88 matches
-
7, 9, 10, 12, 13). =0,2·4+0,3·6+0,5·5=5,1% Analog:=3,3%; =6,3%; =5,13% Riscurile celor trei titluri și al pieței sunt sumele coloanelor 4, 7, 10 și 13. Se calculează covarianțele celor trei titluri cu piața: prob=(-1,1)·1,07·0,2+0,9·(-1,33)·0,3+(-0,1)·0,37·0,5=-0,612 Analog cov2,p=1,04; cov3,p=1,409 Se determină volatilitățile celor trei
[Corola-publishinghouse/Science/1466_a_2764]
-
anume, incapacitatea individului de a se adapta la schimbările datorate tranziției. Situația ar putea fi ușor remediată dacă am conștientiza rolul acesteia asupra celor două variabile și l-am controla statistic prin intermediul unor tehnici precum corelația parțială sau analiza de covarianță (ANCOVA). Variabilele ascunse (neluate în seamă) nu sunt singurele care pot influența validitatea internă a rezultatelor unei cercetări. Uneori relația cauzală dintre două variabile poate fi moderată de prezența altor variabile. Moderarea relației presupune creșterea sau descreșterea intensității asocierii dintre
[Corola-publishinghouse/Science/2059_a_3384]
-
aceasta atât situația, cât și comportamentul se schimbă între cele două momente ale analizei. Rezolvarea contradicției aparente se sprijină pe modelarea factorială a structurilor de personalitate. Se știe că fiecare factor subsumează un set de comportamente aflate în raporturi de covarianță. Astfel, orice factor, înțeles aici ca o clasă de elemente care dispun de un grad ridicat de interrelaționare, poate regiza simultan sau alternativ dinamica mai multor comportamente pe care le subsumează. În baza relațiilor de covarianță dintre indicatorii comportamentali ai
[Corola-publishinghouse/Science/2156_a_3481]
-
aflate în raporturi de covarianță. Astfel, orice factor, înțeles aici ca o clasă de elemente care dispun de un grad ridicat de interrelaționare, poate regiza simultan sau alternativ dinamica mai multor comportamente pe care le subsumează. În baza relațiilor de covarianță dintre indicatorii comportamentali ai acelui factor se poate prezice că, în trecerea de la un moment de timp la altul, un comportament inițial va fi succedat ulterior de către un alt comportament complementar, circumscris însă aceleiași clase factoriale, fie că situația considerată
[Corola-publishinghouse/Science/2156_a_3481]
-
solicitat să elaboreze categoriile tocmai create. Baughman și Mumford (1995) au stabilit ca variabile dependente calitatea și originalitatea categoriilor și a exemplarelor, ambele derivate din scorurile acordate de comisia de experți în urma unei evaluări adaptate astfel încât să fie consensuală. Analiza covarianței le-a permis lui Baughman și Mumford să controleze variațiile raționamentului general, ale capacității de gândire divergentă și de rezolvare problemelor. Rezultatele obținute au arătat că manipularea folosită pentru facilitarea descoperirii soluțiilor „a influențat originalitatea, [dar] numai atunci când era aplicată
[Corola-publishinghouse/Science/2062_a_3387]
-
a evidențiat nici o relație semnificativă între vârstă și factorii de ordinul II și III ai anxietății. În schimb, anxietatea totală și cea manifestă corelează semnificativ negativ cu nivelul de instruire, la un prag de semnificație p =.04. Analiza factorială a covarianței variabilelor vârstă, tip de tranzacție, anxietate latentă și anxietate manifestă evidențiază patru factori secunzi răspunzători de 57,87% din varianță. Primul factor răspunzător de 20,08% din varianță asociază vârsta, tranzacțiile de tip Adult, Părintele sfătuitor, cel salvator și, respectiv
[Corola-publishinghouse/Science/2159_a_3484]
-
beta pentru un titlu individual indică în ce măsură randamentul sau rentabilitatea sa urmează evoluția pieței. El măsoară de asemenea sensibilitatea cursului titlului respectiv la fluctuațiile pieței. Rezumând, putem scrie relația următoare. Conform metodei MEDAF, coeficientul beta se determină ca raport între covarianța randamentului titlului respectiv cu randamentul pieței și varianța randamentului pieței. În fapt, în acest scop se utilizează o regresie liniară de tipul. Pentru estimarea acestui beta, durata observațiilor poate fi mai lungă sau mai scurtă. O durată lungă de observații
