6,612 matches
-
uneia sau mai multor terțe părți. În astfel de situații, dacă transferul riscului se face cu respectarea cerințelor privind recunoașterea diminuării riscului de credit stabilite de prezentul regulament, pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate, în cazul în care se achiziționează protecție nefinanțată a creditului, se aplică regulile prevăzute la Capitolele IV - VII ale prezentului regulament. Capitolul III Cerințe minime Secțiunea 1 Cerințe minime generale Articolul 33 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
la care instituția este expusă ca urmare a utilizării tehnicilor de diminuare a riscului de credit. ... (2) Utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit în scopul determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, a valorilor pierderilor așteptate nu exonerează instituțiile de credit de obligația de a efectua în continuare evaluarea integrală a riscului de credit aferent expunerii suport. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să demonstreze Băncii Naționale a României îndeplinirea acestei cerințe. (3) În cazul tranzacțiilor de
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării standard, E este valoarea pe care ar înregistra-o fiecare expunere distinctă care face obiectul acordului cadru, în absența protecției creditului. ... (3) Dacă valoarea expunerii ponderate la risc și a pierderilor așteptate se calculează conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, E
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
și firme de investiții potrivit abordării standard, atunci E prevăzut la art. 79 este valoarea expunerii în absenta protecției creditului pentru fiecare expunere distinctă ce face obiectul acordului cadru. ... (2) Dacă valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, atunci
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
Banca Națională a României permite instituțiilor de credit să adopte aceeași abordare în ceea ce privește acele tranzacții. (c) Calcularea valorii ponderate la risc ale expunerilor și a valorii pierderilor așteptate Articolul 119 (1) La calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate se vor aplica prevederile alin. (2) și (3). ... (2) În cazul utilizării abordării standard, E^*, determinată potrivit art. 92, se va considera ca fiind valoarea expunerii pentru scopurile aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv. 2.5.5. Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate Articolul 124 Pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate, se vor respecta regulile prevăzute la art. 125-127. Articolul 125 (1) Tratamentul general aplicabil pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate este cel prevăzut la alin. (2)-(5): ... (2) Valoarea LGD^* (pierderea efectivă în caz
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
așteptate Articolul 124 Pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate, se vor respecta regulile prevăzute la art. 125-127. Articolul 125 (1) Tratamentul general aplicabil pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate este cel prevăzut la alin. (2)-(5): ... (2) Valoarea LGD^* (pierderea efectivă în caz de nerambursare), calculată potrivit alin. (3)-(5) și art. 126, înlocuiește valoarea LGD (pierderea în caz de nerambursare) pentru scopurile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
expunerilor respective ponderea de risc de 50%. 2.6. Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate în cazul ansamblurilor mixte de garanții Articolul 128 (1) Dacă valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, iar
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
fi calculate prin utilizarea abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate sau prin utilizarea abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate în conformitate cu prevederile art. 93-116. 3.2. Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate 3.2.1. Protecția parțială segmentarea pe tranșe Articolul 135 În cazul în care instituția de credit transferă o parte a riscului aferent unui credit în cadrul uneia sau a mai multor tranșe, se vor aplica regulile stabilite prin Regulamentul Băncii Naționale a României
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
de expuneri prevede că prima nerambursare care survine în cadrul respectivului ansamblu declanșează plata și că acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, instituția de credit poate să modifice calculul valorii ponderate la risc și, dacă este cazul, al pierderii așteptate, pentru expunerea care, în absența protecției creditului, ar avea cea mai mică valoare ponderată la risc potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
ce stă la baza protecției creditului, cea de-a n-a nerambursare din cadrul expunerilor declanșează plata, instituția de credit ce a achiziționat protecția poate recunoaște protecția pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, al valorilor pierderilor așteptate, doar dacă protecția a fost obținută de asemenea pentru nerambursările de la 1 la n-1 sau dacă n-1 nerambursări s-au produs deja. În astfel de cazuri, metoda aplicabilă este cea prevăzută la art. 151 pentru instrumentele financiare derivate
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
credit, precum și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe și reglementează modul de determinare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra calculului valorii ponderate la risc a expunerilor sau, după caz, al valorii pierderii așteptate. ... (2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit ale cooperativelor de credit din cadrul rețelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce privește tehnicile de diminuare a riscului de
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
și tipurile de contracte de protecție eligibile sunt cele prevăzute de Capitolul II. Articolul 7 Pentru scopul utilizării tehnicilor de diminuare a riscului de credit la determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, la calculul valorilor pierderilor așteptate, instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele minime prevăzute de Capitolul III. Secțiunea a 3-a Determinarea efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit Articolul 8 În cazul îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 4-7, calculul valorii ponderate la risc
