6,612 matches
-
ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacționate la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
la bursă Pierderea așteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
pentru oricare alte expuneri din titluri de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de capital. Articolul 62 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii. Articolul 63 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
metodele prevăzute la art. 54 și art. 55, valoarea pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
pierderii așteptate este 0. Articolul 64 Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele în plus sau în minus se tratează conform prevederilor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
Valoarea pierderii așteptate pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate se calculează conform următoarelor formule: Pierderea așteptată (EL) = PD*LGD Valoarea pierderii așteptate = EL * valoarea expunerii Secțiunea 4 Tratamentul valorilor pierderii așteptate Articolul 65 (1) Valorile pierderii așteptate, calculate în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 și ale art. 64, vor fi deduse din suma ajustărilor de valoare și provizioanelor aferente acestor expuneri. Diferențele în plus sau în minus se tratează conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
credit și ale firmelor de investiții. ... (2) Disconturile aferente expunerilor bilanțiere achiziționate atunci când acestea se află în stare de nerambursare, potrivit prevederilor art. 100 din Capitolul IV, trebuie tratate în aceeași manieră că și ajustările de valoare. ... (3) Valorile pierderii așteptate, pentru expunerile securitizate, precum și ajustările de valoare și provizioanele aferente acestor expuneri nu se iau în calcul. ... Capitolul III Probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta Articolul 66 Parametrii de risc de intrare, respectiv probabilitatea de nerambursare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta Articolul 66 Parametrii de risc de intrare, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta utilizați la calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderii așteptate, prevăzuți în Capitolul ÎI sunt cei estimați de către instituția de credit în conformitate cu prevederile Capitolului V și cu respectarea prevederilor prezentului capitol. Secțiunea 1 Expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale 1.1. Probabilitatea de nerambursare (PD) Articolul 67
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
ale probabilității de nerambursare îndeplinesc cerințele minime prevăzute la Capitolul V, probabilitățile de nerambursare ale acestor expuneri se calculează conform următoarelor metode: ... a) pentru creanțele de rang prioritar, probabilitatea de nerambursare este raportul dintre estimarea instituției de credit cu privire la pierderea așteptată și pierderea în caz de nerambursare pentru respectivele creanțe achiziționate; ... b) pentru creanțele subordonate, probabilitatea de nerambursare corespunde estimării instituției de credit cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de rang prioritar, probabilitatea de nerambursare este raportul dintre estimarea instituției de credit cu privire la pierderea așteptată și pierderea în caz de nerambursare pentru respectivele creanțe achiziționate; ... b) pentru creanțele subordonate, probabilitatea de nerambursare corespunde estimării instituției de credit cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și dacă, în cazul creanțelor achiziționate față de societăți, poate descompune estimările proprii ale pierderii așteptate, într-o
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
cu privire la pierderea așteptată; ... (2) Dacă o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și dacă, în cazul creanțelor achiziționate față de societăți, poate descompune estimările proprii ale pierderii așteptate, într-o manieră de încredere, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, respectiva instituție de credit poate utiliza propria estimare a probabilității de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 28 al articolului
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
valorii creanței. ... (2) În cazul în care o instituție de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și poate descompune, într-o manieră de încredere, estimările proprii ale pierderii așteptate aferente riscului de diminuare a valorii creanței, pentru creanțele achiziționate față de societăți, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, instituția de credit poate utiliza propria estimare a probabilității de nerambursare. ... -------------- Alin. (2) al art. 72 a fost
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de nerambursare, în cazul în care o instituție de credit a primit aprobarea Băncii Naționale a României să utilizeze propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile față de societăți și poate descompune, într-o manieră de încredere, propriile estimări ale pierderii așteptate aferente creanțelor față de societăți, achiziționate de instituția de credit, în probabilități de nerambursare și pierderi în caz de nerambursare, respectiva instituție de credit poate utiliza propria estimare a pierderii în caz de nerambursare pentru aceste creanțe. -------------- Art. 74 a fost
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 2.2. Cerințe generale privind estimările Articolul 164 (1) Estimările proprii ale unei instituții de credit cu privire la parametrii de risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
pierderilor, detaliat în funcție de factorii pe care instituția de credit îi consideră determinanți pentru evoluția parametrilor de risc, care să evidențieze frecvență apariției stărilor de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorii de conversie sau, atunci când sunt utilizate estimări ale pierderii așteptate, nivelul pierderii. ... (2) Instituția de credit trebuie să demonstreze că estimările sale sunt reprezentative în contextul unei experiențe de lungă durată. ... Articolul 166 (1) Orice modificare intervenita în practicile de creditare sau în procesul de recuperare a sumelor datorate pe parcursul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 169 (1) O instituție de credit trebuie să adauge la estimările sale o marjă de prudență, care să țină cont de intervalul așteptat al erorilor de estimare. ... (2) În cazul în care metodele și datele sunt mai puțin satisfăcătoare, iar intervalul așteptat al erorilor de estimare este mai mare, marja de prudență va fi în mod corespunzător mai mare. ... Articolul 170 În cazul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
1) O instituție de credit trebuie să adauge la estimările sale o marjă de prudență, care să țină cont de intervalul așteptat al erorilor de estimare. ... (2) În cazul în care metodele și datele sunt mai puțin satisfăcătoare, iar intervalul așteptat al erorilor de estimare este mai mare, marja de prudență va fi în mod corespunzător mai mare. ... Articolul 170 În cazul în care instituțiile de credit, în vederea calculării ponderilor de risc, utilizează estimări diferite de cele utilizate pentru scopuri interne
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
ale ratelor de nerambursare anuale efective. Articolul 176 În cazul în care în ceea ce privește creanțele achiziționate față de societăți, instituția de credit obține estimările medii pe termen lung ale probabilităților de nerambursare și ale pierderilor în caz de nerambursare din estimarea pierderii așteptate, precum și dintr-o estimare adecvată a probabilității de nerambursare sau a pierderii în caz de nerambursare, procesul de estimare a pierderilor totale trebuie să satisfacă standardele generale pentru estimarea probabilității de nerambursare și a pierderii în caz de nerambursare prevăzute
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]