PERFORMANŢA GRUPURILOR.Modele de analiză by Ioana VIAŞU () [Corola-publishinghouse/Science/201_a_434]
-
pp. 768-783. footnote> în 1966 în mod independent. Relația care pune în evidență această dependență este următoarea. Beta (β) fiecărui activ reprezintă volatilitatea rentabilității activului considerat raportat la cea a pieței. Din punct de vedere matematic, ea corespunde raportului dintre covarianța rentabilității activului și rentabilitatea pieței și varianța rentabilității pieței. Se poate demonstra că acest coeficient corespunde elasticității cursului titlului față de indicele bursier al pieței. Așa cum am precizat deja în secțiunea consacrată acestui concept din capitolul anterior, pentru a estima acești
PERFORMANŢA GRUPURILOR.Modele de analiză by Ioana VIAŞU () [Corola-publishinghouse/Science/201_a_434]
-
variabile reprezentînd diferențele dintre fiecare două condiții, respectiv b1 = a1 - a2, b2 = a1 - a3 și b3 = a2-a3, atunci varianțele variabilelor b1, b2 și b3 ar trebui să fie, de asemenea, egale). Sfericitatea poate fi văzută și ca o omogenitate a covarianțelor, respectiv a coeficienților de corelație dintre fiecare două condiții experimentale; nerespectarea acesteia crește șansele de a comite eroarea de tipul I (Sava, 2004); 3. fiecare subiect este testat în fiecare condiție experimentală. Condiția de sfericitate este destul de rar îndeplinită în
GHID PENTRU CERCETAREA EDUCAŢIEI by NICOLETA LAURA POPA, LIVIU ANTONESEI, ADRIAN VICENTIU LABAR () [Corola-publishinghouse/Science/797_a_1743]
-
de indicele de referință), companiile cu coeficient beta egal cu 1 prezintă un risc similar cu cel al pieței, în timp ce companiile cu beta subunitar sunt mai puțin riscante decât portofoliul pieței. Măsurarea coeficientului de volatilitate beta se realizează pornind de la covarianța rentabilității istorice a acțiunilor companiei analizate și rentabilitatea pieței de capital, utilizând modelul. Ri - rentabilitatea acțiunii „i”; Rm - rentabilitatea indicelui bursier al pieței „m”; a - termenul liber; b - panta funcției, în cazul nostru coeficientul beta. Coeficientul de volatilitate beta se
Analiza performanţei prin creare de valoare by Costin CIORA () [Corola-publishinghouse/Science/182_a_278]
-
companiei analizate și rentabilitatea pieței de capital, utilizând modelul. Ri - rentabilitatea acțiunii „i”; Rm - rentabilitatea indicelui bursier al pieței „m”; a - termenul liber; b - panta funcției, în cazul nostru coeficientul beta. Coeficientul de volatilitate beta se calculează. Cov(Ri, Rm) - covarianța dintre rentabilitatea acțiunii „i” și rentabili tatea indicelui bursier al pieței „m”; σ2(Rm) - varianța rentabilității indicelui bursier al pieței „m”. Pornind de la CAPM Ecuația de calcul a coeficientului beta. Utilizând modelul de regresie, prin calcule statistice putem obține o
Analiza performanţei prin creare de valoare by Costin CIORA () [Corola-publishinghouse/Science/182_a_278]
-
de eșantionare. Operațiile cercetării pe eșantioane * Specificarea scopurilor și obiectivelor cercetării. * Identificarea populației țintă. * Conceperea și testarea instrumentului cercetării. * Realizarea unei cercetări pilot Aceasta poate ajuta la îmbunătățirea instrumentului de cercetare și poate produce informații cum ar fi mijloace, varianțe, covarianțe și informații auxiliare care sunt utile pentru proiectarea planului formal de eșantionare. * Conceperea design-ului eșantionului în funcție de obiectivele cercetării, de costuri, timp și alte resurse. * Colectarea și managementul datelor Acestea pot fi realizate simultan sau ca activități separate. * Analiza statistică
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
