6,612 matches
-
baza mediilor ponderate în funcție de numărul stărilor de nerambursare. Articolul 159 Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și standarde referitoare la nivelurile de acuratețe - și, unde este relevant, la puterea de discriminare -, la nivelurile acceptabile de divergență de la performanța așteptată, precum și la acțiunile care trebuie întreprinse în situațiile în care aceste niveluri sunt depășite. Instituțiile de credit trebuie să dispună, de asemenea, de politici clare privind circumstanțele în care aceste standarde pot fi modificate. 5.1.2. Responsabilitatea cu privire la validare
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
rating deținute de aceasta în vederea demonstrării modului în care au fost obținute estimările de risc și a confirmării existenței unei probabilități ridicate ca procesele de alocare a estimărilor de risc să funcționeze conform planificărilor și să continue să realizeze performanța așteptată. ... 5.1.3. Procesul iterativ de validare Articolul 161 (1) Instituțiile de credit trebuie să își rafineze periodic instrumentele de validare ca răspuns la modificarea condițiilor de piață și a celor de operare. Instituțiile de credit și Banca Națională a României trebuie să
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (backtesting) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării de teste statistice pentru definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 168 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (backtesting) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
introduce o nouă teză, teza a 3-a, cu următorul cuprins: Pentru scopurile Metodei modelului intern, descrisă în cap. VI, toate seturile de compensare cu aceeași contrapartidă pot fi tratate ca un singur set de compensare dacă, la estimarea expunerii așteptate, valorile de piață simulate negative ale seturilor de compensare individuale sunt stabilite la zero." 4. La articolul 2 alineatul (5), după punctul 31 se introduc trei noi puncte, punctele 32-34, cu următorul cuprins: "32. Structura de conducere reprezintă organele de
ORDIN nr. 16 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226963_a_228292]
-
introduce o nouă teză, teza a 3-a, cu următorul cuprins: Pentru scopurile Metodei modelului intern, descrisă în cap. VI, toate seturile de compensare cu aceeași contrapartidă pot fi tratate ca un singur set de compensare dacă, la estimarea expunerii așteptate, valorile de piață simulate negative ale seturilor de compensare individuale sunt stabilite la zero." 4. La articolul 2 alineatul (5), după punctul 31 se introduc trei noi puncte, punctele 32-34, cu următorul cuprins: "32. Structura de conducere reprezintă organele de
REGULAMENTUL nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226964_a_228293]
-
introduce o nouă teză, teza a 3-a, cu următorul cuprins: Pentru scopurile Metodei modelului intern, descrisă în cap. VI, toate seturile de compensare cu aceeași contrapartidă pot fi tratate ca un singur set de compensare dacă, la estimarea expunerii așteptate, valorile de piață simulate negative ale seturilor de compensare individuale sunt stabilite la zero." 4. La articolul 2 alineatul (5), după punctul 31 se introduc trei noi puncte, punctele 32-34, cu următorul cuprins: "32. Structura de conducere reprezintă organele de
ORDIN nr. 72 din 8 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226965_a_228294]
-
la pct. 5 (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc), fie o analiză a expunerilor (credite în sold și valorile expunerilor pentru angajamentele de finanțare netrase) având ca referință un număr suficient de clase de rating ale pierderii așteptate, în vederea obținerii unei diferențieri corespunzătoare a riscului de credit (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc); 7. ajustările de valoare efective în perioada precedentă pentru fiecare clasă de expuneri [la expunerile de tip retail, pentru fiecare dintre categoriile
REGULAMENT nr. 21 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226962_a_228291]
-
la pct. 5 (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc), fie o analiză a expunerilor (credite în sold și valorile expunerilor pentru angajamentele de finanțare netrase) având ca referință un număr suficient de clase de rating ale pierderii așteptate, în vederea obținerii unei diferențieri corespunzătoare a riscului de credit (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc); 7. ajustările de valoare efective în perioada precedentă pentru fiecare clasă de expuneri [la expunerile de tip retail, pentru fiecare dintre categoriile
ORDIN nr. 20 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226961_a_228290]
-
consemnarea rezultatelor votării către Biroul Electoral Central. ... (4) La nivelul Autorității Electorale Permanente, pe durata perioadei electorale funcționează un centru de asistență care are rolul de a monitoriza operațiunile electorale efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare. ... (5) Rezultatele așteptate ale proiectului privind informatizarea secțiilor de votare sunt: ... a) îmbunătățirea sistemului de consemnare și prezentare a rezultatelor votării prin editarea, verificarea și transmiterea electronică a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare; ... b) monitorizarea prezenței la vot; ... c
HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 28 octombrie 2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226933_a_228262]
-
introduce o nouă teză, teza a 3-a, cu următorul cuprins: Pentru scopurile Metodei modelului intern, descrisă în cap. VI, toate seturile de compensare cu aceeași contrapartidă pot fi tratate ca un singur set de compensare dacă, la estimarea expunerii așteptate, valorile de piață simulate negative ale seturilor de compensare individuale sunt stabilite la zero." 4. La articolul 2 alineatul (5), după punctul 31 se introduc trei noi puncte, punctele 32-34, cu următorul cuprins: "32. Structura de conducere reprezintă organele de
REGULAMENT nr. 15 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226968_a_228297]
-
la pct. 5 (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc), fie o analiză a expunerilor (credite în sold și valorile expunerilor pentru angajamentele de finanțare netrase) având ca referință un număr suficient de clase de rating ale pierderii așteptate, în vederea obținerii unei diferențieri corespunzătoare a riscului de credit (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc); 7. ajustările de valoare efective în perioada precedentă pentru fiecare clasă de expuneri [la expunerile de tip retail, pentru fiecare dintre categoriile
REGULAMENT nr. 26 din 25 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226972_a_228301]
-
instituția de credit are cunoștință de toate sau de o parte din expunerile-suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri-suport în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament." 6. La articolul 23, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: "(1^1) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică acelei părți din expunerile-suport
