, întinderea angajamentului de finanțare fiind determinată de o limită autorizată, mai puțin în cazul în care limită neautorizată este mai mare. 6. pierdere așteptată - raportul între suma ce se anticipează a fi pierdută în caz de nerambursare din partea unei contrapartide sau în caz de diminuare a valorii creanței, într-un orizont de timp de un an, si suma expusă la risc în caz de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
abordării standard și instituția de credit are cunoștință de toate expunerile suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri suport în vederea determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în acest regulament. ... (2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele metode: ... a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13, lit. e), metoda prevăzută în art. 48-50 din Capitolul ÎI. Dacă, în acest scop, instituția de credit nu are capacitatea de a distinge

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 22 și 23. Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, în cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare, pierderea așteptată trebuie să ia valoarea celei mai bune estimări a instituției de credit cu privire la pierderea așteptată pentru expunerea aflată în stare de nerambursare, în conformitate cu prevederile cap. V art. 195. -------------- Art. 25 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
pct. 15 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 26 În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare. Articolul 27 În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. g) valoarea pierderii așteptate este zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
zero. Articolul 28 În cazul creanțelor achiziționate, valoarea pierderii așteptate pentru riscul de de diminuare a valorii creanței se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 64 din Capitolul ÎI. Articolul 29 În cazul expunerilor prevăzute la art. 23, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în art. 58-64 din Capitolul ÎI. Secțiunea 5 Clase de expuneri în cazul cărora este permisă aplicarea abordării standard Articolul 30 (1) Instituțiile de credit care au primit aprobarea Băncii Naționale a României de a utiliza abordarea bazată

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
expuneri din titluri de capital este mai mic de 10 dețineri individuale, acest prag va fi de 5% din fondurile proprii ale instituției de credit. Capitolul ÎI Prevederi privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale valorilor pierderii așteptate Secțiunea 1 Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit Articolul 32 (1) Dacă nu este altfel specificat, parametrii de risc de intrare în formula de calcul, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
Dacă produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit. a) din Capitolul III și a valorii corespunzătoare a pierderii în caz de nerambursare, prevăzută în art. 96 și art. 97 din Capitolul

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
prevederilor din Capitolul IV, iar scadenta este de 1 an. Dacă instituțiile de credit pot demonstra Băncii Naționale a României că riscul de diminuare a valorii creanței este nesemnificativ, acesta nu este necesar a fi luat în considerare. Secțiunea 3 Calculul valorii pierderii așteptate Articolul 58 Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
Dacă nu este prevăzut altfel, parametrii de risc de intrare respectiv probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare se calculează conform prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
prevederilor Capitolului III, iar valoarea expunerii se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
se calculează conform prevederilor Capitolului IV. Articolul 59 (1) Valoarea pierderii așteptate aferentă expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale și pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: ... Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
expunerii (2) În cazul instituțiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea așteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
mai bună estimare a pierderii așteptate (EL(BE)) stabilită de instituția de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V. ... Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul ÎI, pierderea așteptată este 0. Articolul 60 În cazul expunerilor care provin din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]
risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/214934_a_216263]