spor notabil de reprezentativitate. Distribuția eșantionului și valorile teoretice Distribuția eșantionului este distribuția relativă a frecvențelor eșantionului, cum ar fi media pe eșantion, valabile pentru toate eșantioanele posibile. Se folosește pentru evaluarea inferențelor noastre pe baza statisticii eșantionului. Media, varianța, covarianța sunt definite în termenii valorilor teoretice. Valorile teoretice au rezultat în urma eșantionării repetate din aceeași populație. Astfel, statistica vorbește despre medie (valoarea teoretică), varianța, eroarea standard și covarianța estimatorului. Eroarea standard este rădăcina pătrată a varianței estimatorului și este analoagă
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
Se folosește pentru evaluarea inferențelor noastre pe baza statisticii eșantionului. Media, varianța, covarianța sunt definite în termenii valorilor teoretice. Valorile teoretice au rezultat în urma eșantionării repetate din aceeași populație. Astfel, statistica vorbește despre medie (valoarea teoretică), varianța, eroarea standard și covarianța estimatorului. Eroarea standard este rădăcina pătrată a varianței estimatorului și este analoagă abaterii standard a eșantionului. Eroarea standard depinde de mărimea eșantionului. Pentru a evalua estimatorii eșantionării, trebuie să știm proprietățile de eșantionare ale lor, cum ar fi media și
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
înainte și E(X) = 1(0.27) + 2(0.73) = 1.73. Putem calcula în același mod varianțele pentru fiecare variabilă întâmplătoare astfel: Var(X) = 1.2 și Var(X) = (1-1.73) (0.27) + (2-1.73) (0.73) = 0.1971. Covarianța măsoară dependența lineară dintre două variabile întâmplătoare: Cov= Ar trebui să observați și să verificați că Cov(X,X) = Cov(X,X) și Cov(X,X) = Var(X). Dacă cele două variabile întâmplătoare sunt independente, atunci Cov(X,X) = 0
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
aX+bX) = aE(X)+bE(X) = a+b Generalizat arată astfel Pentru varianțe putem arăta că Var(aX+bX) = aVar(X)+bVar(X)+(2ab)Cov(X,X) și, în general sau În a doua formulă, suma dublă leagă cele două covarianțe și le înmulțește cu 2 pentru că covarianța lui X cu X este aceeași cu covarianța lui X cu X 3.4. Estimarea parametrilor la nivelul populației De cele mai multe ori în științele sociale variabilele sunt măsurate la nivelul unui eșantion extras
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
b Generalizat arată astfel Pentru varianțe putem arăta că Var(aX+bX) = aVar(X)+bVar(X)+(2ab)Cov(X,X) și, în general sau În a doua formulă, suma dublă leagă cele două covarianțe și le înmulțește cu 2 pentru că covarianța lui X cu X este aceeași cu covarianța lui X cu X 3.4. Estimarea parametrilor la nivelul populației De cele mai multe ori în științele sociale variabilele sunt măsurate la nivelul unui eșantion extras din populația studiată, din motive practice nefiind
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
că Var(aX+bX) = aVar(X)+bVar(X)+(2ab)Cov(X,X) și, în general sau În a doua formulă, suma dublă leagă cele două covarianțe și le înmulțește cu 2 pentru că covarianța lui X cu X este aceeași cu covarianța lui X cu X 3.4. Estimarea parametrilor la nivelul populației De cele mai multe ori în științele sociale variabilele sunt măsurate la nivelul unui eșantion extras din populația studiată, din motive practice nefiind posibilă măsurarea lor în întreaga populație. Este esențial
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
y concordanță discordanță O corelație de 0 presupune că nu există nici o relație între cele două variabile. De exemplu, ne așteptăm ca între mărimea purtată la pantof și satisfacția la locul de muncă să nu existe nici un fel de corelație. Covarianța a două variabile poate fi pozitivă sau negativă. În cazul în care pe măsură ce o variabilă crește cealaltă scade, vorbim despre corelație negativă. De exemplu, există o corelație negativă între satisfacția la locul de munca și absenteismul cu cât oamenii sunt