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
prevăzute de Capitolul III. Secțiunea a 3-a Determinarea efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit Articolul 8 În cazul îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 4-7, calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și, după caz, al valorii pierderilor așteptate poate fi modificat în conformitate cu prevederile Capitolelor IV-VII. Articolul 9 La determinarea cerinței minime de capital prevăzută de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 13/2006 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/2006 privind cerințele minime de capital ale instituțiilor de
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
de numerar reciproce ale instituției de credit și ale contrapartidei sale. Numai elementele bilanțiere de natura creditelor și depozitelor ale instituției de credit împrumutătoare pot face obiectul modificării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, a valorilor pierderilor așteptate, ca urmare a aplicării unui acord de compensare bilanțieră. ... 1.2. Acordurile cadru de compensare pentru tranzacții de răscumpărare și/sau operațiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri și/sau alte operațiuni ajustate la condițiile pieței
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
se bazează pe dreptul instituției de credit de a lichida sau de a reține active, eligibilitatea acestora depinde de: ... a) abordarea folosită de instituția de credit împrumutătoare pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, al pierderilor așteptate, respectiv de aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard sau, după caz, ale Regulamentului
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
unei probabilități de nerambursare ce corespunde cel puțin nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului stabilite de regulamentul menționat pentru expunerile față de societăți. Articolul 28 În cazul în care valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate sunt calculate potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru ca un furnizor de protecție să fie eligibil, acesta trebuie să aibă stabilit un rating intern atribuit de către instituția de credit în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
uneia sau mai multor terțe părți. În astfel de situații, dacă transferul riscului se face cu respectarea cerințelor privind recunoașterea diminuării riscului de credit stabilite de prezentul regulament, pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate, în cazul în care se achiziționează protecție nefinanțată a creditului, se aplică regulile prevăzute la Capitolele IV - VII ale prezentului regulament. Capitolul III Cerințe minime Secțiunea 1 Cerințe minime generale Articolul 33 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
la care instituția este expusă ca urmare a utilizării tehnicilor de diminuare a riscului de credit. ... (2) Utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit în scopul determinării valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, după caz, a valorilor pierderilor așteptate nu exonerează instituțiile de credit de obligația de a efectua în continuare evaluarea integrală a riscului de credit aferent expunerii suport. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să demonstreze Băncii Naționale a României îndeplinirea acestei cerințe. (3) În cazul tranzacțiilor de
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării standard, E este valoarea pe care ar înregistra-o fiecare expunere distinctă care face obiectul acordului cadru, în absența protecției creditului. ... (3) Dacă valoarea expunerii ponderate la risc și a pierderilor așteptate se calculează conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, E
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
și firme de investiții potrivit abordării standard, atunci E prevăzut la art. 79 este valoarea expunerii în absenta protecției creditului pentru fiecare expunere distinctă ce face obiectul acordului cadru. ... (2) Dacă valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, atunci
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
Banca Națională a României permite instituțiilor de credit să adopte aceeași abordare în ceea ce privește acele tranzacții. (c) Calcularea valorii ponderate la risc ale expunerilor și a valorii pierderilor așteptate Articolul 119 (1) La calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate se vor aplica prevederile alin. (2) și (3). ... (2) În cazul utilizării abordării standard, E^*, determinată potrivit art. 92, se va considera ca fiind valoarea expunerii pentru scopurile aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv. 2.5.5. Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate Articolul 124 Pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate, se vor respecta regulile prevăzute la art. 125-127. Articolul 125 (1) Tratamentul general aplicabil pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate este cel prevăzut la alin. (2)-(5): ... (2) Valoarea LGD^* (pierderea efectivă în caz
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
așteptate Articolul 124 Pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate, se vor respecta regulile prevăzute la art. 125-127. Articolul 125 (1) Tratamentul general aplicabil pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și ale pierderilor așteptate este cel prevăzut la alin. (2)-(5): ... (2) Valoarea LGD^* (pierderea efectivă în caz de nerambursare), calculată potrivit alin. (3)-(5) și art. 126, înlocuiește valoarea LGD (pierderea în caz de nerambursare) pentru scopurile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]
-
expunerilor respective ponderea de risc de 50%. 2.6. Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor și al valorilor pierderilor așteptate în cazul ansamblurilor mixte de garanții Articolul 128 (1) Dacă valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate se calculează potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 15/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, iar
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202400_a_203729]