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
mod rezonabil, să aibă cunoștință. (1^2) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică, în special, în cazul în care luarea în considerare în mod direct a expunerilor-suport pentru scopurile calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament, ar reprezenta un efort excesiv pentru instituția de credit." 7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament pentru toate sau pentru o parte din expunerile-suport ale OPC, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele abordări: a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. e), abordarea stabilită în art. 48-50 din cap. II. În cazul în care, pentru aceste scopuri, instituția de credit nu are capacitatea
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
expunerilor-suport ale OPC, în conformitate cu abordările prevăzute la alin. (2), cu condiția să se asigure în mod adecvat corectitudinea calculării și a raportării." 9. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 26. - În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile cap. II din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 ." 10. La articolul 30 alineatul (1) litera d), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "d) expuneri față de administrațiile centrale ale statelor membre și față de
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
de titluri de capital nu trebuie să fie mai mici decât totalul sumelor dintre valorile minime ponderate la risc ale expunerilor potrivit metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valorile corespunzătoare ale pierderii așteptate înmulțite cu 12,5 și calculate pe baza valorilor probabilității de nerambursare prevăzute la art. 95 din cap. III și a valorilor corespunzătoare ale pierderii în caz de nerambursare prevăzute la art. 96 și art. 97 din cap. III." ... 18
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
cu următorul cuprins: "(2) În cazul în care Banca Națională a României a autorizat o instituție de credit să aplice, de o manieră generală, ponderi de risc preferențiale de 50% expunerilor din categoria 1 și, respectiv, de 70% expunerilor din categoria 2, pierderea așteptată (EL) ia valoarea 0% pentru expunerile din categoria 1 și 0,4% pentru expunerile din categoria 2." 20.La articolul 65, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Discounturile aferente expunerilor bilanțiere achiziționate atunci când acestea se află
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
și va avea următorul cuprins: "Art. 258. - Auditul intern trebuie să examineze, cel puțin anual, sistemele de rating ale instituției de credit și funcționarea acestora, inclusiv funcția de creditare și estimarea probabilităților de nerambursare, pierderilor în caz de nerambursare, pierderilor așteptate și factorilor de conversie. Sfera de examinare trebuie să includă respectarea tuturor cerințelor minime aplicabile." 29. Articolul 261 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 261. - Până la data de 31 decembrie 2012, valoarea medie ponderată în funcție de expunere a pierderii
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
instituția de credit are cunoștință de toate sau de o parte din expunerile-suport ale OPC, instituția de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri-suport în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament." 6. La articolul 23, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: "(1^1) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică acelei părți din expunerile-suport
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
mod rezonabil, să aibă cunoștință. (1^2) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică, în special, în cazul în care luarea în considerare în mod direct a expunerilor-suport pentru scopurile calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și valorilor pierderii așteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament, ar reprezenta un efort excesiv pentru instituția de credit." 7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care instituția de credit nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament pentru toate sau pentru o parte din expunerile-suport ale OPC, valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderii așteptate se calculează în conformitate cu următoarele abordări: a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. e), abordarea stabilită în art. 48-50 din cap. II. În cazul în care, pentru aceste scopuri, instituția de credit nu are capacitatea
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
expunerilor-suport ale OPC, în conformitate cu abordările prevăzute la alin. (2), cu condiția să se asigure în mod adecvat corectitudinea calculării și a raportării." 9. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 26. - În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii așteptate se calculează în conformitate cu prevederile cap. II din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 ." 10. La articolul 30 alineatul (1) litera d), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "d) expuneri față de administrațiile centrale ale statelor membre și față de
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
de titluri de capital nu trebuie să fie mai mici decât totalul sumelor dintre valorile minime ponderate la risc ale expunerilor potrivit metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valorile corespunzătoare ale pierderii așteptate înmulțite cu 12,5 și calculate pe baza valorilor probabilității de nerambursare prevăzute la art. 95 din cap. III și a valorilor corespunzătoare ale pierderii în caz de nerambursare prevăzute la art. 96 și art. 97 din cap. III." ... 18
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
cu următorul cuprins: "(2) În cazul în care Banca Națională a României a autorizat o instituție de credit să aplice, de o manieră generală, ponderi de risc preferențiale de 50% expunerilor din categoria 1 și, respectiv, de 70% expunerilor din categoria 2, pierderea așteptată (EL) ia valoarea 0% pentru expunerile din categoria 1 și 0,4% pentru expunerile din categoria 2." 20.La articolul 65, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Discounturile aferente expunerilor bilanțiere achiziționate atunci când acestea se află
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
și va avea următorul cuprins: "Art. 258. - Auditul intern trebuie să examineze, cel puțin anual, sistemele de rating ale instituției de credit și funcționarea acestora, inclusiv funcția de creditare și estimarea probabilităților de nerambursare, pierderilor în caz de nerambursare, pierderilor așteptate și factorilor de conversie. Sfera de examinare trebuie să includă respectarea tuturor cerințelor minime aplicabile." 29. Articolul 261 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 261. - Până la data de 31 decembrie 2012, valoarea medie ponderată în funcție de expunere a pierderii
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]