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
sub control Z, înseamnă că avem de a face cu o corelație superficială (spurious correlation) care se datora asocierii dintre X și Z și, respectiv, între Y și Z. Formula de calcul pentru r este: , unde cov(x,y) este covarianța dintre x și y, iar sx, respectiv sy sunt dispersiile lui x și y. Din această ecuație reiese, de asemenea, că într-un model de regresie multiplă r este egal cu coeficientul de regresie standardizat beta, reflectând impactul unui predictor
by Claudiu Coman [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
fluctuante sunt zero; medierea temporală a produsului dintre o valoare fluctuantă și o medie este, de asemenea, zero. Așadar, 0'' ww unde am folosit faptul că o variabilă mediată este constantă pe intervalul de mediere. Media produsului componentelor fluctuante (denumită covarianță) nu este întotdeauna zero. De exemplu, dacă în medie viteza verticală turbulentă este orientată în sus, acolo unde deviația temperaturii potențiale este pozitivă și în jos, acolo unde aceasta este negativă, atunci produsul 'w va fi pozitivă și iar variabilele
ORDINE ȘI DEZORDINE ÎN SISTEME MACROSCOPICE by PARASCHIV DANIELA () [Corola-publishinghouse/Science/1776_a_3171]
-
A.R. Radcliffe-Brown (1952) drept „metodă a antropologiei sociale”, diferită de metoda istorică (aceasta fiind prescrisă de el etnologiei). Ulterior, metoda comparativă primește o dezvoltare statistică deosebită în antropologie, în ceee ce privește stabilirea universalității unor elemente culturale sau a covarianței unor fenomene de același ordin. O seamă de factori de „control al calității datelor comparate” (cf. Raoul Naroll, 1973), includ participarea etnografică, învățarea limbii și descrierea precisă a trăsăturilor culturale (toate acestea fiind, de fapt, convergente cu observarea participativă). În
[Corola-publishinghouse/Science/2157_a_3482]
-
eterogenitate. Relația de asociere dintre aceste două procese opuse este intepretată diferit de la un autor la altul, unii considerând-o corelație (legătură cauzală) în tiparul dialectic acțiune-reacțiune în care globalizarea generează în mod direct localizare ca proces opus, iar alții covarianță (fără legătură cauzală), în sensul de complementaritate și ocurență simultană a celor două procese, dar în contexte spațiale diferite. Certe rămân însă simultaneitatea și direcțiile lor opuse. În această privință, fenomenul desfășurării simultane a celor două procese în peisajul global
[Corola-publishinghouse/Science/2061_a_3386]
-
caracteristicile unei specii se schimbă în timp; unele care erau mai rare devin răspândite, și invers. Toți indivizii ce aparțin grupului care se împerechează și se reproduce fac parte dintr-o specie, chiar dacă ei posedă și caractere atipice. Genealogia și covarianța caracterelor nu coincid. Atunci când ele diferă, genealogia are prioritate. Cei care văd covarianța caracterelor drept esențială vor avea greutăți să includă indivizii retardați, pe cei bolnavi de afazie sau de dislexie în specia homo sapiens. Nici măcar limbajul artriculat nu este
Darwin şi după Darwin: studii de filozofie a biologiei by Mircea Flonta () [Corola-publishinghouse/Science/1366_a_2708]
-
răspândite, și invers. Toți indivizii ce aparțin grupului care se împerechează și se reproduce fac parte dintr-o specie, chiar dacă ei posedă și caractere atipice. Genealogia și covarianța caracterelor nu coincid. Atunci când ele diferă, genealogia are prioritate. Cei care văd covarianța caracterelor drept esențială vor avea greutăți să includă indivizii retardați, pe cei bolnavi de afazie sau de dislexie în specia homo sapiens. Nici măcar limbajul artriculat nu este comun tuturor membrilor speciei homo sapiens. „Deoarece suntem o specie biologică, iar variabilitatea
Darwin şi după Darwin: studii de filozofie a biologiei by Mircea Flonta () [Corola-publishinghouse/Science/1366_a_2708]